Советник на базе стратегии "Лавина" (JonKatana)

[ИванМН]

Ну, а у меня в Голландии, рядом с серваками многих брокеров, не так далеко по европейским меркам, и что дальше? Проблемы бывают везде и всюду, и уж точно они не зависят от торгуемой стратегии.

Всего хорошего.

 

[birg]

Ну, а у меня в Голландии, рядом с серваками многих брокеров, не так далеко по европейским меркам, и что дальше? Проблемы бывают везде и всюду, и уж точно они не зависят от торгуемой стратегии.

Всего хорошего.

Зависит от стратегии: обычно делают дальний стоплосс физический и ближний-виртуальный. Вот и всё. Всего наилучшего.

 

[Nibus]

Иван, спасибо за советник, очень интересный и не похожий на остальные. Первые две цели у меня он взял на Демо, третью зарубил.

Новая версия советника, по индикатору "Уровни Мюррея". Также несколько упростил советник, уменьшив количество настроек.

Этот индикатор знают все, поэтому описывать его не вижу необходимости. Разные периоды индикатора (они должны быть кратны 8) дают разные расстояния между уровнями. Для реальной торговли я счёл приемлемыми три типа расстояний: Базовое (оно равно 156 пп. (4-знак) для пар с иеной и 122 пп. для остальных пар), Половинное (78 и 61 пп.), Удвоенное (312 и 244 пп.). Остальные типы расстояний непрактичны. Настройка Ширина канала между уровнями позволяет задать тип расстояния. Необходимый для выбранного типа период индикатора определяется советником автоматически при запуске. Индикатор Мюррея с течением времени может перестроить уровни по выходу цены за крайние уровни или даже самовольно, по мере накопления новых экстремумов цены, изменить тип расстояния между уровнями, что недопустимо, т.к. существенно изменит условия открытия лавин. Первое просто отслеживается, но не влечёт за собой изменений в работе советника, второй фактор корректируется автоматически. При оптимизации нет большого смысла изменять эту настройку, я думаю, что для каждой конкретной пары и предпочитаемого стиля торговли она должна быть выбрана единожды и в дальнейшем не изменяться.

Вторая настройка индикатора - Юстировочный сдвиг. Допустимый диапазон значений - от -200 до 200. Это дельта в пунктах (5-знак), которая прибавляется к значению каждого уровня индикатора, смещая все уровни на одно и то же расстояние в ту или иную сторону. Значение "0" соответствует оригинальным значениям. Это главная настройка при оптимизации.
Открытие лавин строится от уровней индикатора с тем расчётом, чтобы лавина открывалась между уровнями (с учётом пользовательской юстировки) и закрывалась вблизи них или сразу за ними. Расчёт ширины канала лавин происходит автоматически, для каждого типа расстояний эта величина примерно одинакова (например, для пар с иеной и базовым типом расстояния - около 42 пп. (4-знак). Разброс редко бывает более 5 пунктов (4-знак). Иными словами, прицел сделан на то, чтобы лавины закрывались ДО того места, где цена начинает топтаться и тормозить, идут проторговки и т.д. - т.е. на уровнях. Я думаю, что такая стратегия существенно лучше применявшейся в прежних версиях, где открытие лавин было гораздо более "отбалдёжным", просто по факту ухода цены, без анализа общей картины, которую и даёт индикатор.

Остальные настройки:

- Режим лотности порядковых позиций. Без изменений;
- Предел лотности направления. Ограничение суммарной лотности позиций, открытых в основном направлении. В стартовых лотах (если стартовый лот 0,01, то значение 5 даёт ограничение суммарной лотности в 0,05). Значения меньше 5 отменяют ограничение. Если оно достигнуто, дальнейшие порядковые и подтягивающие (если они включены) позиции в главном направлении открываться не будут. На локирующие позиции это не распространяется, т.к. они страхуют серию от просадок и должны открываться обязательно;
- Подтягивать БУ. Без изменений. Диапазон значений 100 - 1000 пп (5-знак). 0 - отключено. Настройка отвязана от индикатора ATR и зависит только от выбора пользователя;
- Режим локирования. Без изменений. На волатильных парах рекомендую не спешить с локированием и выбирать режим На открытии бара, на прочих - Везде. По крайней мере, на "моей" паре USD/JPY субъективно лучшие результаты даёт первый режим.

Прочие настройки без изменений.

По-прежнему крайне рекомендую запускать советник в целевом режиме (Останов при прибыли). Цели должны быть небольшими, я ставлю 100 единиц депозита. До первого запуска следует провести оптимизацию на интервале, условно говоря, от сегодня вглубь на 1 месяц, без цели (чтобы определить, какой комплект настроек больше наберёт прибыли с приемлемым OnTester'ом). Не забудьте установить ограничение по просадке (Останов при % загрузки), при котором оптимизационный прогон будет остановлен, да и при торговле это не повредит - своего рода стоп-лосс. Я ставлю -50 (50% стартового депо). В первую очередь оптимизации подлежит Юстировочный сдвиг, затем - Шаг и Максимум Параболика. Предел лотности, Подтягивать БУ и Ускоренный выход я не использую, Режим локирования, как уже писал, на USD/JPY предпочитаю На открытии бара. Если при торговле по взятии целевой прибыли результат OnTester'а будет слабым (большая просадка, большой максимальный лот), то следует провести переоптимизацию советника на "свежем" рынке - месяц назад от сегодняшнего дня.

Советник в работе на демо. Ссылка на мониторинг будет позже. Индикатор доработан под советника, поэтому брать тот, что прикреплён здесь.

На очереди - трейлинг.

 

[ИванМН]

Долго Вы шли к своему первому посту - 12 лет. Поздравляю.
Благодарю, я старался. Вы используете последнюю версию, с трейлингом? Всё нормально работает, ошибок нет?

Сейчас вожусь со старым новым ВПС, возни оказалось больше, чем я предполагал, да ещё и с моим полудохлым сельским Интернетом. Вот всё налажу и продолжу свои запуски, по результатам которых смогу выдать свою точку зрения на то, как можно торговать советником. Но уже сейчас можно точно сказать, что оптимальны именно целевые запуски, как Вы и написали. Естественно, будут и неудачи - рынок есть рынок. Надо просто спокойно и методично оптимизировать настройки под текущий рынок после каждой неудачи.

 

[ИванМН]

Ну что же, механизм вроде бы заработал. Поэтому приступлю к публикации результатов.

По некотором размышлении решил счёт на мониторинг не ставить. На нём по определению не будет красивой картинки с линией, стремящейся на северо-восток. Мне нужно, чтобы работа каждый раз начиналась с одной и той же суммы, поэтому по окончании каждого запуска я имитирую вывод денежных средств, открывая и сразу же закрывая позицию сверхкрупным лотом, при каковом событии взятая на завершившемся запуске стандартная прибыль (100+ единиц) уходит. После этого я доливаю депозит до исходных 5000 единиц и запускаю новый запуск. Всё это не располагает к нормальному мониторингу, внося в него и создаваемую им статистику сильные искажения.

В связи с этим буду здесь по окончании каждого запуска буквально одной строкой публиковать краткий отчёт: дата завершения запуска, применённые настройки советника, основные статистические показатели (подсчитанный советником % загрузки депо, самый крупный лот), комментарий (если необходимо). Настройки будут приводиться лишь те, что могут изменяться при переоптимизациях, а именно:
Шаг Параболика - Максимум Параболика - Ширина канала - Юстировочный сдвиг - Расстояние от цены до трейлинг-стопа
Остальные настройки от запуска к запуску не изменяются (файл приложен). Приемлемой считаю загрузку депозита примерно до 30 %; если это значение во время запуска превышается, провожу переоптимизацию настроек. Останов запуска происходит при достижении загрузки депозита значения в 50 %.

После возвращения на старый ВПС состоялось три запуска:

Дата и время начала запуска​	Дата и время окончания запуска​	Настройки​	Наибольший % загрузки депозита​	Наибольший лот​	Комментарий​
6 августа 2025 4:22​	8 августа 2025 11:50​	0,005-0,15-половинная-(-100)-260​	16​	2,88​
8 августа 2025 17:50​	13 августа 2025 10:13​	те же​	45​	10,08​	Взята увеличенная прибыль (169), большой % загрузки, переоптимизация​
13 августа 2025 13:02​	18 августа 2025 3:06​	0,005-0,15-половинная-(-160)-260​	16​	2,88​

Продолжаю работу. Сегодня будет новый запуск, настройки те же.

