Идея хоть и не новая, но безусловно отличная.
Ну, во-первых, надо реализовать обновление, либо обычное наложение сетки по проходке (либо по времени в минутах). Обновление или наложение - true/false переключатель с режима на режим. Много ордеров не надо, достаточно трех в каждую сторону. А вот с лотностью можно и поиграть. Предлагаю не фокусироваться на равных лотах сетки, но оставить такую возможность.
Таким образом, мы постоянно будем работать с ценой.
Во-вторых, необходимо уйти от % закрытия и т.п. Необходимо внести динамику и в этот раздел. Как вариант, можно закрывать по тралу в пунктах.
Здесь немножко попробую разъяснить свое предложение.
Сетку можно делить по уровням. Т.е. если у нас 3 уровня у сетки, значит у нас 3 ордера в каждую сторону. Уровень - это два ордера - бай и селл.
У уровня два состояния: либо он работает, либо он залокирован. В случае стоповых ордеров, лок - это фиксация минуса.
Трал должен работать для каждого работающего уровня в отдельности.
В купе с обновлением (наложением) сетки такой трал позволяет перейти на бесконечный цикл работы - т.е. постоянная динамическая фиксация прибыли.
Чтобы было понятно, например, вторых уровней может быть несколько, допустим, 5. Пусть 2 будут в локе, а 3 будут работать. Как раз обновление (наложение) сетки и позволяет этого достичь.
В-третьих, как бороться с минусами (с локами)? Очень просто. При каждой фиксации прибыли необходимо следовать следующему правилу:
- если профит закрывшегося уровня больше текущих минусов - закрываем без зазрения совести эти минуса (локи).
- если профит закрывшегося уровня меньше текущих минусов - закрываем минус (лок) частично.
Естественно локи крыть только перекрытием.
Экономим на спреде + освобождаем маржу.
165, проблему спреда никак не решить (только революция в помощь), но можно избежать:
- наматывания ордеров;
- можно хоть чуть-чуть экономить на спреде.
"как при тренде что бы на небольших откатах не цеплялся противоположная сделка" - именно максимальная работа с ценой (я описывал выше) позволяет избавиться от любых других ухищрений, в том числе отказаться от индюков и прочих фильтров.
Единственным фильтром в данном случае может служить только минимальный отступ обновления (наложения) сетки в случае стопового варианта.
Надеюсь, что был полезен.
С уважением, Михаил.