sashbek
Активный участник
Друзья..кому интерессно какие вальютные пары используются и почему.. что озночает вальюты хеджированы между собой и с другими..есть основных 8 вальют и 4 пар eur/gbp,usd/cad,aud/nzd,chf/jpy
Теперь..как видно все эти пары разные и не повторяется ни одна вальюта ..это очень важный момент..дело в том что надо что бы между этих основных пар был кк около 0 так и есть.. только в этом случае получается маркет нейтральная стратегия..
В обратном случаи если бы они были скоррелированы между собой то повышения убытка одной сделки спровоцировал бы и повышения убытка другой пары.. и на оборот,но это уже ни хедж рисков.для идеального жеджирования рисков надо что бы кк между основной карзиной и всеми её парами был около( 0)
Теперь для каждой пары из 4х строятся комбинации 2 пар ,так что бы их кросс был равен основной паре.. пример пара(eur/gbp) =eurusd/gbpusd,eurjpy/gbp/jpy.. и ткд..по всем парам сроятся все возможные комбинации..по моим расчетам получилось 25 пар..может что то не учел какую то пропустил..кто хочет проверяйте..
Так получается пары между которых есть корр она взвешивается по ногам тем самым хеджирует сама себя, а внутри корзины корр=0 это дополнительно сглаживает эквити плавающий путьём синергетического эффекта..+какой то пары коппенсирует -другой..хедж 2 ого парядка..
Можете продолжить логику торговых действий? Какие пары - куда направляются..
Спасибо