 

[ИванМН]

Дата и время начала запуска​	Дата и время окончания запуска​	Настройки​	Наибольший % загрузки депозита​	Наибольший лот​	Комментарий​
18 августа 2025 14:53​	19 августа 2025 10:07​	те же​	12​	2,88​	Прибыль 119 ед.​

 

[ИванМН]

Дата и время начала запуска​	Дата и время окончания запуска​	Настройки​	Наибольший % загрузки депозита​	Наибольший лот​	Комментарий​
19 августа 2025 15:19​	21 августа 2025 10:01​	те же​	7​	1,20​	Прибыль 100​

 

[ИванМН]

Дата и время начала запуска​	Дата и время окончания запуска​	Настройки​	Наибольший % загрузки депозита​	Наибольший лот​	Комментарий​
21 августа 2025 15:26​	22 августа 2025 17:00​	те же​	3​	0,69​	Прибыль 127​

 

[ИванМН]

Дата и время начала запуска​	Дата и время окончания запуска​	Настройки​	Наибольший % загрузки депозита​	Наибольший лот​	Комментарий​
25 августа 2025 1:42​	26 августа 2025 5:33​	те же​	6​	1,56​	Прибыль 109​

За неполный месяц уже более 700 единиц прибыли. Not so bad.

 

[ИванМН]

Дата и время начала запуска​	Дата и время окончания запуска​	Настройки​	Наибольший % загрузки депозита​	Наибольший лот​	Комментарий​
26 августа 2025 13:26​	29 августа 2025 17:00​	те же​	50​	12,48​	Неудача, останов по достижении максимально допустимой загрузки, убыток -1233 ед.​

 

[ИванМН]

Дата и время начала запуска​	Дата и время окончания запуска​	Настройки​	Наибольший % загрузки депозита​	Наибольший лот​	Комментарий​
1 сентября 2025 1:17​	2 сентября 2025 4:31​	0,005-0,15-половинная-(-130)-У/Ф-4-300-на открытии-false-260-0-0,03-0,03-300-(-55)​	30​	7,68​	Прибыль 353​

Поскольку в предыдущем запуске я понёс убыток, пришлось при переоптимизации применить чуть более агрессивные настройки, чтобы не затягивать сильно с отбитием убытка, уложившись примерно за 4 запуска. В связи с этим стартовый лот был повышен до 0,03 при камертоне также 0,03, цель запуска увеличена до 300 единиц, останов до 55% загрузки. Так что значения максимальных загрузок теперь несколько вырастут. Также решил использовать настройку "Подтягивать БУ", сделав её равной 300 пунктам, заодно проверю её в работе, т.к. прежде не использовал при торговле. Трейлинг решил отключить вовсе - пока не до сверхприбылей, плюс он требует дополнительных проходов цены, которые на нынешнем тухло-флэтяночном рынке что-то стали редкостью даже для USD/JPY: в августе на днёвках вообще какая-то тупая пляска на месте. Лучше закрыть лавину пораньше и понадёжнее.

 

[ИванМН]

Дата и время начала запуска​	Дата и время окончания запуска​	Настройки​	Наибольший % загрузки депозита​	Наибольший лот​	Комментарий​
4 сентября 2025 1:12​	5 сентября 2025 21:42​	те же​	51​	12,24​	Прибыль 313​

Паре USD/JPY реально не хватает подвижности. Её поведение сильно отличается от прошлогоднего в худшую сторону. В связи с этим следующий запуск попробую провести на чём-либо из "драконов".

 

[ИванМН]

Дата и время начала запуска​	Дата и время окончания запуска​	Настройки​	Наибольший % загрузки депозита​	Наибольший лот​	Комментарий​
15 сентября 2025 1:02​	19 сентября 2025 6:47​	0,005-0,15-половинная-(-50)-У/Ф-4-500-на открытии-false-260-0-0,03-0,03-300-(-55)​	10​	2,40​	Прибыль 364​

Десять дней ушло на попытки "оседлать" пару GBP/NZD, но результаты тестирования в разных режимах оказались однозначно слабее, чем для USD/JPY. Остаёмся зимовать на ней или старый друг лучше новых двух.

В советнике исправлены мелкие ошибки, всем интересантам перескачать.

 

[ИванМН]

Дата и время начала запуска​	Дата и время окончания запуска​	Настройки​	Наибольший % загрузки депозита​	Наибольший лот​	Комментарий​
22 сентября 2025 1:30​	30 сентября 2025 17:57​	те же​	10​	1,92​	Прибыль 314​

Ну что же, вот и убыток с лихвой перекрыт, как и предполагалось, за 4 запуска. Возвращаемся с "отбивочного" (более агрессивного) варианта настроек на основные, с лотом 0,01.

