Портфельная торговля

[СидорМатрасыч]

=========================
=========================

Посмотреть вложение 230571

=========================
=========================
​

Девушка привлекательная. Сам рисовал? :]]

 

[sbmill]

Сегодняшний спред

 

[СидорМатрасыч]

Сегодняшний спред

Красивый ровный канал. Где входить собираетесь?

 

[sbmill]

Красивый ровный канал. Где входить собираетесь?

Спред в работе, на скрине показывает 150 USD профит. Нужно думать, где выходить

 

[freeway]

Привет, как насчет такого построения тренда:
Выбираем такой тренд AB, при котором спред продолжает расти по сегодняшний момент (точка С).

 

[acronis7]

Перед тем, как получить такую картинку нужно было много расчетов всяких провести

ну если это 35 комбинаций синтетиков из 4 мажоров, то не могут они быть настолько похожими!o_o

 

[sbmill]

ну если это 35 комбинаций синтетиков из 4 мажоров, то не могут они быть настолько похожими!o_o

Вот 3 самые корявые, вроде похожи

 

[acronis7]

Вот 3 самые корявые, вроде похожи

ну здесь во всех синтетиках 3 одинаковых компонента: eur, aud и chf. поэтому они и похожи.
а как насчет тех синтетиков, которые вообще не имеют совпадающих компонентов?

 

[acronis7]

вот 35 возможных комбинаций синтетиков из 4 мажоров:

EURUSD USDJPY GBPUSD AUDUSD
EURUSD USDJPY GBPUSD USDCAD
EURUSD USDJPY GBPUSD USDCHF
EURUSD USDJPY GBPUSD NZDUSD
EURUSD USDJPY AUDUSD USDCAD
EURUSD USDJPY AUDUSD USDCHF
EURUSD USDJPY AUDUSD NZDUSD
EURUSD USDJPY USDCAD USDCHF
EURUSD USDJPY USDCAD NZDUSD
EURUSD USDJPY USDCHF NZDUSD
EURUSD GBPUSD AUDUSD USDCAD
EURUSD GBPUSD AUDUSD USDCHF
EURUSD GBPUSD AUDUSD NZDUSD
EURUSD GBPUSD USDCAD USDCHF
EURUSD GBPUSD USDCAD NZDUSD
EURUSD GBPUSD USDCHF NZDUSD
EURUSD AUDUSD USDCAD USDCHF
EURUSD AUDUSD USDCAD NZDUSD
EURUSD AUDUSD USDCHF NZDUSD
EURUSD USDCAD USDCHF NZDUSD
USDJPY GBPUSD AUDUSD USDCAD
USDJPY GBPUSD AUDUSD USDCHF
USDJPY GBPUSD AUDUSD NZDUSD
USDJPY GBPUSD USDCAD USDCHF
USDJPY GBPUSD USDCAD NZDUSD
USDJPY GBPUSD USDCHF NZDUSD
USDJPY AUDUSD USDCAD USDCHF
USDJPY AUDUSD USDCAD NZDUSD
USDJPY AUDUSD USDCHF NZDUSD
USDJPY USDCAD USDCHF NZDUSD
GBPUSD AUDUSD USDCAD USDCHF
GBPUSD AUDUSD USDCAD NZDUSD
GBPUSD AUDUSD USDCHF NZDUSD
GBPUSD USDCAD USDCHF NZDUSD
AUDUSD USDCAD USDCHF NZDUSD

твои "лошадки" имеют те же компоненты?

 

[sbmill]

вот 35 возможных комбинаций синтетиков из 4 мажоров:

EURUSD USDJPY GBPUSD AUDUSD
EURUSD USDJPY GBPUSD USDCAD
EURUSD USDJPY GBPUSD USDCHF
EURUSD USDJPY GBPUSD NZDUSD
EURUSD USDJPY AUDUSD USDCAD
EURUSD USDJPY AUDUSD USDCHF
EURUSD USDJPY AUDUSD NZDUSD
EURUSD USDJPY USDCAD USDCHF
EURUSD USDJPY USDCAD NZDUSD
EURUSD USDJPY USDCHF NZDUSD
EURUSD GBPUSD AUDUSD USDCAD
EURUSD GBPUSD AUDUSD USDCHF
EURUSD GBPUSD AUDUSD NZDUSD
EURUSD GBPUSD USDCAD USDCHF
EURUSD GBPUSD USDCAD NZDUSD
EURUSD GBPUSD USDCHF NZDUSD
EURUSD AUDUSD USDCAD USDCHF
EURUSD AUDUSD USDCAD NZDUSD
EURUSD AUDUSD USDCHF NZDUSD
EURUSD USDCAD USDCHF NZDUSD
USDJPY GBPUSD AUDUSD USDCAD
USDJPY GBPUSD AUDUSD USDCHF
USDJPY GBPUSD AUDUSD NZDUSD
USDJPY GBPUSD USDCAD USDCHF
USDJPY GBPUSD USDCAD NZDUSD
USDJPY GBPUSD USDCHF NZDUSD
USDJPY AUDUSD USDCAD USDCHF
USDJPY AUDUSD USDCAD NZDUSD
USDJPY AUDUSD USDCHF NZDUSD
USDJPY USDCAD USDCHF NZDUSD
GBPUSD AUDUSD USDCAD USDCHF
GBPUSD AUDUSD USDCAD NZDUSD
GBPUSD AUDUSD USDCHF NZDUSD
GBPUSD USDCAD USDCHF NZDUSD
AUDUSD USDCAD USDCHF NZDUSD

