funny59
Гуру форума
Как интересно и резво почистили мысли по "нехорошего человека" ...
А ведь я не слова не говорил про него ...
Система "Постоянный профит" или НАФАНЯ жжёт ...
- Автор темы funny59
- Дата начала
А ведь я не слова не говорил про него ...
Юлия
Главный редактор
Я удалила пост и ответ для него. Только лишьКак интересно и резво почистили мысли по "нехорошего человека" ...
А ведь я не слова не говорил про него ...
funny59
Гуру форума
Продолжим ...
Резво, резво ... Ну да ладно. Можно я всё же продолжу по теме ...Я удалила пост и ответ для него. Только лишь
AlexeNP
Гуру форума
все коэффициенты на месте... просто их расчет производится при каждом вызове индикатора, а сам их расчет замаскирован под очень сложные действия...
реальность - автор сего творения взял значения простой скользящей средней и присвоил им веса по экспоненциально-степенному закону... то что он вот это вот все оформил таким образом - ну, всё гениальное - просто, а хочется чего-нибудь сложненького
funny59
Гуру форума
Итак, запустив ГА с исходными входными данными постигло меня фиаско. Я честно уже не помню как это всё делалось раньше ...
Чтобы получить желаемый результат пришлось сразу ограничить входные данные перебора, было:
стало:
По прошествии 84 эпох получились вот такие параметры машек и коэффициентов (цифры внизу):
Если их подставить в формулу описанную выше и сравнить с исходным рядом JMA, то получится вот такая картина:
Здесь синим - это исходный ряд, красным - машка.
Ну как Вам такое? По мне очень даже ничего. Да есть места где опаздывает, но в 95% случаев разворот ряда показывает точно, а где-то даже лучше JMA. Если Вы этот ряд на цене посмотреть, то приятно можно будет удивиться ...
Т.е. по факту формулу для JMA с периодом 7, который был получен ранее найден. И эта машка 100% не рисует даже там где глаз не видит.
Экспериментируя с разным количеством коэффициентов, разных штатных машек, возможно можно достичь лучшего результата и я в этом уверен.
Чтобы получить желаемый результат пришлось сразу ограничить входные данные перебора, было:
стало:
По прошествии 84 эпох получились вот такие параметры машек и коэффициентов (цифры внизу):
Если их подставить в формулу описанную выше и сравнить с исходным рядом JMA, то получится вот такая картина:
Здесь синим - это исходный ряд, красным - машка.
Ну как Вам такое? По мне очень даже ничего. Да есть места где опаздывает, но в 95% случаев разворот ряда показывает точно, а где-то даже лучше JMA. Если Вы этот ряд на цене посмотреть, то приятно можно будет удивиться ...
Т.е. по факту формулу для JMA с периодом 7, который был получен ранее найден. И эта машка 100% не рисует даже там где глаз не видит.
Экспериментируя с разным количеством коэффициентов, разных штатных машек, возможно можно достичь лучшего результата и я в этом уверен.
funny59
Гуру форума
Хорошо ... А если так всё просто хочу спросить, а можешь повторить JMA с использованием своего подхода? Т.е. скриптом определить такие значения, чтобы построив и оба индюшка на графике увидеть их кривую.
Я пытался сделать аналог этой JMA в MATLAB, но потерпел фиаско.
funny59
Гуру форума
Теперь далее ...
Надо создать индюшок в полученными значениями периодов и коэффициентов и накинуть его на график:
Синяя - полученный индикатор, красная JMA.
Уже сейчас видно, что полученный индюк опережает JMA!
Но нам от него не это надо ... Индюшок создан на коленке, поэтому прошу сильно не критиковать ...
Для дальнейшего рассмотрения вопроса надо определить коэффициенты для машек JMA с периодами от 3 до 20 - для примера ограничусь этим диапазоном. Это займёт определённое время, да и скоро ехать мне надо ... В том числе бухлишком затариваться, а то завтра у нас не продают ...
To be continued …
Надо создать индюшок в полученными значениями периодов и коэффициентов и накинуть его на график:
Синяя - полученный индикатор, красная JMA.
Уже сейчас видно, что полученный индюк опережает JMA!
Но нам от него не это надо ...
Индюшок создан на коленке, поэтому прошу сильно не критиковать ... Для дальнейшего рассмотрения вопроса надо определить коэффициенты для машек JMA с периодами от 3 до 20 - для примера ограничусь этим диапазоном. Это займёт определённое время, да и скоро ехать мне надо ... В том числе бухлишком затариваться, а то завтра у нас не продают ...
To be continued …
Последнее редактирование:
funny59
Гуру форума
Кстати интересно так название темы сменилось ...
Я в корне не согласен с такой формулировкой. Системы как таковой нет, это только теория. Однако теория не требующая доказательств ...
Ну в принципе понятен мотив админов - с таким громким названием сейчас "полинтернета" или "весь интернет" околотрейдерный сбежится ... Ну да ладно. От меня не убудет.
Я в корне не согласен с такой формулировкой. Системы как таковой нет, это только теория. Однако теория не требующая доказательств ...
Ну в принципе понятен мотив админов - с таким громким названием сейчас "полинтернета" или "весь интернет" околотрейдерный сбежится ...
Ну да ладно. От меня не убудет.
Последнее редактирование:
AlexeNP
Гуру форума
а в чем глубинный смысл повторения других индикаторов?
ты потерпел неудачу только потому, что пренебрег импульсными характеристиками индикатора (и, если будешь пренебрегать, то неудача будут твоей постоянной спутницей)
ну, и конечно не надо забывать о планировании эксперимента... какой ты хочешь получить индикатор, для чего...
funny59
Гуру форума
1) Смысл очень простой: вот понравился тебе индюшок, ты захотел себе такой, а он денюжку стоит. Но ведь любой индюшок рассчитывается от OHLCV, т.е. есть исходные данные. Экспериментируя с известными индюшками, так сказать создавая симбиоз между ними можно получить похожие значения. Почему я привёл выше формулу только с 6-тью переменными? Да потому, что ранее с таким количеством переменных можно получить приемлемый результат. Я практически на 99% уверен в том, что добавив ещё 6-10 переменных можно улучшить результат, но это отдельная тема требующая глубокого подхода. Есть такая программа, вроде синтезатор фильтров называется, так там можно в том числе построить фильтр аж с 40-ка переменными ...
2) Критерии создания индикатора были определены выше.
3) Ты так и не ответил на вопрос: сможешь своим подходом повторить JMA с периодом 7?
Последнее редактирование:
AlexeNP
Гуру форума
я могу получить характеристики практически любого существующего индикатора (с нелинейными может быть морока, но их немного так что не считаем)... и написать еще десятки тысяч индикаторов, которые пока не существуют
количество переменных для индикатора зависит от того, для чего этот индикатор предназначен...
ответ на 3 пункт - смотри в начале
как пример - JMA с периодом 7 (красная линия)
мой индикатор с тем же периодом и с гиперболическими весами (синяя)
написать такой индикатор по времени заняло раза в три меньше , чем написать ответ...
с чудо-индикатором, который позволяет добиться таких результатов без генетических алгоритмов, без регистрации и СМС, можно ознакомиться здесь https://forexsystemsru.com/threads/matematicheskie-osnovy-indikatorov.89867/
funny59
Гуру форума
Ну что сказать? Молодец!
Однако есть тут подводные камни ... А "подводность" так сказать в определении этих самых коэффициентов. Вот ты упомянул, что они гиперболические, но я уверен, что надо именно такие коэффициенты применить не сразу ты определил. Предполагаю был какой-то перебор. Так вот по большому счёту я ведь делаю всё тоже самое ... Только эти коэффициенты определяются на автомате + в целевую ГА добавлена мера гладкости, которая будет необходима в будущем.
Предлагаю дальше эту тему с машкой не мусолить, т.к. целью моего упоминания о ней было только показать подход. Машка не самое главное во всём методе, хотя и основное.
AlexeNP
Гуру форума
ну, раз ты уверен, то так оно и было) как там было сказано...
на самом деле - даже крайне поверхностный взляд на JMA говорит о том, что это экспоненциальное сглаживание... а какая функция круче экспоненты? - гипербола... вот и весь перебор...
