Система на основе корреляции от marattmb из Граалей + советник Abram

  • Автор темы Автор темы marattmb
  • Дата начала Дата начала

kudinoff

Почетный гражданин
Да, эти настройки советника подходят для отрицательной корреляции, но меня интересует, почему сов не открывает позиции по связкам с положительной, вот и выложил настройки индюка и совы, чтобы kudinoff посмотрел .
Скрины неоткрытых сделок не прикрепились. Если AUDCAD/NZDCAD H1 это один из рабочих графиков, на котором не было открытия, то на нем и не было условий. Либо дельта меньше, либо PriceChannel. Кроме как на м5 по этой связке сов бы не открыл ни на одном таймфрейме с такими настройками. А на м5 с конскими спредами по этой экзотике делать нечего.
 

stargazer2011

Местный житель
Скрины неоткрытых сделок не прикрепились. Если AUDCAD/NZDCAD H1 это один из рабочих графиков, на котором не было открытия, то на нем и не было условий. Либо дельта меньше, либо PriceChannel. Кроме как на м5 по этой связке сов бы не открыл ни на одном таймфрейме с такими настройками. А на м5 с конскими спредами по этой экзотике делать нечего.
Спасибо, чёт сам напартачил, не могу понять - на Н1 в пятницу или на выходных случайно переключил, вроде как в пятницу стоял М5. Может PriceChannel не соответствовал, я на график его не вешаю, чтобы не мешал. А тогда вопрос, что значит "с такими настройками только М5" А чем они не подходят скажем для Н1?
 

kudinoff

Почетный гражданин
Скрины в #3517 добавил
Не было условий ни по одному графику ни с зеркалом, ни без него. У вас открытие в том числе по Price Channel c периодом 288, а он в принципе на таком долгом периоде редко поднимается до таких отметок (70) на валютах с прямой корреляцией.
 

kudinoff

Почетный гражданин
По прямой корреляции разумнее будет поставить только одно условие - фиксированное количество пунктов дельты (без зеркала). С тем учетом, чтобы эта дельта перекрывала суммарный спред минимум вдвое (по хорошему еще и своп минимум за 1 сутки). Закрытие при нулевой дельте, либо по профиту, расчитанному по дельте. Дельта = разница в пунктах, при схождении в 0 вы получаете то количество пунктов, которое было указано в дельте на момент открытия. Дельта * среднюю стоимость пункта = ориентировочный профит при схождении. Пока нет заморозки отсчета дельты, можно пользоваться такой альтернативой.
Для хорошо коррелированных пар не так уж редко попадается развдижка в 40-60п по 4-знаку (Н1). К примеру взять USDJPY и большинство других йеновых кроссов. Вполне можно входить при такой дельте в хедж.
 
Последнее редактирование:

kudinoff

Почетный гражданин
Заметил одну простую закономерность. На сайте ivesting.com есть неплохая таблица корреляции. Так вот. Для пар с прямой корреляцией можно легко рассчитать, какие в большинстве случаев бывают предельные размеры раздвижки для H1. 2*(1- correlation)*1000. Если корреляция, например 0,8, то раздвижки будут до 400п по 5-знаку. 0,6 - 800п. и т.д. Для входа можно брать дельту в размере 70-80% от полученной цифры.
Для обратной корреляции вероятно тоже работает. EURUSD/USDCHF корреляция -0,92. По формуле получается предельная дельта 3800. Марат на днях говорил о раздвижке в 3000.
 
Последнее редактирование:

marattmb

Гуру форума
Заметил одну простую закономерность. На сайте ivesting.com есть неплохая таблица корреляции. Так вот. Для пар с прямой корреляцией можно легко рассчитать, какие в большинстве случаев бывают предельные размеры раздвижки. 2*(1- correlation)*1000. Если корреляция, например 0,8, то раздвижки будут до 400п по 5-знаку. 0,6 - 800п. и т.д. Для входа можно брать дельту в размере 70-80% от полученной цифры.
Для обратной корреляции вероятно тоже работает. EURUSD/USDCHF корреляция -0,92. По формуле получается предельная дельта 3800. Марат на днях говорил о раздвижке в 3000.
Имеет значение таймфрейм, на котором смотрим раздвижку. Я смотрел на Н4. В это же время индикатор OvehLayChart_signal показывал на графике чуть больше 2400, т.е 2400 одного индикатора = 3000 другого индикатора. В этом году максимальная раздвижка по OvehLayChart_signal была 2700. Делаем вывод, какую раздвижку показал бы #NeutralHedge Overlay_v4
 

