GKFX - обсуждение работы компании

[Rann]

1. Возможно ли организовать ввод денег как было у Альпари (NZ) - через Промсвязьбанк (удобно, быстро, никаких комиссий)

Этио кипрская схема. Сейчас с Кипром связываться стремно. Он на грани банкротства. После получения лицензии подумаем на тему рублевых банковских переводов.

2. В ЛК/пополнение счета есть фраза:С целью минимизации рисков несанкционированного использования пластиковых карт вывод денежных средств с торгового счёта Клиента возможен не ранее, чем через 30 дней с момента последнего пополнения счёта пластиковой картой. Объясните пожалуйста6
а) Какой может быть несанкционированный перевод с моей карты на мой счет?

Карты иногда крадут, но это пункт больше для защиты от чарджбэков.

б) Ситуация - завел 1.000, заработал 5.000, итого 6.000. Буду выводит 6.000 надо ждать 30 дней, буду выводить 5.000 (только заработок) тоже надо ждать.

На самом деле, этот пункт сейчас бездействует. Пока выводим все без 30 дневного периода.

Вижу схему настроенную против меня, но и для Вас особого интереса не вижу.
Я без претензий. просто видеть схемы это моя работа.

Это типичные условия. Если бы чарджбэков не было, то не было бы и проблемы. А так, такие пункты есть у большинства компаний. Есть и по полгода надо ждать.

Спасибо.

Дмитрий.
Прочитал всю ветку. И вижу что Вы постоянно отвечаете на одни и те же вопросы.
Хочу сделать предложение (хотя нечто подобное Вам уже предлагали)
Заведите пост по типу ЧаВо. В посте все основные вопросы и Ваши ответы на них. При изменениях в компании редактируете неактуальный ответ.
Извините если предложил глупость.

Думаю, этот ФАК станет размером с ветку и его все-равно весь перестанут читать.

Дмитрий.

Не увидел у Вас на сайте информацию о VPS-хостинге.
Вопросы6
1. Есть ли у Вас VPS-хостинг. Если да - где посмотреть.
2. Если у Вас VPS-хостинга нет, то планируете вводить данный сервис и когда.

Спасибо.

ВПСа у нас нет и пока не планировали. У меня личный ВПС в Хетцнере, кажется за 12$ в месяц. Не так уж и дорого.

 

[sergii]

1. Такого, чтобы заметили клиенты, не припомню пока.

2. См п.1

3. Нащи контрагенты нам шлют таки все по разному, кто инкрементно, кто-то снапшотами. Мы не шлем все их их тики в нашу систему, т.к. бывает и несколько десятков тиков в минуту, что во-первых не нужно, а во-вторых создает непродуктивную нагрузку на систему. Мы делаем снапшот несколько раз в секунду, этого вполне хватает для нормальной работы в МТ.

4. Я не совсем понял как это, если объясните подробнее, может смогу ответить.

Тики у некоторых ДЦ иногда идут пачками т.е. тики (свечки) будут нарисованы, а торговать вы на них не смогли бы, это считается нормой?

Лично для меня это означает тоже что и разрывы связи, но это ещё хуже т.к. связь считается что есть, а торговые приказы - не работают.

_http://forum.mql4.com/ru/45692/page2#573497
_http://forum.mql4.com/ru/13155#83125
_http://forum.mql4.com/ru/44649

Советник исполняется только на половине приходящих тиков. Как учесть пропущенные
_http://forum.mql4.com/ru/13155

Строка поиска в гугле - "тики пачками site:http://forum.mql4.com/ru/"

Вот простенький советник показывающий сколько тиков было в баре и фактически, в начале при старте советника только первый бар не учитывается (для упрощения).

Спойлер: советник показывает количество тиков в баре

// Советник, собирающий статистику по количеству самосрабатываний (т.е. запусков функции start())

string Str = "";
int fakt_Vol = 0;
static int prevtime = 0;

extern string pokaz_vseh_str = "показывать бары с правильным объёмом";
extern bool pokaz_vseh = true;

void start()
{
    fakt_Vol++;  
    
    Comment ( TimeToStr(Time[1]), " fakt_Vol = ", fakt_Vol);
        
    if (Time[0] == prevtime) return(0);
    {
        
        if (pokaz_vseh)
        {
            Str = TimeToStr(Time[1]) + " Volume = " + DoubleToStr(Volume[1], 0) + ", fakt_Vol = " + fakt_Vol + ", пропущено тиков = " + (DoubleToStr(Volume[1] - fakt_Vol, 0));
            Alert(Str);
        }        
        
        else if ((StrToInteger(DoubleToStr(Volume[1] - fakt_Vol, 0)) != 0))
        {
            Str = TimeToStr(Time[1]) + " Volume = " + DoubleToStr(Volume[1], 0) + ", fakt_Vol = " + fakt_Vol + ", пропущено тиков = " + (DoubleToStr(Volume[1] - fakt_Vol, 0));
            Alert(Str);
        }        
        
        prevtime = Time[0];
        fakt_Vol =0;
    }    
    
    return;
}

 

[Rann]

Тики у некоторых ДЦ иногда идут пачками т.е. тики (свечки) будут нарисованы, а торговать вы на них не смогли бы, это считается нормой?

Лично для меня это означает тоже что и разрывы связи, но это ещё хуже т.к. связь считается что есть, а торговые приказы - не работают.

_http://forum.mql4.com/ru/45692/page2#573497
_http://forum.mql4.com/ru/13155#83125
_http://forum.mql4.com/ru/44649

Советник исполняется только на половине приходящих тиков. Как учесть пропущенные
_http://forum.mql4.com/ru/13155

Строка поиска в гугле - "тики пачками site:http://forum.mql4.com/ru/"

Вот простенький советник показывающий сколько тиков было в баре и фактически, в начале при старте советника только первый бар не учитывается (для упрощения).

Если я правильно понимаю, то есть такая проблема, например, некоторая задержка. Тиков нет, а потом раз и сразу появилась свеча. Но, я думаю, что тики не приходят пачками, а просто не доходят до терминала. А график дорисовывается не потому, что тики приходят пачками, а потому что он просто автоматически подгружается.
Мы с Ковалаевым однажды сравнивали тики, он их собирает программным образом с терминала, а я смотрел в нашей системе, так вот, у него тиков всегда немного меньше, т.е. тики не все доходят. Происходит это потому, что терминал шлет тики не транзакциями, т.е. он не пытается убедиться, что тик дошел терминала. Он их шлет как радио, если связь помешала какому-то слову дойти до эфира, то вы это слово уже не услышите.

Наверное, для МТ это нормально. А может и в принципе нормально. Чтобы Вы не пропускали ни одного тика, нужно протокол их доставки менять, но тогда если они будут тормозить, то просто будут приходить с задержкой в виде уже нерыночной котировки, т.к. такой цены уже может не быть. В общем, мое мнение, что пропуск некоторых тиков это нормально.

А чтобы это меньше было заметно, думаю, нужна хорошая стабильная связь, лучше на ВПСе где-нибудь рядом с серверами компании.

 

[AlexeyVik]

Мы с Ковалаевым однажды сравнивали тики, он их собирает программным образом с терминала, а я смотрел в нашей системе, так вот, у него тиков всегда немного меньше, т.е. тики не все доходят.

Я не пытаюсь поставить под сомнение профессионализм Сергея, но если тиком считать только изменение бида, то будет большая разница в посчитанных тиках и тиках учтённых в Volume.
Если Bid остался неизменным, а Ask изменился, то это тоже считается тиком и учитывается в Volume.
Хотя и это не спасает. Видимо Volume считает не только тики, а количество заключенных сделок даже если было 2 и более сделки во время одного изменения цены Bid или Ask.

