Адюво
Активный участник
Трёхкратное подтверждение тренда
Общие замечания
А.
Если в предыдущем диалоге я больше говорил об уровнях и методах их определения, то теперь самое время поднять вопрос не «в каких пределах», а о направлении «куда» — от верхнего уровня к нижнему или наоборот.
Раньше я пробовал работать на разных платформах, торговых терминалах, но ни разу в жизни я даже не задумывался о том, что какой-то терминал хотя бы близко, хотя бы немножко конкурирует с терминалом МТ4. И когда судьба заставила применить МТ5, то это была настоящая трагедия. Хотя МТ5 вроде бы заявлен как попытка улучшить МТ4, что на деле оказалось плевком в сторону трейдинга и неуважением к пользователю.
Для меня терминал МТ4 — всем терминалам терминал. Тьфу-тьфу-тьфу — как бы не сглазить. МТ4 прост и надёжен, как автомат Калашникова.
Но чтобы терминал МТ4 работал легче, без сбоев и аккуратнее вырисовывал графики истории котировок, надо: 1) в окне «Обзор рынка» нажать «Скрыть все символы», чтобы постоянно не загружалось всё, чем снабжает трейдеров контора; 2) в «Сервисе» ➔ «Настройках» ➔ «Графиках» установить 10000 баров в окне; 3) почистить историю загрузок в терминале и 4) перезагрузить терминал.
Б.
Работать с историей и понимать её исключительно важно для направленных методов торговли, где учитывается каждый чих графика. Кроме того, понимать состояние рынка и его сиюминутное настроение бывает важным и для ненаправленных торговых стратегий, где для торговли графики не нужны. Лично я сначала тестировал направленные ТС, затем пробовал торговать не по трендам, а по уровням, которые всё равно вычисляются на истории. При этом я понимал, что существуют ненаправленные методы, но для меня всегда это была закрытая и недоступная тема. А зря. Даже слабое знакомство с простейшим сочетанием двух отложенных ордеров показывает стратегическое и тактическое преимущество ненаправленной торговли. Здесь уже разработка всевозможных хедж-структур много времени не занимает и значительно легче поддаётся автоматизации. И их тестирование тоже. Даже ручное тестирование требует лишь нескольких минут. Хотя нужно бывает усиленно поработать с логическим обоснованием параметров. Например, оказалось, что установка защитного ОО должна быть как можно дальше, что противоречит ощущениям. Так как кажется, что чем скорее мы пресекаем минусовые маневры цены, тем выше производительность ТС. На самом деле логика и статистика указывают на то, что расстояние до ОО нужно выбирать лишь по соображениям просадки. Если вдруг все тикеры сойдут с ума и дружно рванут в сторону ликвидации всех торговых счетов во всём мире. Но может ли такое быть? Теоретически — да. Но практически даже столкновение с кометой не будет мотивом. Поэтому, хоть и с опаской, но я в новых параметрах взял за основу расстояние до ОО аж 200 п. (2000 пп.) на EURUSD, где критическое скольжение 400 п. То есть запас перед стихийным бедствием у меня двойной. И на следующей неделе хочу теперь проверить новые параметры.
В.
Кроме того, для меня важно иметь сценарий поведения цены (по тренду и по форме) на торгуемом отрезке времени. Таким образом, моя ТС является по сути соборно-канонической. Или, как в автоматизированных системах электромеханики говорят, системой «подчинённого регулирования» с иерархически подчинёнными вложенными структурами. Начиная с иерархии трендов, индикаторов и заканчивая иерархией управления портфелем.
В этом смысле моя ТС является гибридной.
И поэтому для меня важна чистота и логическая обоснованность методов, чтобы ТС не содержала ничего лишнего. Когда мой учитель по трейдингу сердился и требовал объяснения: «Что это у тебя за линия на графике, зачем она здесь?!» — я понимал, что мой анализ далёк от совершенства и перегружен по структуре.
Кто хочет — может наблюдать за моей торговлей.
Реквизиты моего счёта:
1.
1.1.
Делим всю историю на иерархические диапазоны по логарифмической шкале (в основании 30) по 7-балльной системе:
≥ 12 лет / 12 лет / 100 дней / 3 дня / 2 часа / 5 мин / 10 сек.
Экономические циклы:
При этом солнечные циклы (11 лет) или «классические» инвестиционные циклы Жюгляра (7–11 лет) включают «краткосрочные волны» циклов Китчина (3–4 года). Их мы и возьмём за критерии отсчёта.
окончание ниже.
Общие замечания
А.
Если в предыдущем диалоге я больше говорил об уровнях и методах их определения, то теперь самое время поднять вопрос не «в каких пределах», а о направлении «куда» — от верхнего уровня к нижнему или наоборот.
Раньше я пробовал работать на разных платформах, торговых терминалах, но ни разу в жизни я даже не задумывался о том, что какой-то терминал хотя бы близко, хотя бы немножко конкурирует с терминалом МТ4. И когда судьба заставила применить МТ5, то это была настоящая трагедия. Хотя МТ5 вроде бы заявлен как попытка улучшить МТ4, что на деле оказалось плевком в сторону трейдинга и неуважением к пользователю.
Для меня терминал МТ4 — всем терминалам терминал. Тьфу-тьфу-тьфу — как бы не сглазить. МТ4 прост и надёжен, как автомат Калашникова.
