Albert Grienstein
- Автор темы Names
- Дата начала
Забыл, не перечитывал,может писали. Но ясно,что главная проблема это тянущиеся убыточные сделки, баланс растет, а эквити не особо или в минус. Как можно с этим справиться. Я вот хотел протестировать бы хотя бы просто в ночное,флетовое время, по окончании ночь, перед открытием лондонской сессии, закрываем все сделки, и убыточные в том числе. В какой то сове видел 3 временных периода и настройки для каждого, но протестить пока не успел.
Какой может быть сэт для такого советника? размер ТП и СЛ (и выставлять ли вообще).с ТП=10 вроде лучше всего рубит бабло,Сл - выключен, с включенным лестница вниз.ВОт и все, а тест на разном периоде разные результаты, где-то за 2 недели - 250%, а по окончании с закрытием висящих сделок 60% прибыли остается, это лучший вариант, что у меня получался, но смысла в этом нет, просто период был более удачный. Если взять период где цена оттолкнулась, сходила, а потом вернулась туда же, то там прибыль будет большая.
Последнее редактирование:
Для фредди, в чистом виде, сетов нормальных не существует, слив - только вопрос времени.
На тестер рекомендую время не тратить.
Для него, попробуйте подобрать разруливатель/и (для постоянной, персональной, работы с убыточными ордерами) и трал/ы (для вывода в БУ большого количества ордеров).
А это только через демо (=время).
Последнее редактирование:
У меня пока нет, не могу найти котировки MIG Bank, мистика какая-то, ну а там уже идеи будут, ну вот точно.:laugh:
Картман
Активный участник
Магомед
Активный участник
Все также не дружит с трендом. Элементарно даже не подтягивается усредненный общий тейк для пачки ордеров, идущих против тренда.
Картман
Активный участник
двояко, я нашел там какие то сеты проходов, с трендом данный мод как раз таки дружит, но все же стоит вопрос как именно математически "порезать" число противотрендовых ордеров без потери логики (даже фиг с ней с логикой, без потери фичи что косим во флете), в имитаццию фредди была мной привязана "виртуальная" отложка которая траллилась за ценой и играла роль сигнала к "перевороту", ну тоже вышло не айс, тут более стабильно дело пошло, но опять же, как резюме- шняга, Сергей использует на фредди в чистом виде доп инструменты, у него вон прет, а я все пытаюсь обыграть сей момент, момент вмешательства посторонними инструментами и кусание локтей. В локировку вдаваться желания нет,, была мысля над привитием сюда алгоритма от чебурашки,, ну тоже рулетка выходит,, нет, надо именно многослойность на математическом расчете, надо просчитывать и выстраивать модель.
Последнее редактирование:
Магомед
Активный участник
Баланс вверх, эквити в пол - по дефолту.
Картман
Активный участник
ну может так
Магомед
Активный участник
С эти сетом косит нехило, но всеравно стабильности нет, может слить за пару дней.
Картман
Активный участник
ну если брать за отправную точку что оригинал фредди вообще ни чего не косит то прогресс есть, в целом я уже писал, дело не в сете а в алгоритме, можно и этот попытаться до ума довести, но я уже переключился на другой, не вижу тут логической точки финиша, все время будет "а вот и Колян". Хотя на реале сейчас у меня стоит эта версия с этим сетом.
Последнее редактирование:
Магомед
Активный участник
Прогресс есть, это заметно. Я думаю если помогать вручную вполне пригодная схема. Направлять накапливающийся профит по прибыльному направлению на закрытие дальних ордеров, находящихся в просадке.
Последнее редактирование:
Картман
Активный участник
В той версии что скинул есть явное слабое звено- сейчас при тренде в селл советник ставит и бай и селл наращивая численность (в нашем случае лотность) селл ордеров,, при смене тренда и походе в бай советник закрывает какие то ранее открытые бай ордера открывает в этом месте селл ордер, но не открывает бай ордера так как на этой цене уже есть рание открытый бай ордер, соответственно сие "рушит" начальную схему и на теперь требуется более долгий "откат", было бы намного интересней если бы он по верх открытого бай ордера "докидывал" лотность бай ордеров коя по условию должна быть в этом месте,, сие позволит чутка порезать просадки и сделать выход из цикла более быстрым при "туда-сюда".
