Это если открываться разнонаправленно, на схождение к друг другу, тогда возможна не только просадка, но и слив депозита. Но если открывать EURUSD и USDCHF сонаправленно, то просадка если и будет, то самая минимальная, т.к. убыток одной пары буде перекрываться профитом другой. Для нас важно, чтобы профит одной пары( чаще всего это EURUSD) был больше убытка другой пары. Происходит хеджирование.
Система на основе корреляции от marattmb из Граалей + советник Abram
- Автор темы marattmb
- Дата начала
vladradon
Программист
Это не важно: однонаправленно открываем пары с отрицательной корреляцией, с положительной - разнонаправлено - все абсолютно одинаково по факту. И там и там хеджирование. У EURUSD и USDCHF отрицательная корреляция (по плюсовой дельте входим на селл в одном направлении, по минусовой дельте - на бай так же в одном) - однонаправленно, а у EURUSD и GBPUSD положительная и разнонаправленно так же в зависимости от +- дельты.
vladradon
Программист
Корреляция на моих скринах на разных ТФ, рассчитанная по стандартной формуле (в левом верхнем углу на текущий момент для данного ТФ за 300 расчетных баров). На Н1 -0.05 - вообще около ноля! При такой корреляции рассчитывать на хеджирование не приходится!
"Это если открываться разнонаправленно, на схождение к друг другу, тогда возможна не только просадка, но и слив депозита."
Это надо постараться чтоб так неудачно войти в рынок. Но, при определённых условиях это возможно на хаях или лоях. открыть позы не в том направлении С учётом того что в этой ветке испытано много классных индикаторов, это невозможно.
Это надо постараться чтоб так неудачно войти в рынок. Но, при определённых условиях это возможно на хаях или лоях. открыть позы не в том направлении С учётом того что в этой ветке испытано много классных индикаторов, это невозможно.
vladradon
Программист
И я тоже вполне удачно торговал своим совом еще 2013-го года выпуска, пока евра не рухнула неожиданно, полностью раскоррелировавшись с фунтом - всю прибыль слил в итоге, хотя депо держался несколько месяцев и доливался. Потом не нужно путать ручную торговлю с автоматической - заложить идеальный анализ в программу, приближенный к анализу грамотного человеческого мозга, для простых смертных пока не доступно, а я не люблю ручную торговлю.
Продолжаю работать над совершенствованием своих торговых систем для парного трейдинга по связке EURUSD USDCHF. Вот одно из таких усовершенствований. Пока я еще использую индикаторы, прогнозирующие разворот тренда. Но в будущем, возможно откажусь и от них. На скриншоте у меня два прогнозирующих индикатора, которые явно показывают, что в ближайшее время возможен разворот тренда на EURUSD на повышение. На демо-счете я открываю одинаковым лотом ордера на повышение на EURUSD и USDCHF и наблюдаю за суммарным профитом. Как только образуется значительный общий минус, открываю ордера на реальном счете в ту же сторону. Когда на демо-счете происходит выравнивание суммарного профита, на реальном счете у меня будет положительный баланс. Возможно использовать любые прогнозирующие индикаторы, рисующие, не рисующие, не имеет принципиального значения. Сегодня на азиатской сессии взял немного профита таким образом. Посмотрим, что получится на европейской.
Вложения
Открываться нужно сонаправленно, а не разнонаправленно. Пары должны хеджировать друг друга. В этом вся фишка. При открытии двух ордеров на демо-счете у нас в любом случае будет общий начальный минус. А значительный минус, ну это как минимум в 2-3 раза минус должен увеличиться. Мы ведь заранее знаем, что в конечном счете этот "значительный" минус на демо-счете перейдет в плюс. А раз так, то и ордера, открытые на реальном счете и подавно будут в плюсе.
vladradon
Программист
Мы не знаем - предполагаем! Никаких гарантий хеджирование не дает!
Как раз дает. И не предполагаем, а точно знаем, что разворот будет. Если сомневаетесь, открутите назад историю индикатора MA Spread alert( он не рисует). Можете тоже самое сделать с Kiosotto. Также нужно знать особенности связки EURUSD USDCHF, присущие только ей. Вот результат азиатской сессии на реальном счете. Возможно было взять в 2-3 раза больше, но поспешил закрыться.
Вложения
vladradon
Программист
Это не так!))))
Марат давай уточним На каком ТФ определяешь вход в рынок ( М5? или М15? а может М1?) Какую отрицательную дельту ты ловишь? (минус2 пункта или -10 приблизительно).
Хочу смоделировать твой результат который ты выложил в Азиатскую..., но мой брокер ( четыре знака) выдаёт какие-то странные котировки.
Хочу смоделировать твой результат который ты выложил в Азиатскую..., но мой брокер ( четыре знака) выдаёт какие-то странные котировки.
Я торгую на Н4. Но тут принципиальное значение имеет цена, а не таймфрейм. Скриншот с индикаторами, которыми торгую уже выкладывал. Продолжаю держать позиции. Баланс пока примерно равный. Объективно, лучший результат будет, если дождаться обратного разворотного момента. Но я, как уже говорил, закроюсь по заданному профиту ( а это меньше )Вообщем, для закрытия по заданному профиту нужно дождаться сильное движение, либо импульс на одной из пар. Обратный разворотный момент придется ждать долго. Все-таки Н4, это не М5. Добавлю, на малых таймфреймах определять вход нельзя, можешь вообще ничего не заработать. А на Н4 я торгую давно. Этот таймфрейм меня не подводит. А про конкретно вход я уже говорил. На демо-счете вхожу на обеих парах сонаправленно в сторону предполагаемого разворота и жду увеличения минусового начального общего значения в 3 раза( чем больше, тем лучше). После этого вхожу сонаправленно на реальном счете.
vladradon
Программист
Марат, вариантов парной торговли много и не есть факт какого-то идеального входа. Доливки означают, что ты пытаешься выкарабкаться из неправильного входа в рынок. (ничего, что на "ТЫ"? - я чисто по-дружески).
Последнее редактирование:
Да все нормально. В предложенной системе торговли доливки означают увеличение потенциального конечного профита. Если не доливаться, профит все-равно будет, но не такой большой. Тоже проверено практикой. Абсолютно идеального ничего не существует. По этому я в постоянном поиске, пытаюсь улучшить то, что и так неплохо работает. В очень редких случаях при достижении обратного разворотного момента суммарного профита может не быть, я применю применяю в этом случае другую схему получения конечного профита. Ранее тоже выкладывал в ветке. Но пока об этом рано повторяться. Единственное, первоначальные входы в позицию я осуществляю не большим лотом. Оставляю возможность для доливок. Как правило, доливок бывает две-три, не больше. Это тоже из практики.
vladradon
Программист
Вот и я так же. Вопрос в том, какой вариант в какой ситуации использовать для входа в рынок - это не пару пар посмотреть через стандартные индюки ...
А по поводу того, что работает - любой грамотный прогер со мной согласится, что программа работает пока ей не запрещают работать другие программы.