мера гладкости определяется через ее производные...
martinluter2014
Гуру форума
Фанни ты что принимал или изучал за последнее время чтобы таких результатов достичь за короткое время или как Ньютону упало яблоко и тут пришло просветление?)
martinluter2014
Гуру форума
Итак, запустив ГА с исходными входными данными постигло меня фиаско. Я честно уже не помню как это всё делалось раньше ...
Чтобы получить желаемый результат пришлось сразу ограничить входные данные перебора, было:
Посмотреть вложение 434275
стало:
Посмотреть вложение 434276
По прошествии 84 эпох получились вот такие параметры машек и коэффициентов (цифры внизу):
Посмотреть вложение 434277
Если их подставить в формулу описанную выше и сравнить с исходным рядом JMA, то получится вот такая картина:
Посмотреть вложение 434278
Здесь синим - это исходный ряд, красным - машка.
Ну как Вам такое? По мне очень даже ничего. Да есть места где опаздывает, но в 95% случаев разворот ряда показывает точно, а где-то даже лучше JMA. Если Вы этот ряд на цене посмотреть, то приятно можно будет удивиться ...
Т.е. по факту формулу для JMA с периодом 7, который был получен ранее найден. И эта машка 100% не рисует даже там где глаз не видит.
Экспериментируя с разным количеством коэффициентов, разных штатных машек, возможно можно достичь лучшего результата и я в этом уверен.
Это всё так запутано, кажется нужно быть программистом физиком ядерщиком или гением чтобы всё это понять . Надеюсь у тебя получится достичь запланированных результатов.
funny59
Гуру форума
Доброе время суток!
Немного отвлёкся ... Ну там выходные, дача, отдых и т.д. Ещё дверь меняю межкомнатную ... Некогда короче.
Чтобы понять что предлагаю выше, действительно надо скорее всего "замахнуть" ... Ну это шутка.
Ничего сложно нет!
Вкратце напомню смысл описанного выше (про ГА):
1) Есть определённый трендовый индюшок с закрытым кодом.
2) Берём "машку" TEMA, она не рисует, либо LWMA, DEMA, AMA и пр. Я TEMA взял и по формуле Tx3=a1*TEMA_P1+a2*TEMA_P2+a3*TEMA_P3 с помощью ГА определяются коэффициенты a1,a2,a3 и периоды TEMA p1,p2,p3 - всего 6-ть переменных.
3) Правда описанная выше целевая функция не подошла - я реально не помню как делал ранее ... С периода 7 и выше работает, а вот меньше 7 не подходит. Но вот такая функция вполне справляется:
4) В результате получается вот такие машки, на скрине ниже две машки JMA и Tx3 с периодом 15:
5) В итоге получены коэффициенты для машек Тх3 с 3 до 20, как и планировалось ранее. На вычисление коэффициентов для одной машки уходить около 3-х минут.
To be continued …
Немного отвлёкся ...
Ну там выходные, дача, отдых и т.д. Ещё дверь меняю межкомнатную ... Некогда короче.Чтобы понять что предлагаю выше, действительно надо скорее всего "замахнуть" ...
Ну это шутка.Ничего сложно нет!
Вкратце напомню смысл описанного выше (про ГА):
1) Есть определённый трендовый индюшок с закрытым кодом.
2) Берём "машку" TEMA, она не рисует, либо LWMA, DEMA, AMA и пр. Я TEMA взял и по формуле Tx3=a1*TEMA_P1+a2*TEMA_P2+a3*TEMA_P3 с помощью ГА определяются коэффициенты a1,a2,a3 и периоды TEMA p1,p2,p3 - всего 6-ть переменных.
3) Правда описанная выше целевая функция не подошла - я реально не помню как делал ранее ...
С периода 7 и выше работает, а вот меньше 7 не подходит. Но вот такая функция вполне справляется:4) В результате получается вот такие машки, на скрине ниже две машки JMA и Tx3 с периодом 15:
5) В итоге получены коэффициенты для машек Тх3 с 3 до 20, как и планировалось ранее. На вычисление коэффициентов для одной машки уходить около 3-х минут.
