Система на основе корреляции от marattmb из Граалей + советник Abram

[marattmb]

На скрине евроауд красная линия ауда пересекла синий евро сверху вниз и корреляция направляется ввер, затем ауд пересек евро снизу вверх и корреляция снова вверх. Это не ноль, это непонятно что

Посмотреть вложение 563229

У данных активов положительная корреляция. Индикатор показывает раскорреляцию(дивергенцию) в процентах на основе стохастика. Это пунктирная линия желтого цвета, а также цифровое значение. Когда раскорреляция становится максимальной(90-100%), мы открываем ордера по обоим инструментам навстречу друг другу, на схождение. После схождения до 0-10%, мы закрываем оба ордера. К этому моменту мы имеем суммарный профит. Имеет значение таймфрейм, на котором идет торговля. Все это описано в данной ветке. Вы, конечно, можете экспериментировать. Но это уже на Ваше усмотрение.

 

[Billy Kid]

У данных активов положительная корреляция. Индикатор показывает раскорреляцию(дивергенцию) в процентах на основе стохастика. Это пунктирная линия желтого цвета, а также цифровое значение. Когда раскорреляция становится максимальной(90-100%), мы открываем ордера по обоим инструментам навстречу друг другу, на схождение. После схождения до 0-10%, мы закрываем оба ордера. К этому моменту мы имеем суммарный профит. Имеет значение таймфрейм, на котором идет торговля. Все это описано в данной ветке. Вы, конечно, можете экспериментировать. Но это уже на Ваше усмотрение.

Следовательно, дельта стохастов сделана по другой формуле

P.S.
может кто то сделает дельту стохастов на разности значений через ноль?
Тогда и куча линий не нужна, когда достаточно одной дельты, которая через ноль

P.S.
тема взята из книги Якимкина

 

[vladradon]

На скрине евроауд красная линия ауда пересекла синий евро сверху вниз и корреляция направляется ввер, затем ауд пересек евро снизу вверх и корреляция снова вверх. Это не ноль, это непонятно что

Посмотреть вложение 563229

Где тут на скрине EURAUD? Тут только EURUSD и AUDUSD стохастики.
И значения расхождения в % по факту и есть переход через ноль - от 100% при значении одного стохастика и второго 0, до наоборот - -100% при значении одного = 0 и другого = 100. Только это работает при стабильной корреляции инструментов.

 

[Billy Kid]

Где тут на скрине EURAUD? Тут только EURUSD и AUDUSD стохастики.
И значения расхождения в % по факту и есть переход через ноль - от 100% при значении одного стохастика и второго 0, до наоборот - -100% при значении одного = 0 и другого = 100. Только это работает при стабильной корреляции инструментов.

Совершенно верно, на скрине в верхнем подвале только евробакс и аудбакс стохасты. Корреляция в обоих случаях направлена вверх после сигналов пересечения стохастов в обе стороны. При корреляции на разности значений такого быть не может. Следовательно, формула дельты другая.
Положительная шкала индикатора при дельте на разности может быть только на обратной котировке одной из пар, но в таком случае она должна быть от нуля до 200. На прямых котировках ряд значений будет меньше нуля, следовательно, центр шкалы должен быть нулевым уровнем
P.S.
понимаете, там не числовое значение евробакса минус числовое значение аудбакса, а что то другое

 

[Billy Kid]

Где тут на скрине EURAUD? Тут только EURUSD и AUDUSD стохастики.
И значения расхождения в % по факту и есть переход через ноль - от 100% при значении одного стохастика и второго 0, до наоборот - -100% при значении одного = 0 и другого = 100. Только это работает при стабильной корреляции инструментов.

Такой резонанс, если выражаться по Якимкину, должен выглядеть вот так, только без сигнальной линии. И через ноль. Это то, что я изначально попросил сделать, а не то, что там на складе завалялось за ненадобностью. Конечно же, если это сделать невозможно из за сверхсложности, то другое дело

 

[Billy Kid]

P.S.
если трудности из за шкалы с нулем, то можно сделать две дельты в одном окне: одна евробакс минус аудбакс, вторая наоборот аудбакс минус евробакс. Они будут зеркальными и их пересечение будет ноль. Шкала там тогда и вовсе не нужна. любая там может быть

 

[marattmb]

Решил перепроверить одну из старых своих систем. Надежная, но входы очень редкие. А тут подвернулись условия для входа на М30. Раньше на этом таймфрейме данную стратегию не торговал. Открылся в buy сонаправленно по EURUSD и USDCHF. После того, как цена EURUSD будет вверху, закрою профитный ордер по данному инструменту, по этому инструменту откроюсь в sell. Ордер USDCHF не трогаю. Буду ждать схождения. К тому-же свопы по обоим инструментам в нашу пользу.

 

[marattmb]

Интересно. У одного брокера условия на вход образовались на М30. У другого брокера на М15. Демка и центовый. Открылся и там, и там. Тем интереснее будет посмотреть, как будет происходить отработка, в том числе, и по срокам.

 

[saw]

Решил перепроверить одну из старых своих систем. Надежная, но входы очень редкие. А тут подвернулись условия для входа на М30. Раньше на этом таймфрейме данную стратегию не торговал. Открылся в buy сонаправленно по EURUSD и USDCHF. После того, как цена EURUSD будет вверху, закрою профитный ордер по данному инструменту, по этому инструменту откроюсь в sell. Ордер USDCHF не трогаю. Буду ждать схождения. К тому-же свопы по обоим инструментам в нашу пользу.

Марат, так со временем инди перерисует

 

[marattmb]

Марат, так со временем инди перерисует

Ну и что. Не имеет ни какого значения рисовка данного индикатора. Уже много раз объяснял, что куда важнее отсутствие запаздывания. Тем более в этой стратегии. На историю не смотрим. Она нас не интересует и значения не имеет.

 

[G00dwin]

Ценовые диверы по дневным экстремумам на часе видны тоже хорошо

 

[vladradon]

P.S.
если трудности из за шкалы с нулем, то можно сделать две дельты в одном окне: одна евробакс минус аудбакс, вторая наоборот аудбакс минус евробакс. Они будут зеркальными и их пересечение будет ноль. Шкала там тогда и вовсе не нужна. любая там может быть

Сделать с нулем не сложно - всего-лишь изменить диапазоны работы индикатора с 0-100 до +-50, если я правильно понял.

 

[andd7272]

Сделать с нулем не сложно - всего-лишь изменить диапазоны работы индикатора с 0-100 до +-50, если я правильно понял.

Красава

 

[Billy Kid]

Сделать с нулем не сложно - всего-лишь изменить диапазоны работы индикатора с 0-100 до +-50, если я правильно понял.

Спасибо. Корреляция просто как надо теперь.
Еще бы кто нибудь объяснил мне зачем сохасты перевернуты вверх ногами, то совсем было бы хорошо

 

[vladradon]

Спасибо. Корреляция просто как надо теперь.
Еще бы кто нибудь объяснил мне зачем сохасты перевернуты вверх ногами, то совсем было бы хорошо

Не проверил сразу.

 

[Billy Kid]

Не проверил сразу.

Теперь вполне приличный индикатор стал. Не то что раньше с невнятной корреляцией да еще и стохасты вверх ногами.
Спасибо