GKFX - обсуждение работы компании

Rann

Rann

Rann
Alex@iva сказал(а):
Здравствуйте Дмитрий.

Два вопроса.

1. Вчера переустановил терминал ицелый день гонял советника.
Но в логах только это:
13:10:49 GKFX MT4 build 509 started (GKFX Internet Yatirimlari Limited Sirketi)
13:11:49 '113007': login
13:11:50 '113007': previous successful authorization performed from 77.244.78.117
13:11:53 '113007': login
13:11:54 '113007': login
13:11:54 '113007': previous successful authorization performed from 77.244.78.117
13:13:11 GKFX MT4 build 509 stopped

Это я что то не понимаю или терминал в логи ничего не пишет (в журнале все действия отражаются)

2. В ближайшее время закончу доводить до ума советник для высокочастотной торговли. Количество открытых сделок зависит от размеров спреда и комиссии. Возможно ли в индивидуальном порядке решить вопрос с размером комисии (по типу как в альпари - комиссия зависит от оборота)

Спасибо.
Нажмите, чтобы раскрыть...
1. Если в логах никаких действий не отражено, значит их не было. Иначе были бы какие-нибудь ошибки. Скорее всего, по логике советника не наступало никаких условий для открытия позиций.
Но еще можно проверить лог советника (в папке советников тоже есть папка logs), посмотреть что там.
А вообще, надо анализировать код советника, чтобы понять почему не торгует.

2. Для индивидуального порядка есть счет PRO, там комиссия 15$ за миллион, но там минимальный лот 1 и минимальный депо 10К.
 
4er58

4er58

Почетный гражданин
Rann сказал(а):
2. Для индивидуального порядка есть счет PRO, там комиссия 15$ за миллион, но там минимальный лот 1 и минимальный депо 10К.
Нажмите, чтобы раскрыть...


Дмитрий , хотел уточнить ? Какова комиссия за круг 1 лотом на этих счетах ?
 
M

Monson

Новичок форума
Не планируете в будущем введение счетов с фиксированным спредом? Просто не все скальпят, и я лучше потеряю в спреде 1-2 пункта чем мой трейлинг или еще хуже стоп выбьет на очередной новостной раздвижке или в выходные. Это единственное что удержало от открытия счета у вас.
 
Rann

Rann

Rann
Monson сказал(а):
Не планируете в будущем введение счетов с фиксированным спредом? Просто не все скальпят, и я лучше потеряю в спреде 1-2 пункта чем мой трейлинг или еще хуже стоп выбьет на очередной новостной раздвижке или в выходные. Это единственное что удержало от открытия счета у вас.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Фиксированный спред не спасает от проскальзываний. Теоретически, фиксированный спред ввести можно, но при этом, вероятнее всего, увеличатся проскальзывания.

Объясню на примере.
Например вы выставили бай стоп на уровне 15.
Сейчас цена от контрагента 9 - 10 (бид - аск) мы тоже даем 9 - 10 (при фиксированном спреде 1 пункт)
Затем начинаются новости и контрагент дает спред 9 - 15, мы даем 11 - 12. Если бы мы дали спред как у контрагента, то вы могли бы получить исполнение стопа по 15.
Далее цена продолжает двигаться, контрагент дает спред 12 - 18, мы даем 14 - 15, ваш стоп активируется, исполняется у контрагента по 18, Вы получаете проскальзывание 3 пункта.

Фактически, при таком методе котирования, Вы получаете защиту от сшибания некоторых стопов, но при этом получаете увеличенное проскальзывание практически на всех срабатываемых стопах.

Может Вас бы это и устроило, но боюсь, что эта услуга не будет востребована среди масс, либо принесет много негатива о компании из-за увеличенных проскальзываний.
 
Lisyara

Lisyara

Местный знаток
4er58 сказал(а):
Эт круто , меньше чем биржевая Евро . Там около 5.5 за круг . ( мы же про круг говорим открыть - закрыть ? )
Нажмите, чтобы раскрыть...
Так еще и спред меньше. На бирже минимум 1 пункт, а здесь средний 0.4-0.5. Эх, чтоб еще и исполнение было как на бирже:)
 
Q

qqmber

Почетный гражданин
Lisyara сказал(а):
Так еще и спред меньше. На бирже минимум 1 пункт, а здесь средний 0.4-0.5. Эх, чтоб еще и исполнение было как на бирже:)
Нажмите, чтобы раскрыть...

Осторожнее с желаниями :)
На ликвидных контрактах все ништяк. Но мне как-то раз пришла идея торговать рублем на СМЕ.
Тогдашний маркетмейкер, hsbc если не ошибаюсь, имел чудесную манеру при изменении котировки сначала снимать старую затем выставлять новую. Полагаю догадываетесь, что там остается в стакане, если нет ММ. Имея особо тяжелую карму можно было угодить маркет ордером мимо ММ и получить совершенно чудовищное исполнение с моментальным стопаутом.
Я думаю, здесь вам скорее скажут "нет цены", чем будут исполнять со спредом в фигуру.
 
Lisyara

Lisyara

Местный знаток
qqmber сказал(а):
Осторожнее с желаниями :)
На ликвидных контрактах все ништяк. Но мне как-то раз пришла идея торговать рублем на СМЕ.
Тогдашний маркетмейкер, hsbc если не ошибаюсь, имел чудесную манеру при изменении котировки сначала снимать старую затем выставлять новую. Полагаю догадываетесь, что там остается в стакане, если нет ММ. Имея особо тяжелую карму можно было угодить маркет ордером мимо ММ и получить совершенно чудовищное исполнение с моментальным стопаутом.
Я думаю, здесь вам скорее скажут "нет цены", чем будут исполнять со спредом в фигуру.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Я имел в виду скорость исполнения через прямые биржевые терминалы по сравнению с МТ4. Ну а ваш пример - это частный случай;)
 
sergii

sergii

Активный участник
Rann сказал(а):
Думаю, не за горами и такое.
Нажмите, чтобы раскрыть...
А пока так.
1. Ограничение 3 тика в секунду, это ограничение архитектуры MT.
2. Мы говорим не о скорости исполнения сделок в секунду, а о скорости изменения цен за величину времени.
3. Стоповые ордера, к которым относится SL - шлются рыночным ордером в момент касания или пересечения рыночной ценой, заданного уровня, поэтому для того, чтобы исполнится, тоже нужно время.
Нажмите, чтобы раскрыть...
_http://forum.alpari.ru/showthread.php?p=3217175#post3217175
 
sergii

sergii

Активный участник
Lisyara сказал(а):
Так еще и спред меньше. На бирже минимум 1 пункт, а здесь средний 0.4-0.5. Эх, чтоб еще и исполнение было как на бирже:)
Нажмите, чтобы раскрыть...
Для примера рассмотрим прибыль без проскальзывания на 1 ордер. Forex/Futures
Торговля внутри сессии (внутридневная).

EUR/USD Forex GKFX-ECN EURUSD Real

Маржа = 1:100 = 1280 $
GKFX-ECN EURUSD Real Spread = Average Include Commissions = 1.0
_http://www.myfxbook.com/forex-broker-spreads/gkfx-ecn-EURUSD-real-spread/1437,1
1 лот = 128 000 $ (1280*100)
1 тик = движение на 1 доллар (5-ти знак)

цена Bid 1.28000 + 20 тиков = 1.28020 = 20 -10(спред + комиссия) -10 = 0 $
цена Bid 1.28000 + 100 тиков = 1.28100 = 100 -10(спред + комиссия) -10 = 80 $
цена Bid 1.28000 + 1000 тиков = 1.29000 = 1000 -10(спред + комиссия) -10 = 980 $

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

EUR/USD Futures EuroFX 6E

внутрисессионное плечо = 1:320
125000*1.2800 = 160 000
160000/500 = 320

Маржа = 500 $ внутрисессионная маржа (Начальная маржа - Initial Margin 2475 $)
Посмотреть вложение Mirus_Futures_Product_Info.pdf
отсутствие платы за спред (обычно спред = 1 тик на ликвидных инструментах)
_http://www.brokerfib.ru/orders3.htm
1 контракт = 125 000 $
1 тик = движение на 12.50 доллар (4-х знак)

цена Last 1.2800 + 2 тиков = 1.2802 = 25 -5(комиссия на круг) = 20 $
цена Last 1.2800 + 10 тиков = 1.2810 = 125 -5(комиссия на круг) = 124.5 $
цена Last 1.2800 + 100 тиков = 1.2900 = 1250 -5(комиссия на круг) = 1245 $
 
Последнее редактирование модератором:
Rann

Rann

Rann
sergii сказал(а):
1. Ограничение 3 тика в секунду, это ограничение архитектуры MT.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Вот это не соответствует действительности.
Если бы в МТ было такое ограничение, то не было бы минут с более, чем 180 тиков, а они есть (посмотрите новостные минуты, они почти все за 200 с лишним).
Просто, учитывая тормознутость МТ4 нет смысла давать котировки чаще.
 
Rann

Rann

Rann
sergii сказал(а):
Для примера рассмотрим прибыль без проскальзывания на 1 ордер. Forex/Futures
Торговля внутри сессии (внутридневная).

EUR/USD Forex GKFX-ECN EURUSD Real

Маржа = 1:100 = 1280 $
GKFX-ECN EURUSD Real Spread = Average Include Commissions = 1.0
_http://www.myfxbook.com/forex-broker-spreads/gkfx-ecn-EURUSD-real-spread/1437,1
1 лот = 128 000 $ (1280*100)
1 тик = движение на 1 доллар (5-ти знак)

цена Bid 1.28000 + 20 тиков = 1.28020 = 20 -10(спред + комиссия) -10 = 0 $
цена Bid 1.28000 + 100 тиков = 1.28100 = 100 -10(спред + комиссия) -10 = 80 $
цена Bid 1.28000 + 1000 тиков = 1.29000 = 1000 -10(спред + комиссия) -10 = 980 $

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

EUR/USD Futures EuroFX 6E

внутрисессионное плечо = 1:320
125000*1.2800 = 160 000
160000/500 = 320

Маржа = 500 $ внутрисессионная маржа (Начальная маржа - Initial Margin 2475 $)
_https://www.mirusfutures.com/sites/default/files/pdf/Mirus_Futures_Product_Info.pdf
отсутствие платы за спред (обычно спред = 1 тик на ликвидных инструментах)
_http://www.brokerfib.ru/orders3.htm
1 контракт = 125 000 $
1 тик = движение на 12.50 доллар (4-х знак)

цена Last 1.2800 + 2 тиков = 1.2802 = 25 -5(комиссия на круг) = 20 $
цена Last 1.2800 + 10 тиков = 1.2810 = 125 -5(комиссия на круг) = 124.5 $
цена Last 1.2800 + 100 тиков = 1.2900 = 1250 -5(комиссия на круг) = 1245 $
Нажмите, чтобы раскрыть...
Предлагаю такой рассчет.
Если мы берем фьюч 125 000, почему тогда не взять и в МТ 1.25 лота?

цена Bid 1.28000 + 20 тиков = 1.28020 = 25 -12.5(спред + комиссия) -12.5 = 0 $
цена Bid 1.28000 + 100 тиков = 1.28100 = 125 -12.5(спред + комиссия) -12.5 = 100 $
цена Bid 1.28000 + 1000 тиков = 1.29000 = 1250 -12.5(спред + комиссия) -12.5 = 1225 $

Уже не такая разница.

Но лучше взять торговлю лимитными ордерами, тогда проскальзывания не будет и результат будет
12.5
112.5
1237.5

А если рассматривать, что большинство лимитов скользит в плюс, и допустим взять минимум 1 пункт, то получится:
25
125
1250

Почему обязательно стопы рассматривать?
 
Последнее редактирование модератором:
sergii

sergii

Активный участник
Rann сказал(а):
Вот это не соответствует действительности.
Если бы в МТ было такое ограничение, то не было бы минут с более, чем 180 тиков, а они есть (посмотрите новостные минуты, они почти все за 200 с лишним).
Просто, учитывая тормознутость МТ4 нет смысла давать котировки чаще.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Это мы уже обсуждали, а возможно что это специально делается.
Тики у некоторых ДЦ иногда идут пачками т.е. тики (свечки) будут нарисованы, а торговать вы на них не смогли бы
Нажмите, чтобы раскрыть...
http://forexsystemsru.com/obsuzhden...suzhdenie-raboty-kompanii-188.html#post657664

Вопрос metaquotes задан, пока молчат.
_http://www.mql5.com/ru/forum/10454/page87#comment_540554
 
sergii

sergii

Активный участник
Rann сказал(а):
Предлагаю такой рассчет.
Если мы берем фьюч 125 000, почему тогда не взять и в МТ 1.25 лота?

цена Bid 1.28000 + 20 тиков = 1.28020 = 25 -12.5(спред + комиссия) -12.5 = 0 $
цена Bid 1.28000 + 100 тиков = 1.28100 = 125 -12.5(спред + комиссия) -12.5 = 100 $
цена Bid 1.28000 + 1000 тиков = 1.29000 = 1250 -12.5(спред + комиссия) -12.5 = 1225 $

Уже не такая разница.

Но лучше взять торговлю лимитными ордерами, тогда проскальзывания не будет и результат будет
12.5
112.5
1237.5

А если рассматривать, что большинство лимитов скользит в плюс, и допустим взять минимум 1 пункт, то получится:
25
125
1250

Почему обязательно стопы рассматривать?
Нажмите, чтобы раскрыть...
Лимиты могут не сработать, т.к. цена не дойдёт и рассматриваем для точного сравнения.

"Проскальзывания на обычном рынке очень мало или его нет" - это цитата с вебинара (фьючерсы).

Проскальзывания на бирже - это на новостях обычно и на не ликвидных инструментах.

Плечо (фьючерсы) в 3 раза больше = маржа меньше в 3 раза.
 
Последнее редактирование:
Lisyara

Lisyara

Местный знаток
sergii сказал(а):
Для примера рассмотрим прибыль без проскальзывания на 1 ордер. Forex/Futures
Торговля внутри сессии (внутридневная).

EUR/USD Forex GKFX-ECN EURUSD Real

Маржа = 1:100 = 1280 $
GKFX-ECN EURUSD Real Spread = Average Include Commissions = 1.0
_http://www.myfxbook.com/forex-broker-spreads/gkfx-ecn-EURUSD-real-spread/1437,1
1 лот = 128 000 $ (1280*100)
1 тик = движение на 1 доллар (5-ти знак)

цена Bid 1.28000 + 20 тиков = 1.28020 = 20 -10(спред + комиссия) -10 = 0 $
цена Bid 1.28000 + 100 тиков = 1.28100 = 100 -10(спред + комиссия) -10 = 80 $
цена Bid 1.28000 + 1000 тиков = 1.29000 = 1000 -10(спред + комиссия) -10 = 980 $

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

EUR/USD Futures EuroFX 6E

внутрисессионное плечо = 1:320
125000*1.2800 = 160 000
160000/500 = 320

Маржа = 500 $ внутрисессионная маржа (Начальная маржа - Initial Margin 2475 $)
_https://www.mirusfutures.com/sites/default/files/pdf/Mirus_Futures_Product_Info.pdf
отсутствие платы за спред (обычно спред = 1 тик на ликвидных инструментах)
_http://www.brokerfib.ru/orders3.htm
1 контракт = 125 000 $
1 тик = движение на 12.50 доллар (4-х знак)

цена Last 1.2800 + 2 тиков = 1.2802 = 25 -5(комиссия на круг) = 20 $
цена Last 1.2800 + 10 тиков = 1.2810 = 125 -5(комиссия на круг) = 124.5 $
цена Last 1.2800 + 100 тиков = 1.2900 = 1250 -5(комиссия на круг) = 1245 $
Нажмите, чтобы раскрыть...
1 контракт 6Е = 125000 Евро. В примере по GKFX откуда взялись вторые "-10"? Там их вроде не должно быть и получиться в общем итоге +10 $. По фьючу чего Last смотрим? Нужно тоже bid брать в пример. В итоге получим 20-12.5(спред 1 пункт)=7.5. И это с учетом разной стоимости пунктов. При одинаковой же было бы 12.5 и 7.5 в пользу GKFX:)
 
Последнее редактирование модератором:
sergii

sergii

Активный участник
Lisyara сказал(а):
1 контракт 6Е = 125000 Евро. В примере по GKFX откуда взялись вторые "-10"? Там их вроде не должно быть и получиться в общем итоге +10 $. По фьючу чего Last смотрим? Нужно тоже bid брать в пример. В итоге получим 20-12.5(спред 1 пункт)=7.5. И это с учетом разной стоимости пунктов. При одинаковой же было бы 12.5 и 7.5 в пользу GKFX:)
Нажмите, чтобы раскрыть...
_http://balancefinance.com/alpari/commission/
_http://www.brokerfib.ru/orders1.htm
_http://www.brokerfib.ru/orders2.htm
_http://www.brokerfib.ru/orders3.htm
...
когда цена Last достигла уровня цены, указанной в ордере
...
 
Последнее редактирование:
Lisyara

Lisyara

Местный знаток
sergii сказал(а):
_http://balancefinance.com/alpari/commission/
_http://www.brokerfib.ru/orders1.htm
_http://www.brokerfib.ru/orders2.htm
_http://www.brokerfib.ru/orders3.htm
Нажмите, чтобы раскрыть...
Ну и чо?:D Last - это цена последней сделки. А своя сделка по маркету открывается по наличестуемым в стакане Бид и Аск. Чуешь разницу?
 
Последнее редактирование:
Для ответа нужно войти/зарегистрироваться
Подписаться на канал в Telegram
Верх