Genry_05

Отдыхает
День добрый, всем участникам темы!
При разработке и тестировании экспертов (и индикаторов) продуктивнее использовать файлы .set, которые создаются при нажатии кнопки CОХРАНИТЬ (повторно загружаются по команде ЗАГРУЗИТЬ). МТ4 пишет эти файлы в папку PreSets, которая находится в папке MQL4 вашего терминала. Аналогичные файлы из тестера пишутся в каталок Tester\Presets.
Перенос параметров со скринов увеличивает вероятность ошибки и занимает больше времени.
Удобно когда в названии файла с параметрами указана версия ЕА, инструмент и таймфрейм для которого она создана.
Если в Сет записаны параметры оптимизации ЕА, то в имени имеет смысл дополнительно указать интервал тестирования и объем (можно еще размер профита и ДД).
Все это существенно облегчает разработку и обмен информацией в между участниками разработки.
Успехов!
 

Вложения

  • MT4_Preset.png
    MT4_Preset.png
    15,8 КБ · Просмотры: 79

stargazer2011

Местный житель
Не было условий ни по одному графику ни с зеркалом, ни без него. У вас открытие в том числе по Price Channel c периодом 288, а он в принципе на таком долгом периоде редко поднимается до таких отметок (70) на валютах с прямой корреляцией.
Спасибо за помощь и подсказки!(y)
 

ViliasFog

Активный участник
Слепил подвальный светофор на аши двух символов для проверки идеи. Для обратной корреляции (inverse) синий - покупка 1го символа, 2го - продажа. Красный - продажа 1го, 2го - покупка. Для прямой (congruence) сделки в одну сторону. Для работы нужен индюк из поста #3510.
а есть возможность к нему аллерт прикрутить?
 

marattmb

Гуру форума
Модифицировал выложенный около года назад в этой ветке грааль. Прост до безобразия( чем проще, тем лучше). Возможно использовать даже на М1. На этот раз используем один индикатор #NeutralHedge Overlay_v4. Устанавливается на график EURUSD. Ждем, когда цена EURUSD коснется границ нижнего канала, после чего открываем сонаправленно ордера одинаковым лотом на buy EURUSD и USDCHF. После этого ждем, когда цена коснется верхней границы канала. В большинстве случаев, к моменту касания, мы будем иметь общий профит. Если профит есть, закрываем оба ордера. Но бывает так, что мы будем иметь минус. В этом случае продолжаем держать ордера открытыми. Мы используем свойство данной связки, высокую степень корреляции. Данные пары хеджируют друг друга, профит и просадка будут периодически меняться. Просто дожидаемся, когда появится общий профит, после чего закрываем ордера. Затем, начинаем все сначала. Алгоритм прост для автоматизации. Сегодня баловался на М1 на азиатской сессии. Удачно. Продолжаю работать над улучшением ранее выложенных граалей. После тестирования выложу здесь.
 

Вложения

  • Простенький грааль..png
    Простенький грааль..png
    37,5 КБ · Просмотры: 221

stargazer2011

Местный житель
Модифицировал выложенный около года назад в этой ветке грааль. Прост до безобразия( чем проще, тем лучше). Возможно использовать даже на М1. На этот раз используем один индикатор #NeutralHedge Overlay_v4. Устанавливается на график EURUSD. Ждем, когда цена EURUSD коснется границ нижнего канала, после чего открываем сонаправленно ордера одинаковым лотом на buy EURUSD и USDCHF. После этого ждем, когда цена коснется верхней границы канала. В большинстве случаев, к моменту касания, мы будем иметь общий профит. Если профит есть, закрываем оба ордера. Но бывает так, что мы будем иметь минус. В этом случае продолжаем держать ордера открытыми. Мы используем свойство данной связки, высокую степень корреляции. Данные пары хеджируют друг друга, профит и просадка будут периодически меняться. Просто дожидаемся, когда появится общий профит, после чего закрываем ордера. Затем, начинаем все сначала. Алгоритм прост для автоматизации. Сегодня баловался на М1 на азиатской сессии. Удачно. Продолжаю работать над улучшением ранее выложенных граалей. После тестирования выложу здесь.
"Затем, начинаем все с начала" - Вы имеете ввиду, что вновь ждем касания именно НИЖНЕЙ границы (т.е работаем только на buy)??
 

marattmb

Гуру форума
"Затем, начинаем все с начала" - Вы имеете ввиду, что вновь ждем касания именно НИЖНЕЙ границы (т.е работаем только на buy)??
Да. Но возможно и на sell, почему бы и нет. Просто на старших таймфреймах ( Н4 ) мы ждем разворота на buy. Данная схема будет работать на всех таймфреймах. На М1 - М5 нужно пробовать работать и на sell.
 

marattmb

Гуру форума
Да. Но возможно и на sell, почему бы и нет. Просто на старших таймфреймах ( Н4 ) мы ждем разворота на buy. Данная схема будет работать на всех таймфреймах. На М1 - М5 нужно пробовать работать и на sell.
На М1 есть смысл открываться и на buy, и на sell. Сделок будет больше. Зернышко к зернышку.
 

marattmb

Гуру форума
Алгоритм для автоматизации представляю себе так: Работаем на М1, входим сонаправленно как при касании нижней границы на buy, так и при касании верхней границы на sell. Вопрос только в том, возможно ли научить советник закрывать только селовские ордера( при наличии общего селовского профита) и только ордера, открытые на buy ( при наличии общего баевского профита ). Так я не исключаю, что в работе могут находиться ордера, открытые как на buy, так и на sell. Я еще использую дополнительные открытия ордеров одновременно по обоим инструментам если мы имеем минус при достижении цены противоположной границы. Так как имеет место хеджирование, отработка дополнительно открытых ордеров происходит довольно быстро ( уже проверил на практике). Получается какая-то "Баблокосилка". Остается вопрос по отдельному закрытию ордеров, открытых на buy, и отдельному закрытию ордеров, открытых на sell. Вопрос к опытным специалистам.
 

marattmb

Гуру форума
В крайнем случае, возможно использовать два графика. На одном открываться на buy, на другом на sell.
 

kudinoff

Почетный гражданин
Алгоритм для автоматизации представляю себе так: Работаем на М1, входим сонаправленно как при касании нижней границы на buy, так и при касании верхней границы на sell. Вопрос только в том, возможно ли научить советник закрывать только селовские ордера( при наличии общего селовского профита) и только ордера, открытые на buy ( при наличии общего баевского профита ). Так я не исключаю, что в работе могут находиться ордера, открытые как на buy, так и на sell. Я еще использую дополнительные открытия ордеров одновременно по обоим инструментам если мы имеем минус при достижении цены противоположной границы. Так как имеет место хеджирование, отработка дополнительно открытых ордеров происходит довольно быстро ( уже проверил на практике). Получается какая-то "Баблокосилка". Остается вопрос по отдельному закрытию ордеров, открытых на buy, и отдельному закрытию ордеров, открытых на sell. Вопрос к опытным специалистам.
Я правильно понял, что при касании границы канала на любой из пар в отдельности открываются однонаправленные сделки в сторону противоположной границы по двум символам. При касании противоположной стороны возможно повторное открытие в другую сторону. Закрытие только при наличии профита, при этом раздельное для разных направлений?
 

marattmb

Гуру форума
Используется только график EURUSD. Эта пара ведущая в данной связке. В остальном все правильно.
 

Genry_05

Отдыхает
Алгоритм для автоматизации представляю себе так: Работаем на М1, входим сонаправленно как при касании нижней границы на buy...
Как-то не было времени в августе отслеживать тему, но посматривал. Сейчас прочитал вариант для М1, посмотрел график, а там как-раз цена у нижней границы - вошел в бай двумя ордерами, потом еще пару добавил.
Задумался чем подтвердить касание нижней границы. Сейчас смотрел на 2 Киосотто - оба показали развороты. Но, Кио не всегда сигналит - посмотрел 2 WPR (один с периодом 100 (белая, быстрый тренд) и машкой к нему с периодом 55(желтая), второй с периодом 1920-тонкая красная). Посмотрим...
 

Вложения

  • m1 eurusd.png
    m1 eurusd.png
    29,3 КБ · Просмотры: 146
Последнее редактирование:

stargazer2011

Местный житель
В крайнем случае, возможно использовать два графика. На одном открываться на buy, на другом на sell.
В свете тестирования последней стратегии на М1, когда-то видел скрипт закрывающий сделки (на откнах открытых хоть вручную без всяких магиков от советника) по комментариям открытых сделок. Скажем открыли на М1 ордера на бай, указали при открытии примечание "мой бай", открыли на селл - указали "мой селл", накинули скрипт который закроет при достижении профита указанного в настройках "мой бай" и отдельно по комментарию "мой селл" Может у местных знатаков есть такой скрипт??
 

Who has viewed this thread (Total: 9) Посмотреть

Верх