твои "лошадки" имеют те же компоненты?
Посмотреть вложение 230684

да

 

[acronis7]

да

но в Метатрейдере они у тебя уже не на столько красивые

 

[sbmill]

это не спреды, а инструменты по которым строятся спреды

 

[acronis7]

Продолжение самых верхних из предыдущего скрина

но если уметь строить такие синтетики, то просто бери два любых из них и торгуй парно, и не нужны никакие методы Джокера.

 

[Bbankir]

но если уметь строить такие синтетики, то просто бери два любых из них и торгуй парно, и не нужны никакие методы Джокера.

Не так все просто

Я, например, считаю, что вчерашний вход случаен
Какого-либо логичного объяснения ему я не вижу
Хотя он, безусловно, профитный

 

[sbmill]

Не так все просто

Я, например, считаю, что вчерашний вход случаен
Какого-либо логичного объяснения ему я не вижу
Хотя он, безусловно, профитный

Почему случаен, проводился анализ, расчеты.
1.Спред построен на тот момент из 4 самых высокоскореллированных валютных пар.
2.У данного спреда самая высокая волатильность по отношению к 35 синтетикам, т.е. можем выжать самую большую прибыль, а не топтаться на месте.
3.На момент входа, все спреды имели движение вверх, в сторону сопротивления.
4.Если рассматривать каждую пару в спреде отдельно, то они были в коррекции, некоторые из них двигались к макс. и мин.

 

[СидорМатрасыч]

Почему случаен, проводился анализ, расчеты.
1.Спред построен на тот момент из 4 самых высокоскореллированных валютных пар.
2.У данного спреда самая высокая волатильность по отношению к 35 синтетикам, т.е. можем выжать самую большую прибыль, а не топтаться на месте.
3.На момент входа, все спреды имели движение вверх, в сторону сопротивления.
4.Если рассматривать каждую пару в спреде отдельно, то они были в коррекции, некоторые из них двигались к макс. и мин.

Как оцениваете волатильность одного портфеля относительно остальных 34 портфелей?

 

[sbmill]

Как оцениваете волатильность одного портфеля относительно остальных 34 портфелей?

Индикатор показывает значение

 

[Stells]

Индикатор показывает значение

индикатор типа АТР ?

 

[sbmill]

индикатор типа АТР ?

Portfolio Optimizer

 

[transcendreamer]

ОБ ИЗМЕРЕНИИ ВОЛАТИЛЬНОСТИ

вопрос об измерении волатильности не столь прост как кажется
интуитивно понятно что такое волатильность
однако измерение волатильности всегда приводит к неоднозначности
и кажется что все существующие способы весьма несовершенны
например не хочется трогать классические определения:
"историческая волатильность", "ожидаемая волатильность" - они просто ужасны
далее возьмем ATR, казалось бы неплохой индикатор на первый взгляд
но ATR обладает выраженным эффектом окна
из-за этого можно увидеть например как волатильность резко падает
хотя никакого события не происходило
почему же она падает?
просто потому что какая то длинная свеча в прошлом вышла из окна
поэтому ATR плохой индикатор
пригоден для измерения только если нет больших запилов
таким же недостатком обладает ценовой канал Дончиана
хотя это самое интуитивно простое решение
тут надо отметить что в текущей версии PO используется этот метод
далее следует сказать про СКО
это более совершенный метод так как он меняется плавно
поэтому запилы сглаживаются по мере возможности
в следующей версии PO будет реализован этот подход
недостатки СКО (SD) хорошо известны
также зависит от коридора расчета
но есть плюс - параметризация:
можно захватить 2 сигма, 3 сигма - доверительные интервалы
то есть можно подстраиваться под задачу
еще можно упомянуть индикаторы RVI,CCI,CHI
но это индексы то есть усредненные соотношения баров
а значит не имеют прямой интерпретации что очень неудобно
поэтому исходя из такого положения дел
лучше воспользоваться СКО
либо попытаться предложить иной вариант канального индикатора

[конец шифровки]