 

[ИванМН]

Дата и время начала запуска​	Дата и время окончания запуска​	Настройки​	Наибольший % загрузки депозита​	Наибольший лот​	Комментарий​
6 октября 2025 1:45​	7 октября 2025 9:23​	0,005-0,15-половинная-(-70)-У/Ф-4-800-на открытии-false-без трейлинга-0,02-0,02-100-(-50)​	4​	1,20​	Прибыль 102​

При оптимизации лот 0,02, как ни странно, показал лучшие результаты OnTester'а, чем лот 0,01.

 

[antony1402]

Извините, я получил эту ошибку при тестировании советника на mt4. Не могли бы вы мне помочь? Спасибо. 2025.10.14 09:46:55.960 EURUSD,M5: события в 1 тик (0 баров, 5823280 состояний баров) обработаны за 0:00:09.062 (общее время 0:00:43.640)
2025.10.14 09:46:55.957 2025.01.02 00:00:00 UglyDance (7VI) EURUSD,M5: Общ. прибыль по открытым ордерам = 0,00% ($0,00; 1970.01.01 00:00)
2025.10.14 09:46:55.957 2025.01.02 00:00:00 UglyDance (7VI) EURUSD,M5: инициализация не удалась (1)
2025.10.14 09:46:55.957 2025.01.02 00:00:00 UglyDance (7VI) EURUSD,M5: Ошибка объединения эксперта! Давайте поговорим об этом!
2025.10.14 09:46:46.782 2025.01.02 00:00:00 Входные данные UglyDance (7VI): S=0,005; M=0,15; Ширина=0; Корректировка=-150; Управление=2; Лимит=4; Трейлинг=0; ЛМ=0; Агрессия=0; Диапазон=150; Трейлинг=20; Лот=0,01; Лот настройки=0,01; Общая цель=100; _OnTester=-50; Тестер=1; Размер шрифта=11; Задержка=0;
2025.10.14 09:46:14.410 TestGenerator: используется текущий спред 6

 

[ИванМН]

Спойлер

Извините, я получил эту ошибку при тестировании советника на mt4. Не могли бы вы мне помочь? Спасибо. 2025.10.14 09:46:55.960 EURUSD,M5: события в 1 тик (0 баров, 5823280 состояний баров) обработаны за 0:00:09.062 (общее время 0:00:43.640)
2025.10.14 09:46:55.957 2025.01.02 00:00:00 UglyDance (7VI) EURUSD,M5: Общ. прибыль по открытым ордерам = 0,00% ($0,00; 1970.01.01 00:00)
2025.10.14 09:46:55.957 2025.01.02 00:00:00 UglyDance (7VI) EURUSD,M5: инициализация не удалась (1)
2025.10.14 09:46:55.957 2025.01.02 00:00:00 UglyDance (7VI) EURUSD,M5: Ошибка объединения эксперта! Давайте поговорим об этом!
2025.10.14 09:46:46.782 2025.01.02 00:00:00 Входные данные UglyDance (7VI): S=0,005; M=0,15; Ширина=0; Корректировка=-150; Управление=2; Лимит=4; Трейлинг=0; ЛМ=0; Агрессия=0; Диапазон=150; Трейлинг=20; Лот=0,01; Лот настройки=0,01; Общая цель=100; _OnTester=-50; Тестер=1; Размер шрифта=11; Задержка=0;
2025.10.14 09:46:14.410 TestGenerator: используется текущий спред 6

Энтони, у меня подозрение, что Вы используете версию советника, над которой уже некто "поработал". Сообщение "Ошибка объединения..." в моём советнике не предусмотрено, и он не должен ни с чем объединяться, о чём при загрузке советника в закладке "О программе" выдаётся соответствующее предупреждение. Он должен торговать на счёте в гордом одиночестве. Поэтому, как Вы понимаете, за корректную работу такого советника отвечать я не могу. Скачайте отсюда последнюю версию (можете ту, что я сейчас выложу) и попробуйте провести тестирование на ней. Если будут трудности, то лучше прикладывайте скриншоты, убирая их под спойлер, чтобы не затруднять чтение. Скорее всего, у Вас проблема с историей тиков. При этом имейте в виду, что у Вас должна быть подгружена ещё и достаточная "предыстория" тиков (до даты начала тестирования), чтобы индикатору хватило её глубины для правильного построения уровней.

