abuuuuuu
Местный знаток
это goldma 2 ?
Hi-End кластерные индикаторы FX Matrix для моментального комплексного анализа динамики рынка
- Автор темы Геннадий Попов
- Дата начала
- Статус
это goldma 2 ?
Геннадий Попов
Элитный участник
Пример тестирования эксперта FX Grider. День 1 - опты 6+6 - 2014.01.03, пятница.
Привет, Макс.
Добрался ты таки до топика.
К концу 13-й страницы. )
Про лимитники я думаю, не выбрасываю их из головы.
Даже есть идея объединить две системы в одной, которая будет переключаться с одного типа ордеров на другой.
Например (еще призрачно пока), анализировать прибыль по последним сделкам - и переключать тип ордеров в зависимости от результатов последних торгов. Тогда мы в рынке вообще 100% времени можем находиться. )
Или другие условия: активность по тикам (по паре либо по рынку в целом), локальные тренды (их выраженность), время и пр.
Но нельзя объять необъятное.
Сначала надо с чем-нибудь одним до конца разобраться.
А лимитники мы тестили, по-моему, только в Альпах.
И недолго, пару дней вроде? И в рамках условий гридера, до этого работающего на стопах.
Может, просто неудачное стечение обстоятельств, что тогда отказались от идеи с лимитами?
Если говоришь, что у тебя неплохо получается с лимитниками, уделю этой теме больше внимания (только немного позже: я хочу «взять за горло» стопы и «выпотрошить» эту тему сам).
---
Тестируем FX Grider
Идея тестирования - здесь: vk.cc/28fU16
Суть: найти отклонения между тестером МТ и результатами торговли, пусть даже приблизительные, и после этого «прогнозировать» то или иное поведение FX Grider в будущем, отталкиваясь от оптов, полученных на истории котировок.
И вообще, понять, где и в каких случаях тестер больше отличается от реала.
Как бы подгоняем тестер к реалу. ))
Пока никакого детального анализа, только наблюдение и визуальное сравнение.
Во всех этих и будущих тестах:
1. Котировки GKFX, «True» ECN.
2. Пара EURUSD.
3. Период M1 (он сейчас важен, т.к. в гридере появился доп «отсутствия сопротивления»).
4. Заложенный спред - 2 пт. (20 пт. на «пятизнаке»).
* Исторический период тестирования: 2013.10.28 - 2014.01.04 = 50 «рабочих» дней минус 5 дней основных праздников (24-е декабря, 25-е, 26-е, 31-е; и 1-е января) = приблизительно 45 полноценных дней.
* Тестер прогонял сову все 50 дней, и как вела себя сова (если рынок «частично» работал) в какие-то из праздничных дней - ещё неясно (полагаю, что не очень хорошо она себя вела))).
Опты, которые не меняются в тестах и при торговле:
1. TimeStepSec=2 (надо бы 1, но я хочу тратить меньше времни на прогоны, получить больше сделок и не слишком нагружать приказами ДЦ). Вообще же, задержка - предмет для отдельного исследования.
2. HourStart=13
3. SessionHours=9
4. Лот 0.1 (KellyPercent=0)
Опты, которые проверяются:
DistancePoint и TrailingStop, пока что синхронно, от 6+6 до 30+30 (или чуть больше).
* У меня ощущение, что TrailingStop все-таки всегда должен быть меньше DistancePoint: раз ловим импульсы, жизнь которых коротка, а трейлинг еще и убегает от цены (что опасно, если значение TrailingStop высокое, он еще не вошел в зону безубытка, где бы зафиксировался, а цена быстро, но не слишком резко, не рывками, пошла против нас), правильнее жестче ограничивать убытки.
* А сам DistancePoint, по наблюдению, при торговле должен быть на 20-30% больше, чем в тестах.
* TrailingStop же - неизвестно: либо больше, либо меньше, чем в тестах. Это со временем проверю.
Комиссия моего счета = -0.68 $ на сделку (0.68 (6.8) пункта EURUSD при лоте 0.1). В тестах, поскольку MT4 не учитывает комиссию в случае ECN, она заложена в спреде 2 (20) пт.
Проскальзывание присутствует, всегда по-разному. В тестах оно заложено в увеличенном спреде.
* Оценивая результаты тестов онлайн (за данный день) и результаты прогона в тестере (за этот же день), требуется обращать внимание на то, как в принципе цена себя вела (хоть по тому же размеру дневной свечи и по длине её фитилей).
Каждый шаг прогоняется только один день, поэтому достоверность такого прогона не самая высокая, особенно при высоких значениях DistancePoint и TrailingStop (мало сделок будет).
* Что больше влияет на близость результатов торговли и тестирования - заложенный спред или коррекция оптов - точно не определишь. Поэтому я взял спред 2 пт. и варьирую опты, добиваясь похожести результатов торговли и тестов.
Итак,
прогоны «4+4» + «5+5» + «6+6» за последние 45 рабочих дней:
прогоны «4+4» + «5+5» + «6+6» за тестируемый день (за «этот» день, пятницу 2014.01.03):
торговля «6+6» за этот день, на демо True ECN от GKFX (комиссия -0.68$ за «полную» сделку (открытие+закрытие)):
* Наиболее близкие опты тестера: около 4.5+4.5, т.е. меньше, чем при реальной торговле.
---
Дополнительно - топ по средней прибыли на сделку от 5 пт. и выше (со спредом 2 пт.) результатов достаточно грубого совокупного прогона оптов за те же 45 дней:
TimeStepSec прогонялся от 1 до 9 с шагом 2 (всего 5 вариантов).
DistancePoint - от 20 до 50 с шагом 5 (всего 7 вариантов).
TrailingStop - от 10 до 40 с шагом 5 (всего 7 вариантов).
Итого: 245 итераций.
Время везде одинаковое.
* Видим: прибыль на сделку растет с увеличением DistancePoint, и с TrailingStop меньше (но не сильно), чем DistancePoint.
Дополнительно - топ 20 (топ 100 просто не помещается уже) по общей прибыли:
* Считаю, что при более гибком подходе и с развитием совы, 1000 пт. (игра фиксированным лотом 0.1 ($100), со стартом в $1000 и риском, при таких стопах, не более где-то 1% на сделку), или 100% за эти 45 дней, получить несложно (по тестам пока что).
Весь прогон: прибыль - от 250 пт. и выше, матожидание - от 1 пт. и выше, просадка - от 1% и ниже.
Отчет прикреплен к сообщению.
График прибыли с игрой умеренными 20% от депозита (KellyPercent=20, риск на сделку - приблизительно 1/50 депо) на лучших оптах по «матожидание»&«общая прибыль» (с фиксированным лотом 0.1: средний профит на сделку = 11.46, прибыль = 401, сделок = 35 (менее 1 в день), просадка = 0.17%; опты: TSS=1 DP=40 TS=25):
---
Всё. o_o
Интересно, какие будут комментарии?? )
Привет, Макс.
Добрался ты таки до топика.
К концу 13-й страницы. )Про лимитники я думаю, не выбрасываю их из головы.
Даже есть идея объединить две системы в одной, которая будет переключаться с одного типа ордеров на другой.
Например (еще призрачно пока), анализировать прибыль по последним сделкам - и переключать тип ордеров в зависимости от результатов последних торгов. Тогда мы в рынке вообще 100% времени можем находиться. )
Или другие условия: активность по тикам (по паре либо по рынку в целом), локальные тренды (их выраженность), время и пр.
Но нельзя объять необъятное.
Сначала надо с чем-нибудь одним до конца разобраться.
А лимитники мы тестили, по-моему, только в Альпах.
И недолго, пару дней вроде? И в рамках условий гридера, до этого работающего на стопах.
Может, просто неудачное стечение обстоятельств, что тогда отказались от идеи с лимитами?
Если говоришь, что у тебя неплохо получается с лимитниками, уделю этой теме больше внимания (только немного позже: я хочу «взять за горло» стопы и «выпотрошить» эту тему сам).
---
Тестируем FX Grider
Идея тестирования - здесь: vk.cc/28fU16
Суть: найти отклонения между тестером МТ и результатами торговли, пусть даже приблизительные, и после этого «прогнозировать» то или иное поведение FX Grider в будущем, отталкиваясь от оптов, полученных на истории котировок.
И вообще, понять, где и в каких случаях тестер больше отличается от реала.
Как бы подгоняем тестер к реалу. ))
Пока никакого детального анализа, только наблюдение и визуальное сравнение.
Во всех этих и будущих тестах:
1. Котировки GKFX, «True» ECN.
2. Пара EURUSD.
3. Период M1 (он сейчас важен, т.к. в гридере появился доп «отсутствия сопротивления»).
4. Заложенный спред - 2 пт. (20 пт. на «пятизнаке»).
* Исторический период тестирования: 2013.10.28 - 2014.01.04 = 50 «рабочих» дней минус 5 дней основных праздников (24-е декабря, 25-е, 26-е, 31-е; и 1-е января) = приблизительно 45 полноценных дней.
* Тестер прогонял сову все 50 дней, и как вела себя сова (если рынок «частично» работал) в какие-то из праздничных дней - ещё неясно (полагаю, что не очень хорошо она себя вела))).
Опты, которые не меняются в тестах и при торговле:
1. TimeStepSec=2 (надо бы 1, но я хочу тратить меньше времни на прогоны, получить больше сделок и не слишком нагружать приказами ДЦ). Вообще же, задержка - предмет для отдельного исследования.
2. HourStart=13
3. SessionHours=9
4. Лот 0.1 (KellyPercent=0)
Опты, которые проверяются:
DistancePoint и TrailingStop, пока что синхронно, от 6+6 до 30+30 (или чуть больше).
* У меня ощущение, что TrailingStop все-таки всегда должен быть меньше DistancePoint: раз ловим импульсы, жизнь которых коротка, а трейлинг еще и убегает от цены (что опасно, если значение TrailingStop высокое, он еще не вошел в зону безубытка, где бы зафиксировался, а цена быстро, но не слишком резко, не рывками, пошла против нас), правильнее жестче ограничивать убытки.
* А сам DistancePoint, по наблюдению, при торговле должен быть на 20-30% больше, чем в тестах.
* TrailingStop же - неизвестно: либо больше, либо меньше, чем в тестах. Это со временем проверю.
Комиссия моего счета = -0.68 $ на сделку (0.68 (6.8) пункта EURUSD при лоте 0.1). В тестах, поскольку MT4 не учитывает комиссию в случае ECN, она заложена в спреде 2 (20) пт.
Проскальзывание присутствует, всегда по-разному. В тестах оно заложено в увеличенном спреде.
* Оценивая результаты тестов онлайн (за данный день) и результаты прогона в тестере (за этот же день), требуется обращать внимание на то, как в принципе цена себя вела (хоть по тому же размеру дневной свечи и по длине её фитилей).
Каждый шаг прогоняется только один день, поэтому достоверность такого прогона не самая высокая, особенно при высоких значениях DistancePoint и TrailingStop (мало сделок будет).
* Что больше влияет на близость результатов торговли и тестирования - заложенный спред или коррекция оптов - точно не определишь. Поэтому я взял спред 2 пт. и варьирую опты, добиваясь похожести результатов торговли и тестов.
Итак,
прогоны «4+4» + «5+5» + «6+6» за последние 45 рабочих дней:
---
Дополнительно - топ по средней прибыли на сделку от 5 пт. и выше (со спредом 2 пт.) результатов достаточно грубого совокупного прогона оптов за те же 45 дней:
Код:
[SIZE="1"][FONT="Courier New"]Проход Прибыль Сделок PF p/trade DD$ DD%
171 291.60 20 15.36 14.58 28.20 0.28% TSS=1 DP=50 TS=30
136 303.60 22 13.29 13.80 29.40 0.29% TSS=1 DP=50 TS=25
166 323.00 24 21.06 13.46 21.80 0.22% TSS=1 DP=45 TS=30
241 249.00 19 13.03 13.11 44.20 0.44% TSS=1 DP=50 TS=40
206 269.10 21 9.85 12.81 28.70 0.28% TSS=1 DP=50 TS=35
226 398.80 33 9.24 12.08 37.60 0.36% TSS=1 DP=35 TS=40
236 274.40 23 25.95 11.93 34.20 0.34% TSS=1 DP=45 TS=40
207 434.20 37 12.02 11.74 44.80 0.44% TSS=3 DP=50 TS=35
201 276.40 24 20.06 11.52 28.60 0.28% TSS=1 DP=45 TS=35
126 401.00 35 30.49 11.46 17.30 0.17% TSS=1 DP=40 TS=25
196 339.80 30 14.98 11.33 28.10 0.27% TSS=1 DP=40 TS=35
191 382.50 35 6.98 10.93 27.00 0.26% TSS=1 DP=35 TS=35
66 303.00 28 102.00 10.82 8.60 0.08% TSS=1 DP=50 TS=15
131 288.20 27 11.52 10.67 26.90 0.27% TSS=1 DP=45 TS=25
172 430.50 41 8.81 10.50 36.30 0.36% TSS=3 DP=50 TS=30
186 467.00 45 6.65 10.38 37.30 0.36% TSS=1 DP=30 TS=35
101 276.00 27 62.33 10.22 14.60 0.14% TSS=1 DP=50 TS=20
242 373.90 37 7.03 10.11 44.80 0.44% TSS=3 DP=50 TS=40
161 357.30 36 9.49 9.93 29.80 0.29% TSS=1 DP=40 TS=30
96 314.90 32 48.71 9.84 17.10 0.17% TSS=1 DP=45 TS=20
156 381.90 39 5.37 9.79 28.20 0.27% TSS=1 DP=35 TS=30
210 473.90 50 7.92 9.48 44.80 0.44% TSS=9 DP=50 TS=35
202 462.90 49 7.10 9.45 37.30 0.37% TSS=3 DP=45 TS=35
121 410.20 44 8.40 9.32 24.00 0.23% TSS=1 DP=35 TS=25
91 382.20 41 44.93 9.32 17.00 0.17% TSS=1 DP=40 TS=20
61 334.70 36 19.39 9.30 17.50 0.17% TSS=1 DP=45 TS=15
151 452.70 49 5.00 9.24 31.10 0.30% TSS=1 DP=30 TS=30
167 461.50 51 7.72 9.05 34.10 0.34% TSS=3 DP=45 TS=30
221 386.90 43 4.82 9.00 56.10 0.56% TSS=1 DP=30 TS=40
116 485.70 54 8.51 8.99 30.10 0.29% TSS=1 DP=30 TS=25
237 412.30 46 6.12 8.96 38.90 0.39% TSS=3 DP=45 TS=40
137 408.70 46 10.02 8.88 26.80 0.26% TSS=3 DP=50 TS=25
231 288.70 33 5.71 8.75 34.50 0.34% TSS=1 DP=40 TS=40
86 416.90 48 9.76 8.69 18.40 0.18% TSS=1 DP=35 TS=20
31 250.20 29 101.08 8.63 12.90 0.13% TSS=1 DP=50 TS=10
56 371.00 45 16.79 8.24 9.10 0.09% TSS=1 DP=40 TS=15
245 418.70 51 4.88 8.21 52.10 0.51% TSS=9 DP=50 TS=40
232 479.40 59 4.71 8.13 57.30 0.56% TSS=3 DP=40 TS=40
132 468.10 58 8.25 8.07 29.20 0.28% TSS=3 DP=45 TS=25
26 286.40 36 35.93 7.96 18.60 0.18% TSS=1 DP=45 TS=10
197 489.70 62 4.89 7.90 53.20 0.52% TSS=3 DP=40 TS=35
67 400.30 51 10.08 7.85 16.50 0.16% TSS=3 DP=50 TS=15
209 435.20 57 4.62 7.64 44.10 0.43% TSS=7 DP=50 TS=35
162 500.00 66 4.63 7.58 43.50 0.42% TSS=3 DP=40 TS=30
175 438.70 58 5.35 7.56 51.80 0.51% TSS=9 DP=50 TS=30
81 481.50 64 9.46 7.52 23.50 0.22% TSS=1 DP=30 TS=20
216 511.40 70 5.12 7.31 39.00 0.39% TSS=1 DP=25 TS=40
51 388.40 54 11.33 7.19 11.90 0.12% TSS=1 DP=35 TS=15
181 532.50 75 5.05 7.10 35.70 0.36% TSS=1 DP=25 TS=35
208 396.20 56 5.21 7.07 44.80 0.44% TSS=5 DP=50 TS=35
46 509.10 72 12.16 7.07 19.80 0.19% TSS=1 DP=30 TS=15
244 398.10 58 3.75 6.86 48.50 0.48% TSS=7 DP=50 TS=40
146 542.00 81 4.72 6.69 37.40 0.37% TSS=1 DP=25 TS=30
138 440.30 66 6.32 6.67 22.20 0.22% TSS=5 DP=50 TS=25
205 444.60 67 3.58 6.64 57.40 0.56% TSS=9 DP=45 TS=35
102 345.20 53 10.01 6.51 16.70 0.16% TSS=3 DP=50 TS=20
140 408.50 63 4.97 6.48 27.30 0.27% TSS=9 DP=50 TS=25
16 397.60 63 14.62 6.31 21.60 0.21% TSS=1 DP=35 TS=10
170 457.80 73 3.77 6.27 41.90 0.40% TSS=9 DP=45 TS=30
240 394.50 64 3.21 6.16 66.00 0.65% TSS=9 DP=45 TS=40
111 542.00 88 5.33 6.16 30.80 0.29% TSS=1 DP=25 TS=25
62 437.20 72 9.64 6.07 15.30 0.15% TSS=3 DP=45 TS=15
243 342.40 57 3.85 6.01 45.10 0.44% TSS=5 DP=50 TS=40
21 317.90 53 16.28 6.00 8.70 0.09% TSS=1 DP=40 TS=10
192 501.50 84 3.72 5.97 82.90 0.81% TSS=3 DP=35 TS=35
174 367.00 62 3.23 5.92 51.80 0.51% TSS=7 DP=50 TS=30
105 406.70 70 6.98 5.81 20.40 0.20% TSS=9 DP=50 TS=20
69 433.00 75 5.80 5.77 20.40 0.20% TSS=7 DP=50 TS=15
92 483.80 84 6.06 5.76 31.20 0.30% TSS=3 DP=40 TS=20
11 459.00 80 14.08 5.74 18.50 0.18% TSS=1 DP=30 TS=10
141 738.60 129 5.15 5.73 32.20 0.32% TSS=1 DP=20 TS=30
127 451.90 79 4.52 5.72 41.10 0.40% TSS=3 DP=40 TS=25
173 346.60 62 3.54 5.59 51.60 0.51% TSS=5 DP=50 TS=30
211 660.60 119 4.25 5.55 42.40 0.40% TSS=1 DP=20 TS=40
97 376.00 68 6.55 5.53 25.50 0.25% TSS=3 DP=45 TS=20
32 353.20 64 12.93 5.52 23.60 0.23% TSS=3 DP=50 TS=10
157 487.30 89 3.21 5.48 72.40 0.71% TSS=3 DP=35 TS=30
76 517.30 95 5.40 5.45 23.10 0.22% TSS=1 DP=25 TS=20
176 681.80 126 4.62 5.41 31.70 0.32% TSS=1 DP=20 TS=35
103 387.30 72 6.35 5.38 22.10 0.22% TSS=5 DP=50 TS=20
227 442.00 83 2.86 5.33 78.50 0.77% TSS=3 DP=35 TS=40
135 436.40 82 3.83 5.32 29.30 0.29% TSS=9 DP=45 TS=25
70 403.50 76 6.70 5.31 23.60 0.23% TSS=9 DP=50 TS=15
203 395.20 75 3.06 5.27 55.90 0.55% TSS=5 DP=45 TS=35
68 409.00 79 6.29 5.18 18.90 0.18% TSS=5 DP=50 TS=15
106 749.50 146 5.18 5.13 27.80 0.27% TSS=1 DP=20 TS=25
57 487.30 95 6.75 5.13 20.90 0.20% TSS=3 DP=40 TS=15
204 395.80 79 2.65 5.01 49.50 0.49% TSS=7 DP=45 TS=35
[/FONT][/SIZE]DistancePoint - от 20 до 50 с шагом 5 (всего 7 вариантов).
TrailingStop - от 10 до 40 с шагом 5 (всего 7 вариантов).
Итого: 245 итераций.
Время везде одинаковое.
* Видим: прибыль на сделку растет с увеличением DistancePoint, и с TrailingStop меньше (но не сильно), чем DistancePoint.
Дополнительно - топ 20 (топ 100 просто не помещается уже) по общей прибыли:
Код:
[SIZE="1"][FONT="Courier New"]Проход Прибыль Сделок PF p/trade DD$ DD%
2 910.30 470 2.62 1.94 52.10 0.48 TSS=3 DP=20 TS=10
4 899.10 670 2.10 1.34 68.10 0.64 TSS=7 DP=20 TS=10
5 856.00 630 2.15 1.36 63.70 0.60 TSS=9 DP=20 TS=10
37 844.70 416 2.36 2.03 52.20 0.49 TSS=3 DP=20 TS=15
39 817.00 602 1.87 1.36 70.90 0.68 TSS=7 DP=20 TS=15
42 786.30 257 3.34 3.06 56.70 0.52 TSS=3 DP=25 TS=15
3 785.90 634 2.09 1.24 61.10 0.57 TSS=5 DP=20 TS=10
40 781.90 552 1.97 1.42 58.90 0.55 TSS=9 DP=20 TS=15
75 781.10 495 2.02 1.58 61.00 0.57 TSS=9 DP=20 TS=20
74 756.40 539 1.84 1.40 71.70 0.67 TSS=7 DP=20 TS=20
7 752.10 288 3.36 2.61 35.90 0.33 TSS=3 DP=25 TS=10
36 751.40 192 5.26 3.91 27.60 0.26 TSS=1 DP=20 TS=15
72 749.70 372 2.26 2.02 63.50 0.59 TSS=3 DP=20 TS=20
106 749.50 146 5.18 5.13 27.80 0.27 TSS=1 DP=20 TS=25
71 743.60 164 5.37 4.53 27.20 0.25 TSS=1 DP=20 TS=20
141 738.60 129 5.15 5.73 32.20 0.32 TSS=1 DP=20 TS=30
1 721.50 214 5.06 3.37 20.70 0.19 TSS=1 DP=20 TS=10
38 715.10 559 1.83 1.28 67.80 0.64 TSS=5 DP=20 TS=15
8 708.10 400 2.72 1.77 37.20 0.35 TSS=5 DP=25 TS=10
10 706.50 379 2.72 1.86 45.50 0.43 TSS=9 DP=25 TS=10[/FONT][/SIZE]Весь прогон: прибыль - от 250 пт. и выше, матожидание - от 1 пт. и выше, просадка - от 1% и ниже.
Отчет прикреплен к сообщению.
График прибыли с игрой умеренными 20% от депозита (KellyPercent=20, риск на сделку - приблизительно 1/50 депо) на лучших оптах по «матожидание»&«общая прибыль» (с фиксированным лотом 0.1: средний профит на сделку = 11.46, прибыль = 401, сделок = 35 (менее 1 в день), просадка = 0.17%; опты: TSS=1 DP=40 TS=25):
Всё. o_o
Интересно, какие будут комментарии?? )
Последнее редактирование:
Привет, Макс.
Добрался ты таки до топика.
Про лимитники я думаю, не выбрасываю их из головы.
Даже есть идея объединить две системы в одной, которая будет переключаться с одного типа ордеров на другой.
Например (еще призрачно пока), анализировать прибыль по последним сделкам - и переключать тип ордеров в зависимости от результатов последних торгов. Тогда мы в рынке вообще 100% времени можем находиться. )
Или другие условия: активность по тикам (по паре либо по рынку в целом), локальные тренды (их выраженность), время и пр.
Но нельзя объять необъятное.
Сначала надо с чем-нибудь одним до конца разобраться.
А лимитники мы тестили, по-моему, только в Альпах.
И недолго, пару дней вроде? И в рамках условий гридера, до этого работающего на стопах.
Может, просто неудачное стечение обстоятельств, что тогда отказались от идеи с лимитами?
Если говоришь, что у тебя неплохо получается с лимитниками, уделю этой теме больше внимания (только немного позже: я хочу «взять за горло» стопы и «выпотрошить» эту тему сам).
По поводу переключения - это уже торговля по эквити. А что бы торговать по эквити, нужна хорошая история с реала, а не результаты тестера. Что бы на стоповом собрать адекватную историю с реала, да еще на разных настройках, уйдёт не один месяц.. да и надо ли? Механик даже тестер специальный писал под этот гридер, как я понял, эмулирующий реальные торги - льёт на любых настройках.
На лимитах мы с тобой вообще почти не тестили (выдохлись наверное
)).. в Армаде запускали на бонусном реале и в Альпах на есн-реале.. оба теста не больше пары дней и всё.. даже выводов тогда никаких не сделали особых..
Геннадий Попов
Элитный участник
По поводу переключения - это уже торговля по эквити. А что бы торговать по эквити, нужна хорошая история с реала, а не результаты тестера. Что бы на стоповом собрать адекватную историю с реала, да еще на разных настройках, уйдёт не один месяц.. да и надо ли? Механик даже тестер специальный писал под этот гридер, как я понял, эмулирующий реальные торги - льёт на любых настройках.
На лимитах мы с тобой вообще почти не тестили (выдохлись наверное
Так и на лимитном, чтобы собрать историю с реала, уйдет не меньше времени.
Механик под какой гридер писал? Под тот, что обсуждается? А я об этом ничего не знаю... )
Я тоже выдохся с этими тестами, хоть еще только начал (но надо мозговое кровообращение восстанавливать после праздников)): сложнее создавать такие мега-посты, чем гонять сову - хоть в реале, хоть в тостере.
Просто, оформление своих мыслей - дисциплинирует. Но вряд ли я и дальше буду вкладывать столько энергии и времени именно в их объяснение. Люди вон вообще не парятся: кинут ссылку - и разбирайся сам.
Ну, а после того как мы гоняли лимитники (это было год назад), ты идею похерил?
И говоришь, что вернулся к ней недавно? И вроде получается неплохо?
Есть у тебя какие-то уже выработанные соображения по лимитникам? И результаты из практики.
Так и на лимитном, чтобы собрать историю с реала, уйдет не меньше времени.
Механик под какой гридер писал? Под тот, что обсуждается? А я об этом ничего не знаю... )
Я тоже выдохся с этими тестами, хоть еще только начал (но надо мозговое кровообращение восстанавливать после праздников)): сложнее создавать такие мега-посты, чем гонять сову - хоть в реале, хоть в тостере.
Просто, оформление своих мыслей - дисциплинирует. Но вряд ли я и дальше буду вкладывать столько энергии и времени именно в их объяснение. Люди вон вообще не парятся: кинут ссылку - и разбирайся сам.
Ну, а после того как мы гоняли лимитники (это было год назад), ты идею похерил?
И говоришь, что вернулся к ней недавно? И вроде получается неплохо?
Есть у тебя какие-то уже выработанные соображения по лимитникам? И результаты из практики.
Механик полностью переписал его (ты же помнишь его "отзыв"? :laugh: ), потом, увидел, что даже в его версии результаты тестера и реала расходятся полностью и тогда решил написать под него свой тестер. Вот тогда уже тестер и показал "красоту" - диагональные эквити, только наклон вниз.
.. мне показывал только картинки, т.ч. может и затихарил грааль:laugh:Тогда я полностью забил на пипсовщики.. ушёл в паммы. Месяца 2 назад решил покрутить тему с лимитами, даже заказал сову на мкл5джаб похожую на твою, но с какими-то "отклонениями"))).. неделю потестил на реале, какая-то хрень получалась, даже комиссию не отбивал, да и не до него тогда было - забил. В общем, по лимитам что-то добавить не могу.. разве что - копать надо именно в эту сторону, т.к. там нет обмана, который мы получаем балуясь со стопами в тестере. На эти грабли уже наступили, зачем по-новой?
Геннадий Попов
Элитный участник
Механик полностью переписал его (ты же помнишь его "отзыв"? :laugh: ), потом, увидел, что даже в его версии результаты тестера и реала расходятся полностью и тогда решил написать под него свой тестер. Вот тогда уже тестер и показал "красоту" - диагональные эквити, только наклон вниз.
Тогда я полностью забил на пипсовщики.. ушёл в паммы. Месяца 2 назад решил покрутить тему с лимитами, даже заказал сову на мкл5джаб похожую на твою, но с какими-то "отклонениями"))).. неделю потестил на реале, какая-то хрень получалась, даже комиссию не отбивал, да и не до него тогда было - забил. В общем, по лимитам что-то добавить не могу.. разве что - копать надо именно в эту сторону, т.к. там нет обмана, который мы получаем балуясь со стопами в тестере. На эти грабли уже наступили, зачем по-новой?
Сколько событий-то мимо меня прошло! )) Удивительно.
А у нас тогда вроде неплохие дни бывали с этим гридером: даже в Альпах, помнишь, энтузиазм был, когда гридер в течение всего дня мог зарабатывать (первые дни тестирования)? Так что, насчет диагональных "стрел" эквити вниз, - вдруг причина не в сове, а в чем-то другом?
Хорошо. Раз с лимитниками пока что этап "надо копать", разберусь сначала с тем, что есть.
Всё готово: осталось только кнопки нажимать.
Глядишь, и "выстрелит" какая идея, может быть, совершенно не относящаяся к данной системе.
Просто сейчас ничего (код) писать и переписывать не хочется.
И это.. у меня моник 27", но некоторые твои картинки не влазят на весь экран))).. ты там что, со своего мака 27" уже на плазму 50" перебрался?
Я делаю скрины и потом сохраняю их в PNG (для скриншотов это оптимальный формат - наименьший размер без потери качества). Те, что можно, уменьшаю или обрезаю. А если просто масштабировать, детали теряются (текст масштабируется так же, как и "ненужное" пространство).
Сколько событий-то мимо меня прошло! )) Удивительно.
А у нас тогда вроде неплохие дни бывали с этим гридером: даже в Альпах, помнишь, энтузиазм был, когда гридер в течение всего дня мог зарабатывать (первые дни тестирования)? Так что, насчет диагональных "стрел" эквити вниз, - вдруг причина не в сове, а в чем-то другом?
Хорошо. Раз с лимитниками пока что этап "надо копать", разберусь сначала с тем, что есть.
Всё готово: осталось только кнопки нажимать.
Глядишь, и "выстрелит" какая идея, может быть, совершенно не относящаяся к данной системе.
Просто сейчас ничего (код) писать и переписывать не хочется.
Я помню, были моменты, когда даже в Альпари плюс за плюсом шли.. не помню на чем сбились.. Сейчас, поторговав в ФО, понимаю, что результаты тут могут быть раза в 2 лучше, чем в Альпах, как миниум. Просто, сейчас в ФО я работаю по своему чумачечему граалю)) и мешать в один счет еще и твою сову побаиваюсь. Посмотрю что у вас тут с тестами получится, потом может запущу на реале в ФО, публично.
И еще один момент - ты может забыл, но у нас результаты работы демо и реала расходились (в Альпари).. и мы еще тогда пришли к выводу, что если и делать тест, то на реале, хотя бы лотами 0.01.
Геннадий Попов
Элитный участник
Спасибо.
Я сначала погоняю сову, как собирался, а когда (и если) добьюсь приемлемых, устойчивых результатов - сам поставлю на реал, возможно и на сервак, как мне советуют.
После уже буду дорабатывать её: тут мне хочется, чтобы она сама включалась/выключалась.
Как вариант, сделаю функцию, чтобы из одного индикатора сразу запускать несколько сов на разных инструментах. Как только рынок "пошел" - жмем кнопочку - и совы ловят движения там, где они наиболее сильные.
По различию реала с демо. Тут вопрос: откуда (в то время и в Альпах) оно образовывалось?
Ясно, что игра против ДЦ: значит, сделки не влияли на котировки (как на бирже, когда из любого места можно увидеть свои заявки). Если не влияли, почему тогда котировки и исполнение разные?
Что "реал" сам по себе отличается от "демо" - это, имхо, навязанный миф. Его "отличают", и в первом случае - всегда в худшую сторону.
Сколько известно фактов: управление котировками, программируемые реквоты и пр. Вплоть до отмены сделок (задним числом и только профитных) и, в крайних случаях, - банальной невыплаты профита.
Конторы (западные) штрафовали за манипулирование котировками. У нас вот некому было штрафовать. И сейчас некому.
А новые маленькие конторы с миллионными красивыми ПАММами - это как понимать?
Так что вопрос "что более кривое: демо или реал?" до сих пор актуален.
Последнее редактирование:
Не стоит ударяться в теории заговоров, каждый зарабатывает как может.
Наша задача - выбирать того, кто предоставляет лучшие условия. На сегодня это ФО (из тех, кого я знаю).. есть еще какой-то Пеперстоун, но я туда пока не лезу. Ранн хоть и хороший человек и хорошее дело начал, но по условиям пока отстает от ФО и не только.
Кстати, в ФО уже есть и STP, с меньшим минимальным депо и лоты, если не ошибаюсь, с 0.01 можно.. т.ч. если и пробовать где-то ставить на реал твою свою, то там.
А почему начальную тему забросил? Портфельный скальпинг - интересная тема. Я даже недавно сову заказал, полуавтомат, для одновременного открытия-закрытия портфелей. Только пока не придумал что с ней делать))))).. идеи есть, конечно.. использование тех же кластерных индюков и некоторые наработки ребят из тем про парный трейдинг, но как-то никак руки не дойдут. Если бы ты тут продолжил, то и я бы подключился. Один только еврофранк чего стоит.. последние пару дней, конечно, надавал по трусам всем, кто ждал схождение евро и франка, но в основном, выглядит красиво.. а со спредами ФО и вовсе песня.
Наша задача - выбирать того, кто предоставляет лучшие условия. На сегодня это ФО (из тех, кого я знаю).. есть еще какой-то Пеперстоун, но я туда пока не лезу. Ранн хоть и хороший человек и хорошее дело начал, но по условиям пока отстает от ФО и не только.
Кстати, в ФО уже есть и STP, с меньшим минимальным депо и лоты, если не ошибаюсь, с 0.01 можно.. т.ч. если и пробовать где-то ставить на реал твою свою, то там.
А почему начальную тему забросил? Портфельный скальпинг - интересная тема. Я даже недавно сову заказал, полуавтомат, для одновременного открытия-закрытия портфелей. Только пока не придумал что с ней делать))))).. идеи есть, конечно.. использование тех же кластерных индюков и некоторые наработки ребят из тем про парный трейдинг, но как-то никак руки не дойдут. Если бы ты тут продолжил, то и я бы подключился. Один только еврофранк чего стоит.. последние пару дней, конечно, надавал по трусам всем, кто ждал схождение евро и франка, но в основном, выглядит красиво.. а со спредами ФО и вовсе песня.
Геннадий Попов
Элитный участник
Не стоит ударяться в теории заговоров, каждый зарабатывает как может.
Наша задача - выбирать того, кто предоставляет лучшие условия. На сегодня это ФО (из тех, кого я знаю).. есть еще какой-то Пеперстоун, но я туда пока не лезу. Ранн хоть и хороший человек и хорошее дело начал, но по условиям пока отстает от ФО и не только.
Кстати, в ФО уже есть и STP, с меньшим минимальным депо и лоты, если не ошибаюсь, с 0.01 можно.. т.ч. если и пробовать где-то ставить на реал твою свою, то там.
А почему начальную тему забросил? Портфельный скальпинг - интересная тема. Я даже недавно сову заказал, полуавтомат, для одновременного открытия-закрытия портфелей. Только пока не придумал что с ней делать))))).. идеи есть, конечно.. использование тех же кластерных индюков и некоторые наработки ребят из тем про парный трейдинг, но как-то никак руки не дойдут. Если бы ты тут продолжил, то и я бы подключился. Один только еврофранк чего стоит.. последние пару дней, конечно, надавал по трусам всем, кто ждал схождение евро и франка, но в основном, выглядит красиво.. а со спредами ФО и вовсе песня.
"Каждый зарабатывает как может": продолжу - и на чем может, далее - и на ком может. А на ком может? На тех, кто пришел заработать к тому, кто может заработать на тех, кто пришел заработать?
Теория заговора - это всякие там инопланетные рептилии, управляющие человечеством,
и Нибиру, так и не долетевшая до Солнечной системы. А здесь - вполне материальные договора с клиентами, регламенты, где черным по белому написано:
"В случаях, когда изменение цены связанное с разницей между последней ценой инструмента перед закрытием рынка и первой ценой инструмента на момент открытия рынка, либо связанное с выходом
новостей, приводит к изменению прибыли на размер более чем на 10% от суммарного депозита, Компания оставляет за собой право, скорректировать финансовый результат таких сделок на величину
пропорциональную разнице указанных выше цен в пунктах, посредством списания средств с комментарием "Point 5.12 correction", в ряде случаев по усмотрению компании ограничение на минимальное изменение
прибыли может быть установлено в размере менее 10% от суммарного депозита."
* Тему я не забросил, занимаюсь. Переключился на гридер, поскольку вспомнил, что он ловил сильные движения, а FX Matrix как раз и показывает, где они, эти движения в данный момент. Хочу связать гридер с Матриксом. Сначала определиться с гридером, стоит ли его использовать в этой связке, а затем уж задействовать его там, где он наиболее актуален. Руками не очень удобно работать оперативно. Гораздо проще, например, по горячей клавише сразу включаться на нескольких инструментах.
Геннадий Попов
Элитный участник
Спасибо, поржал!!
Забавно, не правда ли?
Голосовавшие против этого топика:
dima4800 - 0 тем, с 2011 года 5 сообщений;
Error_404 - 0 тем, с 2012 года 22 поинта;
good_heart - 9 тем, 4 из которых с 0 ответов, а общая сумма ответов = 29;
ke1t0zad - с 2012 года 0 тем, 5 сообщений;
Onechester - с 2011 года 2 темы: "Торговые сигналы от Onechester'а" - 0 ответов, "BUYSELL MASTER-перспективный новичок" - в корзине;
Ontario - с 2011 года тема "Зима не будет", )) по другой - вопрос про брокера, в ней 3 сообщения - 0 обсуждения;
Profi888 - с 2010 года 0 тем;
vrtrader - с 2009(!) года тема "куплю експерт до 3к" с предпоследним сообщением автора "Прошу админов закрыть эту ветку" и последним, посетителя, "Какая тема интересная, прямо как у Донцовой. Ничего подобного еще не читал. Смех, и только."; и вторая тема "ChartCracker 1.0" с первым постом, расхваливающим советник, и с последним, 4-м - "Прошу у всех прощения. Я снимаю с продажи советник. Прошу модераторов удалить ветку.";
way666 - за 3 месяца 0 сообщений, 0 спасибо;
И классика жанра - Юрий емельянов - человек, пишуший собственную фамилию с маленькой буквы... ))) Всех лохами считает. Тот, что сказал: мол, тестировал советник 2 дня, тогда как он всего был выложен 1 (но он "сливает, зараза, 2 дня"); с 2012 года 0 тем; почти все сообщения с момента регистрации - короткие и желчные, носящие оскорбительный характер.
У 3-х даже авок нет.
То Джокер (кто всё просил админов закрыть свои 2 топика), то Анонимус (тема "Зима не будет" с единственными двумя собственными постами).
Какие-то всё 666, 888 да 404 в никах...
-
Посоны, у вас хоть телефон есть?
Если нет, попросите у мамы и прочитайте баркод на моей аве.
Забавно, не правда ли?
Голосовавшие против этого топика:
dima4800 - 0 тем, с 2011 года 5 сообщений;
Error_404 - 0 тем, с 2012 года 22 поинта;
good_heart - 9 тем, 4 из которых с 0 ответов, а общая сумма ответов = 29;
ke1t0zad - с 2012 года 0 тем, 5 сообщений;
Onechester - с 2011 года 2 темы: "Торговые сигналы от Onechester'а" - 0 ответов, "BUYSELL MASTER-перспективный новичок" - в корзине;
Ontario - с 2011 года тема "Зима не будет", )) по другой - вопрос про брокера, в ней 3 сообщения - 0 обсуждения;
Profi888 - с 2010 года 0 тем;
vrtrader - с 2009(!) года тема "куплю експерт до 3к" с предпоследним сообщением автора "Прошу админов закрыть эту ветку" и последним, посетителя, "Какая тема интересная, прямо как у Донцовой. Ничего подобного еще не читал. Смех, и только."; и вторая тема "ChartCracker 1.0" с первым постом, расхваливающим советник, и с последним, 4-м - "Прошу у всех прощения. Я снимаю с продажи советник. Прошу модераторов удалить ветку.";
way666 - за 3 месяца 0 сообщений, 0 спасибо;
И классика жанра - Юрий емельянов - человек, пишуший собственную фамилию с маленькой буквы... ))) Всех лохами считает. Тот, что сказал: мол, тестировал советник 2 дня, тогда как он всего был выложен 1 (но он "сливает, зараза, 2 дня"); с 2012 года 0 тем; почти все сообщения с момента регистрации - короткие и желчные, носящие оскорбительный характер.
У 3-х даже авок нет.
То Джокер (кто всё просил админов закрыть свои 2 топика), то Анонимус (тема "Зима не будет" с единственными двумя собственными постами).
Какие-то всё 666, 888 да 404 в никах...
-
Посоны, у вас хоть телефон есть?
Если нет, попросите у мамы и прочитайте баркод на моей аве.
Юрий Емельянов
Почетный гражданин
Ого как тебя задело. Не поленился прошёлся по профилям. У каждого своё мнение. Не нравится? А зачем тогда голосовалку прикрутил?Забавно, не правда ли?
Голосовавшие против этого топика:
dima4800 - 0 тем, с 2011 года 5 сообщений;
Error_404 - 0 тем, с 2012 года 22 поинта;
good_heart - 9 тем, 4 из которых с 0 ответов, а общая сумма ответов = 29;
ke1t0zad - с 2012 года 0 тем, 5 сообщений;
Onechester - с 2011 года 2 темы: "Торговые сигналы от Onechester'а" - 0 ответов, "BUYSELL MASTER-перспективный новичок" - в корзине;
Ontario - с 2011 года тема "Зима не будет", )) по другой - вопрос про брокера, в ней 3 сообщения - 0 обсуждения;
Profi888 - с 2010 года 0 тем;
vrtrader - с 2009(!) года тема "куплю експерт до 3к" с предпоследним сообщением автора "Прошу админов закрыть эту ветку" и последним, посетителя, "Какая тема интересная, прямо как у Донцовой. Ничего подобного еще не читал. Смех, и только."; и вторая тема "ChartCracker 1.0" с первым постом, расхваливающим советник, и с последним, 4-м - "Прошу у всех прощения. Я снимаю с продажи советник. Прошу модераторов удалить ветку.";
way666 - за 3 месяца 0 сообщений, 0 спасибо;
И классика жанра - Юрий емельянов - человек, пишуший собственную фамилию с маленькой буквы... ))) Всех лохами считает. Тот, что сказал: мол, тестировал советник 2 дня, тогда как он всего был выложен 1 (но он "сливает, зараза, 2 дня"); с 2012 года 0 тем; почти все сообщения с момента регистрации - короткие и желчные, носящие оскорбительный характер.
У 3-х даже авок нет.
То Джокер (кто всё просил админов закрыть свои 2 топика), то Анонимус (тема "Зима не будет" с единственными двумя собственными постами).
Какие-то всё 666, 888 да 404 в никах...
-
Посоны, у вас хоть телефон есть?
Если нет, попросите у мамы и прочитайте баркод на моей аве.
За себя я так отвечу. Мне в принципе ветка была интересна. Я на неё подписан. И гридер я твой тестил, на реале, он сливает. Медленно и верно. У кого то не так? Теперь я понял, что для меня эта тема не подходит, одна вода и нет конкретики. Это сугубо моё мнение!
Я это и отразил в голосовалке. А ты вроде казался умным, рассудительным человеком, но после этого поста. Не признанный гений.
:facepalm: Первый раз вижу такого индивида. Ты наверное живёшь по принципу " Существует два мнения. Одно моё, другое не правильное " :facepalm:
Геннадий Попов
Элитный участник
Ого как тебя задело. Не поленился прошёлся по профилям. У каждого своё мнение. Не нравится? А зачем тогда голосовалку прикрутил?
За себя я так отвечу. Мне в принципе ветка была интересна. Я на неё подписан. И гридер я твой тестил, на реале, он сливает. Медленно и верно. У кого то не так? Теперь я понял, что для меня эта тема не подходит, одна вода и нет конкретики. Это сугубо моё мнение!
Я это и отразил в голосовалке. А ты вроде казался умным, рассудительным человеком, но после этого поста. Не признанный гений.
Опять ошибочка: после того как я "тебя" спросил здесь vk.cc/28pBWf , прошла неделя.
Человек, подписанный на тему, не пропустит обращения к нему автора темы, вверху ветки.
Просто оно вежливо доказывало, что "ты" зашел сюда испражниться, как и обычно ты делаешь. А ты именно так и сделал.
Там был вопрос: как ты мог тестировать советник 2 дня, когда он был выложен всего 1 день?
Вопрос остался без ответа. У человека, подписанного на топик.
Идем далее: после моего предыдущего сообщения ты ответил ровно через 30 минут. Знаешь почему? Потому что оно "провоцирует" (по-твоему, конечно) на конфликт - а именно это тебе и надо было еще в самом начале.
Но ты сам, как ты выражаешься, "лоханулся".
Тот раз: просто не прикинув в уме пару цифр, перед тем как писать.
И в этот раз: поспешив с ответом.
---
Меня не берет ни толстый троллинг ни тонкий, ни разыгрывание благородного непонимания от человека, который через пост называет всех лохами: ах, как же я мог автор поступить, когда ты... и т.д. ))
Так что извини, дорогой мой человечек.
Не стыкуется у тебя. Постоянно. Может, где заржавело?
---
Ну и проголосовал-то ты против топика? Или не так?
Ты "подписан" тогда зачем?
Опять нестыковочка... Я ж говорю, забавно с вами.
Юрий Емельянов
Почетный гражданин
Я в принципе, тебе всё сказал. В отличии от других веток. В твоей я не испражнялся, как ты выразился. Просто изложил факт.
Выложил ты сова в четверг после обеда. Мне очень понравился он в тестере. Я кинул его сразу на реал. В этот же вечер! Пятницу он тоже торговал. А в понедельник я и написал, что он сливает. А, прошу прощения не два дня а полтора суток он отработал. Потом я его снял. Вот и всё. Не чего по себе о людях судить.
PS: А не ответил я тебе сразу, потому как доказывать что то нет желания.
Выложил ты сова в четверг после обеда. Мне очень понравился он в тестере. Я кинул его сразу на реал. В этот же вечер! Пятницу он тоже торговал. А в понедельник я и написал, что он сливает. А, прошу прощения не два дня а полтора суток он отработал. Потом я его снял. Вот и всё. Не чего по себе о людях судить.
PS: А не ответил я тебе сразу, потому как доказывать что то нет желания.
Последнее редактирование:
Ген, советник твой основан на движении цены. В тестере она идет равномерно, в реалии нет, так что он на флете будет сливать. Единственное применение - ставить его перед новостями, в остальных случаях он сливает депо. Доработать?.. Это не решаемая задача с таким принципом работы как у него, так как необходимо отделить тренд от флета с большой точностью. Вообще зачем ты его сюда выложил? Тема о кластерных индикаторах, а последние полтемы о советнике, который к кластерам ни одним боком. Создай отдельную тему по советнику, а в этой теме разбирать кластерные.
Геннадий Попов
Элитный участник
kpll, спасибо вам за ответ.
Если задача отделения тренда от флета является основополагающей для построения системы, почему тогда только для этой?
Если она не решаема "с таким принципом работы, как у него", покажите, пожалуйста, системы, где она успешно решена.
Уверен, вы их используете в некотором количестве, раз так говорите: vk.cc/28sGbn
Мне интересен именно "способ отделения тренда от флэта": ясный и понятный. ))
Если она не решаема в принципе, тогда при чем тут именно эта система, зачем винить её принцип работы?
Если тестер рисует ровную эквити, а единственный путь - ставить его перед новостями, тогда и в тестере должно быть меньше равномерности.
Потому что размеры свечек в истории остаются теми же, что и были на момент их формирования.
И разве на новостях не больше "неравномерности", чем вне новостей?
Или именно на новостях цена идет себе спокойненько в одну сторону? ))
Но вы сказали, что проблема работы совы на реале именно в неравномерности.
Тогда почему она, по-вашему, должна зарабатывать именно на новостях?
Вот 3 варианта (вспомнилось про 2 таблетки
), условный тестерный и условные 2 реальных:
Вопрос лишь в размере свеч, то есть в дистанции ордеров и трейлинга, в и пропорции (или, по-другому, в уменьшении доли спреда/комиссии и пр.).
И в качестве исполнения приказов, в проскальзывании, расширении спреда, конечно, в задержках.
Поверьте, мне кажется странным, когда сова плавно начинает зарабатывать на реале. Мы с Максимом ("Мнемоником")) гоняли её на реале. К сожалению, у меня не осталось отчета, но первую половину времени она вела себя хорошо. Были дни, чтоб не соврать в цифрах, где-то с 90% прибыльных сделок (а сделок всего, наверное, около 10-15).
Макс на золоте ее гонял и писал мне про то, как она хорошо отработала.
А потом сова также плавно перестает зарабатывать.
Т.е. реальные сделки в час X вдруг все стали убыточными, тогда как до этого часа были прибыльными.
Это известная проблема: уверенно работающие весь период советники, на демо. Потом так же уверенно зарабатывающие на реале. А потом так же уверенно сливающие. Или не сливающие, но вдруг качество работы ДЦ ухудшается именно на этом счете.
Я хочу здесь проверить сову объективно.
И я большей частью один её полноценно проверяю.
Как бы, в самом верху - пример тестирования.
Остается только выяснить, где кончается отличие тестера от реальности, и кончается ли оно вообще. )
А не ограничиваться, как часто бывает, kpll, прикручиванием Мартина в надежде, что он изменит вероятность (мартингейлить - это как раз грубое нарушение рисков: увеличение доли депозита в игре с уменьшением этого депозита, всё равно что доливки).
* Здесь информация по ценообразованию на Форексе (вообще, считается, что ценообразование в сути своей мало отличается между разными рынками) и по его эффективному использованию: _http://masters.donntu.edu.ua/2008/fvti/akimochkin/library/10.html
Геннадий Попов
Элитный участник
Да, а по поводу FX Matrix - хорошо бы отследить последовательность, если она есть, "перетекания" капитала от одних инструментов к другим.
Для этого неплохо бы писать показания индикатора в отдельный файл, в таблицу.
Делать это регулярно, например, каждые 5 минут. Достаточный период, т.к. наиболее сильные движения, достойные внимания скальпера (не гридера-пипсовщика) происходят, начиная от этого периода: например, первые 15 минут сессии, или за 15 минут до сессии - перед открытием и после открытия бирж, также перед и после закрытия.
У меня готова 2-я версия индикатора FX Trend & Company, полностью, по 10 пунктам, переработанная.
Там как раз видно, что происходит регулярно в одно и то же время. Вероятность прогноза - явно выше 51%.
Правда, FX Trend & Company огрублен до часов.
Но ничто не мешает переделать его под 5-15 минутные интервалы. Это достаточно просто.
Так вот, по FX Matrix: он сейчас показывает динамику, конечно, но только на данный момент. А отследить "динамику этой динамики" - кажется интересной задачей.
После наблюдения за переделанным индюком FX Trend & Company появилось больше интереса работать в этом направлении.
Для этого неплохо бы писать показания индикатора в отдельный файл, в таблицу.
Делать это регулярно, например, каждые 5 минут. Достаточный период, т.к. наиболее сильные движения, достойные внимания скальпера (не гридера-пипсовщика) происходят, начиная от этого периода: например, первые 15 минут сессии, или за 15 минут до сессии - перед открытием и после открытия бирж, также перед и после закрытия.
У меня готова 2-я версия индикатора FX Trend & Company, полностью, по 10 пунктам, переработанная.
Там как раз видно, что происходит регулярно в одно и то же время. Вероятность прогноза - явно выше 51%.
Правда, FX Trend & Company огрублен до часов.
Но ничто не мешает переделать его под 5-15 минутные интервалы. Это достаточно просто.
Так вот, по FX Matrix: он сейчас показывает динамику, конечно, но только на данный момент. А отследить "динамику этой динамики" - кажется интересной задачей.
После наблюдения за переделанным индюком FX Trend & Company появилось больше интереса работать в этом направлении.
Последнее редактирование:
Error_404
Местный житель
Забавно, не правда ли?
Голосовавшие против этого топика:
dima4800 - 0 тем, с 2011 года 5 сообщений;
Error_404 - 0 тем, с 2012 года 22 поинта;
good_heart - 9 тем, 4 из которых с 0 ответов, а общая сумма ответов = 29;
ke1t0zad - с 2012 года 0 тем, 5 сообщений;
Onechester - с 2011 года 2 темы: "Торговые сигналы от Onechester'а" - 0 ответов, "BUYSELL MASTER-перспективный новичок" - в корзине;
Ontario - с 2011 года тема "Зима не будет", )) по другой - вопрос про брокера, в ней 3 сообщения - 0 обсуждения;
Profi888 - с 2010 года 0 тем;
vrtrader - с 2009(!) года тема "куплю експерт до 3к" с предпоследним сообщением автора "Прошу админов закрыть эту ветку" и последним, посетителя, "Какая тема интересная, прямо как у Донцовой. Ничего подобного еще не читал. Смех, и только."; и вторая тема "ChartCracker 1.0" с первым постом, расхваливающим советник, и с последним, 4-м - "Прошу у всех прощения. Я снимаю с продажи советник. Прошу модераторов удалить ветку.";
way666 - за 3 месяца 0 сообщений, 0 спасибо;
И классика жанра - Юрий емельянов - человек, пишуший собственную фамилию с маленькой буквы... ))) Всех лохами считает. Тот, что сказал: мол, тестировал советник 2 дня, тогда как он всего был выложен 1 (но он "сливает, зараза, 2 дня"); с 2012 года 0 тем; почти все сообщения с момента регистрации - короткие и желчные, носящие оскорбительный характер.
У 3-х даже авок нет.
То Джокер (кто всё просил админов закрыть свои 2 топика), то Анонимус (тема "Зима не будет" с единственными двумя собственными постами).
Какие-то всё 666, 888 да 404 в никах...
-
Посоны, у вас хоть телефон есть?
Если нет, попросите у мамы и прочитайте баркод на моей аве.
Геннадий Задов, какие-то проблемы?
Ты сделал опрос, я проголосовал.
P.S. А на тебя и твои идеи я клал свой железобетонный болт.
Последнее редактирование:
Геннадий Попов
Элитный участник
Спасибо, что помогли мне отмотать страницу до конца.
Читайте, раз уж вы голосуете против, но всё равно заглядываете сюда, )) на следующей странице об индикаторе, на который, если уж и положите свой многоуважаемый болт в очередной раз, то сделаете это себе же в убыток. )
- Статус