Советник Форекс Burn
- Автор темы Sined71
- Дата начала
bondv
Программист
Здравствуйте друзья.
Я про вас не забыл. И проект Burn не забросил.
По прежнему сильно загружен. Но тестирование советника не прекращал, хотя доработок советника особо не делал.
И вот, что могу сказать. Из-за моей "умелой" торговле руками в декабре-январе случилась на моем счете просадка аж 86%.
Из-за нехватки средств советник перестал выставлять основные ордера. Однако компенсатор "сетка" выставлял свои ордера... и не только вытянул счет из просадки, но и заработал немало.
И слава Богу, что компенсатор не подтягивает общий ТП к цене. Это сыграло на руку. А-то слил бы все уже давно.
К сожалению, отчеты показать не могу.
Зря Вы это сделали. Если не хотите, чтобы компенсатор превратился в сливатор, то уберите добавленный Вами код.
В этой функции лот рассчитывается здесь:
sig = GetChokeSignalAndLot(lots);
В данной функции рассчитывается лот так, чтобы коля точно не пришел.
Я про вас не забыл. И проект Burn не забросил.
По прежнему сильно загружен. Но тестирование советника не прекращал, хотя доработок советника особо не делал.
И вот, что могу сказать. Из-за моей "умелой" торговле руками в декабре-январе случилась на моем счете просадка аж 86%.
Из-за нехватки средств советник перестал выставлять основные ордера. Однако компенсатор "сетка" выставлял свои ордера... и не только вытянул счет из просадки, но и заработал немало.
И слава Богу, что компенсатор не подтягивает общий ТП к цене. Это сыграло на руку. А-то слил бы все уже давно.
К сожалению, отчеты показать не могу.
виноват разрабы, поставил Ваш сет от норда и депо 10000$ = норм Ваша сова прошла конец сентября
кстати пока со своим сетом баловался-заметил ошибку в логике в int ChokeByTime() - когда мало средств сова берет текущий лот- вижу "Открываем Choke SELL лотом - -0.01, т.е."-" лот= а не рассчитывает его заново
это подправил куском Вашего кода с int TradeChoke()
switch(sig) {
case 1:
if (TradeBySessions) {
lots = NormalizeDouble(lotsS*ChokeLotPercent/100, 2);
lots = lots * ChokeKM;
if (lots < lotMin) lots = lotMin;
if (lots > LotMax) lots = LotMax;
}
для case 2: - все аналогично
П.С. если разрабы позволят - могу Вам,форумчане, выложить уже эту сову с допилками
П.С.С. как писал я ранее - маленько прооптил в 05 мес - далее проверил сет с 01по05 мес, и с 06по12 мес --- и как итог: с 01по12 мес
просадка высоковата- не спорю, НО прибыль того стоитправда история котировок у меня 100% дырявая
Зря Вы это сделали. Если не хотите, чтобы компенсатор превратился в сливатор, то уберите добавленный Вами код.
В этой функции лот рассчитывается здесь:
sig = GetChokeSignalAndLot(lots);
В данной функции рассчитывается лот так, чтобы коля точно не пришел.
dpg03
Элитный участник
Приветики. С возвращением.
dpg03
Элитный участник
Вот это бы посмотреть документально.
Это хорошо, что сетка сработала.
Какие есть тонкости в работе сетки ?
bondv привет. 86% просадки, теперь понимаю что ты переживал )))
Мне тоже очень интересны подробности по фразе "не подтягивает общий ТП к цене"...
Так понимаю постоянно выставлялись и закрывались ордера компенсатора по ТП тем поддерживая эквити, пока рынок снова не вернулся к просаженным ордерам?
Мне тоже очень интересны подробности по фразе "не подтягивает общий ТП к цене"...
Так понимаю постоянно выставлялись и закрывались ордера компенсатора по ТП тем поддерживая эквити, пока рынок снова не вернулся к просаженным ордерам?
Оставил работать демо с 3 числа по сегодняшний день, вот что получилось. Робот "BurnMuscle v3_ 6сессий_без#" с сетом "Альпари 8400 -17%" выкладывались здесь ранее, пара EUR\USD, H1. Как вы считаете на сколько реальность совпадет с демо? Спасибо.
Вложения
Последнее редактирование:
dpg03
Элитный участник
Если в оптимизированном сете Lot KM равен 4 или больше и есть резерв достаточный, то все будет тип-топ. Меньше 3 риск увеличивается.