Ну что же, дорогой Тартар и все прочие, вот и новая версия. Два существенных отличия от прошлой:
- при наличии запущенной лавины её новые позиции, открываемые в лонг, теперь открываются при касании верхней границы канала не ценой Ask, как было прежде, а ценой Bid. Думаю, понятно, для чего это сделано, - чтобы предотвратить открытие новых позиций не на реальном проходе цены, а просто на тупом ночном ролловерном расширении спредов, которые не знаю где как, но на Робофорексе стали что-то уж очень велики - на USD/JPY доходит и до 250(!) пунктов 5з. При этом при половинной базовой ширине канала спред просто не "умещался" в канал, что могло привести к молниеносному наматыванию лавинных позиций при скачках спреда "на пустом месте" со всеми вытекающими рисками. С другой стороны, просто не открыть новую позицию, дожидаясь приемлемого спреда, при достижении ценой противоположной границы канала мы не можем: уйдёт цена вверх и привет. Поэтому не остаётся ничего другого, как пожертвовать красотой в пользу безопасности: длинная позиция, открытая на таком спреде, будет существенно "выбиваться" из канала, зато и намотки не будет, и стратегия если и пострадает, то незначительно;
- изменена суть юстировки канала лавины. Ранее под юстировкой понималось смещение обоих смежных с ценой уровней индикатора Мюррея в одном и том же направлении на одну и ту же величину. Расстояние между ними и, как следствие, базовая ширина канала оставались неизменными. Мне давно это не нравилось, так как итоговая половинная ширина канала лавины получалась слишком уж малой - до 200 пп. 5з, что для USD/JPY что слону бублик - не расстояние; не хотелось бы открывать ответственные лавинные позиции при столь незначительных движениях. При этом стандартная ширина, напротив, оказывалась уже слишком большой - лавины долго не закрывались на флэтянках. Поэтому теперь полная свобода творчества - вы можете при помощи юстировочных значений тонко отрегулировать расстояние между уровнями индикатора под волатильность вашей пары: теперь они изменяются также на одно и то же значение, но в разные стороны, то есть, иными словами, канал расширяется или сужается. Диапазон остался прежним - от -200 до 200 пп. 5з, т.е. по 20 пп. в обе стороны. Соответственно, и результирующая стартовая ширина канала лавины будет изменена в ту или иную сторону.

Также добавлена настройка "Средний спред пары". Берёте его у вашего брокера, обычно эти значения указаны в "Спецификации контрактов". Если итоговая примерная ширина канала лавины окажется меньше десятикратного значения среднего спреда, советник не запустится, предложив вам расширить канал при помощи соответствующего юстировочного значения. Если эта мера предосторожности кажется вам излишней, закомментируйте строки с 289 по 295 и строку 298.

Примерные настройки для пары USD/JPY на ТФ 1H прилагаю. Не забудьте: вы должны найти собственные настройки! То, что в файле, - не более чем ориентир.

Продолжаю работу.

 

[sportomans]

А почему не перепишешь под MT5 ?

 

[ИванМН]

А почему не перепишешь под MT5 ?

Я не собираюсь переходить на МТ5, поэтому особенностями языка MQL5 не владею. Кому надо - здесь на форуме много программистов, способных выполнить эту задачу.

Дата и время начала запуска​	Дата и время окончания запуска​	Настройки​	Наибольший % загрузки депозита​	Наибольший лот​	Комментарий​
13 октября 2025 1:19​	16 октября 2025 10:57​	0,005-0,15-базовая- 90-500-н/о-true-б/трейлинга-0,02-0,02-100-(-35)​	26​	4,73​	Прибыль 172​

 

[sportomans]

Я не собираюсь переходить на МТ5, поэтому особенностями языка MQL5 не владею. Кому надо - здесь на форуме много программистов, способных выполнить эту задачу.

Дата и время начала запуска​	Дата и время окончания запуска​	Настройки​	Наибольший % загрузки депозита​	Наибольший лот​	Комментарий​
13 октября 2025 1:19​	16 октября 2025 10:57​	0,005-0,15-базовая- 90-500-н/о-true-б/трейлинга-0,02-0,02-100-(-35)​	26​	4,73​	Прибыль 172​

а прибыль 172 - это на обычном счете, не центовом?