GKFX - обсуждение работы компании

[Rann]

А вот оно как
Т.е. статья hrenfx, ранее о которой Rann говорил что описывает его понимание Forex теперь стала фигней. И опять именно в тот момент когда это стало выгодным
И казалось бы причем тут опять биржаоО

Ты ни статью не понял, ни то, что я пишу не понял. Можно попросить тебя свалить из моей ветки? Тебе тут не рады.

 

[Rann]

Это на ритейл форекс так . В биржевой системе рыночный ордер активируется сразу после пересечения его уровня ценой и исполнится о ближайшую лимитку противоположного направления, а если объем рыночных ордеров в моменте высокий, то они могут двинуть цену собрав всю текущую ликвидность и лимитки на следующих уровнях, но все это произойдет на одном тике.

О том и речь.
Давай на примере.

В фондовом стакане видими 4 оффера в виде лимитов на продажу по цене(объему):
13(10)
12(15)
11(25)
10(10)
9(10)

6 покупателей держат 6 бай стопов по цене 10, объемом 10 каждый.
На очередном тике цена 9 пропадает.

По какой цене получит 6-й?

 

[Linstep]

О том и речь.
Давай на примере.

В фондовом стакане видими 4 оффера в виде лимитов на продажу по цене(объему):
13(10)
12(15)
11(25)
10(10)
9(10)

6 покупателей держат 6 бай стопов по цене 10, объемом 10 каждый.
На очередном тике цена 9 пропадает.

По какой цене получит 6-й?

Если в системе есть рыночный ордер, который двинет цену к 10, то цена мгновенно улетит выше 13.
Ордера исполнятся по разной цене, в зависимости от их очередности. Кому-то не повезет и он купит
по худшей цене (выше 13).

ПыСы: но только такие быстрые импульсы (длящиеся микросекунды) редкость и на фонде и на других рынках.

 

[Геннадий Попов]

Давайте уточним. Вы про демо?

Да.
А разве демо и реал отличаются? Это "разные потоки"?
Тогда зачем демо нужен вообще, если он другой?

Или поясните, пожалуйста.

 

[Rann]

Да.
А разве демо и реал отличаются? Это "разные потоки"?
Тогда зачем демо нужен вообще, если он другой?

Или поясните, пожалуйста.

У нас демо приближена к реалу не по котировкам, а по методологии исполнения. Демо клиенты могут торговать друг с другом, отсюда и подобные проблемы, которые мы в скором времени устраним.

http://forexsystemsru.com/794104-post7393.html

 

[Геннадий Попов]

У нас демо приближена к реалу не по котировкам, а по методологии исполнения. Демо клиенты могут торговать друг с другом, отсюда и подобные проблемы, которые мы в скором времени устраним.

http://forexsystemsru.com/794104-post7393.html

-
Еще более странно. )

1) Зачем демо с "другими котировками" вообще? Как, например, тестировать системы?
Вот конкретно по золоту: у меня эквити совы за один день может "улететь в небеса", реально в сотню раз увеличивается депозит (поверьте). Всё из-за фитилей.
Это я обнаружил. А как же другие котировки? Как я могу себе гарантировать их достоверность?

Зачем вводить лишнюю составляющую? Безусловно, в реальных условиях действия трейдеров оказывают влияние на рынок, но ведь не настолько, чтобы несколько дней подряд "стрелять" ценой по пол фигуры, в одну и в другую сторону.
Всё равно не получится полностью имитировать реальную торговлю (влияние клиентских сделок на рынок). Выйдет кентавр какой-то.

Не ближе ли к реалу будут всё-таки котировки с реала?

2) Устранить проблемы - это, наверное, фильтрация, какие-то ограничения. Еще одна составляющая, не имеющая отношения к рынку.
Не получится ли в итоге такой "демо", что после него ни одна внутридневная стратегия на реале толком работать не будет?

* А я всё гадаю: почему у меня в FX Open прибыль, а как ни открою терминал GKFX - так сплошные убытки.
Серьезно. )

 

[Rann]

-
Еще более странно. )

1) Зачем демо с "другими котировками" вообще? Как, например, тестировать системы?
Вот конкретно по золоту: у меня эквити совы за один день может "улететь в небеса", реально в сотню раз увеличивается депозит (поверьте). Всё из-за фитилей.
Это я обнаружил. А как же другие котировки? Как я могу себе гарантировать их достоверность?

Зачем вводить лишнюю составляющую? Безусловно, в реальных условиях действия трейдеров оказывают влияние на рынок, но ведь не настолько, чтобы несколько дней подряд "стрелять" ценой по пол фигуры, в одну и в другую сторону.
Всё равно не получится полностью имитировать реальную торговлю (влияние клиентских сделок на рынок). Выйдет кентавр какой-то.

Не ближе ли к реалу будут всё-таки котировки с реала?

2) Устранить проблемы - это, наверное, фильтрация, какие-то ограничения. Еще одна составляющая, не имеющая отношения к рынку.
Не получится ли в итоге такой "демо", что после него ни одна внутридневная стратегия на реале толком работать не будет?

* А я всё гадаю: почему у меня в FX Open прибыль, а как ни открою терминал GKFX - так сплошные убытки.
Серьезно. )

Кстати, FxOpen демо сделали по такому же принципу как и мы. У них тоже реал и демо сильно отличаются.
По поводу тестирования не демо я вообще это не поддерживаю.
Тестировать надо на реальных котировках. И проверять в бою тоже на реале, на небольшом депо.

А проблемы со шпиля по золоту на демо мы устраним в ближайшее время.

 

[fakeyou]

зачем демо счета если есть тестер ручных стратегий

 

[gerost]

...По поводу тестирования не демо я вообще это не поддерживаю. Тестировать надо на реальных котировках. И проверять в бою тоже на реале, на небольшом депо.

Абсолютно согласен. В настоящий момент гоняю мелкими лотами довольно сомнительную стратегию, как раз на реале GKFX. А чтобы подстраховать счёт от возможной несущественной просадки (поскольку тестируемая стратегия односделочная без Мартина и усреднений), поддерживаю его своим проверенным алгоритмом через VPS.

 

[Геннадий Попов]

Кстати, FxOpen демо сделали по такому же принципу как и мы. У них тоже реал и демо сильно отличаются.
По поводу тестирования не демо я вообще это не поддерживаю.
Тестировать надо на реальных котировках. И проверять в бою тоже на реале, на небольшом депо.

А проблемы со шпиля по золоту на демо мы устраним в ближайшее время.

-
Это смотря как тестировать. )

По 1000 раз на дню, с каждым прогоном "теряя" в тестере 100% депо (ну, и "зарабатывая" иногда).
Или "на реале", когда дрожишь за каждый %.

У реала нет потенциала для тестирования.

По этому поводу я отвечал здесь: vk.cc/2gOP84

---

Что значит "тестировать на реальных котировках"? Тестирование - это ведь регулярный слив, пока не выработаешь стратегию. Не "соберешь её по крупицам".
На форе не так много закономерностей. Вообще они большей частью временны и ничтожны.

Тестировать на реале, хорошо так тестировать, глубоко, "как требуется", - значит, "сливать на реале".
Полноценное тестирование - это тысячи прогонов, каждый из которых стоит "на реале" реальных же денег.

---

Вопрос-то был: что мешает использовать на демо реальные котировки?

"Устраним проблемы" - извините, ни о чем не говорит. Это не говорит о том, что вместо шпилей не останется других, менее явных артефактов. Кухни вон по паре секунд реквотят и по паре пипсов двигают ордера - никто (большинство) не замечает.

Так, аналогично ведь, и здесь. Вмешательство в котировки - всегда искажение.

Вопрос был не в устранении конкретной, очевидной проблемы, а "в принципе".
Например, каким образом "устраняются" шпили. Волшебным? И котировки станут идентичными реальным? Как?

Очевидно ведь, что нет. Фильтрами устраняются, ограничениями. А фильтры - это всегда искажение. Значит, на выходе - искаженные результаты тестирования.

---

В век, когда более половины ликвидности делают роботы, даже небольшие искажения могут существенно изменить или вообще уничтожить хорошую, годную стратегию.

Тем более когда речь идет о внутридневной торговле.
Борьба идет за каждый пункт.

Теперь представим, условно, 10 сделок "минус 1 пункт" лотом 1 (пусть $1000).
$26000 в год потеряет каждый трейдер на таких "дефектах".

---

Алгоритмические системы и борются за каждый пипс и за каждую миллисекунду.
Там, где раньше можно было прогнозировать на фигуру - уже ничего не осталось. Практически. Тем более на форе.

Есть доказательство в виде истории повышения "зашумленности" (благодаря роботам) рынка.
Интервалы сужаются, цели уменьшаются, энтропия растет. А тут: э-эх, тестируйте-ка на реале. ))

---

И, конечно, основной вопрос: ЗАЧЕМ?
Зачем вам и FX Open "сильно отличающиеся" демо и реал?
Зачем "отличающиеся" и зачем "сильно"?

Тогда как проще простого подавать одни и те же котировки.
-

 

[Rann]

На реальных котировках я имел в виду тестер стратегий в МТ.
Если Вы тестируете в онлайне торгуя, то как бы дема не была похожа на реал, результат на реале будет другой (учитывая, что у большинства компаний на демо тупо стоит автоподтверждение всех сделок, что ничего общего с реалом не имеет). Поэтому в онлайне надо тестировать на реале. Если не можете себе этого позволить, то адекватного теста не получится нигде.

 

[Геннадий Попов]

Да-с, батенька...

На реальных котировках я имел в виду тестер стратегий в МТ.
Если Вы тестируете в онлайне торгуя, то как бы дема не была похожа на реал, результат на реале будет другой (учитывая, что у большинства компаний на демо тупо стоит автоподтверждение всех сделок, что ничего общего с реалом не имеет). Поэтому в онлайне надо тестировать на реале. Если не можете себе этого позволить, то адекватного теста не получится нигде.

"Позволить" - это ведь не значит "заплатить"?
Позволить - для терйдера это всегда должно значить "заработать".
В этом некоторая ущербность. В словах.
Дьявол кроется в мелочах.
"Позволить" где-то в подсознании намертво связано с "израсходовать". )
Или это укол такой? Дескать, "те, кто зарабатывает" "могут себе позволить".
Софистика это, больше ничего...

---

В общем, были вопросы:
1) Почему на демо не используются реальные котировки, когда это так просто реализовать.
2) Как устраняются фитили на "демо", каким образом. И каким образом вы "приближаете" демо к реалу.
3) Как "демо" "сильно отличается" от реала. Почему "сильно". В чем разница и почему она таки "неустранима". Что мешает подавать те же самые котировки на демо.
4) Косвенный: как вы видите "тестирование на реале". Вы разве не связываете тестирование с расходами, а расходы трейдера - с доходами ДЦ?

Получил ответы:
1) "Демо миллионеры выжирают демо ликвидность своими огромными демо объемами, в итоге ликвидность пропадает и оголяются дальние клиентские лимиты, которые фактически дают демо шпили." Почему-то вспонил Парамона (был такой "скальпер").
2) "Кстати, FxOpen демо сделали по такому же принципу как и мы. У них тоже реал и демо сильно отличаются."
3) "На реальных котировках я имел в виду тестер стратегий в МТ." - это как понимать? Я, дескать, должен где-то искать "реальные котировки", тогда как ДЦ, предоставляющий мне услуги, упорно не собирается мне их поставлять?
4) "У большинства компаний на демо тупо стоит автоподтверждение всех сделок." True ECN - это ваша "находка"? Там что, тоже автоподтвержение стоит?
И почему "у большинства"? Вы - большинство? Зачем ссылки на него, на большинство?
Где реальные условия торговли, а не отсылки к "большинству"?

Вы получаете котировки.
И не раздаете их на демо.
Вместо этого на демо какие-то совершенно безумные фитили и "сильно отличающиеся" условия. Какие-то "демо-миллионеры" и какие-то "демо-шпили".

Вопросы были конкретные.
А вот ответы - "абстрактные", уклончивые и не по существу: "Если не можете себе этого позволить, то адекватного теста не получится нигде." И не имеющие никакой связи с вопросами.

Сам факт ответа еще не значит адекватный ответ конкретно поставленный вопрос.
Вы меня, извините, за дурака держите?
Привыкли? ]:->

---

Я вашей компании больше всего доверял.
Уж слишком елейная у вас репутация.
А стоит копнуть глубже, разобраться, присмотреться к мелочам, "словечкам" и оговоркам, да и к банальному игнорированию элементарных, простейших вопросов - и всё рушится в прах.

Уж если не вы, Дмитрий, то кто тогда? )

---

Фора - такая фора... :facepalm:
-

 

[Wug]

и всё рушится в прах.

Не лень же было столько писать, и кому вы это писали тоже не понятно. Из всего написанного, ясно, что вы не хотите понимать принцип работы демо счета..
Как некоторые тут любят, небось еще страниц 10 к этому будете возвращаться "под разными углами"..

 

[d11]

Тут Вы сильно ошибаетесь в том что касается именно GKFX и Ранна.
Ранн из тех редких исключений которой расказывает о своей компании что в ней и как.
Если Вы действительно хотели бы понять что такое форекс и как он работает, то прочитав эту ветку Вы нашли бы здесь информацию которую мало где можно разглядеть.
Вы вроде как первый человек который обвиняет Ранна при этом торгуя у него (обычно тут бывает несколько странных личностей-троллей).
Ваши претензии абсолютно детские и основаны на Вашем незнании темы, которого Вы и не скрываете.
Найдите время изучить рекомендованные материалы - Вы от этого только приобретете знания которых Вам не хватает , возможно это поможет Вам в Вашей торговле.
А если Вы нормальный, адекватный человек, то и извинитесь перед Ранном за те глупости, что здесь понаписали.
Профита Вам.

да наверно вы правы.

Дмитрий, по требованию трудящихся прошу у вас прощения.

 

[d11]

и скользят ! скольжение это ни что иное как отсутствие запрашиваемой цены и зависит всегда от ликвидности . но на фондовом всегда можно задать своеобразный "слиппейдж" - границу проскальзывания при превышении которой запрет сделки.

пойду наверо на базарный рынок, салом торговать

 

[d11]

Зависит от скорости движения цены, - на прострелах и импульсах длящихся микросекунды проскользить могут, но в любом случае ордер откроется на текущем тике. Также, понятное дело ордера будут скользить на гепах.

еще хотел уточнить ордера скользят там где есть ECN, или тут без разницы

 

[Inco]

еще хотел уточнить ордера скользят там где есть ECN, или тут без разницы

Ничто не мешает "кухне" проскользить вас у себя в системе и сделать вид что это рыночная компания. Любую систему можно настроить "проскользить" клиента. Другое дело когда компания покажет вам и докажет что это не она вас проскользила, а банк или агрегатор типа Интеграла или Каренекса. Но подробную информацию о вашей сделке могут предоставить не все компании, а точнее сказать единицы.

 

[ivas]

Вы меня, извините, за дурака держите?
Привыкли? ]:->
-

Вы не поняли ... того, что Дмитрий пишет .... Можно попросить Вас уйти из нашей ветки? Вам тут не рады.
Дмитрий, ну очень жалко Вашего времени на агрессивных малоопытных мужей с хорошим, но, вероятно, непрофильным образованием.

 

[Rann]

Вы не поняли ... того, что Дмитрий пишет .... Можно попросить Вас уйти из нашей ветки? Вам тут не рады.
Дмитрий, ну очень жалко Вашего времени на агрессивных малоопытных мужей с хорошим, но, вероятно, непрофильным образованием.

Это я писал Ткачеву, у нас с ним отдельная любовь.

Я отвечаю всем, и тем самым держу ветку в топе, что дает постоянные приток трафика в компанию. Причем, трафика лояльного.
Если люди уж очень сильно начинают троллить, стучу модераторам. Часто они адекватно реагируют и видят, что человек реально переходит рамки, и помогают остудить. Хотя и режут порой лишнего.

По вопросу образования, мы сами в свое время убедили всех, что лучшие трейдеры это домохозяйки.
:laugh:

 

[Rann]

В общем, были вопросы:
1) Почему на демо не используются реальные котировки, когда это так просто реализовать.
2) Как устраняются фитили на "демо", каким образом. И каким образом вы "приближаете" демо к реалу.
3) Как "демо" "сильно отличается" от реала. Почему "сильно". В чем разница и почему она таки "неустранима". Что мешает подавать те же самые котировки на демо.
4) Косвенный: как вы видите "тестирование на реале". Вы разве не связываете тестирование с расходами, а расходы трейдера - с доходами ДЦ?

Вы неправильно поняли ответы.

1. Потому что у нас есть задача дать людям потестить особенности ECN и задача протестировать новые разработки в ECN на демо клиентах. Демо это тестовая площадка не только для клиентов, но и для компании.
2. Как получаются шпили я подробно объяснил на демо миллионерах, а как мы приближаем демо к реалу по котировкам я не говорил, мы это еще не реализовали.
3. Демо не сильно отличается от рела. Такие проблемы в основном только на золоте и эта разница устранима. Давать просто реальные котировки с автоисполнением нельзя по причинам, указанным в ответе к первому пункту.
4. Тестирование на реале я вижу в виде тестирования советников в тестере МТ на реальных котировках, без каких-либо вложений. Тестирование на реале онлайн нужно уже в последней фазе, когда есть уверенность, что система работает. Тестирование на демо в этом случае будет бесполезным в любой компании, т.к. исполнение на демо и на реале всегда отличается (особенно на прибыльных счетах).