Сет этот выложи. Кому нить пригодится.
выложил
dpg03
Элитный участник
Может денег не хватить.
ALEX-BAX
Активный участник
Можно поставить %10 , ТП5 , + закрытие компенсаторов по общему ТП.
Ну и как вариант функция выставление противоположных просевшим компенсирующих ордеров.
bondv
Программист
Думаю, это можно сделать. Но как заметил dpg03, может не хватить денег.
А вариант с выставлением противоположных ордеров к просевшему компенсатору, думаю, тоже не пойдет, потому что такая логика торговли может очень быстро привести счет к краху.
Противоположными ордерами к компенсатору служат основные ордера.
И перегружать счет дополнительными ордерами, полагаю, не следует.
ALEX-BAX
Активный участник
С последним согласен , а на счёт не хватки денег - для этого и предлагаю несколько попыток выставления компенсатора.
Например имеем просадку 15% в 10.00, выставив компенсатор в 10.00 можем её уменьшить , а вот если будем ждать (к примеру) да 22.00 - она может стать такой , что денег точно не хватит. А так в 10.00 уменьшили в 13.00 глядиш к 22.00 уже и просадка не очень большая и денег вроде хватает.
bondv
Программист
Да, работа сетки в этот период протестировалась основательно.
И я могу сказать, что доволен. Все работает правильно. На мой взгляд, сетка - самый эффективный компенсатор из остальных.
Особых тонкостей в работе сетки, вроде, нет.
При такой высокой просадке я изменил следующие параметры в советнике:
balance = false - т.е. дал советнику в распоряжение весь баланс.
ReservDepo = 25 - уменьшил, было 65%
xDrop = 0 - т.е. отключил
Затем периодически менял параметры компенсатора в зависимости от скорости движения цены.
Самыми эффективными при сильном движении цены были:
ChokeTP = 8-12
ChokeSL = 35
ChainStep = 14-20
Так же сделал лот сетки по жирнее
ChokeLotPercent = 100
с увеличением лота в геометрической прогрессии.
В рабате сетки мне не хватало еще одного параметра - расстояния от цены до первого ордера сетки.
Добавил параметр
extern int ChainDelta = 30; // Расстояние от текущей цены до первого ордера
Вот доработанный вариант.
bondv
Программист
Да. сетка работала постоянно пока не снизилась просадка.
Большинство ордеров сетки срабатывало по ТП.
Затем при откате цены сетка двигалась за ней и ловила следующую волну.
bondv
Программист
Берите последнюю версию. Только что выложил.
bondv, приветствую и с возвращением, по поводу сетки я здесь смотри какую схему придумал, нужно только твое заключение как программиста будет такой вариант работать или нет:
Торгую в два окна: при чем магики основных ордеров в двух окнах одинаковые, а вот магики сетки разные, суть такой схемы в следующем: иногда бывают ситуации когда мы например зацепили ордер одной сети и он у нас остался висеть, рынок развернуло просадка не уменьшилась, так чтобы скомпенсировать ее думаю откроется другая сеть, но пока такой ситуации не встречал у себя в реале. Просто если у нас остался ордер какой то сетки, то противоположная на одном графике уже не выставиться. Вот и хотел узнать, такой вариант прокатит? Сова сможет установить сетки в разных окнах?
Торгую в два окна: при чем магики основных ордеров в двух окнах одинаковые, а вот магики сетки разные, суть такой схемы в следующем: иногда бывают ситуации когда мы например зацепили ордер одной сети и он у нас остался висеть, рынок развернуло просадка не уменьшилась, так чтобы скомпенсировать ее думаю откроется другая сеть, но пока такой ситуации не встречал у себя в реале. Просто если у нас остался ордер какой то сетки, то противоположная на одном графике уже не выставиться. Вот и хотел узнать, такой вариант прокатит? Сова сможет установить сетки в разных окнах?
dpg03
Элитный участник
Вседаки надо сделать первые два лота в сетке жирные ( примерно равные объему просевших ордеров ).
Потом использовать сетку в стандартном варианте.
Я почти так и ставлю только при этом:
extern int ChokeLotPercent = 100; // Процент от суммы лотов просевших ордеров
extern double ChokeKM = 0.9; // Коэффициент увеличения лота
extern int ChokePW = 0; // Метод прогрессии для ChokeKM