Hi-End кластерные индикаторы FX Matrix для моментального комплексного анализа динамики рынка

[Геннадий Попов]

Я так понимаю, смотрим по простейшему уравнению: Количество чистой прибыли / На количество сделок = Средний профит
Верно?
PS
При этом Количество сделок берем ВСЕГО, т.е. и профитные и убыточные

Проще: в тостере МТ это называется матожиданием. 10-ка и выше - "идеал", )) при среднем времени в сделке не более нескольких минут.
Опять же, КеллиПерсент (я зануда))), в тестах должен быть равен 0. Лот 0.1: соответственно, количество $ на сделку равно количеству пунктов (при плече 100): легко считать. Для этого и ввел условие для тестов (КеллиПерсент=0). Только чтобы тестировать.

* Снова поправлю самого себя: трейлинг принудительно приближается к цене на 1 пункт не каждые 6 секунд, а каждые 10.
Подзабыл: например, трейлинг 60 закроет сделку где-то через 10 минут, а не через 6. Это мелочи вообще. Просто уточняю.
* Данную сову я создал год назад (потом "выкинул её из памяти", удалил с компа, лишь совсем недавно нашел в файлах ВК, потому и выложил, тем более думая, что в связке с FX Matrix она себя оправдает).
Мы её гоняли на реале (правда, больше в "Альпах", а там - сплошь "палки в колеса", проскальзывания в три спреда...) с другом. Нас не устроила она тогда, честно признаюсь.

 

[bot14]

С 1 ноября по сегодня - ни одной сделки по сету от DomovenokBrest,
по сету BOT14 - 27 сделок.

Пардон, забыл сказать что этот сет на котировках с реального счета. Ну нет у меня демо счетов уже много лет. Очень уж вредная эта штука - виртуальная торговля, онанизм сильно напоминает ))

 

[DomovenokBrest]

Пардон, забыл сказать что этот сет на котировках с реального счета. Ну нет у меня демо счетов уже много лет. Очень уж вредная эта штука - виртуальная торговля, онанизм сильно напоминает ))

PS
Аналогично, сет на котировках с реала...

 

[Геннадий Попов]

Вот сет (все значения оптов - вверху) для евробакса, по тестам на минутках при генерированных тиках, за последние 2 месяца.

Спойлер

Прошу погонять на реальных тиках со спредом, если он не плавающий, где-то 2-3 (20-30) пункта.
Прогнать диапазоны ДистансеПоинт и ТрейлингСтоп в пределах тех, что в скриншоте.
Желательно, на большем участке (>2-х месяцев).

В реальности сделки будут чаще (чем в тестах на генерированных тиках), это уже проверено.
Но профит на сделку (по этим тестам) 13 пунктов не может не вдохновлять, как и 100% прибыльных сделок, хоть самих сделок и мало.

* Еще, когда гоняете, учитывайте, пожалуйста, летнее/зимнее время: если не получается прогнать одним проходом, прогоните в 2 - в летнее время и в зимнее время.
Сессии (часы торговли) весьма много значат.

 

[Slim33]

В журнале тестера частенько проскакивает ошибка OrderModify error 1.
(OrderModify пытается изменить уже установленные значения такими же значениями)
Ошибка сама по себе достаточно безобидная, но в данном случае неплохо бы снизить количество ненужных обращений к серверу.
В этом эксперте обращений к серверу и без того немало .

 

[Актёр Актёр]

В журнале тестера частенько проскакивает ошибка OrderModify error 1.
(OrderModify пытается изменить уже установленные значения такими же значениями)
Ошибка сама по себе достаточно безобидная, но в данном случае неплохо бы снизить количество ненужных обращений к серверу.
В этом эксперте обращений к серверу и без того немало .

Ну если можешь попробуй, код-то открытый.

 

[kpll]

А что Матрикс до ума не довели - перешли на гридер?

 

[Slim33]

Ну если можешь попробуй, код-то открытый.

Да я-то поправил. Просто вперёд автора вылезать - как-то нескромно.
Впрочем, вот:
Основной алгоритм не затронут, усилен контроль параметров ордера перед модификацией.

 

[Актёр Актёр]

Да я-то поправил. Просто вперёд автора вылезать - как-то нескромно.
Впрочем, вот:

Автор в каком из прошлых постов говорил, что он за кооперацию, так что я думаю он так не сильно будет против =)

 

[ShadowCandle]

***

Немного оффтопа, на РС можно сделать всё, не хуже чем на МАКе, а то и лучше, ведь набор инструментов тут "пошире" , вопрос только в знаниях сисадмина и персонального выбора "к чему привык" :?:
Я, к примеру, сторонник Интел и закупал для конторы только их, ибо не перевариваю АМД (был печальный опыт в моей бытности в АСУ), но это не отменяет, что знакомому СА нравятся они больше и он их успешно использует...

Теперь по теме, генерируемые тестером тики приближены к реальным, но сделки в пределах одной свечи лучше не использовать, более менее "правильные" результаты можно получить только при привязке открытия ордеров по цене открытия свечи, да и период оптимизации очень "широкий" вопрос, ибо очень размытая грань между оптимизацией и подгонкой...

 

[fvaiu]

Не имею целью разочаровывать посетителей этой ветки по поводу работы с тиками, но коротко поясню, что надо учитывать при разработке и тестировании индикаторов и советников на их основе.
1. Количество и качество тиков зависит от ДЦ, с каторым Вы работаете (не говоря о продавце самих котировок).
2. "Качество" тиков зависит от вычислительного средства, на котором эти тики обрабатываются (на разных компах и результаты будут разные).
3. Достоверность, количество и качество тиков зависит от канала по которому Вы их получаете, т.е меняется в каждый момент времени.
Если первые два пункта как-то можно решить, то третий в домашних условиях не разрешим, поскольку на загруженность интернет-канала мы повлиять никак не можем.
Кстати, крутые дяди устанавливают свои сервера с роботами непосредственно вблизи центров обработки информации от торговых площадок. С уважением и всем профита в Новом году.

 

[Геннадий Попов]

А в чём проблема ? Поставил на Windows виртуальную машину типа VMWare и всё,ставь на неё любую операционку. В одном компе имеешь всё. Другой вопрос,если кривые руки ,то любая система будет жить не долго,как и железо. Это как человек будет спорить хороша или плоха WindowsXP ,при этом работав тольке на сборке типа Зверя или ГеймЭдишн,которые сами по себе живут не долго.Короче много можно говорить,но врядли это по теме.

Пытались мы через VMWare. И без неё тоже.
Три сборки Mac OS - ни одна не пошла ни с какими настройками.
Правда, это всё было лет 5-6 назад.
Может, сейчас что изменилось.
Да и хакинтоши вроде научились делать серийно: _http://bizon-pc.com/

А что Матрикс до ума не довели - перешли на гридер?

Что там сейчас "безумного", в FX Matrix?

Да я-то поправил. Просто вперёд автора вылезать - как-то нескромно.
Впрочем, вот: ...
Основной алгоритм не затронут, усилен контроль параметров ордера перед модификацией.

Я только за! Спасибо. )

Немного оффтопа, на РС можно сделать всё, не хуже чем на МАКе, а то и лучше, ведь набор инструментов тут "пошире" , вопрос только в знаниях сисадмина и персонального выбора "к чему привык" :?:
Я, к примеру, сторонник Интел и закупал для конторы только их, ибо не перевариваю АМД (был печальный опыт в моей бытности в АСУ), но это не отменяет, что знакомому СА нравятся они больше и он их успешно использует...

Теперь по теме, генерируемые тестером тики приближены к реальным, но сделки в пределах одной свечи лучше не использовать, более менее "правильные" результаты можно получить только при привязке открытия ордеров по цене открытия свечи, да и период оптимизации очень "широкий" вопрос, ибо очень размытая грань между оптимизацией и подгонкой...

* Немного перегнул я, расхваливая Маки. Не в смысле, что они хуже, чем я их представил, а просто, наверное, слишком категорично выражался.
Ну, как бы с драйвом. ) Как бы Новый год на носу. И как бы тренировки начались...

* По-моему, как-то можно ввести произвольную задержку при тестах? Или это только в МТ5?

Не имею целью разочаровывать посетителей этой ветки по поводу работы с тиками, но коротко поясню, что надо учитывать при разработке и тестировании индикаторов и советников на их основе.
1. Количество и качество тиков зависит от ДЦ, с каторым Вы работаете (не говоря о продавце самих котировок).
2. "Качество" тиков зависит от вычислительного средства, на котором эти тики обрабатываются (на разных компах и результаты будут разные).
3. Достоверность и качество тиков зависит от канала по которому Вы их получаете, т.е меняется в каждый момент времени.
Если первые два пункта как-то можно решить, то третий в домашних условиях не разрешим, поскольку на загруженность интернет-канала мы повлиять никак не можем.
Кстати, крутые дяди устанавливают свои сервера с роботами непосредственно вблизи центров обработки информации от торговых площадок. С уважением и всем профита в Новом году.

Надо бы что-то вроде "стресс-тестов" организовать. Если это нельзя получить от MT4, то в принципе, можно в коде советника: например, тем же случайным слипом.
Только я смотрю проще: добиваюсь высокого профита на сделку (в реальности часть этого профита, если не он весь, будет "съедена" особенностями этой самой реальности), далее смотрю приблизительную частоту сделок. Онлайн же сравниваю реальную частоту сделок с той, что была в тестах. Затем можно увеличивать значения оптов, добиваясь соответствия реальной частоты с частотой по тестам.
Через пень-колоду, в общем.

 

[kpll]

Что там сейчас "безумного", в FX Matrix?

Просто Вы написали, что гридер работает с учетом матрикс - Вы его туда вшили?

 

[DomovenokBrest]

Прогон с 18.10.2013 по 24.12.2013 - RVD, котировки с реала, EURUSD, m1 - относительно скромный результат

 

[Геннадий Попов]

Просто Вы написали, что гридер работает с учетом матрикс - Вы его туда вшили?

Я писал, что надо бы смотреть по Матрикс подходящие условия для того, чтобы бросить гридер на какую-то пару.
Пар-то "в" Матриксе и "в" Гридере - 28. И сразу ставить гридер на все - конец любви ДЦ к нам. ))

Смотрим, где "движуха", или где она ожидается (по разности индексов, по отсутствию сопротивления, далее по ожидаемым новостям, по активности торгов по данным индексам/парам), - кидаем гридер с подходящим для данной пары сетом. Ждем. Движуха кончилась, а гридер не открылся - снимаем гридер с пары.

Матрикс "видит" весь рынок, а Гридер - только свою пару. Открываем Матриксом глаза Гридеру.

---

Хорошая идея для простого индикатора: элементарно - анализируем, как близко текущая цена к максимальной/минимальной за период (цена подошла к уровню) - сигналим себе, чтобы контролировать данную пару.

 

[Геннадий Попов]

Прогон с 18.10.2013 по 24.12.2013 - RVD, котировки с реала, EURUSD, m1 - относительно скромный результат

Дистанция 80. Лихо! ))

Ещё: я бы не гонял на целых сутках. Какой смысл ожидать сильных импульсов и движения после них - на обычно вялом рынке?
Надо выбирать часть суток с регулярно высокой активностью торговли (определять подходящее время по средней в это время волатильности).
Чтобы избегать ложных пробоев.
Там и цифры остальных оптов другие.

 

[bot14]

Прогон с 18.10.2013 по 24.12.2013 - RVD, котировки с реала, EURUSD, m1 - относительно скромный результат

+170% за два месяца с просадкой 8% - скромно ? Что ж тогда будет "нескромно" ? o_o

 

[Геннадий Попов]

+170% за два месяца с просадкой 8% - скромно ? Что ж тогда будет "нескромно" ? o_o

Всё, что после одного из представленных здесь скринов, когда (по тестам на сгенерированных тиках, конечно)) с $50 взлетали до $1 млн., - всё теперь скромно.

 

[kpll]

Я писал, что надо бы смотреть по Матрикс подходящие условия для того, чтобы бросить гридер на какую-то пару.
Пар-то "в" Матриксе и "в" Гридере - 28. И сразу ставить гридер на все - конец любви ДЦ к нам. ))

Смотрим, где "движуха", или где она ожидается (по разности индексов, по отсутствию сопротивления, далее по ожидаемым новостям, по активности торгов по данным индексам/парам), - кидаем гридер с подходящим для данной пары сетом. Ждем. Движуха кончилась, а гридер не открылся - снимаем гридер с пары.

Матрикс "видит" весь рынок, а Гридер - только свою пару. Открываем Матриксом глаза Гридеру.

---

Хорошая идея для простого индикатора: элементарно - анализируем, как близко текущая цена к максимальной/минимальной за период (цена подошла к уровню) - сигналим себе, чтобы контролировать данную пару.

Аа, понятно, а то я сначала не понял, зачем матрикс гридеру. Если бы Вы привели реальный торговый пример было бы еще понятней - так проще вникнуть и протестировать.

 

[kpll]

У меня также во всех тестах льет - котировки с реала - даже не пойму как такие красивые картинки получаются.