Magvay
Новичок форума
Зачем ADR тут. Тем более за 14 дней. Ведь я так понимаю условие входа в сделку в моменте . А она постоянно меняется. может ADR убрать из расчетов для выравнивания условий.
BDT
- Автор темы cmillion
- Дата начала
cmillion
Гуру форума
да может быть Вы и правы и ADR men не уместен. Но хотелось сделать так, чтобы на менее волотильных парах можно было брать тоже хорошую прибыль как и на более волатильных. Но я подумаю над этим, может и уберу ADR из расчета лота. Что касается критериев ввода, то они взяты с моего треугольного арбитража. Более подробно о нем Вы можете прочитать здесь: https://forexsystemsru.com/threads/treugolnyj-arbirtazh.90195
Magvay
Новичок форума
Общая теория входа мне понятна. Не понятен конкретный алгоритм входа. К примеру имеем среднюю цену за определенный период по каждой паре. В купе 3 пары берем за 100% когда все пары стабильны. При отклонении какой либо пары на какой то процент от стабильной системы входим в обратную сторону, что бы систему из средних цен по этим парам привести в равновесие. Так вот мне интересна оценка по какому критерию оценивается выход чего? из этого равновесия??? Ну и забегая вперед дополню что при рассогласования системы мы ВХОДИМ и ВЫХОДИМ когда система восстановится.
cmillion
Гуру форума
Нет все не так, мы не усредняем цену. Все просчитывается в момент. Если в какой то момент расчетная цена пары отстает или опережает реальную цену и это подтверждается несколькими треугольниками одномоментно, то входим в рынок в направлении отставания
Magvay
Новичок форума
Не зная кода не лезь в воду. Вот я и спрашиваю по каким критериям рассчитывается этот момент.
Magvay
Новичок форума
Так для инфы что бы проще было общаться. Я понимаю код и алгоритмы его написания. Очень давно у меня в мозгу эта тема хеджирования.
cmillion
Гуру форума
Хэджирование тут совершенно ни при чем, тут простой математический расчет ожидаемой цены инструмента по другим инструментам.
Magvay
Новичок форума
Хеджи́рование — открытие сделок на одном рынке для компенсации воздействия ценовых рисков равной, но противоположной позиции на другом рынке. Обычно хеджирование осуществляется с целью страхования рисков изменения цен путём заключения сделок на срочных рынках.
Magvay
Новичок форума
Как по вашему это называется? Может в телеге пообщаемся?
cmillion
Гуру форума
да вы верно описали хэджирование, но в данном советнике оно не применяется. Можете в телеграм писать по BDT там есть группа @EA_BDT