У меня есть идеи как можно на тренде сильно просадку не набирать.
Надеюсь верный сов выбрал.может кто за прогит на благо народа?.
В общем суть такая торговать в сторону движения цены с тп 10п(как по фреди).
Если рынок в бычит(то выставляем бай стоп как полагается с тп10.Чел стоп ставиим с дельтой отступа от цуны, и сел стоп сработает только если будет значительный откат( а откат бывает значительно только на флете),т.к на тренде рынок летит со свистом.Думаю таким методом можно заметно нагрузгу на тренде снизить.Что-то более дельное на ум не приходи, кроме лока.
Надеюсь верный сов выбрал.может кто за прогит на благо народа?.
В общем суть такая торговать в сторону движения цены с тп 10п(как по фреди).
Если рынок в бычит(то выставляем бай стоп как полагается с тп10.Чел стоп ставиим с дельтой отступа от цуны, и сел стоп сработает только если будет значительный откат( а откат бывает значительно только на флете),т.к на тренде рынок летит со свистом.Думаю таким методом можно заметно нагрузгу на тренде снизить.Что-то более дельное на ум не приходи, кроме лока.
Hober
Активный участник
Ладно, мои мысли, сову позже выложу:
2-алгоритма:
a) Открытие бай/селл с заданным шагом, от предыдущего ордера ( см. один из стейтов ). Для флета
б) Открытие только в одну сторону, с заданным шагом, от предыдущего ордера. Для тренда
Основной алгоритм а. В случае, когда кол-во определенных ордеров в убытке, к примеру - бай больше, чем селл - включаем второй алгоритм в одну сторону.
2-алгоритма:
a) Открытие бай/селл с заданным шагом, от предыдущего ордера ( см. один из стейтов ). Для флета
б) Открытие только в одну сторону, с заданным шагом, от предыдущего ордера. Для тренда
Основной алгоритм а. В случае, когда кол-во определенных ордеров в убытке, к примеру - бай больше, чем селл - включаем второй алгоритм в одну сторону.
Завтра посмотрю сову. Я ее даже не ковырял, мне проще свою написать
Последнее редактирование:
Картман
Активный участник
Время будет потрачено зря, пробывали нечто подобное, да и то что я скинул настраивается на подобный режим вполне "пригодно" я по чему и написал что "не читают", то что вы сейчас "планируете" я уже выложил, не тот вектор,,, чёт другое надо думать, я два месяца шевелил все возможные варианты именно в том же направление о котором вы сейчас говорите, единственное что, я не применял "если селл 5 шт а бай 3 то ткнум 2 бая"- в теории постоянный лок и растущее эквити, в практике потеря на спреде и постоянная куча противотрендовых ордеров, надо не забывать что трендовый кроется на 10 к примеру пипсах а 1 противотрендовый нам может дать 500 пипсов минуса, тут вопрос- сколько же тогда лупить трендовых что бы компенсировать потери? а если был не тренд и налупленные трендовые теперь стали противотрендовыми? Именно по этому советник чебурашка и помер как советник- алгоритм не пригоден.
Базово у нас стоит какая задача?- сделать профит от закрытых ордеров в 2 к примеру раза больше чем убыток от "висящих", значит "висящих" должно быть в два раза меньше на диапозоне 20 пунктов,,, первое что автоматом приходит всем на ум что мол не зная тренда (а его ни кто и ни когда не знает) это не реально, второе что придет на ум скорее всего это будет использование индикаторов, ну тоже не в тему будет оно,,, соответственно варианты "определять тренд и индикаторы" можно откинуть, что получаем, нужна система которой совершенно по фиг куда идет цена, на сколько я знаю такую систему с момента основания форекса ищут) и умы тут потели не слабые, не нашли, значит откидываем эту идею дабы не тратить свое время, что остается тогда? а остается самое на мой взгляд интересное и правильное, не искать не сливную систему, а разрабатывать именно сливную математическую систему но знать "узлы" слива что бы было понимание когда крыться, это тоже путь тернистый и не простой но на мой взгляд более исполнимый чем поиск не сливного грааля, базовой точкой мы можем взять свой депозит, цену ордера на пункт и планируемое туда-сюда по чему бы и нет? можем подкрутить хедж от трех пар,, ну это так, мысли в слух по поводу в какую сторону думать надо, может и не прав.
Последнее редактирование: