funny59
Гуру форума
Доброе время суток уважаемые и не очень форумчане!
!!! ВНИМАНИЕ!!!
Сразу скажу, что информация в данной теме будет изложена только в части теории, ничего практического выдаваться не будет - ни демо, ничего другого. Так что кого это не устраивает может сразу мимо промчаться. Ничего взамен не прошу и советов не спрашиваю. Инфа даётся для размышления. Возможно кому-то пригодиться в будущем. Возможно это одна из моих крайних тем …
Помимо простых знаний рынка «идея» представленная ниже будет преподнесена со склоном в программирование – как MQL, так и MATLAB. Можно MATLAB без особых проблем на R или Python переложить. Рассказывать и показывать буду не всё, т.к. на «всё» просто времени может не хватить … Повествование будет по частям – так сказать как смогу и как сил хватит …
Итоговая цель: пошаговое создание и дальнейшее использование советника приносящего ПОСТОЯННЫЙ профит!!! Нет Вы не ослышались … Вернее не «очитались» …
Цель очень грандиозная!
Итак, что же ПОСТОЯННЫЙ профит и как его получить? В одной из тем на данном форуме (поищите сами) мною заявлялась наличие одной аномалии – прогнозирование всего одного бара вперёд позволяет график прибыли поменять с такого:
В такой:
В тот раз я ушёл в размышлениях и реализации в другую сторону и не довёл до конца этот порыв, теперь постараюсь доделать начатое. Т.е. можно сказать это продолжение той темы, но уже более глубоко.
Итак идея, которую попытаюсь реализовать: это прогнозирование «машки» на один шаг, но цель не просто прогноз, а получение профита! Постоянного профита.
В качестве «машки» в том эксперименте была применена JMA – очень хорошая для прогнозирования, т.к. она "гладкая". Однако она как позже выявлено перерисовывается. На глаз это не видно, но математические методы показали, что перерисовка на глубину периода сглаживания. Погрешность перерисовки низкая - глазами не видно.
Для продолжения дальше того эксперимента нужна другая «машка», которая была бы гладкая для прогнозирования и в тоже время достаточно оперативно откликалась на изменения цены. Таких «машек» как JMA мне, к сожалению, не известно. Возможно я просто не видел подобной. Если кто «ткнёт носом» буду благодарен.
Вторым шагом в достижении цели это будет автоматическое определение периода «машки». Думаю большинство знает о фазах котировок (это чисто моя формулировка): есть движение цены и отсутствие движения. Для разных фаз рынка должны определяться оптимальные значения периодов усреднения «машки». А может подобрать такое значение периода, которое на исторических данных принесёт больше профита чем убытков?
В следующих ближайших постах буду решать (вернее изложу уже решение, но с изложением подхода к решению и результат) описанные два этапа: (1) подобрать правильную «машку»; (2) подобрать правильный период, либо другие коэффициенты, которые будут давай максимальный профит.
Также сразу стоит определиться с "подопытным кроликом". На каким инструментом (парой) буду проводить опыты? Мне честно говоря не важно, но может кому-то надо конкретный инструмент? Предлагайте ...
To be continued …
!!! ВНИМАНИЕ!!!
Сразу скажу, что информация в данной теме будет изложена только в части теории, ничего практического выдаваться не будет - ни демо, ничего другого. Так что кого это не устраивает может сразу мимо промчаться. Ничего взамен не прошу и советов не спрашиваю. Инфа даётся для размышления. Возможно кому-то пригодиться в будущем. Возможно это одна из моих крайних тем …
Помимо простых знаний рынка «идея» представленная ниже будет преподнесена со склоном в программирование – как MQL, так и MATLAB. Можно MATLAB без особых проблем на R или Python переложить. Рассказывать и показывать буду не всё, т.к. на «всё» просто времени может не хватить … Повествование будет по частям – так сказать как смогу и как сил хватит …Итоговая цель: пошаговое создание и дальнейшее использование советника приносящего ПОСТОЯННЫЙ профит!!! Нет Вы не ослышались … Вернее не «очитались» …
Цель очень грандиозная!Итак, что же ПОСТОЯННЫЙ профит и как его получить? В одной из тем на данном форуме (поищите сами) мною заявлялась наличие одной аномалии – прогнозирование всего одного бара вперёд позволяет график прибыли поменять с такого:
В такой:
В тот раз я ушёл в размышлениях и реализации в другую сторону и не довёл до конца этот порыв, теперь постараюсь доделать начатое. Т.е. можно сказать это продолжение той темы, но уже более глубоко.
Итак идея, которую попытаюсь реализовать: это прогнозирование «машки» на один шаг, но цель не просто прогноз, а получение профита! Постоянного профита.
В качестве «машки» в том эксперименте была применена JMA – очень хорошая для прогнозирования, т.к. она "гладкая". Однако она как позже выявлено перерисовывается. На глаз это не видно, но математические методы показали, что перерисовка на глубину периода сглаживания. Погрешность перерисовки низкая - глазами не видно.
Для продолжения дальше того эксперимента нужна другая «машка», которая была бы гладкая для прогнозирования и в тоже время достаточно оперативно откликалась на изменения цены. Таких «машек» как JMA мне, к сожалению, не известно. Возможно я просто не видел подобной. Если кто «ткнёт носом» буду благодарен.
Вторым шагом в достижении цели это будет автоматическое определение периода «машки». Думаю большинство знает о фазах котировок (это чисто моя формулировка): есть движение цены и отсутствие движения. Для разных фаз рынка должны определяться оптимальные значения периодов усреднения «машки». А может подобрать такое значение периода, которое на исторических данных принесёт больше профита чем убытков?
В следующих ближайших постах буду решать (вернее изложу уже решение, но с изложением подхода к решению и результат) описанные два этапа: (1) подобрать правильную «машку»; (2) подобрать правильный период, либо другие коэффициенты, которые будут давай максимальный профит.
Также сразу стоит определиться с "подопытным кроликом". На каким инструментом (парой) буду проводить опыты? Мне честно говоря не важно, но может кому-то надо конкретный инструмент? Предлагайте ...
To be continued …
Последнее редактирование модератором:
