# Стоп-лосс и Тейк-профит - за или против? Раздел: Практика трейдинга Автор темы: Юлия Создана: 2021-09-18 11:26 Ответов: 399 | Просмотров: 25036 Страница 18 из 20 Источник: https://forexsystemru.com/threads/90268/page-18 --- ## Put — 2021-09-22 17:11 > Цитата (PIRANHAfx): > А ну окей, а что делать если стоп задается например как 2 ATR? И чтобы потери не превысили 1% от депозита? (% выбирается с условием терпимости к потерям)). > Это просто пример если что. > > Или например, выяснилось при тестировании, что стоп за экстремумом хорошо работает и позволяет стратегии при соотношении прибыль риск в сделке 1к2 иметь рентабельность в 51%? > Или например выяснилось, что при наборе позиций при торговле на коррекции лучше ставить ограничение в -7% от макс депозита, чем ограничение -10%. Вы в любом случае вынуждены будете опираться либо на показания индикаторов, либо историей цены которая имеет свойство меняться, в том числе менять и сами экстремумы. Но не суммами депо. Стоп это такая же точка ваших действий в рынке как вход и тейк. Как вход вы ищите по особенностям рынка, так и стоп точно также(тейк-профит). В этом случае стопы будут обоснованы по торговым условиям и будут иметь максимально возможную точность и следовательно эффективность. ## Put — 2021-09-22 17:15 > Цитата (PIRANHAfx): > Раз такое не предугадать тогда не лучше ли заложить защиту от подобного риска? > Закрылся по совокупности сигналов и все. Получил расчетный минус на депозит и дальше торгуешь. Ну вот не помогло. Вы же в курсе, что многие раззорились. Никто никому ничего не вернул. Стопы не сработали,так как не было желающих ловить кинжалы, а у некоторых вообще терминалы застыли на одной цене, Лес рубят щепки летят. Рынок гарантий не даёт. Всё на свой страх и риск. ## megapont — 2021-09-22 17:18 Скучные вы какие то, парни.. 🥴 Какой прикол писать тут всю эту херь :whistle: ## Put — 2021-09-22 17:19 > Цитата (PIRANHAfx): > А ну окей, а что делать если стоп задается например как 2 ATR? И чтобы потери не превысили 1% от депозита? (% выбирается с условием терпимости к потерям)). > Это просто пример если что. Это неправильный вариант. Если конечно ТС не основана на показаниях самого индикатора ATR? Но сильно сомневаюсь в этом. Стоп это не постоянная величина как думают многие. Хотя бы по причине того что на рынке присутствует волатильность. ## PIRANHAfx — 2021-09-22 17:27 > Цитата (Put): > Вы в любом случае вынуждены будете опираться либо на показания индикаторов, либо историей цены которая имеет свойство меняться, в том числе менять и сами экстремумы. Но не суммами депо. Конечно никто и не спорит что нужно опираться на ценовой ряд, но мне вот допустим надо чтобы убыток по инвест счету не был больше чем -6,5%? На что мне ориентироваться то? Вот пример, контртрендовая торговля в январе-марте 2020. Тогда я получил убыток (стоп) по трейду. Покажу драйвера убытка. Начался набор сделок в начале января 2020 и к концу ферваля начали отрабатывать параметры "чек листа" по выходу с убытком, НЕ дожидаясь срабатывания макс разрешенного уровня потерь (-6,5%) Вот как кэтот убыток выглядит на эквити Кто желает можете посмотреть что там дальше было с канадцем (по графику)... Этот "кейс" показывает что не все используют (ставят) стопы как вы, это ни хорошо, ни плохо. Если бы я оставил все как есть и ли начал бы (прости господи) доливаться против "шерсти" (новички так любят делать), то было бы все более чем печально. ## PIRANHAfx — 2021-09-22 17:28 > Цитата (megapont): > Скучные вы какие то, парни.. 🥴 > Какой прикол писать тут всю эту херь А зачем вообще пишут на форумах, вот зачем ты пишешь на этом форуме?)) ## PIRANHAfx — 2021-09-22 17:29 > Цитата (Put): > Это неправильный вариант. Если конечно ТС не основана на показаниях самого индикатора ATR? > Но сильно сомневаюсь в этом. Стоп это не постоянная величина как думают многие. Хотя бы по причине того что на рынке присутствует волатильность. Хм, а почему вы решили что стоп в 2 АТР это постоянная величина? Я ж не написал что стоп 60 пунктов или там 100. ## Put — 2021-09-22 17:41 > Цитата (PIRANHAfx): > Конечно никто и не спорит что нужно опираться на ценовой ряд, но мне вот допустим надо чтобы убыток по инвест счету не был больше чем -6,5%? > > На что мне ориентироваться то? Попробуйте отредактировать точки входа. Потом я вижу, что безубыток не применяется. Достаточно сильный просчет. Если позиция хоть на немного ушла в + то лучше закрываться при 0 или в небольшом плюсе. Это при контрендовых стратегиях желательно. Вашей ТС я не знаю, но вот где первая сделка на спойлере там четко виден импульс наверх, Это двинули цену серьёзные ребята цель которых получить прибыль, то есть тренд вверх был очевиден. Мне там не видно, но при контрендовых не доливаются если есть ордер вверху. Контр-трендовые стратегие это работа в диапазонах перекупа перепродажи. Может с определением этих зон, что то не совсем точно. Гляну счас у себя, я эту пару не отслеживаю. ## PIRANHAfx — 2021-09-22 17:57 > Цитата (Put): > **Вашей ТС я не знаю,** но вот где первая сделка на спойлере там четко виден импульс наверх, Вот это точно, однако вы сразу пишите что надо делать. > Цитата (Put): > Попробуйте отредактировать точки входа. Разве я где то написал что то вроде, "уважаемый Put не могли бы вы дать мне рекомендации на основании одного скрина убыточной сделки"? Вроде не писал... > Цитата (Put): > Это двинули цену серьёзные ребята цель которых получить прибыль, то сеть тренд вверх был очевиден. Без понятия какие ребята двинули что куда, на истории мы все все видим и знаем. Я торгую по своей ТС, как вы торгуете я без понятия, да мне это и без надобности знать. Вообще при чем тут очевидность/не очевидность тренда, если я выложил пример стопа? > Цитата (Put): > Мне там не видно, но при контрендовых не доливаются если есть ордер вверху. Ну вот, снова утверждение резкое и безапелляционное, интересно почему? Повторюсь, разве вы знаете на чем основан мой сигнальный блок, сопровождение и т.д.? Да и при чем тут вообще моя торговля если речь идет о стопе в виде фикс % от депа, ума не приложу. ## Put — 2021-09-22 18:05 > Цитата (PIRANHAfx): > Разве я где то написал что то вроде, "уважаемый Put не могли бы вы дать мне рекомендации на основании одного скрина убыточной сделки"? > Вроде не писал... Ну сорри не так понял вот это,,,,ваше > Цитата (PIRANHAfx): > На что мне ориентироваться то? > Цитата (PIRANHAfx): > Да и при чем тут вообще моя торговля если речь идет о стопе в виде фикс % от депа, ума не приложу. Ну ладно не при чем так не при чем, глянул только в чем там засада была не надо так не надо. > Цитата (PIRANHAfx): > Хм, а почему вы решили что стоп в 2 АТР это постоянная величина? Я ж не написал что стоп 60 пунктов или там 100. Вы же сами написали 2АТР. Какая разница к чему вы привяжете постоянную величину, к депо или к индикатору? Никакой. Рынок и его движения не зависят не от индюка,не от депо. Повторюсь если индюк этот, не лежит в основе ТС. Если он часть ТС то тогда понятно желание привязать стоп к нему. ## PIRANHAfx — 2021-09-22 18:11 > Цитата (Put): > Ну сорри не так понял вот это,,,,ваше > > > Ну ладно не при чем так не при чем, глянул только в чем там засада была не надо так не надо. > > Вы же сами написали 2АТР. Какая разница к чему вы привяжете постоянную величину, к депо или к индикатору? Никакой. > Рынок и его движения не зависят не от индюка,не от депо. Повторюсь если индюк