To be continued …
funny59
Гуру форума
Ладно пока там обучается изложу идею дальше, правда пока на JMA, т.к. Tx3 "доучается" ...
1) Ранее было определено, что самый профитный период для JMA составляет 7. Если нанести на график JMA с периодами: (1) M15 - 7,6,5,4; (2) М5 - 14,12,10,8, то получиться следующая картина:
Жирным синим выделен JMA с периодом 7.
Теперь если каким-то пока неизвестным алгоритмом будет определяться значение следующей ступеньки JMA, то можно получить "не много" профита. Конечно не 100% сделок будут профитными, но я уверяю, что профит однозначно будет перекрываться все лоси.
2) Как определить значение следующей ступеньки? Да если просчитать на истории разницу целевой (жирной синей) и всех остальных линий и вывести определённые значения при которых с определённой вероятностью будет понятно следующая ступенька. У примеру вот этот участок:
В конце красного квадрата, ступеньки сходятся, а машки с текущего тайма перекрещиваются. Однако если анализировать это на графиках глазами, то можно с ума сойти. А что если этот вопрос автоматизировать?
3) Накину на этот график Zigzag, с применением к целевой (жирная синяя). Получится вот такой скрин:
4) Теперь все эти значения всех машек со скрина + ZZ сохраняется в файл.
To be continued …
1) Ранее было определено, что самый профитный период для JMA составляет 7. Если нанести на график JMA с периодами: (1) M15 - 7,6,5,4; (2) М5 - 14,12,10,8, то получиться следующая картина:
Жирным синим выделен JMA с периодом 7.
Теперь если каким-то пока неизвестным алгоритмом будет определяться значение следующей ступеньки JMA, то можно получить "не много" профита. Конечно не 100% сделок будут профитными, но я уверяю, что профит однозначно будет перекрываться все лоси.
2) Как определить значение следующей ступеньки? Да если просчитать на истории разницу целевой (жирной синей) и всех остальных линий и вывести определённые значения при которых с определённой вероятностью будет понятно следующая ступенька. У примеру вот этот участок:
В конце красного квадрата, ступеньки сходятся, а машки с текущего тайма перекрещиваются. Однако если анализировать это на графиках глазами, то можно с ума сойти. А что если этот вопрос автоматизировать?
3) Накину на этот график Zigzag, с применением к целевой (жирная синяя). Получится вот такой скрин:
4) Теперь все эти значения всех машек со скрина + ZZ сохраняется в файл.
To be continued …
funny59
Гуру форума
Далее формируются тренировочные данные для нейросетей, следующим образом:
1) Определяется глубина выборок (по циклу на последнем скрине). В среднем цикл составляет 9-10 баров, следовательно глубину выборок для нейросетей выберу 18,27,36 баров.
2) Чтобы избавиться от привязки к абсолютных значений цены делаю относительные (чуть позже покажу скринами).
3) Выходы беруться просто - два значения: (1) ZZ вверх [1;0]; (2) ZZ вниз [0;1].
4) В качестве нейросетей используется простая patternnet, можно конечно и deepnet на автоэнкодерах, и скорее всего так и будет, но это уже развитие. Разница между первыми и вторыми, только в том, что вторые более устойчивы и по теории в процессе обучения менее подвержены попаданию в локальные минимумы.
Ладно продолжу позже, далее без скринов не интересно ...
To be continued …
1) Определяется глубина выборок (по циклу на последнем скрине). В среднем цикл составляет 9-10 баров, следовательно глубину выборок для нейросетей выберу 18,27,36 баров.
2) Чтобы избавиться от привязки к абсолютных значений цены делаю относительные (чуть позже покажу скринами).
3) Выходы беруться просто - два значения: (1) ZZ вверх [1;0]; (2) ZZ вниз [0;1].
4) В качестве нейросетей используется простая patternnet, можно конечно и deepnet на автоэнкодерах, и скорее всего так и будет, но это уже развитие. Разница между первыми и вторыми, только в том, что вторые более устойчивы и по теории в процессе обучения менее подвержены попаданию в локальные минимумы.
Ладно продолжу позже, далее без скринов не интересно ...
To be continued …