Я ТУТ ХВАСТАЮСЬ ГРААЛЕМ!!!
- Автор темы ^_^LEKS^_^
- Дата начала
-
- Теги
- фоеркс грааль
Вечер добрый всем!! 
Для охотников за граалями --
Грааль лежит здесь:
http://forexsystemsru.com/1233549-post60.html
Для охотников за граалями --
Грааль лежит здесь:
http://forexsystemsru.com/1233549-post60.html
Вложения
Последнее редактирование:
Elvis Burunduk
Элитный участник
Вечер добрый всем!!
Дла охотников за граалями --
Грааль лежит здесь:
http://forexsystemsru.com/1233549-post60.html
По твоему скрину может создаться ощущение, что последние селлы улетели только что в просадку.
Положу обновленный скрин, как вы знаете , индюк не рисует, сигналит на нулевой свече. И за 2 часа перед броском цены вверх уже нарисовал бай, поэтому времени было валом чтобы закрыть селлы(или перевести их в БУ) и зайти в бай.
Вложения
DomovenokBrest
♔♕♖♗♘♙
Andrey228304
Местный знаток
phenomenon
Почетный гражданин
МАКСИКУ
Вложения
Mamsya
Элитный участник
Рисующий лже-грааль. Канал типа.
Саса, можешь канал этот выложить?
vaas04
$$$$$$$$$
Идут в комплекте с инди.
Lapusya
VIP-участник
стоплосс - защита депозита ))))
А это не с этой темы индикатор ? https://forexsystemsru.com/temp-korzina-reklama/84228-indikator-i-grail-trial-versiya-34.html
Выложи триалку на неделю посмотреть , знаю что уже давал , но надо же периодически напоминать о себе , иначе забудут . И тогда все вопросы и сомнения по поводу рисовки отпадут . Может не все успели посмотреть и клиентов прибавится !
Коллеги, для начала: истинный Грааль в том, чтобы следовать ПРАВИЛАМ.
Все.
Это и мое убеждение, основанное на опыте, и мнениях многих-многих учителей Fx и биржевых рынков. Тема обширная, о ней отдельно, но одна из основ - следование правилам управления портфелем нескольких "Граалей", увеличение доли работающих "Граалей", снижение доли или отключение неффективных "Граалей", может быть, неэффективных в данный момент. Кому надо ссылку на это трудное, но благодарное дело - велкам.
А теперь об одном конкретном Граале. Сначала, извините, немного теории в очень популярном изложении.
Движение цены во времени - случайный процесс (СП). Это научный термин, есть раздел теории вероятностей - теория случайных процессов. То, что он обусловлен действиями маркетмейкеров - это на картину случайности не влияет, для нас он все равно случайный.
У СП в каждой точке времени (на "срезе") имеется распределение случайной величины - цены. Оно может иметь разные законы, два типичных распределения - равномерное и нормальное. При равномерном спектр вероятностей "размазан" по диапазону, в котором находится цена в данный момент. Нормальное - "колоколообразное", т.е. вероятности сжимаются к середине диапазона. Я убежден, что распределение цены - близко к равномерному. Т.е., бывают "сжатия" плотности вероятности, например там, где сильные уровни, бывают - области с меньшей плотностью вероятности. Но в среднем оно все равно равномерное. Все теория закончилась.
Теперь практика.
Из изложенного следует, что если мы находимся вблизи среднего значения текущего диапазона, то вероятности движения цены в любой момент В СРЕДНЕМ в ЛЮБУЮ сторону на одинаковое расстояние равны.
Из этого положения можно сделать много выводов.
Вывод 1.
Если мы (каким-то образом) снизим убыток при движении цены в УБЫТОЧНУЮ сторону по сравнению с движением в ПРИБЫЛЬНУЮ сторону, то мы на достаточной статистике сделок ВСЕГДА будем в плюсе.
Итак, Стратегия № 1 ("Грааль" намбэ ван).
Открываемся примерно в середине диапазона движения цены. Например, используя индикатор Envelope или две короткие MA (период 2-3), построенные одна по high, другая по low баров. Получится такой переменный кривой коридорчик, в котором, как легко убедиться, цена находится в большой вероятностью.
Очень хорошо использовать уровни и отбой от них пин-барами. Работать лучше на старших таймфреймах.
Открываемся (1-я поз.) лотом 0.10 (условно). Тейк ставим на границе диапазона, причем если диапазон движется, тейк тоже двигает с периодичность раз на бар. Стоп ставим тоже на границу диапазона, противоположную. А теперь - внимание.
На расстоянии 0.4 размера половины диапазона ставим противоположный 1-му стоп-ордер размером в 0.07! (В зависимости от вашего уровня риска, конечно, размеры лотов могут иметь другие значения, но соотношение указано близкое к оптимальному.) У этой 2-й поз. тейк ставим там же, где стоп у 1-й поз., а стоп - там, где тейк у 1-й поз.!
Теперь имеем 3 варианта развития событий.
1- первая поз. дойдет по тейка, получаем профит. Например, при половине диапазона в 50 пп., получим $50.
2- первая поз. уйдет в минус, цена зацепит 2-й ордер, далее пойдет снова в плюс до тейка-1. Получим $1 профита ($50 - $49).
3- цена идет в минус до стопа-1. Получаем убыток в -$29 (-$50+0.7*30п.).
Спреды я не учитываю для того, чтобы не путать.
Итого: 1 случай: +$50, 2 случай: +$1, 3 случай: -$29. Вы видите, что мат. ожидание уже сдвинулось в плюс?
Если даже мы будем рассматривать равновероятные случаи, когда 50% приходится на 1 и 2 случаи, а 50% приходится на 3 случай, мы все равно в плюсе при:
Открыли 100 сделок, 30 - 1 случай, 20 - второй, и 50 - третий (очень жесткое предположение). Тогда:
1 случай: 30*50= $1500
2 случай: 20*1= $20
3 случай: 50*-29= -$1450
Итого: +$70 - но с учетом спредов будем считать, что этот случай я специально взял близким для показателя безубыточности торговли.
В статистике соотношения примерно такие: количество 1 и 3 случаев примерно одинаковые (если открываться по сигналам, например одних пин-баров), количество случаев 2 - невелико и ходит где-то около 10-15% максимум.
При этом - очень реальном и всеми достижимом соотношении - средняя прибыльность будет:
1: 40*$50=$2000
2: 10*$1=$10
3: 40*-$29=-$1160
- как видно, средний профит почти в 2 раза выше среднего убытка.
Это так... не напрягая мозг мудрыми индикаторами и непонятными уровнями, которые каждый проведет по-своему.
А теперь можно подумать и об улучшении статистики... Причем, тоже вероятностными методами.
Все.
Это и мое убеждение, основанное на опыте, и мнениях многих-многих учителей Fx и биржевых рынков. Тема обширная, о ней отдельно, но одна из основ - следование правилам управления портфелем нескольких "Граалей", увеличение доли работающих "Граалей", снижение доли или отключение неффективных "Граалей", может быть, неэффективных в данный момент. Кому надо ссылку на это трудное, но благодарное дело - велкам.
А теперь об одном конкретном Граале. Сначала, извините, немного теории в очень популярном изложении.
Движение цены во времени - случайный процесс (СП). Это научный термин, есть раздел теории вероятностей - теория случайных процессов. То, что он обусловлен действиями маркетмейкеров - это на картину случайности не влияет, для нас он все равно случайный.
У СП в каждой точке времени (на "срезе") имеется распределение случайной величины - цены. Оно может иметь разные законы, два типичных распределения - равномерное и нормальное. При равномерном спектр вероятностей "размазан" по диапазону, в котором находится цена в данный момент. Нормальное - "колоколообразное", т.е. вероятности сжимаются к середине диапазона. Я убежден, что распределение цены - близко к равномерному. Т.е., бывают "сжатия" плотности вероятности, например там, где сильные уровни, бывают - области с меньшей плотностью вероятности. Но в среднем оно все равно равномерное. Все теория закончилась.
Теперь практика.
Из изложенного следует, что если мы находимся вблизи среднего значения текущего диапазона, то вероятности движения цены в любой момент В СРЕДНЕМ в ЛЮБУЮ сторону на одинаковое расстояние равны.
Из этого положения можно сделать много выводов.
Вывод 1.
Если мы (каким-то образом) снизим убыток при движении цены в УБЫТОЧНУЮ сторону по сравнению с движением в ПРИБЫЛЬНУЮ сторону, то мы на достаточной статистике сделок ВСЕГДА будем в плюсе.
Итак, Стратегия № 1 ("Грааль" намбэ ван).
Открываемся примерно в середине диапазона движения цены. Например, используя индикатор Envelope или две короткие MA (период 2-3), построенные одна по high, другая по low баров. Получится такой переменный кривой коридорчик, в котором, как легко убедиться, цена находится в большой вероятностью.
Очень хорошо использовать уровни и отбой от них пин-барами. Работать лучше на старших таймфреймах.
Открываемся (1-я поз.) лотом 0.10 (условно). Тейк ставим на границе диапазона, причем если диапазон движется, тейк тоже двигает с периодичность раз на бар. Стоп ставим тоже на границу диапазона, противоположную. А теперь - внимание.
На расстоянии 0.4 размера половины диапазона ставим противоположный 1-му стоп-ордер размером в 0.07! (В зависимости от вашего уровня риска, конечно, размеры лотов могут иметь другие значения, но соотношение указано близкое к оптимальному.) У этой 2-й поз. тейк ставим там же, где стоп у 1-й поз., а стоп - там, где тейк у 1-й поз.!
Теперь имеем 3 варианта развития событий.
1- первая поз. дойдет по тейка, получаем профит. Например, при половине диапазона в 50 пп., получим $50.
2- первая поз. уйдет в минус, цена зацепит 2-й ордер, далее пойдет снова в плюс до тейка-1. Получим $1 профита ($50 - $49).
3- цена идет в минус до стопа-1. Получаем убыток в -$29 (-$50+0.7*30п.).
Спреды я не учитываю для того, чтобы не путать.
Итого: 1 случай: +$50, 2 случай: +$1, 3 случай: -$29. Вы видите, что мат. ожидание уже сдвинулось в плюс?
Если даже мы будем рассматривать равновероятные случаи, когда 50% приходится на 1 и 2 случаи, а 50% приходится на 3 случай, мы все равно в плюсе при:
Открыли 100 сделок, 30 - 1 случай, 20 - второй, и 50 - третий (очень жесткое предположение). Тогда:
1 случай: 30*50= $1500
2 случай: 20*1= $20
3 случай: 50*-29= -$1450
Итого: +$70 - но с учетом спредов будем считать, что этот случай я специально взял близким для показателя безубыточности торговли.
В статистике соотношения примерно такие: количество 1 и 3 случаев примерно одинаковые (если открываться по сигналам, например одних пин-баров), количество случаев 2 - невелико и ходит где-то около 10-15% максимум.
При этом - очень реальном и всеми достижимом соотношении - средняя прибыльность будет:
1: 40*$50=$2000
2: 10*$1=$10
3: 40*-$29=-$1160
- как видно, средний профит почти в 2 раза выше среднего убытка.
Это так... не напрягая мозг мудрыми индикаторами и непонятными уровнями, которые каждый проведет по-своему.
А теперь можно подумать и об улучшении статистики... Причем, тоже вероятностными методами.
phenomenon
Почетный гражданин
Вложения
eevviill2
Местный знаток
Хо хо. Что то у нас похожи граали
Вложения
Норм
VIP-участник
Согласен. Но придерживаюсь мнения, что грааль - это то, что следуя правилам, может помочь удвоить депо хотя бы за неделю, не говоря уж об одном дне...
То что ты предлагаешь, затратно по времени относительно результата и граалем может называться с натяжкой, спасибо, но я еще поищу...
Последнее редактирование:
panamamaster
Активный участник
продолжение мотивации
Вложения
Последнее редактирование: