Вопросы новичков к профессионалам Форекс

[Optimist_86]

В тестере МТ5 есть ещё несколько моделей, но МТ5 не очень популярен. Там вообще тестер значительно круче.

Ещё лет восемь назад слышал из первых уст, что в МТ5 реализовано очень круто визуализация и куча других фишек.

Но вот в чём соль, что МТ5 так и не стал популярен?

 

[Optimist_86]

Норма, это когда нет не только ошибок но и замечаний

Значит таки будет лагать(( Жаль. В своё время за хорошие деньги заказывал и теперь не выходит на связь разработчик...

 

[Ugar]

Но вот в чём соль, что МТ5 так и не стал популярен?

МТ4 был и остаётся заточенным под форекс. МТ5, когда то, придумывался для биржи, работал только с одной позицией по символу. От этого многие плевались. Сейчас МТ5 уже универсален, но МТ4 проще и привычнее.
Даже не все брокеры позволяют выйти на биржу через МТ5. Например alpari-broker.ru когда то позволял выбрать MT5 или Quik. Теперь только Quik.

 

[Ugar]

Значит таки будет лагать(( Жаль. В своё время за хорошие деньги заказывал и теперь не выходит на связь разработчик...

Вот здесь поправят. Если не жалко выложить в общий доступ. https://forexsystemsru.com/threads/...tov-pod-novye-bildy-metatrader-4.72646/unread

 

[Ugar]

Спасибо за ответ! Я как раз за мт5 и говорю. То есть "всем тикам" можно доверять? А качество моделирования тиков -90 % это влияет на общий результат теста? То есть отчету теста с таким показателем моделирования в режиме "все тики" можно верить?

В тестере МТ5 есть модель "Каждый тик на основе реальных тиков". Вот эта модель заслуживает доверия. Тестер работает по истории тиков. Жаль что не все брокеры предоставляют большую тиковую историю, даже не все предоставляют хоть какую то тиковую историю.
А на модели "Все тики" зависит от тестируемого советника. Тиковая история моделируется на основе формы бара самого младшего таймфрейма история которого доступна тестеру. То есть, допустим есть история М1, внутри этих баров все тики выдуманы тестером. Можно считать что внутренности М1 бара и есть погрешность. Допустим, М1 бар 10 пунктов, советник тиковый с целями в 5 пунктов. Такой тестировать бессмысленно, будет полное враньё. Ведь погрешность больше целей.
А если советник работает с нормальными серьёзными целями и стопами 500 и более пунктов, то погрешность в 10 пунктов не имеет особого значения и результатам можно верить.

 

[Udjin345г789]

В тестере МТ5 есть модель "Каждый тик на основе реальных тиков". Вот эта модель заслуживает доверия. Тестер работает по истории тиков. Жаль что не все брокеры предоставляют большую тиковую историю, даже не все предоставляют хоть какую то тиковую историю.
А на модели "Все тики" зависит от тестируемого советника. Тиковая история моделируется на основе формы бара самого младшего таймфрейма история которого доступна тестеру. То есть, допустим есть история М1, внутри этих баров все тики выдуманы тестером. Можно считать что внутренности М1 бара и есть погрешность. Допустим, М1 бар 10 пунктов, советник тиковый с целями в 5 пунктов. Такой тестировать бессмысленно, будет полное враньё. Ведь погрешность больше целей.
А если советник работает с нормальными серьёзными целями и стопами 500 и более пунктов, то погрешность в 10 пунктов не имеет особого значения и результатам можно верить.

Спасибо!

 

[Udjin345г789]

Спасибо!

Цель у советника 1000 п. Стоп короткий и функция трала, поэтому до цели редко доходит. На тесте М1 - прибыльность 2,7 на М5 1,8 показывает,тестил на всех ТФ,эти два самые подходящие. Но судя по Вашим словам,я так понимаю что М1 вообще не оно??

 

[Ugar]

Цель у советника 1000 п. Стоп короткий и функция трала, поэтому до цели редко доходит. На тесте М1 - прибыльность 2,7 на М5 1,8 показывает,тестил на всех ТФ,эти два самые подходящие. Но судя по Вашим словам,я так понимаю что М1 вообще не оно??

Не важно на каком таймфрейме тестирование. Тестер, для максимальной точности, использует самый мелкий из имеющихся для моделирования тиков.
Стопы и трал короткие, если они не на много больше М1 бара, внутри которого тики выдуманы, то будет большая погрешность. Так как в основном закрытие по стопу, а он двигается тралом по выдуманным тикам. Вот если стопы и трал будут значительно больше М1 баров, Считайте что М1 бар и есть 100% погрешность. Хотя по мнению тестера, в нём только 75% погрешности. Если в среднем М1 бары 10п, а стоп и трал 100п, то можно считать что погрешность моделирования 10%.
Средний размер М1 баров можно увидеть по индикатору ATR на графике М1. Только его значения надо в пункты пересчитать.

 

[Udjin345г789]

Не важно на каком таймфрейме тестирование. Тестер, для максимальной точности, использует самый мелкий из имеющихся для моделирования тиков.
Стопы и трал короткие, если они не на много больше М1 бара, внутри которого тики выдуманы, то будет большая погрешность. Так как в основном закрытие по стопу, а он двигается тралом по выдуманным тикам. Вот если стопы и трал будут значительно больше М1 баров, Считайте что М1 бар и есть 100% погрешность. Хотя по мнению тестера, в нём только 75% погрешности. Если в среднем М1 бары 10п, а стоп и трал 100п, то можно считать что погрешность моделирования 10%.
Средний размер М1 баров можно увидеть по индикатору ATR на графике М1. Только его значения надо в пункты пересчитать.

Спасибо за разъяснения!!!

 

[nika18]

это ограничение отображения баров в окне: Сервис -> Настройки -> Графики, но увеличения числа отображаемых баров в окне может сказаться на производительности и некоторые индикаторы могут не просто отвалиться, а наглухо крашить терминал

И ещё пригодилось одно, кому может так же. Сервис-архив-выбор символа-добавить-указываешь с какой даты.

 

[Defort]

Добрый день. Подскажите плиз, если советник нужно ограничить, к примеру, по 10-ти номерам счета, сейчас уже известны только 5, а 5 нужно будет внести позже, как это лучше сделать так, чтоб не дополнять исходный код советника? Вывести в какой-то внешний файл и сравнивать с ним?

 

[Ugar]

Добрый день. Подскажите плиз, если советник нужно ограничить, к примеру, по 10-ти номерам счета, сейчас уже известны только 5, а 5 нужно будет внести позже, как это лучше сделать так, чтоб не дополнять исходный код советника? Вывести в какой-то внешний файл и сравнивать с ним?

В вопросе уже есть ответ. Нельзя ограничить по номерам которые не известны. Всё равно что то придётся дополнять. Либо файл советника, либо какой то другой. Например можно создать какой то ключевой файл в котором содержатся разрешённые номера. Но тогда ещё и этот файл должен быть защищён от несанкционированного редактирования.

 

[Vazemiller]

Всем привет. У меня такой вопрос, написал сеточный советник, писал не с нуля за основу был взят трио денсер. До этого опыта программирования на mql4 не было совсем, учил язык в процессе изучения и редактирования исходника трио денсер. На этапе тестирования советника на реальных счетах обнаружились проблемы которые я не знаю как решить(
А именно
1. С периодичностью где то раз в месяц при открытие усредняющего ордера открывается два ордера за место одного.
2. Примерно с такой же периодичностью может не установится тейк профит для сетки ордеров или для единственного ордера в стратегии.
3. В советнике написана функция для ручного последовательного закрытия всей сетки ордеров по меджик номеру. И бывает так что она закроет часть сетки а часть не видит. Я не понимаю почему такое происходит(

Если кто-то может мне помочь разобраться напишите пожалуйста

 

[Ugar]

Многие начинают писать по принципу что все приказы начальства, закон для подчинённого. Но в жизни всё не так идеально. Начальник должен не только отдать приказ, но и проконтролировать его исполнение.
Так и здесь. Советник не может сам открыть или закрыть сделки и поставить стопы и тейки. Он может только отдать приказ брокеру. И если отдав приказ он не контролирует его исполнение, то и может даже не знать о том что приказ не исполнен. А надо что бы не только знал о том что не исполнен приказ, но и занл что делать в этом случае.

 

[angel999]

Всем привет. У меня такой вопрос, написал сеточный советник, писал не с нуля за основу был взят трио денсер. До этого опыта программирования на mql4 не было совсем, учил язык в процессе изучения и редактирования исходника трио денсер. На этапе тестирования советника на реальных счетах обнаружились проблемы которые я не знаю как решить(
А именно
1. С периодичностью где то раз в месяц при открытие усредняющего ордера открывается два ордера за место одного.
2. Примерно с такой же периодичностью может не установится тейк профит для сетки ордеров или для единственного ордера в стратегии.
3. В советнике написана функция для ручного последовательного закрытия всей сетки ордеров по меджик номеру. И бывает так что она закроет часть сетки а часть не видит. Я не понимаю почему такое происходит(

Если кто-то может мне помочь разобраться напишите пожалуйста

у меня была такая ситуация, робота написал, по логике все верно и по другому быть не может, но он су.. не работает. Как будто слепой что ли. Ну в общем, думал думал, алертами все блоки проверял и оказалось, что я скобки не там поставил и поэтому была лажа )))
может у тебя тоже там что то похожее ???

 

[Vazemiller]

Не знаю, я думаю если не было какой нибудь скобки то компилятор бы не пропустил или код вообще бы не работал. Я пока что склоняюсь к тому что написал, Ugar.
К сообщению прикрепил функцию открытия ордеров. Посмотрите кто может..., возможно в ней какая то ошибка...

​

 

[Vazemiller]

Может есть тут кто кто готов за деньги помочь разобраться, найти и исправить ошибки?

 

[Ugar]

Может есть тут кто кто готов за деньги помочь разобраться, найти и исправить ошибки?

Разбираться в чужом декомпиле не только не удобно, но и позорно. Хотя на форуме много народу обитает. Может и найдётся ... не брезгующий ковыряться в этом. Логичнее спросить здесь Ваши вопросы по языку MQL4

 

[Vazemiller]

Разбираться в чужом декомпиле не только не удобно, но и позорно. Хотя на форуме много народу обитает. Может и найдётся ... не брезгующий ковыряться в этом. Логичнее спросить здесь Ваши вопросы по языку MQL4

Спасибо

 

[leha_F]

Добрый день профессионалам форекс! Вопрос у меня к вам следующий: хочу написать советника по ренко, но у меня встал вопрос 1) как индикатор по ренко вписать в советник а так же 2) как его потом тестировать в тестере стратегий. Буду премного благодарен развернутому ответу!