GKFX - обсуждение работы компании

[dmitrytkachev]

Ну а если я открылся маркетом на бай(а ведь это то же самое, что поставить байлимит на один уровень с аском), то ведь по этой логике спред вообще должен стать равен нулю.

В рыночной системе отсутствие спреда это совпадение цен продавца и покупателя - т.е. автоматически это сделка. И данная ситуация не зависит от того маркет вы отправили или лимит.

 

[Алекc1234]

В рыночной системе отсутствие спреда это совпадение цен продавца и покупателя - т.е. автоматически это сделка. И данная ситуация не зависит от того маркет вы отправили или лимит.

Вот об этом я и говорю - что на реальном рынке не должно быть разницы между лимит и маркет ордерами. Если цена продажи и покупки совпадает, то спред должен быть нулевым, независимо от того, произошло это с маркет ордера или с лимитного.

 

[santazii]

Вот об этом я и говорю - что на реальном рынке не должно быть разницы между лимит и маркет ордерами. Если цена продажи и покупки совпадает, то спред должен быть нулевым, независимо от того, произошло это с маркет ордера или с лимитного.

Считайте, что на микросекунду он таки сужается

 

[Алекc1234]

Считайте, что на микросекунду он таки сужается

Так это может быть понятно, что на микросекунду, если объем маркет ордера небольшой. А если на сильном движении идет лавина маркет ордеров в одном направлении, то это уже должно быть и не на микросекунду, а намного дольше. Но этого на форексе как раз и не происходит.

 

[santazii]

Так это может быть понятно, что на микросекунду, если объем маркет ордера небольшой. А если на сильном движении идет лавина маркет ордеров в одном направлении, то это уже должно быть и не на микросекунду, а намного дольше. Но этого на форексе как раз и не происходит.

Поймите вы, так устроена любая площадка, что маркеты не отображаются в стакане. Это бессмысленно, так как вы ничего с ними не заключите. Так как на каждый маркет уже есть чей-то лимит. Маркет с маркетом встретиться не может.

 

[dmitrytkachev]

Вот об этом я и говорю - что на реальном рынке не должно быть разницы между лимит и маркет ордерами. Если цена продажи и покупки совпадает, то спред должен быть нулевым, независимо от того, произошло это с маркет ордера или с лимитного.

Если цена покупки и продажи совпадает - то в рыночной системе это сделка. Спред же это разница между ценой покупки и продажи.
Поэтому в рыночной системе не может быть нулевого спреда - ибо "нулевой спред" это уже сделка.

 

[Rann]

То есть, если картошку покупать по рыночной цене мешками и даже вагонами, то никто этого не заметит? А если выставить табличку на продажу всего 1 кг картошки, то это все видят. Не очень то вижу в этом логику, но все может быть, в принципе...

Разница есть и она существенная. Это разница спроса и предложения. Выставляя лимит Вы создаете ликвидность, некоторые компании за это даже платят. А маркет ее сжирает.

 

[Rann]

Здравствуйте, Rann! Возможно я ошибаюсь, но с понедельника перестал начисляться swap. По крайней мере на инструменте EURRUB (вот к примеру ордер 2465463). Насчет других валютных пар не уверен, но тоже возможно.

Да, мы знаем, разбираемся.

 

[Rann]

Вот об этом я и говорю - что на реальном рынке не должно быть разницы между лимит и маркет ордерами. Если цена продажи и покупки совпадает, то спред должен быть нулевым, независимо от того, произошло это с маркет ордера или с лимитного.

Нулевой спред это когда можно купить и продать по одной и той же цене.
В случае с Вашим меркетом, никто не сможет купить по цене Вашего маркета, поэтому предложения нет и спреда нулевого нет. А сделка есть, как сказал Ткачев.

 

[Linstep]

Вот об этом я и говорю - что на реальном рынке не должно быть разницы между лимит и маркет ордерами. Если цена продажи и покупки совпадает, то спред должен быть нулевым, независимо от того, произошло это с маркет ордера или с лимитного.

Странно, что такие посты пишет человек с регистрацией 3 года назад :dont-know:. Лимитки, по смыслу тоже самое, что товар на складе магазина; рыночные ордера - покупатели у прилавка. Когда вы покупаете товар в магазине, с чего бы это цена должна измениться?

