Советник Форекс Burn

[dpg03]

Здравствуйте, друзья!
Меня долго не было в сети.
На то были веские причины: мы с семьей переехали в деревню.
Наша жизнь коренным образом изменилась.
В деревне совсем другая жизнь, другие цели и задачи.
Приходится учиться новому.
Интернет здесь совсем плохой. Скорость такая, что закачать качественные котировки не предоставляется возможным.
Бегло пробежался по страницам темы. Похоже, что программист для улучшения советника так и не нашелся...

с возвращением. есть работа. не обессудь.

 

[bondv]

Burn Muscle 0.7

А что если выставлять ордера более осмысленно?..
Привязать выставление отложников к индикатору Bollinger Bands.
sBBTF = "ТФ: 1 - 1M, 2 - 5M, 3 - 15M, 4 - 30M, 5 - 1H";
BBTF = 5; - таймфрейм для боллинджера.
BBPeriod = 20; - период.
BBDeltaStop = 20; - на это расстояние от границ канала выставляются stop-ордера.
BBDeltaLimit = 10; - на это расстояние от границ внутри канала выставляются limit-ордера.
Если же цена отложника очень близко к текущей цене, то цена отложника выставляется на расстоянии двойного спреда от текущей цены.

 

[YAKSHI]

ПРИВЕТ! Я думал ты спился просто от неудач поэтому пропал))) ну я рад что ты в обойте! Искренне рад что ты вернулся респект!!!

 

[bondv]

ПРИВЕТ! Я думал ты спился просто от неудач поэтому пропал))) ну я рад что ты в обойте! Искренне рад что ты вернулся респект!!!

Нет. Слава Богу, я не пью.

 

[pk9999]

А что если брать не 50 - 100% в месяц, а 10 - 20% в месяц?

 

[dpg03]

А что если брать не 50 - 100% в месяц, а 10 - 20% в месяц?

А кто предлагает брать 50-100 ?

 

[dpg03]

А что если выставлять ордера более осмысленно?..
Привязать выставление отложников к индикатору Bollinger Bands.
sBBTF = "ТФ: 1 - 1M, 2 - 5M, 3 - 15M, 4 - 30M, 5 - 1H";
BBTF = 5; - таймфрейм для боллинджера.
BBPeriod = 20; - период.
BBDeltaStop = 20; - на это расстояние от границ канала выставляются stop-ордера.
BBDeltaLimit = 10; - на это расстояние от границ внутри канала выставляются limit-ордера.
Если же цена отложника очень близко к текущей цене, то цена отложника выставляется на расстоянии двойного спреда от текущей цены.

Может интереснее привязать к этому индикатору.
Верхние линии селы
Нижние линии баи
Средняя профит. Или профит задавать самому.
Зависшие ордера также в один портфель.

 

[bondv]

Можно попробовать. А версию 0.70 кто тестировал? Как вам? Стоит вообще развивать версию с индюками? Теперь прибыли меньше, но и просадки почти никакой.

 

[dpg03]

Пока не будет решен вопрос выхода из из "случайной" просадки, нет смысла вообще заморачиваться.
Предлагаю вначале написать выход из просадки (есть идеи) на базе версии 0.6. Потом решать как входить (вариантов море).
bondv, согласен ?

 

[bondv]

Хорошо, давайте 0.6 дорабатывать.
Хотя, с другой стороны, случайные просадки возникают из-за не менее случайных входов, и чем точнее вход, тем легче написать выход...

 

[dpg03]

Хорошо, давайте 0.6 дорабатывать.
Хотя, с другой стороны, случайные просадки возникают из-за не менее случайных входов, и чем точнее вход, тем легче написать выход...

ok.

 

[dpg03]

Все кто знает рабочие варианты выходов из просадок выкладывайте здесь.

 

[Selection]

Все кто знает рабочие варианты выходов из просадок выкладывайте здесь.

При просадке скажем 40-50% ставится противоположный компенсирующий ордер объемом примерно 1/3 от суммы всех ордеров в просадке. Варианта развития ситуации два:

1. При движении цены в сторону компенсатора - ждем цены при которой можно закрыть компенсирующий ордер и последний просевший ордер с LotKM в безубыток или с небольшим плюсом. Сразу выставляем новый ордер с LotKM однонаправленный с просевшей группой.
При этом следующий компенсирующий ордер выставляется Stop ордером на расстоянии 100-1000 пунктов, в зависимости от риска.

2. Если цена пошла в сторону основной группы - ждем ее движения до точки общего беубытка или небольшого профита. Закрываем вместе с компенсирующим ордером.

 

[dpg03]

Еще варианты.

 

[bondv]

При просадке скажем 40-50% ставится противоположный компенсирующий ордер объемом примерно 1/3 от суммы всех ордеров в просадке. Варианта развития ситуации два:

1. При движении цены в сторону компенсатора - ждем цены при которой можно закрыть компенсирующий ордер и последний просевший ордер с LotKM в безубыток или с небольшим плюсом. Сразу выставляем новый ордер с LotKM однонаправленный с просевшей группой.
При этом следующий компенсирующий ордер выставляется Stop ордером на расстоянии 100-1000 пунктов, в зависимости от риска.

2. Если цена пошла в сторону основной группы - ждем ее движения до точки общего беубытка или небольшого профита. Закрываем вместе с компенсирующим ордером.

Спасибо за идею.
Хотя, она давно реализована, правда, не так точно, как Вы описали.
Надо попробовать написать реализацию этого варианта в точности.
Возможно, это будет более эффективно.

 

[dpg03]

Спасибо за идею.
Хотя, она давно реализована, правда, не так точно, как Вы описали.
Надо попробовать написать реализацию этого варианта в точности.
Возможно, это будет более эффективно.

Тут есть один момент который надо закрепить в сове без возможности изменения. Резерв жестко прописать 50%. В противном случае просто может не хватить средств. И пускать его на реализацию выхода из просадки.

 

[bondv]

Тут есть один момент который надо закрепить в сове без возможности изменения. Резерв жестко прописать 50%. В противном случае просто может не хватить средств. И пускать его на реализацию выхода из просадки.

Тогда станут лишними эти параметры:
extern bool Balance = true; // Использовать фиксировный огрничитель баланса
extern double FreeBalance = 1000.0; // Количство огрничения блананса при balance = true
extern double ReservDepo = 65; // резервирует % от баланса при balance = false
Предлагаешь их удалить?
Хотя, ReservDepo можно оставить и сделать в диапазоне 50% - 90%.
Как думаешь?

 

[dpg03]

Тогда станут лишними эти параметры:
extern bool Balance = true; // Использовать фиксировный огрничитель баланса
extern double FreeBalance = 1000.0; // Количство огрничения блананса при balance = true
extern double ReservDepo = 65; // резервирует % от баланса при balance = false
Предлагаешь их удалить?
Хотя, ReservDepo можно оставить и сделать в диапазоне 50% - 90%.
Как думаешь?

Если оставить, то всегда будет желание влезть руками и испортить все.
Надо убирать. В визуализации надо как то показывать: используется резерв .
Потом еще, бывают такие моменты: видешь что необходимо открыть второй или третий КМ а средств на открытие например бай мало. Зато средств на сел дофига. Надо иметь возможность руками залезть или автоматом добавить средств из противоположных.

 

[dpg03]

Еще Sensh обещал подкинуть выход. Чето пока не видать его.

 

[bondv]

Потом еще, бывают такие моменты: видешь что необходимо открыть второй или третий КМ а средств на открытие например бай мало. Зато средств на сел дофига. Надо иметь возможность руками залезть или автоматом добавить средств из противоположных.

Тогда теряется всякий смысл разделять средства на бай и сел. Расстроится вся логика. Предлагаю в таких случаях трейдеру самому выставлять такой ордер. А если его нужно влить в портфель советника, то воспользоваться скриптом, чтобы указать такой же магик.