Я ТУТ ХВАСТАЮСЬ ГРААЛЕМ!!!

[funny59]

"Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж.

Он над нами издевался. Ну сумасшедший, что возьмешь!"

не надо ничего повторять, надо самому делать так, чтобы самому же было понятно что и для чего делаешь...
к примеру, берем два треугольных окна, симметричное - по частоте, несимметричное - по времени...

Посмотреть вложение 442636

зачем такое чудо-юдо?
для того, чтобы сохранить минимальную ширину главного лепестка (как у прямоугольного окна, сиречь простой скользящей средней), но при этом уменьшить уровень боковых лепестков... сравниваем

Посмотреть вложение 442637

видим небольшие нюансы, а эти нюансы могут дорого стоить в трейдинге

Привет. Ну снова ты за своё ...
Всё правильно! Индюшки по правильному надо создавать самостоятельно по своему психотипу ...
Однако обычно "лямку тянут только единицы". Вот ты владеешь глубокими познаниями в фильтрации сигналов, которые тебе позволяют в голове геометрически представить, либо интуитивно понять преимущество той или иной составляющей индикатора или математической его части. Ты тот "избранный"! И мне импонируют такие люди - "в них вся сила"!
Но мир устроен по другому! Сейчас главное не новаторство, а улучшенные возможности!
Т.е. товар больше привлекателен и имеет преимущество над аналогичными в том случае, если имеет (на примере индикатора) лучшую точность, предсказательность, смысл и пр. Тем самым я хочу сказать, что в большинстве случаев не надо сейчас придумывать что-либо - можно просто "украсть" и сделать лучше. Вон IRIP постоянно намекает на то, что я ворую его идеи, хотя ни одной не украл ... Хотя ни одной идеи не взял от его ... Не помоту что не смог или совесть не позволила, а потому что его подход не подходит моему психотипу.
Так вот - можно придумать 100500 разных индикаторов, но как их применять?
У меня как раз и есть определённые способности увидеть в индикаторе не его внутреннюю сущность, а его возможности в части применения. И я машинным способом придумал как можно отобрать из 100500 индикаторов только те, которые максимально отображают текущую картину.
Хвастаться индикаторами можно сколько угодно, но как их применять? Вот главный вопрос.
Только симбиоз, только хардкор!!!

 

[13oleg13]

вот пример там где зачеркнуто такой сигнал не катит потому как точка просигналила ну посте стрелки далеко более трех свечек. работает и на м15 и на м30 и на Н1. но всеже с подвалом вариант и с точкой самое то!

посмотреть бы на индюшки. можт и фильтр какой посоветую

 

[funny59]

спасибо за предупреждение. но индюк как фильтр шикарно подошол. насчет продления срока работы я думаю с вами можно решить этот вопрос?

Конечно решим

 

[magistr91]

посмотреть бы на индюшки. можт и фильтр какой посоветую

я случайно на просторах нашол их. они жаль- в закрытом коде. но как пишет выше funny59 выше в своем сообщениии Очень важно индивидуально подобрать найти свое чтоли- в этом и труд.

 

[magistr91]

посмотреть бы на индюшки. можт и фильтр какой посоветую

а фильтр и у меня есть ну достаточно толковый и не рисующий я имею в виду кроме того что от funny59

 

[funny59]

"Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж.
Он над нами издевался. Ну сумасшедший, что возьмешь!"

не надо ничего повторять, надо самому делать так, чтобы самому же было понятно что и для чего делаешь...
к примеру, берем два треугольных окна, симметричное - по частоте, несимметричное - по времени...

Посмотреть вложение 442636

зачем такое чудо-юдо?
для того, чтобы сохранить минимальную ширину главного лепестка (как у прямоугольного окна, сиречь простой скользящей средней), но при этом уменьшить уровень боковых лепестков... сравниваем

Посмотреть вложение 442637

видим небольшие нюансы, а эти нюансы могут дорого стоить в трейдинге

Продолжу, вот смотри скрин:

Три индюшка (на графике (ступеньки) + два в подвале) - параметры эти индюшков по отдельности хороши, но вместе лучше. У всех этих индикаторов разная основа, разная природа их внутреннего состояния, в одном только цена и её арифметическая составляющая, в одном подвале интеграционная и дифференциальная, второй подвал отображает другой процесс, который можно описать как скорость движения цены.
Так вот параметры этих всех трёх индюшков определяются не на глаз, а машинным способом. Посмотри на скрин: параметры подвалов выбраны так, что по факту немного опережают индюшка на графике. Как ты думаешь это сделано - так получилось само? Нет сразу сознательно применён такой подход.
А вот синие и красные точки на скрине - это нейросетевой аппарат показывающий возможное направление следующей ступеньки - погрешность на тестовой выборке в 1234 бара составляет около 7-8%. Т.е. данный подход позволяет с точностью в более чем 90% узнать то, что надо в конкретном этом случае.
Ладно, ухожу за плинтус. Некогда мне, работу работать надо.

 

[AlexeNP]

"Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж.

Привет. Ну снова ты за своё ...
Всё правильно! Индюшки по правильному надо создавать самостоятельно по своему психотипу ...
Однако обычно "лямку тянут только единицы". Вот ты владеешь глубокими познаниями в фильтрации сигналов, которые тебе позволяют в голове геометрически представить, либо интуитивно понять преимущество той или иной составляющей индикатора или математической его части. Ты тот "избранный"! И мне импонируют такие люди - "в них вся сила"!
Но мир устроен по другому! Сейчас главное не новаторство, а улучшенные возможности!
Т.е. товар больше привлекателен и имеет преимущество над аналогичными в том случае, если имеет (на примере индикатора) лучшую точность, предсказательность, смысл и пр. Тем самым я хочу сказать, что в большинстве случаев не надо сейчас придумывать что-либо - можно просто "украсть" и сделать лучше. Вон IRIP постоянно намекает на то, что я ворую его идеи, хотя ни одной не украл ... Хотя ни одной идеи не взял от его ... Не помоту что не смог или совесть не позволила, а потому что его подход не подходит моему психотипу.
Так вот - можно придумать 100500 разных индикаторов, но как их применять?
У меня как раз и есть определённые способности увидеть в индикаторе не его внутреннюю сущность, а его возможности в части применения. И я машинным способом придумал как можно отобрать из 100500 индикаторов только те, которые максимально отображают текущую картину.
Хвастаться индикаторами можно сколько угодно, но как их применять? Вот главный вопрос.
Только симбиоз, только хардкор!!!

вам бы фантастику писать.... или писать...
не надо наводить тень на плетень, делаешь энтропийный портрет индикатора и тут же начинаешь понимать где и когда его можно использовать

 

[redneedle]

"Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж.

Привет. Ну снова ты за своё ...
Всё правильно! Индюшки по правильному надо создавать самостоятельно по своему психотипу ...
Однако обычно "лямку тянут только единицы". Вот ты владеешь глубокими познаниями в фильтрации сигналов, которые тебе позволяют в голове геометрически представить, либо интуитивно понять преимущество той или иной составляющей индикатора или математической его части. Ты тот "избранный"! И мне импонируют такие люди - "в них вся сила"!
Но мир устроен по другому! Сейчас главное не новаторство, а улучшенные возможности!
Т.е. товар больше привлекателен и имеет преимущество над аналогичными в том случае, если имеет (на примере индикатора) лучшую точность, предсказательность, смысл и пр. Тем самым я хочу сказать, что в большинстве случаев не надо сейчас придумывать что-либо - можно просто "украсть" и сделать лучше. Вон IRIP постоянно намекает на то, что я ворую его идеи, хотя ни одной не украл ... Хотя ни одной идеи не взял от его ... Не помоту что не смог или совесть не позволила, а потому что его подход не подходит моему психотипу.
Так вот - можно придумать 100500 разных индикаторов, но как их применять?
У меня как раз и есть определённые способности увидеть в индикаторе не его внутреннюю сущность, а его возможности в части применения. И я машинным способом придумал как можно отобрать из 100500 индикаторов только те, которые максимально отображают текущую картину.
Хвастаться индикаторами можно сколько угодно, но как их применять? Вот главный вопрос.
Только симбиоз, только хардкор!!!

прошу прощения что влезаю но
любой индикатор , даже хитро сделанный
это всегда линейность и статистическая предсказуемость в длинную 50/50
как то я попросил друга прогера собрать данные котировок в определенной статистической закономерности, он написал прогу и у нас был шок ... тысячи вариантов уравновешивали себя в долгую, без вариантов!
поэтому имхо, важным являются сопутствующие факторы ("системные мелочи" на чарте) которые фильтруют негативную статистику. В этом лежит оптимизация положительной статистики

 

[funny59]

вам бы фантастику писать.... или писать...
не надо наводить тень на плетень, делаешь энтропийный портрет индикатора и тут же начинаешь понимать где и когда его можно использовать

Я ему про помидоры ... Он мне про огурцы ...
Назови мне хотя бы пару людей с данного форума, которые владеют по азами энтропийного анализа кроме тебя! Это на словах очень просто сказать ...
Я на своей шкуре познал опыт "теоретических заблуждений" - когда теоретические выкладки показывают очень даже хорошо, а по факту "фига с маслом".
Предлагаю больше не мусолить данную тему - у меня просто нет таких познаний ... И честно говоря совсем не хочется разбираться в этом. Всего доброго.

 

[funny59]

прошу прощения что влезаю но
любой индикатор , даже хитро сделанный
это всегда линейность и статистическая предсказуемость в длинную 50/50
как то я попросил друга прогера собрать данные котировок в определенной статистической закономерности, он написал прогу и у нас был шок ... тысячи вариантов уравновешивали себя в долгую, без вариантов!
поэтому имхо, важным являются сопутствующие факторы ("системные мелочи" на чарте) которые фильтруют негативную статистику. В этом лежит оптимизация положительной статистики

И этим я тоже в своё время занимался ...
На истории в 1 млн баров искал возможные пАттерны: одно, двух, трёх и более -барные - и они есть!!! С разной долей вероятности исполнения. Есть даже такие, что исполняются в 90% случаев. Т.е. закономерность не задавалась, а искалась. Но потом я для себя решил, что это тупиковая ветвь ... Почему? Да потому, что всё вокруг меняется и я тогда совершенно не владел определёнными знаниями! Возможно если сейчас заново погружаться в этот вопрос и обрабатывать исходный ряд полиномами, а потом уже искать закономерности, что-то и может выгореть, но если честно совсем этим заниматься не хочется.
Теперь про работу индикатора в долгую (собственно как и поиск этих закономерностей): методом проб и ошибок пришла мне в "бестолковку" такая мысль - везде есть инертность, в том числе и в движении цен. Одномоментно график движения не может поменяться, конечно есть всякие новостные скачки, вносящие неоднородность в общую картину, но в целом на системном уровне нет резких изменений. Развиваю эту идею я со всей долей ответственности заявляю, что если цена на истории в N количество баров двигалась соблюдая какие-то внутренние неизвестные закономерности, то можно принять, что ближайшие N/5 баров (ну это примерно) будет всё также двигаться. Пример и подтверждение этому было совсем недавно - конец 2018 и начало 2019 года размах движения котировок увеличился, а потом пришёл в нормальное русло. Увеличение и спад происходил не одномоментно - не верите, сами посмотрите. Именно это свойство инертности и можно использовать. Даже машка простая (которую многие недолюбливают) может зарабатывать и даже в текущий момент при условии правильно подобранного периода.
Исходя из изложенного, только Сабит с его продуктами показывает что у него "несливатор" на протяжении 20-ти лет может работать с миллиардными прибылями.
Всё остальное, не такое постоянное ... И требует оптимизации.

 

[funny59]

Вот скрин:

Кто мешает при появлении красной точки продать, а синей купить?
Уже достаточно постоянный профит получается ... Да есть убытки, куда без них, но в основном не плохо. Но мне и этого мало - из-за жадности патологической ...
Сейчас разрабатываю и опробую аппарат, который будет выдавать два сигнала: (1) возможную цель и (2) скорость движения к этой цели. Что из этого выйдет не знаю, но "сука интересно" ...
P.S. Возможно даже применю горизонтальные объёмы, но пока не могу придумать как это в машину запихать правильно ...
P.S.2 Кому интересно на канадце только что сигнал в бай прилетел:

 

[redneedle]

заразная это гадость пересечения , вообще думать отучает
разве что регулярная оптимизация остается

 

[Mazit]

заразная это гадость пересечения , вообще думать отучает
разве что регулярная оптимизация остается Посмотреть вложение 442844

Дружище, подскажи что за индюшок в подвале?

 

[Valecastro]

contagious is the disgust of crossing, generally weaning off thinking
unless regular optimization remains Посмотреть вложение 442844

please share this turkey

 

[mostholy]

заразная это гадость пересечения , вообще думать отучает
разве что регулярная оптимизация остается Посмотреть вложение 442844

Поделитесь подвалом пожалуйста.

 

[стас0202]

заразная это гадость пересечения , вообще думать отучает
разве что регулярная оптимизация остается Посмотреть вложение 442844

Рисовалка, но смотрится интересно.....

 

[magistr91]

Вот на открытиии новой есть сигнал экспирация 1 свечка . интересно посмотреть как отработает

 

[funny59]

Вот на открытиии новой есть сигнал экспирация 1 свечка . интересно посмотреть как отработает

Привет. Ох и допляшешься ты с такими параметрами:


Это параметры по умолчанию - и они очень далеки от оптимального. Потом будешь кричать, что ФАНЯ всех обманул ...

 

[IRIP]

Возможно даже применю горизонтальные объёмы, но пока не могу придумать как это в машину запихать правильно ...

чтобы это придумать, нужна сначала система, которая будет фиксировать
все входы и положение каждого индикатора, во время входа

https://forexsystemsru.com/threads/nejroset-poluchenie-i-analiz-dannyx.90153/page-5#post-1692022

прочие параметры - это и есть показатели индикаторов, на момент сделки

потом, после набора статистики, останется только загнать это всё ... и проанализировать

 

[magistr91]

Привет. Ох и допляшешься ты с такими параметрами:
Посмотреть вложение 442853

Это параметры по умолчанию - и они очень далеки от оптимального. Потом будешь кричать, что ФАНЯ всех обманул ...

та я не пляшу- по умолчанию потому что я увидел пользу в нем как фильтр - ты понимаешь свой индюк по своему более углубленно чтоли. и я не торгую на реале пока. та и вообще бинарки чет пока не внушают оптимизма- это может и ошибочно насчет недоверия бинарам но пока так