Вот пример графика созданного на основе ценового ряда инструмента GBP/USD за период с марта 2020 года по август 2020 года
Посмотреть вложение 429025
Это совершенно случайный ряд (график), так как он построен на основе вероятностного процесса (график фунтобакса).
Так же это совершенно тупая стратегия покупки продажи на ценовом ряде фунто бакса.
Я именно об этом и пишу. Нужно создавать совершенно
искусственные графики (ассеты)-эквити торговых алгоритмов), которые конечно имеют хоть какую то более менее пристойную эквити и уже этот ряд изучать на предмет закономерностей и пытаться смещать вероятности. Делать стресс тесты, форвард и бэквард тесты. Вертеть на предмет устойчивости и переоптимизации.
То есть изучать стат закономерности вот таких графиков.
Скажем так я искусственно пытаюсь создать трендовый график на основе ценового ряда. И этот тренд нужен только вверх).
А ты пытаешься сделать вечный флет)
ты делаешь из самого графика искусственный кросс. Хотя это тоже эквити так как кросс создается из купли продажи разных инструментов.
Не хочу огорчить тебя..но это уже не стационарный процесс так как ты не строишь его на соотношения каких то других пар
От одного ряда стационарный процесс получить просто невозможно потому что он как не крути не прогнозируемый и случайный..только если ты не строишь этот ряд между котировкой и её среднем..тогда более мене можно получить стационарный процесс на первый взгляд но он будет очень
Нестабильным. Как бы говоря это уже автокорреляция актива сама собой со своей средней..тоже вариант но колосальное отличие от моего процесса заключается в том что у тебя нету варианта хеджирования позиции..в неблогоприятный момент..то есть грубо говоря твой спред достигнув четко расчитанной границы должен развернутся что бы у тебя был прибыль..а моя система позволяет находится мне при нуле не считая спреды даже когда спред выходит за границы диапазона..если конечно активы двигаются по средней корр относительно друг друга..фишка в том что корр приводится к состоянию +1 взвешивая лоты
Если посмотреть чистую картину средней корр у нас будет видна расхождение пар и расширение спреда..а по эквити будет болтаться в минусе на величину спредов..
Ладно так скажу при твоем раскладе как говоришь вероятность конечная 50/50
Я не говорю про диссперсию и тгд
Давай просчитаем мат ож моей системы.. парно входя блогоприятные событии у меня вариант 1 верхний который продал идет вниз,2нижний который купил идёт верх 3оба идут друг на друга 4 оба идут верх компенируя друг друга хедж
5оба идут вниз компенсируя друг друга хедж..5 благоприятных события
Теперь расчёт неблагоприятных событии..1верхний идёт верх
2 нижний идёт вниз
3 оба расходятся опять..
Итого получилось 8 комбинацим из которых 5 благоприятные
3 минусовые
100/8=вероятность каждого по отдельности 12.5%
5×12.5=62.5=(+63%) (-37%)
Против твоих 54 процентов)
А так как вероятность минусовых событии распоеделена по корзине у которй корр между собой равно (0) то они не зависимы друг от друга
А не зависимые вероятности в теор вере считаются их умнажением друг на друга.
Так как при каждой паре моя минусовая вероятность ровна -0,37
То входя к примеру на 2 пары одновременно я сокращу процент - 0.37×(-0.37)=0.13% а входы могут быть и по 3 парам и по 4 и по 6
Процент минуса стремится к нулью как видишь..при помащи хеджа второго порядка..а в свою очередь процент плюса стремится к к единице то есть 1-(-)= мат ожидание..как видишь оно стремится к 100%ам и прям пропорциональна колличеству сделок..
