Hi-End кластерные индикаторы FX Matrix для моментального комплексного анализа динамики рынка

[Геннадий Попов]

Картинки тут, конечно красивые выкладывают. Но два дня на реале стоит с авторскими настройками. Помаленьку, но сливает.
PS: А в тестере, конечно красавец. Я таких ещё не видел.
Очередной тестерный грааль. Хотя автор и не скрывает, что на реале льёт. Это делает ему честь.

gkfx, счёт ESN. Льёт и всё, зараза.

А мне после тестера, уже и острова снились.:not-good:

И сегодня лил?

Вопрос остался без ответа. Хотя вы на форуме и у вас даже был статус "Отвечает в теме «Hi-End кластерные индикаторы...»".

Вопрос-то непростой был...
Может, поэтому вы "забыли" про него?

Нестыковочка, Юрий:
1. Если вы торговали сегодня, как это могло получиться? В моём сете стоит время: с 13 часов (с 15 по Москве). А вы сказали, что стоят "авторские настройки".
2. Если же вы сегодня не торговали, как вы могли тестировать 2 дня, ведь я его выложил только в четверг поздно вечером.
3. "Благодарностей" от вас не стоит: ни там, где моя версия, ни там, где версия Slim33 (с поправленным контролем ордеров). В ветке вы не писали, вопросов не задавали - и сразу на реал ECN поставили?

Дело не в том, сливает или нет.
Просто не увязываются у меня ваши цифры.
Проясните, плиз. ) И извините за мою подозрительность.

 

[Ramil-2427]

Блин поставил его на счет,так журнал у меня разрывается)))

 

[Геннадий Попов]

Блин поставил его на счет,так журнал у меня разрывается)))

Высокочастотная биржевая торговля подразумевает сотни и даже тысячи заявок в секунду.
Вот где жесть!!
А это - ещё цветочки. )

 

[scort]

Всё по-честному. )) Но я сам был в шоке, когда сдвинул колонки в таблице.

Если вы не обращали внимания то так и происходит на рынке, пары дербанят последовательно, здесь большой вопрос очередности, если взять простой макди (можно разбавить рсаем) построить 28 пар в 1 окне, и покрутить по оси за пару недель то будет полное ощущение 3-х мерной трубы вращающейся по часовой стрелке по центральной оси.
Ваши расчёты буквально нахождение многих неизвестных формулы генерации алгоритмов ценового графика через тесты.
Вот только основа основ, алгоритмов 2,
1) накопление распределение (с небольшими изменениями) или флэт
2) вынос публики или тренд.
Надо переключать алгоритмы, или резать регулярно лосей на тренде, т.к накоплений распределений на графике больше.

Переходите на MT5 огромное количество новых интересных возможностей.

 

[Геннадий Попов]

Если вы не обращали внимания то так и происходит на рынке, пары дербанят последовательно, здесь большой вопрос очередности, если взять простой макди (можно разбавить рсаем) построить 28 пар в 1 окне, и покрутить по оси за пару недель то будет полное ощущение 3-х мерной трубы вращающейся по часовой стрелке по центральной оси.
Ваши расчёты буквально нахождение многих неизвестных формулы генерации алгоритмов ценового графика через тесты.
Вот только основа основ, алгоритмов 2,
1) накопление распределение (с небольшими изменениями) или флэт
2) вынос публики или тренд.
Надо переключать алгоритмы, или резать регулярно лосей на тренде, т.к накоплений распределений на графике больше.

Переходите на MT5 огромное количество новых интересных возможностей.

Спасибо! Один из наиболее ценных ответов в топике.
Мне он (лично мне) не совсем понятен, так как ещё не сталкивался с подобными формулировками. ))
Соль есть. Т.е. вы имеете в виду: найти алгоритм регулярного изменчивого распределения средств (как бы "последовательности" игры по тем или иным инструментам), логику этого движения, - путь к раннему прогнозированию предстоящей торговли по определенным парам?

Косно выражаюсь. )) Стыдно признаться, но у меня уже "немного" Новый год. Забот нет. Проблем на этот период нет.
Хорошо и счастливо: советники удаются. Индикаторы качают и хвалят. Посещаемость топика стабильно растет.
* Это отступление. ))

Конкретно: "покрутить по оси", "3-х мерной трубы", "вынос публики", "резать регулярно лосей на тренде" - плохо понимаю.
Сам стараюсь всё разжевывать. Не из-за своего занудства. ) Знаю, что одну и ту же фразу 2 человека поймут по-разному (а один из 50 обязательно прочитает "белое" как "черное"). Выкладываю скрины, "инфографику".
Если у Вас определенные соображения, опыт, результаты каких-то собственных исследований, не могли бы вы "оформить" это так, чтобы мы разговаривали на одном языке. После праздников, например. ))

* MQL5 я боюсь... Возможно, напрасно.

 

[scort]

Если у Вас определенные соображения, опыт, результаты каких-то собственных исследований, не могли бы вы "оформить" это так, чтобы мы разговаривали на одном языке. После праздников, например. ))

* MQL5 я боюсь... Возможно, напрасно.

Опыт есть, и заготовки на mql5 есть, отсутствуют единомышленники которые пишут на mql5 Там можно находить неизвестные через многоядерные тесты в лоб типа многовалютных прогонов за пару лет на M1 (с погрешностью в 7-10% относительно реального счета на куске истории за последний месяц-два) по 300000 прогонов за 20-30 минут!.
Матрица это контр трендовый индикатор, если начинается слив надо или торговать в противоположную сторону (по тренду на увеличение расхождения, с возможным очередным переворотом после прохода стандартной дистанции тренда ~600 пунктов) или наращивать ставки с сильным их уменьшением в период накоплений распределений когда идет торговля то границ канала.

 

[alex1978]

Переходите на MT5 огромное количество новых интересных возможностей.

А также многократное усложнение элементарных для MT4 вещей, из-за которых, слава богу, MT5 не вытеснил MT4

 

[scort]

Соль есть. Т.е. вы имеете в виду: найти алгоритм регулярного изменчивого распределения средств (как бы "последовательности" игры по тем или иным инструментам), логику этого движения, - путь к раннему прогнозированию предстоящей торговли по определенным парам?


* MQL5 я боюсь... Возможно, напрасно.

Есть гениальный способ который предложил Necolla, задать алгоритм который будет накапливать позу по инструменту по мере его вероятного движения, затем разгрузка, и все сначала.
Т.е если у нас евра с фунтом перекуплены а автрал с йеной перепроданы запускаем алго на накопление продаж евро австрал, фунт австрал, евро йена и фунт йена (йена обратной кореляции поэтому в одну сторону), по мере падения позиция должна увеличиваться относитльно уже накопленной позы (даже при неизменном базовом лоте это можно сделать с помошью дистанции или размера той самой раздвижки) если раздвижка схлопнулась тралим или стопим (как сейчас на тренде ; )
Тут есть большие подводные камни до которых можно дойти только через тесты или подсказки людей типа Necolla.

 

[scort]

А также многократное усложнение элементарных для MT4 вещей, из-за которых, слава богу, MT5 не вытеснил MT4

Локирование = стопу + расчет потерь
Ну если конечно, у особо одаренных трейдеров, остаток средств после стопа не меньше затраченной маржи на позу.
И, кстати, если бы вы попробовали работать на реле в MT5 то не вернулись бы на MT4.

 

[alex1978]

Локирование = стопу + расчет потерь

А если 3-5 независимых систем на одном счету на одном инструменте: скальпер+ среднесрочник+ сеточный бот(по 5-10 позиций в каждую сторону) , постоянно имеются разнонаправленные позиции и каждая позиция должна сопровождаться по своим правилам
Мт4- это просто разные магик номера
MT5-черт голову сломает и ни факт что удастся учесть все нюансы
и воспроизвести идентичную торговлю..
Ваш МТ5 хорош только для мультивалютников и для 1 бот-одна позиция-один счет
так что как-нибудь сами там мучайтесь...лично мне и на мт4 неплохо

 

[scort]

Тут есть большие подводные камни до которых можно дойти только через тесты или подсказки людей типа Necolla.

Вроде простых прописных истин на поверхности,
Сама по себе позиция это не риск, риск в позиции это время.
Плечо увеличивает риск.
Простые выводы, чем больше плечо (больше чем 1к2 тем меньше должно быть время.
Чем больше время прогноза тем меньше плечо.
можно взять например 1 к 100 и держать не больше например 30 минут, как-то так.

 

[Геннадий Попов]

Опыт есть, и заготовки на mql5 есть, отсутствуют единомышленники которые пишут на mql5 Там можно находить неизвестные через многоядерные тесты в лоб типа многовалютных прогонов за пару лет на M1 (с погрешностью в 7-10% относительно реального счета на куске истории за последний месяц-два) по 300000 прогонов за 20-30 минут!.
Матрица это контр трендовый индикатор, если начинается слив надо или торговать в противоположную сторону (по тренду на увеличение расхождения, с возможным очередным переворотом после прохода стандартной дистанции тренда ~600 пунктов) или наращивать ставки с сильным их уменьшением в период накоплений распределений когда идет торговля то границ канала.

В MQL5, к сожалению, в ближайшее время я не помощник. ((

Насчет прогонов знаю, и про мультивалютность - в MT5, вроде, решено.

"Стандартная дистанция тренда (600 пунктов)" - откуда? Почему она "стандартная"? "Стандартная" где? Все пары отличаются.

"Наращивать ставки с сильным уменьшением" - это "усреднение", со временем уменьшающееся? Если так, я против всяких доливок против рынка. Путь к сливу (имхо). В канале или вне канала (это частность).
Если же это увеличение ставок по тренду (в период "приостановки тренда") - причем здесь канал? Если "от границ" - от каких? Против тренда - тогда это усреднение. По тренду - тогда зачем наращивать (мы уже в рынке, и ровно настолько, насколько позволяет наш ММ)?

FX Matrix - контртрендовый? Почему? Тренд - это последовательное стабильное движение цены в определенном направлении. FX Matrix как раз его и показывает. Где основание считать, что момент, когда мы увидели тренд - есть точка разворота тренда?

Путано немного. "Если начинается слив надо или торговать в противоположную сторону (по тренду на увеличение расхождения, с возможным очередным переворотом после прохода стандартной дистанции тренда...)".
Какого такого "расхождения", с чем? "Если начинается слив" - что это значит? "Торговать в противоположную сторону по тренду" - это как? Как определить точку, когда, поскольку тренд выраженный, мы принимаем решение, что вот он уже ослаб? "Слив" - это ведь движение против тренда? Нам торговать когда? Не проще ли закрыться, чем вставать против движения за последний продолжительный период?

Что-то всё более туманно.
А я просил об обратном.

Кто ясно мыслит - ясно излагает. )) Народная мудрость. Неясность, применительно к поискам решений по рынку, выливается в напрасную трату времени.

 

[scort]

А если 3-5 независимых систем на одном счету на одном инструменте: скальпер+ среднесрочник+ сеточный бот(по 5-10 позиций в каждую сторону) , постоянно имеются разнонаправленные позиции и каждая позиция должна сопровождаться по своим правилам

Тогда или большая часть денег будет лежать без дела или если например сеточник переберет с раздутым середнесроком будет некрасиво.

 

[alex1978]

Тогда или большая часть денег будет лежать без дела или если например сеточник переберет с раздутым середнесроком будет некрасиво.

При чем здесь это?Предполагается что ММ идентичный(на обоих платформах) и всё должно быть в рамках одного счета.
Зачем тогда всё усложнять всякими там неттинговыми заморочками или дроблением депозита на части с открытием кучи счетов?
Вот простой пример, сейчас я на демосчет воткнул 10 ботов на проверку.
В индикатор вбиваю магик номер каждого бота и отслеживаю график баланса и эквити каждого.
А так пришлось бы открыть 10 демосчетов
зы
имитация лока посредством неттинга это примерно так:
Сейчас я захожу на первый этаж , нажимаю кнопку лифта и доезжаю до своего 5 этажа.
Вместо этого, я сначала доеду до 10 этажа, 3 этажа спущусь пешком, вызову лифт и спущусь на 4-ый этаж а оттуда пешком поднимусь на 8-ой,
снова подожду лифт и доеду до 5-го
Результат тот же а времени потрачена куча
кстати,
Вот пока по гридеру с полудня...(id 1020 и id 1021)

 

[scort]

Кто ясно мыслит - ясно излагает. )) Народная мудрость. Неясность, применительно к поискам решений по рынку, выливается в напрасную трату времени.

Нужна точка отсчета, нельзя сразу взять и разложить все по полочкам.

По поводу увеличения лота примерно так, у любой валюты есть коридор хождения за 10 или 15 лет, если войти у границы на горизонт до конца года, как к примеру на австрале в середине года то риски (лотность время) надо закладывать одни и при этом сосать если не двинется а если заходить сейчас то совершенно другие т.к 1/3 до нижней границе уже пройдена. А если заходить в середине дня на 5 мин раздвижку третие, Так вот можно найти систему не из одной годовой раздвижки или 1-ой 5 минутной, а подобрать капитал так чтобы колбасить на 5 минутке, на 15 минутке и 30 минутке при этом оказывать на новом уровне с базовым лотом для этого уровня явно большим чем на предыдущем. А вот стопы и качество сигнала уже подбирается в тестах.

 

[Актёр Актёр]

Кстати сов работает только на 5 значных котировках?

 

[Геннадий Попов]

Нужна точка отсчета, нельзя сразу взять и разложить все по полочкам.

По поводу увеличения лота примерно так, у любой валюты есть коридор хождения за 10 или 15 лет, если войти у границы на горизонт до конца года, как к примеру на австрале в середине года то риски (лотность время) надо закладывать одни и при этом сосать если не двинется. А если заходить в середине дня на 5 мин раздвижку то совершенно другие, Так вот можно найти систему не из одной годовой раздвижки или 1-ой 5 минутной, а подобрать капитал так чтобы колбасить на 5 минутке, на 15 минутке и 30 минутке при этом оказывать на новом уровне с базовым лотом для этого уровня явно большим чем на предыдущем. А вот стопы и качество сигнала уже подбирается в тестах.

Вероятно, определение изменения усреднения движения противопоставленных отложенных локированных позиций, с точки зрения диспозиций, по экспозиции одномоментных валентных решений по критериям вероятностных ограничений в рамках нормального распределения оптимальных значений, усугубит риски в альтернативной дисфункции параллельного излучения 3-D трубы относительно рамок стохастических выбросов в пределах 3-х сигм.

Теперь я понял, спасибо. Изящно. Но коротко. )

Поймите и вы меня.

Здесь я ищу истину, а не способы вариантного расширения индивидуального увеличения собственного эгоизмерения, путем внушения, что, мол, жонглирование определениями, имеющими мало отношения к решению определенных задач в рамках нашего общения, изменят представление о ценности тех решений, что были до посещения топика теми, кто испытывает экзальтические ощущение от обращения в стиле "постоянного с мозгом сношения", и принижают те самые решения, путем которых удалось изменить представление о маркете, как о течении, суть которого заключается в мнении, будто любое, этого маркета, изменение, носит случайное направление.

Как-то так. На этом всё. С Новым годом!

 

[Геннадий Попов]

Кстати сов работает только на 5 значных котировках?

Не проверял. Но, похоже, так и должно быть.
Просто проверьте.

 

[scort]

Вероятно, определение изменения усреднения движения противопоставленных отложенных локированных позиций, с точки зрения диспозиций, по экспозиции одномоментных валентных решений по критериям вероятностных ограничений в рамках нормального распределения оптимальных значений, усугубит риски в альтернативной дисфункции параллельного излучения 3-D трубы относительно рамок стохастических выбросов в пределах 3-х сигм.

Система закончена но не оптимальна, находятся такие решения как оптимизация ММ путем фильтрации валют с нужной точкой входа (увеличение инструментов для большего нахождения в рынке с лучшей эффективностью)- экстенсивный путь. Я лиш сказал о том что это видно графически как дерьбанят валют в порядки очереди в 90% времени. Следующим решением должно быть захват больших таймфремов - интенсивный путь увеличения прибыли. Некола колбасил в среднем 10 пунктов, Хренфикс 2п (спорный вариант).
Все эти расчеты чистый гемблинг на основе неэффективности курса за предыдущий день.

 

[Геннадий Попов]

Система закончена но не оптимальна, находятся такие решения как оптимизация ММ путем фильтрации валют с нужной точкой входа (увеличение инструментов для большего нахождения в рынке с лучшей эффективностью)- экстенсивный путь. Я лиш сказал о том что это видно графически как дерьбанят валют в порядки очереди в 90% времени. Следующим решением должно быть захват больших таймфремов - интенсивный путь увеличения прибыли. Некола колбасил в среднем 10 пунктов, Хренфикс 2п (спорный вариант).
Все эти расчеты чистый гемблинг на основе неэффективности курса за предыдущий день.

Извините. Ваше сообщение не читал. Поскольку написал Вам в личке ещё до его появления.
Отношение изменения исключения...

Обязательно прочту. Но, после Вашего прочтения сообщения с моим мнением о Вашем презрении к ощущениям тех людей, что читают Ваши сообщения, у меня сложилась ...мысль о лечении.

* Давайте так: в этом топике Вы принимаете правила. Ясности и логичности. Последовательности, четкости и порядка ...в суждении. Уважения к читающим Вас. Либо мы прекращаем общаться. Заморочки с "изъяснением своей точки зрения методом ускорения мозгового кровообращения без обеспечения этого ускорения сутью Вашего изложения" - мне до пятой точки моего телесного сложения.

Внятно, плиз. О Ваших знаниях. О Вашем представлении рынка. О Ваших идеях.
Это моё "заднее слово".