 

[Алекc1234]

Странно, что такие посты пишет человек с регистрацией 3 года назад :dont-know:. Лимитки, по смыслу тоже самое, что товар на складе магазина; рыночные ордера - покупатели у прилавка. Когда вы покупаете товар в магазине, с чего бы это цена должна измениться?

А мне странно, что такой неудачный пример приводите, хотя вы и с еще большим стажем регистрации. Как раз чем больше покупать товара, тем дороже он становится. Это азы рыночной экономики.

 

[Linstep]

А мне странно, что такой неудачный пример приводите, хотя вы и с еще большим стажем регистрации.

Пример хороший, просто вы его скорее всего не поняли.

Как раз чем больше покупать товара, тем дороже он становится. Это азы рыночной экономики.

Ваш рабочий объем от 1000 лотов и выше? - если нет, то и зачем об этом говорить. Хотя и в этом случае спреда 0 не будет.

 

[Алекc1234]

Пример хороший, просто вы его скорее всего не поняли.

Ваш рабочий объем от 1000 лотов и выше? - если нет, то и зачем об этом говорить. Хотя и в этом случае спреда 0 не будет.

Мой рабочий объем тут совершенно ни при чем - на рынке не только я один. И 1000 лотов при сильных движениях вообще не объем для участников рынка. Как раз я об этом и говорю, что при таких движениях и гигантских объемах маркет ордеров, спред бы хотя бы сужаться должен. А на стоячем рынке тут и понятно, что изменений быть не может.

 

[Linstep]

Мой рабочий объем тут совершенно ни при чем - на рынке не только я один. И 1000 лотов при сильных движениях вообще не объем для участников рынка. Как раз я об этом и говорю, что при таких движениях и гигантских объемах маркет ордеров, спред бы хотя бы сужаться должен.

Спред зависит от лимиток в системе. Крупный рыночный ордер, например на покупку, съест аски на границе спреда и следующих уровнях, а на биды при этом никак не повлияет - ММ их позже переставят выше, когда цена уже изменится.

ПыСы: на ритейле правда от ЛП идет индикатив, а не лимитки.

 

[AlexeyVik]

Что-то странное стало твориться в работе компании.
Один и тот-же советник поставлен на демке GKFX и демке MetaQuotes, на MQ работает без проблем согласно заложенного в него алгоритма, а вот в GKFX никак не хочет работать.
Условие открытия просто, до безобразия

input int OpenHour = 0;

void OnTick()
{
if(StringToTime(StringConcatenate(OpenHour, ":00")) == iTime(NULL, PERIOD_H1, 0)) // то-есть ровно в 00:00 открыть ордер
// продолжение кода.
}

В продолжении кода присутствует обработка ошибок с распечаткой неудачных команд. Но в журнале тишина. Ну, думаю, может несколько минут в начале суток запрещена торговля, как это в робо... поставил открываться в 01:00 но результат тот-же...

Ну ладно-бы если-бы советник работал только на одном счёте. Так-ведь на счёте MQ работает без нареканий с абсолютно идентичными параметрами.

Поехали дальше, написал я ещё один советник с другим алгоритмом и так-же поставил на те-же счета. В этот раз при старте открывается ордер Buy и SellStop, а когда закроется Buy по тейку или стопу, удаляем SellStop. И так-же, как и первый советник на счёте MQ работает безукоризненно, а на счёте испорченной компании SellStop не удаляется и никаких записей в логах.

Продолжать обсуждение у меня никакого желания, это-же демка, но осадок от такой работы тошнотный...

 

[Rann]

Если в журнале нет никаких записей, значит для советника не наступает условие. Обложите весь советник логами вывода в журнал на каждом шаге, тогда можно будет понять, в чем дело.

Например, в приведенном коде Вы сравниваете две величины, выведите следующей строкой в журнал значения этих двух величин (команда Print).

 

[Rann]

Еще советник может быть заточен под определенный тип исполнения (например, под маркет или инстант). Какой тип у МК и на каком типе у нас торгуете?

 

[officialboob]

Что-то странное стало твориться в работе компании.
Один и тот-же советник поставлен на демке GKFX и демке MetaQuotes, на MQ работает без проблем согласно заложенного в него алгоритма, а вот в GKFX никак не хочет работать.
Условие открытия просто, до безобразия

input int OpenHour = 0;

void OnTick()
{
if(StringToTime(StringConcatenate(OpenHour, ":00")) == iTime(NULL, PERIOD_H1, 0)) // то-есть ровно в 00:00 открыть ордер
// продолжение кода.
}

В продолжении кода присутствует обработка ошибок с распечаткой неудачных команд. Но в журнале тишина. Ну, думаю, может несколько минут в начале суток запрещена торговля, как это в робо... поставил открываться в 01:00 но результат тот-же...

