Karabas BARABAS
Директор Буратины
появились вопросы....Сегодня я до новостей постил, что вчера создали проторгованными контрактами очень широкий коридор на сегодня.
Теперь нам надо узнать среднюю цену на сегодня, о чём говорил в том же постетак как маркет присутствует в рынке именно для того, что бы убирать перекосы курса, делая его равновесным и приемлемым для всех участников рынка.
А перекос и создали на вчерашних торгах вытолкав цену в диапазон 1,09316
Что бы привести курс к среднему считаем самые дорогие проторгованные страйки по коллам и по путам.
Именно дорогие, а не где самый большой ОИ.
По коллам 176 контрактов на страйке 1,095 с премией в 43 пункта, по путам 1235 контрактов на страйке 1,085 с премией 35 пунктов
Считаем, для коллов премию прибавляем, для путов вычитаем
(1,095+0,0043)+ (1,085-0,0035)=1,0904
Курс в 1,0904+/- и является на сегодня ,,справедливым,, для всех участников, куда и притащили его, об этом постил ещё днём.
А такой аномальный разлёт в 7 раз, где 1235 контракта откатали на путах, против 176 на коллах, даёт явное понимание куда настроены дядьки.
Раз такой огромный интерес представляет страйк 1,085 то и стоит ожидать к нему движение,
1,085 - 0,0035 премия = 1,0815
Вот сюда и стоит ожидать снижение, что и увидели по факту.
Посмотреть вложение 534238Посмотреть вложение 534239
как ты определяешь "самые дорогие" ?
по логике дороже тот, где наибольшая суммарная премия... и по той же логике
на страйке 1.09 ОИ путов больше и премия тоже
а 1235 это изменение ОИ...
поясни свою логику...
и еще вопрос
а почему ты премию в коллам прибавляешь, а от путов отнимаешь?
логичнее наоборот, т.к. покупают опционы как правило для хеджирования, и продавцы опционов рискуют многократно больше покупателей...
поэтому продавцы и будут "биться" за свой доход...
И этот подход надо проецировать не в чистом виде, тут много ещё и дополнительных условий.