этот, не лежит в основе ТС. АТR индикатор волатильности . Сегодня ATR 15 пп, завтра ATR 4 пп, через месяц АТР 35 п. Это если очень грубо. То есть волатильность меняется, если я просто буду ставить стоп лосс 8 пунктов, то при ATR 35 меня будет часто на ровном месте выносить. ## Put — 2021-09-22 18:14 > Цитата (PIRANHAfx): > АТR индикатор волатильности . > Сегодня ATR 15 пп, завтра ATR 4 пп, через месяц АТР 35 п. Это если очень грубо. > То есть волатильность меняется, если я просто буду ставить стоп лосс 8 пунктов, то при ATR 35 меня будет часто на ровном месте выносить. Ну если точка входа по такому же принципу рассчитывается то и стопп также должен. Уже писал за этот момент Стоп это такая же точка ваших действий в рынке как вход и тейк. Как вход вы ищите по особенностям рынка, так и стоп точно также(тейк-профит). В этом случае стопы будут обоснованы по торговым условиям и будут иметь максимально возможную точность и следовательно эффективность. ## PIRANHAfx — 2021-09-22 18:21 > Цитата (Put): > Ну если точка входа по такому же принципу рассчитывается то и стопп также должен. Можете пояснить с примерами почему так считаете? Вот от меня гипотетический пример: Например я хочу входить на пробой экстремума за последние N баров, я проверяю где лежит противоположный экстремум (для проверки возможности постановки стопа), например ATR сейчас больше заданной величины и растет последние N баров, мне нужно чтобы стоп стоял не далее чем 2 ATR от точки входа. ATR мне нужен как понятный фильтр волатильности и ориентир по макс уровню стопа. Точка входа (сигнальный блок на прямую не связана с ATR). Этот пример не имеет отношения к предыдущим скринам. ## Put — 2021-09-22 18:27 > Цитата (PIRANHAfx): > Можете пояснить с примерами почему так считаете? :oops: Раньше все так делали. Если у вас для стопов отдельная ТС, то я не знаю чего вам нужно. > Цитата (PIRANHAfx): > Вот от меня гипотетический пример: Гипотезы не интересуют. > Цитата (PIRANHAfx): > ATR мне нужен как понятный фильтр волатильности и ориентир по макс уровню стопа. > Точка входа (сигнальный блок на прямую не связана с ATR). Нужен делай. Кто против? Я точно нет и так не делал никогда. И не буду. ## PIRANHAfx — 2021-09-22 18:30 > Цитата (Put): > Раньше все так делали. Раньше, это когда?) > Цитата (Put): > Нужен делай. Кто против? Я точно нет и так не делал никогда. Ну и чего тогда писать, что только так и никак иначе?) ## Put — 2021-09-22 18:38 > Цитата (PIRANHAfx): > Ну и чего тогда писать, что только так и никак иначе?) Для тех кто сделает по своему убедится, что не работает и может вспомнит о другом варианте. ## PIRANHAfx — 2021-09-22 18:44 > Цитата (Put): > Для тех кто сделает по своему убедится, что не работает и может вспомнит о другом варианте. Это знаешь, похоже на споры из области, форекс-лохотрон, а вот биржа!))) 99% идей отправляется в корзину для мусора) Потому что там нет + мо на дистанции и что теперь, не проверять разные подходы? То то и оно что есть варианты, какие то работают, какие то нет. Но писать типо вот только это работает а остальное нет, такое себе, как по мне. ## Put — 2021-09-22 18:53 > Цитата (PIRANHAfx): > Это знаешь, похоже на споры из области, форекс-лохотрон, а вот биржа!))) > 99% идей отправляется в корзину для мусора) Потому что там нет + мо на дистанции и что теперь, не проверять разные подходы? Это не спор. Я не спорил. Я мысли которые писал доказывал. Не согласен, делай по другому. Мне все равно. Да, новички не парятся над стопами ставят что согласны потерять и дальше работают. Я изложил немного иной взгляд на ситуацию. Да над ним требуется такая же работа, как над точкой входа. Да возможно для кого то, это пустое занятие. Ну пусть по своему делают. > Цитата (PIRANHAfx): > То то и оно что есть варианты, какие то работают, какие то нет. Но писать типо вот только это работает а остальное нет, такое себе, как по мне. Но вы же отстаиваете свой вариант? Пишите, а доказательств тоже никаких. Вам можно, другим нельзя чтоли? По моему все в одинаковых условиях. ## PIRANHAfx — 2021-09-22 19:02 > Цитата (Put): > Это не спор. Я не спорил. Я мысли которые писал доказывал. Я не писал что у нас спор.))) Я писал что похоже на определенную ситуацию.))) Акцент на "похоже". > Цитата (Put): > Я изложил немного иной взгляд на ситуацию. Да над ним требуется такая же работа, как над точкой входа. А где тут изложение, вы пишите что надо только так а не иначе, и что все остальное ошибка. Я прошу аргументировать - мне в ответ, "ага щас"!. (То есть хрен дождетесь).Норм так) > Цитата (Put): > Но вы же отстаиваете свой вариант? Почему именно отстаиваю? Вы пишите, что 2 ATR это туфта и надо по другому, я пишу"почему туфта то?" , аргументируйте плиз хоть как то. Мне опять в ответ, "ага, щас!".) Ну и сам аргументирую свою точку зрения, я ж не пишу что то подобное " то, как вы торгуете туфта, туфта как вы ставите стопы или не ставите вообще." Я так не пишу потому что ничего не знаю о вашей торговле. Каков принцип ТС, как вы ее тестировали, какие по ней результаты на дистанции, какая статистика (параметры). Я ничего этого не знаю , поэтому не пишу в безапелляционной форме, "все что не как у меня - туфта". Я просто не могу так писать. ## Put — 2021-09-22 19:27 > Цитата (PIRANHAfx): > Я не писал что у нас спор.))) Я писал что похоже на определенную ситуацию.))) Акцент на "похоже". Похоже, а на что похоже не важно)))). Ну так и не надо было заострять на что похоже > Цитата (PIRANHAfx): > Это знаешь, **похоже на споры** из области, форекс-лохотрон, а вот биржа!))) > Цитата (PIRANHAfx): > А где тут изложение, вы пишите что надо только так а не иначе, и что все остальное ошибка. > Я прошу аргументировать - мне в ответ, "ага щас"!. (То есть хрен дождетесь).Норм так) Я аргументировал. > Цитата (Put): > Стоп это такая же точка ваших действий в рынке как вход и тейк. Как вход вы ищите по особенностям рынка, так и стоп точно также(тейк-профит). В этом случае стопы будут обоснованы по торговым условиям и будут иметь максимально возможную точность и следовательно эффективность. Точки входа и выхода ТС расчитываются не от суммы депозитов, а исходя из условий которые диктует рынок. > Цитата (PIRANHAfx): > Почему именно отстаиваю? Вы пишите, что 2 ATR это туфта и надо по другому, я пишу"почему туфта то?" , аргументируйте плиз хоть как то. Мне опять в ответ, "ага, щас!".) > Ну и сам аргументирую свою точку зрения, я ж не пишу что то подобное " то, как вы торгуете туфта, туфта как вы ставите стопы или не ставите вообще." > Я так не пишу потому что ничего не знаю о вашей торговле. > Каков принцип ТС, как вы ее тестировали, какие по ней результаты на дистанции, какая статистика (параметры). > Я ничего этого не знаю , поэтому не пишу в безапелляционной форме, "все что не как у меня - туфта". > Я просто не могу так писать. А что это как не отстаивание? Вы не согласны с моей. Вы её подвергаете сомнению. Я немного углубленно написал то, о чём человек в третьём посте этой темы изложил. Да ладно пес с ней с моёй точкой зрения)))) Ваша то в чем? Вы только все про чужие рассуждаете. Вы то как стопы ставите поделитесь, просим. По скринам видно, что никак. На основании чего тогда свои выводы строите? На практике не используете их. То есть в практике нет. А то вовсе скучно. Всё про меня, да про мою писанину. П.С. Если снова про Альпари то не нужно. --- Следующая страница: https://forexsystemru.com/threads/90268/page-19