 

[Rann]

Я не пытаюсь поставить под сомнение профессионализм Сергея, но если тиком считать только изменение бида, то будет большая разница в посчитанных тиках и тиках учтённых в Volume.
Если Bid остался неизменным, а Ask изменился, то это тоже считается тиком и учитывается в Volume.
Хотя и это не спасает. Видимо Volume считает не только тики, а количество заключенных сделок даже если было 2 и более сделки во время одного изменения цены Bid или Ask.

Вот с такими измышлениями лучше Метаквотов пытать на их форуме. Выложить инфу в цифрах и попросить объяснить как такое может быть. Мы тут можем гадать, а они знают точно.

 

[qqmber]

Я не пытаюсь поставить под сомнение профессионализм Сергея, но если тиком считать только изменение бида, то будет большая разница в посчитанных тиках и тиках учтённых в Volume.
Если Bid остался неизменным, а Ask изменился, то это тоже считается тиком и учитывается в Volume.
Хотя и это не спасает. Видимо Volume считает не только тики, а количество заключенных сделок даже если было 2 и более сделки во время одного изменения цены Bid или Ask.

Тик это не чья-то сделка, это просто пара (Bid,Ask) дошедшая до терминала. Она может быть точно такая же, как и предыдущая, может быть с другим Аском и тем же Бидом, или наоборот в любой комбинации. Терминал хранит локально этот счетчик пока не решит подкачать данные с сервера. На сервере счетчик может отличаться, так что Volume склонен меняться без видимых причин.

Пропуск тиков из-за прихода пачкой это врожденная фича МТ, описанная в доках кстати. Слать каждый тик отдельным пакетом неэффективно, а на быстром рынке вообще нереально. Работайте отложками, как раз тут это разрешено без ограничений, отложкам поровну, что и как приехало в терминал.

 

[Rann]

Тик это не чья-то сделка, это просто пара (Bid,Ask) дошедшая до терминала. Она может быть точно такая же, как и предыдущая, может быть с другим Аском и тем же Бидом, или наоборот в любой комбинации. Терминал хранит локально этот счетчик пока не решит подкачать данные с сервера. На сервере счетчик может отличаться, так что Volume склонен меняться без видимых причин.

Пропуск тиков из-за прихода пачкой это врожденная фича МТ, описанная в доках кстати. Слать каждый тик отдельным пакетом неэффективно, а на быстром рынке вообще нереально. Работайте отложками, как раз тут это разрешено без ограничений, отложкам поровну, что и как приехало в терминал.

Да, все отложенники исполнятся по тикам на сервере, в которых пропусков нет, и которые лежат в тиковой истории.
Но даже если какие-то тики пропускаются, то это, как правило, бывает в пределах одной секунды, что вряд ли может значимо повлиять на работу советника.

 

[AlexeyVik]

Вот с такими измышлениями лучше Метаквотов пытать на их форуме. Выложить инфу в цифрах и попросить объяснить как такое может быть. Мы тут можем гадать, а они знают точно.

Это не измышления, это проверено. Вот индикатор который считает тики по биду (по отдельности увеличение и понижение цены бид) и считает на сколько цена изменилась. И когда я заметил расхождение с объёмами добавил Alert при изменении цены Аск и неизменном Bid.

 

[Rann]

Ну тогда с такими проверенными фактами лучше к Метаквотам. Хотя, на самом деле, вряд ли мы можем тут что-то сделать. Мы можем попытаться понять как это работает и подстроить торговлю под эти особенности.

 

[AlexeyVik]

Так я без претензий. Это относится к тем кто считает тиком изменение только бида.
И Метаквоты тут совсем не при делах, как мне кажется. Есть изменение цены, (одной из двух) - есть тик. По-моему всё логично.

 

[Alex@iva]

Дмитрий.
Модераторы потеряли мое письмо. Продублирую.

Попадалась информация, что скорость исполнения приказов зависит от размера сделки. Причем приказ на 0,1 исполняется быстрее чем приказ на на 0,01. Это связано с тем, что мелкие приказы сначала формируют больший по размеру, а затем отправляются на исполнение дальше.

Вопросы:
1. Как это происходит в Вашей компании.
2. Каков должен быть в Вашей компании оптимальный размер приказа для максимально быстрого исполнения.

 

[sergii]

Это не измышления, это проверено. Вот индикатор который считает тики по биду (по отдельности увеличение и понижение цены бид) и считает на сколько цена изменилась. И когда я заметил расхождение с объёмами добавил Alert при изменении цены Аск и неизменном Bid.

Функция start - срабатывает при изменении Ask или Bid ( или обоих ), это в индикаторе TicksVolume.mq4 сделано изначально только по Bid и это ошибка - считать тики только по Bid.

 

[Rann]

Дмитрий.
Модераторы потеряли мое письмо. Продублирую.

Попадалась информация, что скорость исполнения приказов зависит от размера сделки. Причем приказ на 0,1 исполняется быстрее чем приказ на на 0,01. Это связано с тем, что мелкие приказы сначала формируют больший по размеру, а затем отправляются на исполнение дальше.

Вопросы:
1. Как это происходит в Вашей компании.
2. Каков должен быть в Вашей компании оптимальный размер приказа для максимально быстрого исполнения.

На время исполнения это вряд ли влияет, а вот на проскальзывание может влиять из-за того, что не все контрагенты дают минимальный лот 0.01. А те, что дают, могут быть не в лучших бид/аск, тогда проскальзывание может быть заметнее относительно цены в терминале.

 

[Alex@iva]

На время исполнения это вряд ли влияет, а вот на проскальзывание может влиять из-за того, что не все контрагенты дают минимальный лот 0.01. А те, что дают, могут быть не в лучших бид/аск, тогда проскальзывание может быть заметнее относительно цены в терминале.

Тогда вопрос поставим так:
Каков в Вашей компании должен быть размер сделки чтобы можно было расчитывать на минимальное проскальзывание?

 

[terin]

Rann бывают ли сделки клиентов (возьмем для примера лоты 0,01) убыточными для компании (клиент открыл сделку по одной цене, а вам у контрагента удалось перекрыть по убыточной цене для вас), если да и их много накопиться, как вы поступите с таким клиентом? Терпеть убытки?

 

[Rann]

Rann бывают ли сделки клиентов (возьмем для примера лоты 0,01) убыточными для компании (клиент открыл сделку по одной цене, а вам у контрагента удалось перекрыть по убыточной цене для вас), если да и их много накопиться, как вы поступите с таким клиентом? Терпеть убытки?

Нет, у нас таких сделок не бывает. Мы работаем с контрагентами, которые принимают от 0.01 и каждую сделку шлем. Получаем ответ от об исполнении и подтверждаем сделку клиенту. На каждой сделке мы зарабатываем небольшую разницу, что и является нашей прибылью.

 

[AlexeyVik]

Функция start - срабатывает при изменении Ask или Bid ( или обоих ), это в индикаторе TicksVolume.mq4 сделано изначально только по Bid и это ошибка - считать тики только по Bid.

Этим индикатором я не пользуюсь, поэтому он остался в таком виде как вы его видите. Это начальные наброски индикатора который я писал по заказу.

 

[Стрела Времени]

Дмитрий как правильно понимать у вас в терминале в коментах---------- [-3;-25] [st]

 

[Squadra Azzurra]

Дмитрий как правильно понимать у вас в терминале в коментах---------- [-3;-25] [st]

Первая цифра это проскальзывание при открытии позиции, вторая цифра при закрытии, st - это наверно обозначение стоп-лосса, т.е. при закрытии сработал стоп-лосс.

 

[Rann]

Дмитрий как правильно понимать у вас в терминале в коментах---------- [-3;-25] [st]

st наверное sl (Stop Loss), а цифры первая -3 пункта (в 5-ти знаке) проскальзывание на открытии и -25 на закрытии (видимо по стопу).