Универсальный советник от iPlaton'а

[popvcert]

Вы первый с таким заявлением. Пара, ТФ, интервал прогона, что пишет в журнале?

Пара любая и ты тоже. При компиляции находит ошибку

 

[ИванМН]

На Dефолте по всем тикам сов льёт, может хоть сет какой-то?

Настройки надо подбирать путём оптимизации. Причём не знаю, у кого как, а у меня это очень продолжительный процесс, тем более я почти никогда не пользуюсь генетическим алгоритмом, гоняя все варианты без исключения. Иногда ноут на ночь оставлять приходится.

На скриншоте в первом посте видны все настройки по паре USD/JPY на ТФ М15 с начала года.

 

[ИванМН]

Пара любая и ты тоже. При компиляции находит ошибку

Приложите скриншот.

 

[oddron]

Настройки надо подбирать путём оптимизации. Причём не знаю, у кого как, а у меня это очень продолжительный процесс, тем более я почти никогда не пользуюсь генетическим алгоритмом, гоняя все варианты без исключения. Иногда ноут на ночь оставлять приходится.

На скриншоте в первом посте видны все настройки по паре USD/JPY на ТФ М15 с начала года.

. У кого есть реальная тиковая история, можете, кстати, попытать счастья: а вдруг
Это Я писал Или ну его на ...)))?

 

[ИванМН]

Оддрон, ещё раз суть первого поста: у кого есть реальная тиковая история, те могут скачать авторский вариант советника в ветке автора (а не тот вариант, который здесь) в том виде, в каком он был выложен им, и попробовать прооптимизировать его в тестере по РЕАЛЬНЫМ ТИКАМ (потому что в авторском варианте этот советник торгует по стратегии тикового счётчика), а затем поторговать на демо. Если будут интересные результаты (которых я не смог достичь, потому что не располагаю историей реальных тиков), то можно отписаться мне - просто мне к сведению.

Советник, отредактированный и выложенный мной здесь, - это вариант, торгующий по совершенно иной стратегии, индикаторной, не обязательно только по тому средненькому индикатору, который я выложил. Моя версия не тикозависима, и результаты, полученные при оптимизации, вполне можно считать применимыми. Здесь последовательность тиков если на что-то и влияет, то лишь на то, чуть раньше или чуть позже, например, закроется трейлинг или будет взят ТП. Построение дивергенций от тиков не зависит. Для успешной торговли советником надо проводить оптимизацию, подбирать настройки. Это я предоставляю тем, кто заинтересовался: желающие торговать советниками ОБЯЗАНЫ уметь её проводить (моё твёрдое убеждение), как это умею я, и это я за них делать точно не буду, тем более это уже выходит за рамки темы. Как видите на скриншоте, приличные результаты оптимизации вполне достижимы, было бы терпение.

 

[oddron]

Оддрон, ещё раз суть первого поста: у кого есть реальная тиковая история, те могут скачать авторский вариант советника в ветке автора (а не тот вариант, который здесь) в том виде, в каком он был выложен им, и попробовать прооптимизировать его в тестере по РЕАЛЬНЫМ ТИКАМ (потому что в авторском варианте этот советник торгует по стратегии тикового счётчика), а затем поторговать на демо. Если будут интересные результаты (которых я не смог достичь, потому что не располагаю историей реальных тиков), то можно отписаться мне - просто мне к сведению.

Советник, отредактированный и выложенный мной здесь, - это вариант, торгующий по совершенно иной стратегии, индикаторной, не обязательно только по тому средненькому индикатору, который я выложил. Моя версия не тикозависима, и результаты, полученные при оптимизации, вполне можно считать применимыми. Здесь последовательность тиков если на что-то и влияет, то лишь на то, чуть раньше или чуть позже, например, закроется трейлинг или будет взят ТП. Построение дивергенций от тиков не зависит. Для успешной торговли советником надо проводить оптимизацию, подбирать настройки. Это я предоставляю тем, кто заинтересовался: желающие торговать советниками ОБЯЗАНЫ уметь её проводить (моё твёрдое убеждение), как это умею я, и это я за них делать точно не буду, тем более это уже выходит за рамки темы. Как видите на скриншоте, приличные результаты оптимизации вполне достижимы, было бы терпение.

Я то тебя понял. Ты сам то веришь в эту тиковую оптимизацию...)))?

 

[советник]

Может кто-нибудь выложить фото настройки переменных на русском языке? Мой компьютер показывает вопросительные знаки вместо имен. Я не хочу портить настройки своего компьютера.

 

[блондинка]

Может кто-нибудь выложить фото настройки переменных на русском языке? Мой компьютер показывает вопросительные знаки вместо имен. Я не хочу портить настройки своего компьютера.

в текстовом файле-что бы легче скопировать и перевести)

 

[советник]

в текстовом файле-что бы легче скопировать и перевести)

Большое спасибо.

 

[ИванМН]

Я то тебя понял. Ты сам то веришь в эту тиковую оптимизацию...)))?

Ну а почему нет? Мы (те, кто не имеет тиковой истории) же верим в "обычную" нетиковую оптимизацию, в любом случае, веря или не веря, мы вынуждены пользоваться её результатами. Я не исключаю, что в последовательности тиков можно найти закономерности, на которых построить тиковую торговую стратегию. Только эта последовательность должна быть реальной, а не "выдуманной" тестером.

 

[Genry_05]

Спасибо, давайте попробуем. Как пела группа "Ноль": "Настоящему индейцу надо только одного, да и этого немного, да почти что ничего!" Нахожу полезным:
- убрать настройку "От экстремума цены до экстремума индикатора". Абсолютно пустая вещь. Только точное соответствие того и другого бар в бар!
- убрать настройку "Используемая цена". Только цены Close и никакие другие;
- убрать группу настроек "Фильтры". Признаться, я так и не понял до конца, за что они вообще "отвечают";
- убрать все настройки "Отображать". Дивергенции всех видов должны быть всегда видны;

Эти изменения можно реализовать в ЕА без правки кода: назначить параметрам нужные настройки и убрать
определение external || input из настроек ЕА.

- добавить настройку "Чувствительность": то есть значение порога в пунктах по Digits, при превышении которого значения индикатора считаются разными. Пример: Digits = 5, на 0-м баре индикатор кажет 0,00100, на первом баре - 0,00096. Порог равняется 5. Стало быть, разница в показаниях между барами = 0,00100 - 0,00096 = 0,00004, что ниже указанного порога (0,00005), поэтому бары считаются одинаковыми и первый бар не считается "ниже" нулевого;

значения порога взяты, судя по всему, конкретно для МАКД ... сам индикатор универсальный и обрабатывает данные с разными диапазонами - не очень понятно зачем задавать этот порог.

- вывести сигналы о дивергенциях в отдельный буфер. Например, сигналы в Buy четырёх типов выводить в буфер как 1,2,3,4, сигналы в Sell - как -1,-2,-3,-4.

в свое время я перенес код индикатора в советник. надо посмотреть в архивах - может найду этот вариант

Ну, вот наиболее бросающееся в глаза. Если хотя бы что-то удастся сделать, уже хорошо.

 

[ИванМН]

значения порога взяты, судя по всему, конкретно для МАКД ... сам индикатор универсальный и обрабатывает данные с разными диапазонами - не очень понятно зачем задавать этот порог.

Нет, взяты от балды просто как пример. Можно взять любой другой диапазон значений, но в том или ином виде порог ЖИЗНЕННО необходим, потому что позволит отсечь значимые пики и впадины от незначимых.

Остальное понятно. Спасибо. Если найдёте версию с буферами - буду счастлив увидеть её здесь.

 

[ИванМН]

Ну что же, следующим номером нашей программы станет простой советский Параболик. Вход происходит при смене направления индикатора, если ещё не открыто ни одной противоположно направленной позиции. Входы происходят только по тренду, входы против тренда игнорируются, тренд (направление дневной свечи) снимается с теми же настройками с Параболика на D1. Стало быть, рабочий тайм должен быть младше дневного.

Как и прошлом случае, пара USD/JPY, ТФ М15, спред 12 (средний по паре на Альпари).

На скриншотах результаты прогона по интервалу оптимизации (первый скриншот) и backward-теста (второй). Причём оптимизация проводилась на семимесячном интервале (с января по 12 августа с.г.), а бэктест прошёл на годовом (прошлый год). И, если бы только не досадные стопы в самом начале бэктеста, подпортившие график и статистику, то было бы очень недурно.

Следующим номером будет тоже Параболик, но уже не стандартный терминальный, а на МА-шке.

 

[bvbv]

Доброго времени.

Советник был скачан мной в ветке этого замечательного программиста. Автор создал его для торговли по стратегии тикового счётчика. Как такового я прооптимизировал его в тестере, затем поставил на демо, но быстро разочаровался: результаты были околонулевые, что для меня, в общем-то, не стало сюрпризом: я прекрасно знаю, что тиковые счётчики в тестере МТ4 оптимизировать бессмысленно. У кого есть реальная тиковая история, можете, кстати, попытать счастья: а вдруг (отпишитесь мне тогда)?

Однако во всём остальном советник мне очень понравился. Открытый код, разнообразное и, главное, корректное сопровождение позиций: доливки, перевод в безубыток, пропорциональный лот, фиксация прибыли тейк-профитом или трейлингом, возможность установки СЛ, возможность закрывать или не закрывать старые позиции при открытии новых, устанавливаемое пользователем количество одновременно открываемых позиций, задаваемое время торговли, визуализация трасс закрытых позиций. Просто почти идеальная "болванка". Подправил кое-что по мелочи.

Первые опыты по прикручиванию к советнику других индикаторов проведены мной в ветке "Доработка советников" здесь: -https://forexsystemsru.com/threads/dorabotka-botov-sovetnikov-indikatorov-vol-2.77111/page-1498#post-1865659 и здесь: -https://forexsystemsru.com/threads/dorabotka-botov-sovetnikov-indikatorov-vol-2.77111/page-1500#post-1866993. Затем, будучи вдохновлён Valecastro с его дивергенциями, я прикрутил к советнику один из индикаторов дивергенций, что, собственно говоря, и представляю здесь: после проведения оптимизации на паре USD/JPY на ТФ М15 с начала года по сей день (из этого интервала три последние недели - форвард-тест) мы имеем по скальпинговой методике с короткими трейлингами разгон депо за 7 месяцев с 500 $ до чистой прибыли свыше 9600 $ при относительно приемлемой просадке в 41%. Поставил советник на демо, через некоторое время, если удостоверюсь, что всё работает без ошибок, опубликую мониторинг.

Индикатор кривой и примитивный, найден в Кодобазе, работает на OsMA, пропускает кучу чётких дивергенций, сигналя по очень сомнительным, и, тем не менее, удалось получить интересные результаты. Другие испробованные мной оттуда же индикаторы дивергенций были или ещё примитивнее, или же, наоборот, слишком громоздкими и заумными, с украшательскими излишествами (DivergenceViewer_AD, от Петра и т.д.), да, кстати и их работа мне в полной мере не понравилась: тоже иногда странно строят и много пропускают. А долго шарить по интернетам в поисках не хотелось. Поэтому остановился на FX5_Divergence. Если же вместо этого убогого индикатора прикрутить что получше, не обязательно связанное с дивергенциями, то и результат будет ещё лучше. Пробуйте!

Попробовал. В тестере не открывает. Тут верные файлы, это для мт4?

 

[ИванМН]

Ребята, огромная просьба: ну пишите вы информативно о проблемах, со скриншотами. У одного не компилировалось что-то, у Вас что-то не открывается... честное слово, до чёртиков утомляют все эти уточнения: что, где, когда?

Что не открывает? В "Журнале" и "Экспертах" есть что-то подозрительное? Пара, ТФ, интервал прогона? Котировки тщательно закачаны, по всем таймам? Ошибки рассогласования графиков есть?

Файлы верные, всё, что выложено, эксплуатировалось мной. Конечно, МТ4, иначе бы это было в ветке для МТ5.

 

[bvbv]

Закинул файл в эксперта. Хочу провести тестирование. Вот на таких данных:
Но советник даже не запускается. Аналогично не запускается и на реале. Что может быть?

 

[ИванМН]

У Вас неправильно установлен терминал. МТ4 имеет два служебных расположения, независимых друг от друга: каталог, где находится сам терминал и его окружение - советники, индикаторы, шаблоны, библиотеки и прочее. Это расположение Вы можете задать при установке терминала. Именно в нём, в папке MQL\Experts\ находятся все советники, в т.ч. и обсуждаемый здесь.

Второе расположение терминал автоматически выбирает сам, как правило, по адресу C:\Users\[имя пользователя]\AppData\MetaQuotes и так далее. Это так называемая "общая папка всех установленных на компьютере терминалов". Она используется для обмена данными между терминалами. В это расположение устанавливать терминал нельзя, а у Вас каким-то образом произошло именно это. Оба указанных расположения не должны пересекаться, они при нормальном положении дел разнесены, конкретно у меня - даже по разным дискам: сам терминал и его службы я поместил на диск D, а общую папку уже сам терминал создал, как и у Вас, на диске С.

Поэтому рекомендую, предварительно сохранив всё ценное, деинсталлировать терминал, вручную подтереть "хвосты" и неудалившиеся папки, затем правильно установить терминал(ы) в папку, не входящую в состав второго расположения (общей папки терминалов).

 

[ИванМН]

Итак, Параболик на МА-шке от В. Лукашука. Он был скачан мной давно, но всё как-то не находил себе применения. И вот его час настал.

В принципе, всё как и в случае с обычным Параболиком, но усилена фильтрация сигналов. Здесь они фильтруются не одним, а тремя старшими таймфреймами - часовым, четырёхчасовым и дневным. Рабочий тайм должен быть младше часового; я думаю, что оптимальный - М15, на котором и проходят все мои оптимизации. Сигналы на рабочем тайме снимаются с Параболика на МА-шке, фильтрующие - с обычного терминального Параболика. При оптимизации применены перевод позиций в безубыток, трейлинг и динамический нарастающий лот. Существенное улучшение показателя просадки при большей, чем в предыдущем случае, прибыли на 19-месячном прогоне налицо.

Кстати, кому интересно, попробуйте сделать тройную фильтрацию и для предыдущей версии на обычном Параболике по образцу этой версии. Может быть, это даст лучшие результаты и там.

Ещё в прошлой версии последним параметром добавлена константа замедления работы советника в тестере в режиме визуализации на 32-й скорости, чтобы можно было рассмотреть происходящее.

Также в планах сделать расширяющийся, а не постоянный, как сейчас, трейлинг для увеличения размера захватываемой прибыли.

Следующим номером будет индикатор Haos в редакции Танка (спасибо ему за труды).

 

[ИванМН]

Добавил возможность расширяющегося трейлинга (к стартовому расстоянию от цены до трейлинга при каждом перемещении последнего добавляется увеличивающееся до указанного в настройке "Прирост расстояния..." (в пунктах по 4-знаку) значение, что снижает вероятность быстрого выноса трейлинга. Для сравнения два прогона: с обычным трейлингом (настройка равна нулю) и с расширяющимся (оптимизированное значение) при прочих равных настройках. Оцените разницу в прибыли в обоих случаях, при том, что значения просадки не ухудшились. Причём в последнем случае прибыль могла бы быть ещё выше, но у меня стоит ограничение лота позиций, равное 5.

 

[Veroniy]

Добавил возможность расширяющегося трейлинга (к стартовому расстоянию от цены до трейлинга при каждом перемещении последнего добавляется увеличивающееся до указанного в настройке "Прирост расстояния..." (в пунктах по 4-знаку) значение, что снижает вероятность быстрого выноса трейлинга. Для сравнения два прогона: с обычным трейлингом (настройка равна нулю) и с расширяющимся (оптимизированное значение) при прочих равных настройках. Оцените разницу в прибыли в обоих случаях, при том, что значения просадки не ухудшились. Причём в последнем случае прибыль могла бы быть ещё выше, но у меня стоит ограничение лота позиций, равное 5.

А где сова?