Уважаемый waissy,
предлагаю разобрать конкретный пример.
У трейдера на счете 100 USD. Он открыл позицию объемом 0.1 лот по EURUSD при плече 1:2000.
Найдем маржу по данной сделке.
М = лот х размер контракта / размер кредитного плеча
М = 0,1 х 100 000 / 2000 = 5 EUR = 5,55 USD (по текущему курсу EURUSD = 1,1112)
Теперь найдем, при каком уровне средств (Equity) наступит Stop Out. На счетах типа Mini, Classic SO наступает при 30%. Средства возьмем за Х.
30% = Средства / маржа
0.3 = Х / 5,55
Х = 5,55 х 0,3 = 1,66 USD.
Таким образом, при закрытии данной позиции по SO у трейдера останется 1,66 USD на счете.
При плече 1:200, маржа по позиции с таким же объемом составит 55,5 USD, но вместе с тем, при наступлении Stop Out, у трейдера останется больше средств на счете, а именно 16,65 USD.
На открытии рынка наблюдается крайне высокая волатильность, возникают ценовые разрывы. При резком «скачке» цен открытые позиции в пятницу могут быть закрыты по SO. При меньшем плече средств на счете у трейдера будет оставаться больше, чем при большом плече. Вот в чем заключается снижение потенциальных рисков при уменьшении плеча в пятницу.
Вместе с тем, снижение плеча в пятницу — обычная практика среди многих форекс-компаний.
До закрытия рынка в пятницу или в преддверии праздничных дней, трейдер может заблаговременно принять те или иные меры для снижения риска.
