Лучшие форекс брокеры: дайте совет!

[XSON]

Да сходить надо обязательно тем более что филиал Самарский присутствует . Вот сам как раз собрался . Мне бы хотябы биржевые условия узнать и то был бы уже большой прогресс .. А насчет игры против клиента , да конечно играют о чем ты говоришь ) . Другое дело смотря как клиент играет ) скальпирует он или играет средними или долгими позициями ) .

Если клиенту постоянно не дают открыть позицию - это явно играют против, а если скользят в минус, хоть и постоянно, то это не факт что против него играют.
Для скальпера - это очень критично. Для меня, как в основном среднесрочнику и интрадей - это не критично, хотя вижу, что скольжу в основном, в минус.
По поводу рубля, я его не смотрю, не на ФОРЕКСЕ, не на бирже поэтому АБСОЛЮТНО ничего сказать не могу.

 

[HUDSON]

Если клиенту постоянно не дают открыть позицию - это явно играют против, а если скользят в минус, хоть и постоянно, то это не факт что против него играют.
Для скальпера - это очень критично. Для меня, как в основном среднесрочнику и интрадей - это не критично, хотя вижу, что скольжу в основном, в минус.
По поводу рубля, я его не смотрю, не на ФОРЕКСЕ, не на бирже поэтому АБСОЛЮТНО ничего сказать не могу.

Если с точки зрения математики , проскальзывание равновероятно в обе стороны , по этому если проскальзывания всегда в минус это одно из двух , либо как ты сказал играют против тебя , либо что более вероятно в этом проскальзывании скрыта неофишируемая накидка к спреду , по тому у всех проскальзывания и отрицательные в основном . На входе в позицию можно защититься от этого просто поставить проскальзывания на вход пунктов 5-15 пятизначных и в таком случае отправленный на сервер запрос исполнится только если цена изменится не более чем в этом диапазоне . А когда тебе закрыться надо то тут уже сложнее , закрываться тебе придется , лучше закрыться чем потерять еще больше . А вообще если ты знаешь где точно закрыться и знаешь что следующие несколько тиков дадут проскальлзывание в твою пользу то проскальзывание и положительным может быть . Но как ты сам понимаешь даже если оно по факту положительное тебе его уменьшат либо вообще в минус перетянут . За тиками уследить очень сложно . это можно только с помощью записи тиков в файл и одновременного отслеживания цен входа и выхода найти где тебя обокрали . ) вручную никак .

 

[XSON]

Если с точки зрения математики , проскальзывание равновероятно в обе стороны , по этому если проскальзывания всегда в минус это одно из двух , либо как ты сказал играют против тебя , либо что более вероятно в этом проскальзывании скрыта неофишируемая накидка к спреду , по тому у всех проскальзывания и отрицательные в основном . На входе в позицию можно защититься от этого просто поставить проскальзывания на вход пунктов 5-15 пятизначных и в таком случае отправленный на сервер запрос исполнится только если цена изменится не более чем в этом диапазоне . А когда тебе закрыться надо то тут уже сложнее , закрываться тебе придется , лучше закрыться чем потерять еще больше . А вообще если ты знаешь где точно закрыться и знаешь что следующие несколько тиков дадут проскальлзывание в твою пользу то проскальзывание и положительным может быть . Но как ты сам понимаешь даже если оно по факту положительное тебе его уменьшат либо вообще в минус перетянут . За тиками уследить очень сложно . это можно только с помощью записи тиков в файл и одновременного отслеживания цен входа и выхода найти где тебя обокрали . ) вручную никак .

Ну у меня нет роботов, я в основном Limit-ордерами работаю, поэтому если закрываюсь вручную - замечаю что просказования иногда бывают ОЧЕНЬ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ в основном в минус примерно в тех пределах как ты говоришь, может еще меньше. Меня не напрягает

 

[Rann]

Из свежего в Альпари (положительное проскальзывание на счете от АМТС в +421 пункт):

_http://forum.alpari.ru/index.php?/topic/85692-novyj-schet-proecnmt4-ot-amts-opros/page-46#entry3947757

 

[HUDSON]

Из свежего в Альпари (положительное проскальзывание на счете от АМТС в +421 пункт):

_http://forum.alpari.ru/index.php?/topic/85692-novyj-schet-proecnmt4-ot-amts-opros/page-46#entry3947757

там какие то 2 сделки , судя по всему закрылись на гепах по профиту , или на пробое . Там положительные проскальзывания могут и до 3000 пунктов доходить , так же и в обратную сторону на лосе . Но если вы последите за тиками то скорее всего обнаружите что оно должно было закрыться не в +421 а скажем в +426 . И так в большинстве случаев . Это и есть отрицательное проскальзывание . Как это наглядно обнаружить . возьмите сову которая на бум открывает сделки , само собой мат ожидание у нее будет "0" но вы получите Ma= - ( спред + комиссия + своп + проскальзывание ) . Если ваше Ma + спред + комиссия + своп != 0 то это значит с проскальзываниями у брокера не все чисто а если < 0 то следовательно вас обманывают и в проскальзывании заключен дополнительный спред . Дьявол кроется в деталях ... Никто вам положительные проскальзывания не подарит ... поскольку это прибавка к вашему мат ожиданию .

 

[SergeiG]

там какие то 2 сделки , судя по всему закрылись на гепах по профиту , или на пробое . Там положительные проскальзывания могут и до 3000 пунктов доходить , так же и в обратную сторону на лосе . Но если вы последите за тиками то скорее всего обнаружите что оно должно было закрыться не в +421 а скажем в +426 . И так в большинстве случаев . Это и есть отрицательное проскальзывание . Как это наглядно обнаружить . возьмите сову которая на бум открывает сделки , само собой мат ожидание у нее будет "0" но вы получите Ma= - ( спред + комиссия + своп + проскальзывание ) . Если ваше Ma + спред + комиссия + своп != 0 то это значит с проскальзываниями у брокера не все чисто а если < 0 то следовательно вас обманывают и в проскальзывании заключен дополнительный спред . Дьявол кроется в деталях ... Никто вам положительные проскальзывания не подарит ... поскольку это прибавка к вашему мат ожиданию .

И тем не менее оно есть. Разве гепы были на днях на столько пунктов? А на новостях цена конечно скакала. В принципе главное, что не отменяют, и плюс, а не минус, всегда хорошо.

 

[HUDSON]

Конечно есть . Слышали о таком понятии как случайная величина ? Статистическое распределение . ? плотность вероятности ? Интеграл плотности вероятности по случайной величине от минус до плюс бесконечности равен единице . В случае отсутствия махинаций с проскальзыванием плотность вероятности симметрична относительно матожидания случайной величины и в случае рынка это мат ожидание равно 0 . В иных случаях график плотности вероятности смещен по оси X в минус или в плюс . в реальности это всегда минус . и везде полно таких гепов , и там тиков может быть штук 10 в секунду , межтиковое расстояние может доходить до сотни пунктов , и до тысяч спокойно . а тейк профиту все равно на каком он графике он активируется при касании цены , если следующий тик улетает на 3000 пунктов в любую сторону и приказ на закрытие не успевает дойти до сервера до того как пришел следующий тик то сервер вынужден закрыть по той цене которая есть сейчас . От сюда и такие проскальзывания . Если бы такое проскальзывание имело место всегда да мне тогда стратегия не нужна . Я буду на бум открываться и сразу крыться и 42 пипса у меня в кармане )) 42 пипса и средний спред 16-30 получаю 12-26 пипсов профита всегда ))) . Такой брокер есть только в моих мечтах ))) .

 

[Rann]

там какие то 2 сделки , судя по всему закрылись на гепах по профиту , или на пробое . Там положительные проскальзывания могут и до 3000 пунктов доходить , так же и в обратную сторону на лосе . Но если вы последите за тиками то скорее всего обнаружите что оно должно было закрыться не в +421 а скажем в +426 . И так в большинстве случаев . Это и есть отрицательное проскальзывание . Как это наглядно обнаружить . возьмите сову которая на бум открывает сделки , само собой мат ожидание у нее будет "0" но вы получите Ma= - ( спред + комиссия + своп + проскальзывание ) . Если ваше Ma + спред + комиссия + своп != 0 то это значит с проскальзываниями у брокера не все чисто а если < 0 то следовательно вас обманывают и в проскальзывании заключен дополнительный спред . Дьявол кроется в деталях ... Никто вам положительные проскальзывания не подарит ... поскольку это прибавка к вашему мат ожиданию .

Что рынок отдал, то вы и получили. Альпари на нашем типе счета не берет себе ни единого лишнего пункта (так же как и другие компании, которые работают на технологиях AMTS), могу гарантировать. Все сделки хеджируются, есть цены от поставщиков и есть цены у клиента, и при необходимости все можно проверить.

Если бы вы, например, выразили желание поспорить со мной тысяч на 10 долларов, я бы приложил массу усилий, чтобы убедить Альпари раскрыть информацию какому-либо независимому арбитражу (например, администрации этого форума) и доказать, что нет никакой мутни. Спорим?

 

[HUDSON]

Что рынок отдал, то вы и получили. Альпари на нашем типе счета не берет себе ни единого лишнего пункта (так же как и другие компании, которые работают на технологиях AMTS), могу гарантировать. Все сделки хеджируются, есть цены от поставщиков и есть цены у клиента, и при необходимости все можно проверить.

Если бы вы, например, выразили желание поспорить со мной тысяч на 10 долларов, я бы приложил массу усилий, чтобы убедить Альпари раскрыть информацию какому-либо независимому арбитражу (например, администрации этого форума) и доказать, что нет никакой мутни. Спорим?

Вы бы могли это сделать . Возможно Альпари и честный брокер , в чем я конечно сомневаюсь . По возможности можно в свечу пару лишних несуществующих тиков добавить и вы их никогда не найдете . И будете думать что закрылось все там где надо . Вы это никак не проверите . К слову я был в Альпари лично и разговаривал с этими товарищами . Хотел выяснить подробно каковы их издержки реальные в спредовом эквиваленте , тоесть как там и кому он распределяется по каким пропорциям . Они темнили мол это коммерческая тайна ... Знаю я эту коммерческую тайну ... В любом случае среднего положительного проскальзывания там не будет . Максимум ноль . Еще все как пить дать лечили что мол мы ничего не скрываем от клиентов . У нас нет скрытых серверов для собственного пользования , это тоже скорее всего ложь ... Если бы я был брокером они бы у меня были сто процентов для собственного пользования , с биржевыми спредами и прочим . а для клиенов будьте добры спред в пунктах уплачивать , нечего вам скальпировать ...

 

[Rann]

Вы бы могли это сделать . Возможно Альпари и честный брокер , в чем я конечно сомневаюсь . По возможности можно в свечу пару лишних несуществующих тиков добавить и вы их никогда не найдете . И будете думать что закрылось все там где надо . Вы это никак не проверите . К слову я был в Альпари лично и разговаривал с этими товарищами . Хотел выяснить подробно каковы их издержки реальные в спредовом эквиваленте , тоесть как там и кому он распределяется по каким пропорциям . Они темнили мол это коммерческая тайна ... Знаю я эту коммерческую тайну ... В любом случае среднего положительного проскальзывания там не будет . Максимум ноль . Еще все как пить дать лечили что мол мы ничего не скрываем от клиентов . У нас нет скрытых серверов для собственного пользования , это тоже скорее всего ложь ... Если бы я был брокером они бы у меня были сто процентов для собственного пользования , с биржевыми спредами и прочим . а для клиенов будьте добры спред в пунктах уплачивать , нечего вам скальпировать ...

О каких тиках вы говорите? Что это за бред?
Поясните на конкретном гипотетическом примере с цифрами.
Сделка была исполнена у контрагента с некоторым проскальзыванием. Независимо от тиков и чего угодно еще, в Альпари сделка была исполнена с точно таким же (пункт-в-пункт) проскальзыванием.

 

[HUDSON]

О каких тиках вы говорите? Что это за бред?
Поясните на конкретном гипотетическом примере с цифрами.
Сделка была исполнена у контрагента с некоторым проскальзыванием. Независимо от тиков и чего угодно еще, в Альпари сделка была исполнена с точно таким же (пункт-в-пункт) проскальзыванием.

Вот потому что вы даже не знаете что такое тик и с чем его едят у вас это и вызывает такую бурную реакцию ... Тик это наименьшая единица дискретности графика , из тиков состоят бары . Если вы внутрь бара поместите пару тройку лишних тиков либо чуть чуть подкорректируете имеющиеся это вряд ли кто то заметит ведь конфигурация свечи от этого не изменится , High и Low так же как и Open и Close можно вообще не трогать . И всегда можно сослаться на то что все дело в исполнении и так получилось что запрос исполнялся очень долго и по этому мы закрыли вот по тем тикам (которых в действительности может и не быть ) . А контрагент тики подрисовывает или брокер это уже не важно . Для вас это может быть не существенно и для любого игрока который играет долгими позициями . А скальпинг это очень тонкое дело , и данные нюансы нужно продумывать . Я ни альпари ни кого то еще не собираюсь в чем то уличать , потому что да если так оно мне ничего не даст , да и лишняя трата времени . И что такое проскальзывание это ни что иное результат задержки обработки запроса . Если запрос не был исполнет по текущей цене то он должен быть исполнен по ценам одного из следующих тиков а никак ни по какой то иной цене . И какие вам примеры нужны я все разжевал как в первом классе ...

 

[Тан]

На МТ то какая разница сколько тиков если они за диапазон цены не выходят и все в теле свечи как вы описываете? Ну закроется ордер не сейчас, так позже, главное то цена, а не тик.
А с тиками работать это на Си Трейдер, а не на метак надо.

 

[Rann]

Если вы внутрь бара поместите пару тройку лишних тиков либо чуть чуть подкорректируете

То как это на проскальзывание повлияет? Если мы знаем, что скользит поставщик, а не брокер.

 

[Rann]

Я вас еще раз прошу, дайте пример с цифрами.

 

[HUDSON]

То как это на проскальзывание повлияет? Если мы знаем, что скользит поставщик, а не брокер.

Ну и что ? А брокеру что трудно приукрасить чуток это проскальзывание в некоторых случаях где это будет незаметно ? Вы просите меня "Дай мне то не знаю что " ... Чтобы дать пример с цифрами нужно знать во первых стакан поставщика , потом сравнить со стаканом брокера , а лучше всего еще и биржевой стакан и сравнивая все эти 3 стакана смотреть где что отличается это как минимум . вручную это вообще никак не сделать . это только с помощью специально написанной утилиты можно сделать . Что вы уцепились в свой пример .. Я просто озвучил механизмы как и где можно пощипывать клиента так что он не узнает .. И думаю я далеко не первый кто эти вещи понял .. по этому с успехом те кто может это будут использовать . просто обычный клиент да никогда он заморачиваться не будет какими то там тиками , у него свечки есть .. Да даже я сам никогда не буду этим бредом заниматься потому что это абсолютно бессмысленно . Ну найдете вы эти примеры и что ? Будете притензии предьявлять ? Лично у меня времени нет на подобные вещи . Да и меня как клиента вообще не волнует кто там у вас скользит поставщик или брокер ... я просто возьму контору сменю да и все ..

 

[Rann]

Ну и что ? А брокеру что трудно приукрасить чуток это проскальзывание в некоторых случаях где это будет незаметно ? Вы просите меня "Дай мне то не знаю что " ... Чтобы дать пример с цифрами нужно знать во первых стакан поставщика , потом сравнить со стаканом брокера , а лучше всего еще и биржевой стакан и сравнивая все эти 3 стакана смотреть где что отличается это как минимум . вручную это вообще никак не сделать . это только с помощью специально написанной утилиты можно сделать . Что вы уцепились в свой пример .. Я просто озвучил механизмы как и где можно пощипывать клиента так что он не узнает .. И думаю я далеко не первый кто эти вещи понял .. по этому с успехом те кто может это будут использовать . просто обычный клиент да никогда он заморачиваться не будет какими то там тиками , у него свечки есть .. Да даже я сам никогда не буду этим бредом заниматься потому что это абсолютно бессмысленно . Ну найдете вы эти примеры и что ? Будете притензии предьявлять ? Лично у меня времени нет на подобные вещи . Да и меня как клиента вообще не волнует кто там у вас скользит поставщик или брокер ... я просто возьму контору сменю да и все ..

Ерунду писать у вас значит есть время?

Брокеру трудно приукрасить проскальзывания так, чтобы они при этом были пункт-в-пункт как у поставщика.

Пример с цифрами я имею в виду такой:

Шли цены: 100, 102, 105, 107,
Когда цена была 102 брокер отправил ордер на поставщика.
Поставщик исполнил по 105, брокер клиенту подтвердил цену 105 (проскальзывание -3).

Вопрос.
Куда надо вставить пару тиков, чтобы цена исполнения изменилась?

 

[HUDSON]

Ерунду писать у вас значит есть время?

Брокеру трудно приукрасить проскальзывания так, чтобы они при этом были пункт-в-пункт как у поставщика.

Пример с цифрами я имею в виду такой:

Шли цены: 100, 102, 105, 107,
Когда цена была 102 брокер отправил ордер на поставщика.
Поставщик исполнил по 105, брокер клиенту подтвердил цену 105 (проскальзывание -3).

Вопрос.
Куда надо вставить пару тиков, чтобы цена исполнения изменилась?

Да в любое место вставляйте после 102 , только чтобы не сильно в глаза бросалось .. если вон люди пишут что им свечи рисуют как хотят , вы думаете лишний тик люди заметят ? Это вы теоретически рассуждаете а вы попробуйте на практике это отследить . Этим никто заниматься не будет . Даже если вы найдете допустим вы нашли отклонение .. показываете а брокер вам говорит вот смотрите на нашу историю там нет этого тика , мол это ошибка вашего терминала или еще чего ... Просто данный тик был отправлен конкретно в ваш терминал и больше никому только и всего ... даже если вы доказали сей факт вам возместят ущерб и вас на заметку возьмут и найдут другой способ воздействия . И больше вы такого не увидите а кто слепошара того можно и дальше пощипывать .. Я не говорю что все так делать будут , ну кто то точно будет.. И про ерунду ну не надо ... все знают что ДЦ не для того чтобы клиент выигрывал , а чтобы нес деньги . Это просто один из вариантов действий ... думаю методов гораздо больше в действительности .

 

[Rann]

Да в любое место вставляйте после 102 , только чтобы не сильно в глаза бросалось

Вставляю:

Шли цены: 100, 102, 104, 106, 105, 107,
Когда цена была 102 брокер отправил ордер на поставщика.
Поставщик исполнил по 105, брокер клиенту подтвердил цену 105 (проскальзывание -3).

Ничего не изменилось.

Вопрос важный:
Если бы брокер исполнил по цене 104 или 106, которых у поставщика не было, то как он смог бы заставить поставщика тоже исполнить по цене, которой не было?

 

[HUDSON]

Вставляю:

Шли цены: 100, 102, 104, 106, 105, 107,
Когда цена была 102 брокер отправил ордер на поставщика.
Поставщик исполнил по 105, брокер клиенту подтвердил цену 105 (проскальзывание -3).

Ничего не изменилось.

Вопрос важный:
Если бы брокер исполнил по цене 104 или 106, которых у поставщика не было, то как он смог бы заставить поставщика тоже исполнить по цене, которой не было?

Конечно никак , эти цены будут отличаться просто напросто . Я понимаю к чему вы клоните что как поставщик исполнил так и у брокера должно быть ... Но в реальности все может быть чуточку иначе . конечно если вы сравните что там и как закрылось у того и что и как закрылось у другого вы найдете это отклонение , но как я уже сказал этим заниматься никто не будет ... По этому кое где можно и закрыть чуточку по другой цене .. А в случае вопросов сослаться на неполадку чего либо ..
Кстати пользуясь случаем судя по всему вы здесь человек знающий и уважаемый .. Расскажите нам пожалуйста каковы биржевые условия торговли в плане спредов . Еще если можно разделите скажем спред Альпари на составляющие что кому и какая часть идет . Хотябы примерно , не раскрывая деталей . где там издержки в каком проценте они от общего спреда ? Меня лично эти вопросы очень интересуют ...

 

[Тан]

Это вопросы ликвидности на нужном трейдеру уровне, и если трейдера будут в основном скользить в минус то и сравнивать ничего не нужно, никто этим и не будет заниматься. Зачем?
Только при чем тут вставка дополнительных тиков в теле свечи? Вы же уровень цены торгуете, а не тик. А у кого как на самом деле закрылось мне дела нет, это забота дилинга который если будет усердствовать в отрицательных проскальзываниях просто покинут и всё.