Но чтобы терминал МТ4 работал легче, без сбоев и аккуратнее вырисовывал графики истории котировок, надо: 1) в окне «Обзор рынка» нажать «Скрыть все символы», чтобы постоянно не загружалось всё, чем снабжает трейдеров контора; 2) в «Сервисе» ➔ «Настройках» ➔ «Графиках» установить 10000 баров в окне; 3) почистить историю загрузок в терминале и 4) перезагрузить терминал.
Б.
Работать с историей и понимать её исключительно важно для направленных методов торговли, где учитывается каждый чих графика. Кроме того, понимать состояние рынка и его сиюминутное настроение бывает важным и для ненаправленных торговых стратегий, где для торговли графики не нужны. Лично я сначала тестировал направленные ТС, затем пробовал торговать не по трендам, а по уровням, которые всё равно вычисляются на истории. При этом я понимал, что существуют ненаправленные методы, но для меня всегда это была закрытая и недоступная тема. А зря. Даже слабое знакомство с простейшим сочетанием двух отложенных ордеров показывает стратегическое и тактическое преимущество ненаправленной торговли. Здесь уже разработка всевозможных хедж-структур много времени не занимает и значительно легче поддаётся автоматизации. И их тестирование тоже. Даже ручное тестирование требует лишь нескольких минут. Хотя нужно бывает усиленно поработать с логическим обоснованием параметров. Например, оказалось, что установка защитного ОО должна быть как можно дальше, что противоречит ощущениям. Так как кажется, что чем скорее мы пресекаем минусовые маневры цены, тем выше производительность ТС. На самом деле логика и статистика указывают на то, что расстояние до ОО нужно выбирать лишь по соображениям просадки. Если вдруг все тикеры сойдут с ума и дружно рванут в сторону ликвидации всех торговых счетов во всём мире. Но может ли такое быть? Теоретически — да. Но практически даже столкновение с кометой не будет мотивом. Поэтому, хоть и с опаской, но я в новых параметрах взял за основу расстояние до ОО аж 200 п. (2000 пп.) на EURUSD, где критическое скольжение 400 п. То есть запас перед стихийным бедствием у меня двойной. И на следующей неделе хочу теперь проверить новые параметры.
В.
Кроме того, для меня важно иметь сценарий поведения цены (по тренду и по форме) на торгуемом отрезке времени. Таким образом, моя ТС является по сути соборно-канонической. Или, как в автоматизированных системах электромеханики говорят, системой «подчинённого регулирования» с иерархически подчинёнными вложенными структурами. Начиная с иерархии трендов, индикаторов и заканчивая иерархией управления портфелем.
В этом смысле моя ТС является гибридной.
И поэтому для меня важна чистота и логическая обоснованность методов, чтобы ТС не содержала ничего лишнего. Когда мой учитель по трейдингу сердился и требовал объяснения: «Что это у тебя за линия на графике, зачем она здесь?!» — я понимал, что мой анализ далёк от совершенства и перегружен по структуре.
Кто хочет — может наблюдать за моей торговлей.
Реквизиты моего счёта:
1.
1.1.
Делим всю историю на иерархические диапазоны по логарифмической шкале (в основании 30) по 7-балльной системе:
≥ 12 лет / 12 лет / 100 дней / 3 дня / 2 часа / 5 мин / 10 сек.
- Диапазон 1: ≤ 10 сек.
- Диапазон 2: 10 сек ÷ 300 сек.
- Диапазон 3: 5М1 ÷ 150М1 ≈ 300 сек ÷ 10 000 сек.
- Диапазон 4: 2Н1 ÷ 80Н1 ≈ 10М15 ÷ 300М15.
- Диапазон 5: 3D1 ÷ 100D1 ≈ 20Н4 ÷ 600Н4 = 80Н1 ÷ 2400Н1.
- Диапазон 6: 20W1 ÷ 625W1 ≈ 100D1 ÷ 3000D1.
- Диапазон 7: ≥ 144MN (12 мес. * 12 лет) ≈ 625W1. С переходом на циклы Кондратьева, где каждая волна состоит из четырёх фаз, которые часто сравнивают с временами года:
- Весна (подъём): внедрение новых технологий, рост производства, инфляция.
- Лето (пик): перегрев экономики, войны за ресурсы, высокие ставки.
- Осень (плато): попытки сохранить рост за счёт кредитов, расцвет финансовых пузырей.
- Зима (депрессия): очищение системы, падение цен, замена старых технологий новыми.
- 1-я (1780-е) — паровая машина, текстиль.
- 2-я (1840-е) — железные дороги, сталь.
- 3-я (1890-е) — электричество, химия, тяжёлое машиностроение.
- 4-я (1940-е) — нефть, автомобили, массовое производство.
- 5-я (1980-е) — микроэлектроника, интернет, IT.
- 6-я текущая (с 2010–20-х) — ИИ, биотехнологии, нанотехнологии, «зелёная» энергия.
Экономические циклы:
- Цикл Китчина — 3–4 года
- Цикл Жюгляра — 7–11 лет
- Цикл Кузнеца — 15–25 лет
- Цикл Кондратьева — 45–60 лет
При этом солнечные циклы (11 лет) или «классические» инвестиционные циклы Жюгляра (7–11 лет) включают «краткосрочные волны» циклов Китчина (3–4 года). Их мы и возьмём за критерии отсчёта.
окончание ниже.
Последнее редактирование модератором:
