Hi-End кластерные индикаторы FX Matrix для моментального комплексного анализа динамики рынка

[Геннадий Попов]

Идея!

Кажется, я нашел способ!!
Вот просто в голову пришло. )
Но, на первый взгляд, разумно.

Смотрите.
Тестим диапазон (расстояние до ордеров), например, 10 пунктов.
Смотрим статистику: прибыль, профит на сделку и др.
Далее ставим на реал. Те же опты.
После сравниваем.

Затем увеличиваем диапазон.
Пусть до 15 пт.
Опять тест и реал. И снова сравниваем.

Потом 20 пт.
И всё то же.

И отслеживаем динамику.
Улучшаются ли показатели.
По тестам - улучшаются. А в реале как?
И насколько?

Если динамика есть, в сторону улучшения, значит, делаем выводы: с ужесточением условий для входа, реальность приближается к тестам (пусть немного хуже всегда, но оправдывает ожидания).

В итоге, тратим немного времени, вместо недель проверок онлайн.

Понятна мысль?
По-моему, она хороша.

---

Условно:

Вот, пусть при 10 пт. дистанции, у нас в тестах профит на сделку 1 пт.
А в реале - -3 пт.

При 15 пт. - в тестах профит 3 пт., а в реале - -2 пт.

При 20 пт. - в тестах профит 5 пт., а в реале - 0 пт.

Если есть тенденция, значит, нам не надо тестировать 30, 40 пт. и пр. И долго ждать.
Раз существует (если существует) корреляция с тестером (и хоть всегда в реальности хуже), мы уже будем уверены: есть некоторый рубеж, и даже можем определить его приблизительно, где убытки превращаются в прибыль.

 

[Актёр Актёр]

Кажется, я нашел способ!!
Вот просто в голову пришло. )
Но, на первый взгляд, разумно.

Смотрите.
Тестим диапазон (расстояние до ордеров), например, 10 пунктов.
Смотрим статистику: прибыль, профит на сделку и др.
Далее ставим на реал. Те же опты.
После сравниваем.

Затем увеличиваем диапазон.
Пусть до 15 пт.
Опять тест и реал. И снова сравниваем.

Потом 20 пт.
И всё то же.

И отслеживаем динамику.
Улучшаются ли показатели.
По тестам - улучшаются. А в реале как?
И насколько?

Если динамика есть, в сторону улучшения, значит, делаем выводы: с ужесточением условий для входа, реальность приближается к тестам (пусть немного хуже всегда, но оправдывает ожидания).

В итоге, тратим немного времени, вместо недель проверок онлайн.

Понятна мысль?
По-моему, она хороша.

---

Условно:

Вот, пусть при 10 пт. дистанции, у нас в тестах профит на сделку 1 пт.
А в реале - -3 пт.

При 15 пт. - в тестах профит 3 пт., а в реале - -2 пт.

При 20 пт. - в тестах профит 5 пт., а в реале - 0 пт.

Если есть тенденция, значит, нам не надо тестировать 30, 40 пт. и пр. И долго ждать.
Раз существует (если существует) корреляция с тестером (и хоть всегда в реальности хуже), мы уже будем уверены: есть некоторый рубеж, и даже можем определить его приблизительно, где убытки превращаются в прибыль.

Ставлю на реале сегодня DP 20 Trail 12


У кого тоже на реале стоит поставьте другие пармаетры

 

[candyman69]

господа, а нелзя зделать так чтоб противоположный ордер удолялся
тогда когда сработает тп сработавшего ордера, а то вчера ордер сработал
а цена развернулась и пошла в другую сторону и просадка так хоть частично будет компенсироватся

 

[Геннадий Попов]

Ставлю на реале сегодня DP 20 Trail 12
У кого тоже на реале стоит поставьте другие пармаетры

Я сначала прогоню историю "ноябрь+декабрь".
Котировки GKFX тру ECN.
Только EURUSD.
М1 (у меня, с новым фильтром "сопротивления", таймфрейм теперь важен, но можно сделать, чтобы не привязываться к таймфрейму графика, при торговле).
Генерированные тики (пока что так, но как только разберусь с тиками, буду гонять на реальных).
Старт везде с 13, сессия 9.
Задержку поставлю везде 2 (а не 1). Пока что. Чтобы больше сделок было.
Лот везде 0.1 (КеллиПерсент = 0).
Гонять буду дистанцию и трейлинг: синхронно (в каждом прогоне одинаковыми), с шагом 2. Начиная с 6+6 и заканчивая 40+40.
Всего получится 18 прогонов, немного.
Потом проверю на демо те же опты (до 30+30). Если по одному дню на тест, придется ждать 13 рабочих дней.
Далее, если подтвердится корреляция с тестером, можно проверить отдельно дистанцию и отдельно трейлинг. И другие опты.
Примерно так.

господа, а нелзя зделать так чтоб противоположный ордер удолялся
тогда когда сработает тп сработавшего ордера, а то вчера ордер сработал
а цена развернулась и пошла в другую сторону и просадка так хоть частично будет компенсироватся

Вообще, сколько наблюдал, ордера удаляются корректно.
Но такое может быть, чтобы не успел удалиться.
Это либо слишком близкие ордера, либо очень сильное движение цены, либо плохое исполнение приказов дилером, либо подвис терминал, либо в момент работы были открыты настройки совы (кажется, тогда она перестает работать), либо просто редкий случай из-за несовершенства кода, госпадин.

 

[alex1978]

господа, а нелзя зделать так чтоб противоположный ордер удолялся
тогда когда сработает тп сработавшего ордера, а то вчера ордер сработал
а цена развернулась и пошла в другую сторону и просадка так хоть частично будет компенсироватся

Подтверждаю..более того, случаи не единичные. За 3 дня такое уже было раз 5 и именно при закрытии по тейкпрофиту.(альпари есн демо)

 

[Геннадий Попов]

Подтверждаю..более того, случаи не единичные. За 3 дня такое уже было раз 5 и именно при закрытии по тейкпрофиту.(альпари есн демо)

Хорошо, когда буду проверять онлайн с близкими ордерами (чаще будут срабатывать тейк-профиты), посмотрю.
Где-то косяк в коде. )

 

[Геннадий Попов]

1) Если реальные тики так сильно отличаются от сгенерированных, значит, в них меньше случайностей. Ненормальное распределение, меньше стохастики.
2) Тогда существует два варианта: либо игра стоп-ордерами, либо лимит-ордерами.
3) Любой из вариантов должен покрывать спред, комиссию и проскальзывание, когда оно есть (на стоп ордерах). Да-да))
4) Вероятно, для игры тем или иным типом ордеров требуются особые условия (дистанция до ордеров, условия приближения-отдаления, время и пр.). Т.е. просто взять и изменить тип ордеров - неправильно.
5) По близким ордерам (большому количеству сделок) - легче определить, в какую сторону от "50/50 минус спред" нужно двигаться: к системе на стоп-ордерах, либо к системе на лимитниках.
6) "Сливает" - это слово применимо тогда, когда из общего минуса мы исключаем спред, комиссию и проскальзывание. Иначе лучше сказать "не зарабатывает". ))
7) Если, после тестов онлайн, найдутся опты не "лучшие", а "худшие" - в том случае можно изменить тип ордеров (плюс поправить другие условия).
8) В общем, из этой проверки станет ясно: с какой стороны не только убыток, но и прибыль.
9) Верю в GKFX и в их тру есн. ))
10) Просто 10-й пункт. Для красоты.

 

[Геннадий Попов]

Еще идея.
Надеюсь, здесь есть те, кому легко проверить подобные идеи быстро.
У меня - не быстро, тем более в это страшное постновогоднее время. o_o

Анализируем активность рынка: скорость изменения тиков.
Она практически всегда выливается если даже не в направленное движение цены, в локальные тренды, то в "беготню" пар, в резкие движения, пусть и флэтовые.
Только анализируем не конкретную пару, а весь рынок. Даже по FX Matrix видно: начинается движуха - и так вот вдруг она не заканчивается. Раз начинается, значит, есть цели у тех, кто её начал.
Добиваются они своих целей или нет, вопрос вторичный. Главное, рынок, пусть и короткое время, движется.
* Но, скорее всего, добиваются. Раз двигают цену, значит, есть крупные средства. Если есть средства, значит, заработали. Раз заработали, значит, добиваются всё-таки. ))
Мы эти цели не определим. Но мы, поскольку ловим импульсы и быстро закрываемся (речь о гридере), активизируемся как бы.

То есть: сейчас гридер прогоняется, на истории и онлайн, "от и до" по времени.
Идея в том, чтобы "включать" и "выключать" его на активном рынке (или, если нужно, на пассивном).
Не меняем ничего, опты. Просто: либо он работает, либо нет.

Как вариант.

И еще: как бы сделать так, чтобы сова сама переключалась на активные пары...
На те, по которым активнее торговля и по которым выраженнее импульсы, а также локальные+глобальные тренды.

 

[Геннадий Попов]

Почему не удаляются ордера (один из вариантов):
только что был глюк, когда сова перестала двигать один из ордеров.
Терминал работал.
Сову отключал, включал. Ордер с места не двигался.
Пытался "перетаскивать" ордер на графике - 0 реакции.
Пытался удалить ордер - не удалялся.
Перезагрузил MT.
И только после этого смог удалить ордер.
После кинул сову: стала работать, как и прежде.
Такие дела.

 

[Геннадий Попов]

Еще момент.

Почему, собственно, дело в котировках, а не в исполнении?
Косяки в исполнении, при коротких SL и TP, при частых сделках, задержка (а ведь высокочастотники работают на серверах в непосредственной близости от бирж, либо на самих биржах), могут перевешивать те небольшие преимущества, что получаем в тестах.

Если в тестере исполнение 1 в 1, "линейно", без проблем, то в реальности - совсем не так. Это видно невооруженным глазом.

Посчитать вес, долю "косяков" - сложновато.
Но их доля =0 в тестере, и >0 (вопрос, насколько больше) в реальности.

Не может ли быть так, что тот регулярный профит, что получаем по тестам, полностью перекрывается некорректным исполнением?
Ведь никто не считал. Большинство только "ощущает".

Кстати, определить влияние этого самого исполнения, в принципе, возможно при использовании той схемы, что я предложил выше на этой странице.
Увеличиваем дистанцию - сокращаем кол-во сделок. И смотрим, насколько приближается профит по тестам к профиту при торговле онлайн.
Приближается? И как быстро?
Отсюда и выводим: где та грань, когда исполнение прекращает существенно влиять на прибыль.

Кто-то думает, что интрадей торговля, даже свинг, а тем более скальпинг и пипсовка - чрезмерный риск.
Ну, просто считают (хотя есть обратные примеры - из той же алгоритмической торговли, пусть и на "реальном рынке" - биржах).
Но вот в цифрах понять, где тот "шлагбаум", когда уже самое плохое исполнение особо не влияет на торговлю - это интересно. ))

 

[teapeak]

Еще момент.

Почему, собственно, дело в котировках, а не в исполнении?
Косяки в исполнении, при коротких SL и TP, при частых сделках, задержка (а ведь высокочастотники работают на серверах в непосредственной близости от бирж, либо на самих биржах), могут перевешивать те небольшие преимущества, что получаем в тестах.

Если в тестере исполнение 1 в 1, "линейно", без проблем, то в реальности - совсем не так. Это видно невооруженным глазом.

Посчитать вес, долю "косяков" - сложновато.
Но их доля =0 в тестере, и >0 (вопрос, насколько больше) в реальности.

Не может ли быть так, что тот регулярный профит, что получаем по тестам, полностью перекрывается некорректным исполнением?
Ведь никто не считал. Большинство только "ощущает".

Кстати, определить влияние этого самого исполнения, в принципе, возможно при использовании той схемы, что я предложил выше на этой странице.
Увеличиваем дистанцию - сокращаем кол-во сделок. И смотрим, насколько приближается профит по тестам к профиту при торговле онлайн.
Приближается? И как быстро?
Отсюда и выводим: где та грань, когда исполнение прекращает существенно влиять на прибыль.

Кто-то думает, что интрадей торговля, даже свинг, а тем более скальпинг и пипсовка - чрезмерный риск.
Ну, просто считают (хотя есть обратные примеры - из той же алгоритмической торговли, пусть и на "реальном рынке" - биржах).
Но вот в цифрах понять, где тот "шлагбаум", когда уже самое плохое исполнение особо не влияет на торговлю - это интересно. ))

Odin iz vozmonich resenij jest MT4 Server API dlja bistrogo ispolpenja zdelok...cca 300 msec bistreje kak v MT4 ja tebe uze pisal v licsku ob etoj vozmoznosti. I drugoj moment eto sam traaal. on ne vzdy chorosoje resenje pribilnosti...mozno jego vyklucsit i probovat pevnij TP ili tral no po pribili a net po punktam ili po SAR.....

 

[Геннадий Попов]

Odin iz vozmonich resenij jest MT4 Server API dlja bistrogo ispolpenja zdelok...cca 300 msec bistreje kak v MT4 ja tebe uze pisal v licsku ob etoj vozmoznosti. I drugoj moment eto sam traaal. on ne vzdy chorosoje resenje pribilnosti...mozno jego vyklucsit i probovat pevnij TP ili tral no po pribili a net po punktam ili po SAR.....

Спасибо.
Сначала мы должны понимать, есть ли вообще смысл в сервере.
Определить, почему "не срастаются" тесты и реальность.
В чем именно дело.
Косвенно понять, в принципе, можно. Но сложновато, конечно.
Сложно вообще говорить что-то заранее.
Сперва прогнать онлайн, а лучше - на реале ECN, пусть и микро (реализуемо ли это вообще, микроЕСН?).
Пост выше - не абсолютное утверждение, а больше вопрос, предположение.
Я так и сказал: ясно, что >0, но насколько - неясно пока.

До трала: у меня была версия, когда вместо трала (TS) был трейлинг-профит.
Идея совы в чем? Как появляется импульс - мы его "подхватываем" ордером и надеемся, что движение в сторону импульса сохранится какое-то время.
Если движение есть - то трал не помеха. Если нет, значит, фиксируем убыток.

Найти (если сама идея стоящая) такие движения, которые покрывают спред, комиссию, проскальзывание и плохое исполнение.
Они вполне определяются и без сервера: путем ужесточения условий для входа.
Если с ужесточением условий показатели реальной торговли меньше расходятся с тестами оффлайн, тогда уже говорим о наличии закономерности и о возможности уменьшить влияние чисто технических недостатков путем установки советника на сервер.

Сам сервер дает преимущество.
Только надо больше уверенности, где это преимущество использовать.
С какими оптами, коэффициентами, с каким типом ордеров даже (бывает, просто что-то делаешь, и некоторые решения приходят сами собой, без предварительного поиска: вдруг найдется способ, какой-то частный случай, превратить советник в торгующий против импульсов) и пр.

Кстати, я проверял одну идею на евре (опять же - в тестере), элементарную: открываемся в обратную сторону после длинной свечки (на M1, M5).
Но проверял не так, чтобы вводить кучу допов.
Профит был. Не такой, как в тостере по гридеру, однако, насколько тостеру можно доверять, когда дело касается пипсовки?

---

Уже прогнал на истории, как и собирался, диапазоны от 6+6 (дистанция+TS) до 40+40.
Сегодня запустил в GKFX первый вариант: 6+6.
Собираю статистику.
Скоро не смогу отслеживать сделки.
Сегодня же MT косячил (я писал), что невозможно было управлять ордерами, хоть MT работал и котировки шли, без перезагрузки MT.
Так что статистика, вероятно, будет с некоторыми искажениями.
Я попытаюсь их исключить (например, вдруг вместо предполагаемых 50 сделок в день, у нас 5 - значит, что-то не так, прогоняем еще раз), но некоторые моменты могу и пропустить.

 

[teapeak]

Спасибо.
Сначала мы должны понимать, есть ли вообще смысл в сервере.
Определить, почему "не срастаются" тесты и реальность.
В чем именно дело.
Косвенно понять, в принципе, можно. Но сложновато, конечно.
Сложно вообще говорить что-то заранее.
Сперва прогнать онлайн, а лучше - на реале ECN, пусть и микро (реализуемо ли это вообще, микроЕСН?).
Пост выше - не абсолютное утверждение, а больше вопрос, предположение.
Я так и сказал: ясно, что >0, но насколько - неясно пока.

До трала: у меня была версия, когда вместо трала (TS) был трейлинг-профит.
Идея совы в чем? Как появляется импульс - мы его "подхватываем" ордером и надеемся, что движение в сторону импульса сохранится какое-то время.
Если движение есть - то трал не помеха. Если нет, значит, фиксируем убыток.

Найти (если сама идея стоящая) такие движения, которые покрывают спред, комиссию, проскальзывание и плохое исполнение.
Они вполне определяются и без сервера: путем ужесточения условий для входа.
Если с ужесточением условий показатели реальной торговли меньше расходятся с тестами оффлайн, тогда уже говорим о наличии закономерности и о возможности уменьшить влияние чисто технических недостатков путем установки советника на сервер.

Сам сервер дает преимущество.
Только надо больше уверенности, где это преимущество использовать.
С какими оптами, коэффициентами, с каким типом ордеров даже (бывает, просто что-то делаешь, и некоторые решения приходят сами собой, без предварительного поиска: вдруг найдется способ, какой-то частный случай, превратить советник в торгующий против импульсов) и пр.

Кстати, я проверял одну идею на евре (опять же - в тестере), элементарную: открываемся в обратную сторону после длинной свечки (на M1, M5).
Но проверял не так, чтобы вводить кучу допов.
Профит был. Не такой, как в тостере по гридеру, однако, насколько тостеру можно доверять, когда дело касается пипсовки?

---

Уже прогнал на истории, как и собирался, диапазоны от 6+6 (дистанция+TS) до 40+40.
Сегодня запустил в GKFX первый вариант: 6+6.
Собираю статистику.
Скоро не смогу отслеживать сделки.
Сегодня же MT косячил (я писал), что невозможно было управлять ордерами, хоть MT работал и котировки шли, без перезагрузки MT.
Так что статистика, вероятно, будет с некоторыми искажениями.
Я попытаюсь их исключить (например, вдруг вместо предполагаемых 50 сделок в день, у нас 5 - значит, что-то не так, прогоняем еще раз), но некоторые моменты могу и пропустить.

Spasibo. Dlja ECN scjota poprobuj etoj realnij welcom account:
https://client.armadamarkets.com/Welcome/open-welcome-account/

 

[Актёр Актёр]

Ставлю на реале сегодня DP 20 Trail 12


У кого тоже на реале стоит поставьте другие пармаетры

За 3 января небольшой но минус

 

[Актёр Актёр]

Odin iz vozmonich resenij jest MT4 Server API dlja bistrogo ispolpenja zdelok...cca 300 msec bistreje kak v MT4 ja tebe uze pisal v licsku ob etoj vozmoznosti. I drugoj moment eto sam traaal. on ne vzdy chorosoje resenje pribilnosti...mozno jego vyklucsit i probovat pevnij TP ili tral no po pribili a net po punktam ili po SAR.....

Я разговаривал с Армадой , у них MT4 какой-то якобы улучшенный, говорят у них 200мс

 

[Актёр Актёр]

Я хочу попробовать небольшой DP и достаточно большой Trail
Ставлю в понедельник DP 10 Trail 40

 

[Геннадий Попов]

Spasibo. Dlja ECN scjota poprobuj etoj realnij welcom account:
_https://client.armadamarkets.com/Welcome/open-welcome-account/

Спасибо.
Позже попробую, когда подберу хорошие (соответствующие лучшим результатам тестера) опты на демке.
Сейчас пока смысла нет: с плохими "предварительными" оптами - либо просто солью эти велкамные деньги (дело не в них, а в том, что тесты недолго продлятся), либо сделки будут очень редкими (а значит, менее достоверны статистически).

За 3 января небольшой но минус

Этот минус нестрашен.
Даже приятен.
Сделок 10-12 было (на скрине не все видны)?
Если считать лот за 0.1 (умножаем 0.02 на 5), то общий убыток составил бы $1.3
Закладывая 2 пункта на сделку (т.е. $2 с лотом 0.1) на спред (ECN), комиссию, проскальзывание и временные задержки (просто из-за удаленности, интернета, медленной обработки компом), как я сейчас это делаю в тестах (так наиболее близко к реальности, судя по сегодняшним торгам, по достаточно большому количеству сделок при близких ордерах и SL), мы получим, пусть на 11 ваших сделках, - минус $22 на условной системе, которая сама по себе не сливает, торгует в 0.
Фактически мы отбили спред.
Для полного автомата, для пипсовщика с "целями" в пару спредов и находящегося в сделке какие-то минуты в среднем; с оптами, которые еще подбираются, - это хороший результат.
* Но и день сегодня был неплохой, дневная свечка EURUSD достаточно большая. Это означает, что в другие дни результат (с этими оптами), скорее всего, будет хуже.

Да, требуется только одно "внешнее" условие: "правильный" ДЦ и "реальный" ECN (а я до сих пор не знаю, возможно ли это на Форе - уж столько известно про то, "как было").
Ну, еще и техническая составляющая важна: скорость интернета, пинг, скорость работы компа - чтобы она совсем уж не мешала торговле и объективной оценке совы.

Я разговаривал с Армадой , у них MT4 какой-то якобы улучшенный, говорят у них 200мс

Я пока что у GKFX гоняю.

Я хочу попробовать небольшой DP и достаточно большой Trail
Ставлю в понедельник DP 10 Trail 40

Это верный слив.
Заложите в тостер 2 (20) пт. спреда, посмотрите: даже если общий профит и будет, то график прибыли все равно стабильностью не отличится (а в тестах уменьшите "свои" 10 до 7-8).
DP лучше увеличить, по сравнению с тем, что был у вас сегодня.
Насчет трала точно не скажу, я его буду тестировать отдельно уже после того, как прогоню DP с TP парно.

---

Сейчас готовлю скрины по сегодняшней торговле, скрины по тестам сегодняшнего дня (прошедшей пятницы), скрины тестов с оптами, при которых тесты приближаются к сегодняшней торговле.
Не детальный анализ, его еще рано проводить, а простые сравнение и наблюдение.
Позже выложу.
На первый взгляд (но я и раньше предполагал), в реале надо прибавлять к DP где-то 20-25% от того DP, что по тестам. Про TS пока не в курсе.
И обязательно закладывать в тостере, на всё про всё, минимум 2 (20) пункта спреда.

 

[mnem0n1k]

Гена, привет.
А чего "лимитную" тему не вкидываешь? Лучше ее крутить, чем баловаться тестерными красотами стоповых.
Я уже в FXOpen перебрался, на ECN торгую.. пробовал всякие стоповые пипсуны - либо льют, либо болтаются у ноля.. и это на евре, которая приличную часть времени ходит с нулевым спредом. Любой советник на стоповых ордерах, будет показывать в реале результаты хуже тестера, не говоря уже о пипсунах, у которых каждые 0.01 пункта на счету.
Надо заниматься лимитами.
Запускал как-то на пол дня гридер на лимитах, с пипсовскими настроками.. самый простейший, я тебе его вроде как-то скидывал (Нет_Билдер..какой-то там).. так одно удовольствие было смотреть.. да и вообще, приятно смотреть когда бид и аск сливаются даже на м1))). Понятно, что на хорошем движении вынесут вперед ногами, но.. по крайней мере в совах на лимитах можно хоть как-то опираться на результаты тестера.

 

[Геннадий Попов]

Гена, привет.
...

Привет, Макс.
Подготовил развернутый ответ.
Но не дождусь, когда же эта страница закончится: я люблю ёмкие, полноценные посты помещать в начало новой страницы - так информативней и красивей.
Вот, жду... )

* У меня есть индикатор Gold MA 2 ("Золотая МАшка 2", - ссылка в подписи), суть которого заключается в нахождении медианы между последней ценой и ценой на свечке "n назад". Потом эти медианы суммируются и каждой присваивается вес, возрастающий от старых свечек к новым.
Получается индикатор, на первый взгляд более гибкий и лучше описывающий график цены, чем "обычные" МАшки.
Gold MA 2 позволяет включать канал.
Опять же, визуально - канал хорошо описывает отклонения от МАшки.
И его вполне можно попробовать при разработке совы на лимитниках.

Параметры Gold MA 2 (для минуток по EURUSD), что у меня сейчас:
History=240
Count=60
Ratio=30
Channel=false (это как раз канал)

 

[bot14]

Геннадий, выложите плз GoldMA 2 здесь. У меня вид этого форума довольно спартанский, никаких подписей я не вижу, т.к. они очень затрудняют восприятие. Тем более, что много братьев по разуму тут в них пишут разные глупости )))