Ну ладно-бы если-бы советник работал только на одном счёте. Так-ведь на счёте MQ работает без нареканий с абсолютно идентичными параметрами.

Поехали дальше, написал я ещё один советник с другим алгоритмом и так-же поставил на те-же счета. В этот раз при старте открывается ордер Buy и SellStop, а когда закроется Buy по тейку или стопу, удаляем SellStop. И так-же, как и первый советник на счёте MQ работает безукоризненно, а на счёте испорченной компании SellStop не удаляется и никаких записей в логах.

Продолжать обсуждение у меня никакого желания, это-же демка, но осадок от такой работы тошнотный...

Потому что iTime тут не нужен.

Вот так попробуйте.

if (TimeHour(TimeCurrent())==0 && TimeMinute(TimeCurrent())==0)
OrderSend();

Мой рабочий объем тут совершенно ни при чем - на рынке не только я один. И 1000 лотов при сильных движениях вообще не объем для участников рынка. Как раз я об этом и говорю, что при таких движениях и гигантских объемах маркет ордеров, спред бы хотя бы сужаться должен. А на стоячем рынке тут и понятно, что изменений быть не может.

Спред формируют только лимиты. Маркеты спред формировать не могут. Они могут только съедать лимиты увеличивая спред.

Вот об этом я и говорю - что на реальном рынке не должно быть разницы между лимит и маркет ордерами. Если цена продажи и покупки совпадает, то спред должен быть нулевым, независимо от того, произошло это с маркет ордера или с лимитного.

Нулевой спред это когда Limit bid = Limit ask.
Другой исход невозможен физически.

Так это может быть понятно, что на микросекунду, если объем маркет ордера небольшой. А если на сильном движении идет лавина маркет ордеров в одном направлении, то это уже должно быть и не на микросекунду, а намного дольше. Но этого на форексе как раз и не происходит.

Если идет лавина маркетов, то спред увеличивается в разы, а не уменьшается.

Если цена покупки и продажи совпадает - то в рыночной системе это сделка. Спред же это разница между ценой покупки и продажи.
Поэтому в рыночной системе не может быть нулевого спреда - ибо "нулевой спред" это уже сделка.

Что значит "рыночной"? Биржевой может?
На форексе это возможно из-за запаздываний и из-за того, что маркетмейкеры между собой не торгуют.
Потому нулевой спред не проходит как сделка между маркетмейкерами.

Вообще, Ткачев как технический специалист вы ноль без палочки, потому лучше воздерживайтесь от своих объяснительных монологов.

А мне странно, что такой неудачный пример приводите, хотя вы и с еще большим стажем регистрации. Как раз чем больше покупать товара, тем дороже он становится. Это азы рыночной экономики.

Азы рыночной экономики, это когда большому покупателю продают дешевле (опт) из-за снижения издержек продавца на объеме.
Исключение составляет физически ограниченное кол-во товара (нефть, золото и т.д.).

 

[AlexeyVik]

Потому что iTime тут не нужен.

Вот так попробуйте.

if (TimeHour(TimeCurrent())==0 && TimeMinute(TimeCurrent())==0)
OrderSend();

Да я не сомневался, что найдутся крутые программисты чтобы поучить меня. А завтра ещё найдутся крутые сисадмины чтобы обвинить мой тырнет. Вот ты прежде чем такое советовать, подумай и скажи в чём разница и почему на одном счёте эта конструкция работает, а на другом нет???

 

[officialboob]

Да я не сомневался, что найдутся крутые программисты чтобы поучить меня. А завтра ещё найдутся крутые сисадмины чтобы обвинить мой тырнет. Вот ты прежде чем такое советовать, подумай и скажи в чём разница и почему на одном счёте эта конструкция работает, а на другом нет???

iTime считывает при NULL время свечек с текущего графика, где в первую минуту после полуночи может не быть тиков, а в OrderSend() может стоять другой инструмент.


ЗЫ. Палехче мальчик.
Ему подсказали, что не так в его корявом коде, так он еще возбухает тут недовольный.

Свободен на все четыре.