Методы управления капиталом на финансовых рынках

  • Автор темы Автор темы andreas666
  • Дата начала Дата начала

AndreyAn

Активный участник
если открыт счет в размере 10 баксов значит лоты должны быть где то не более 2х сотых с каждым увеличением депозита увеличиваем размер лота с целью разгона депозита по тренду я правильно понял или ошибаюсь

Первоначальный размер лота должен обеспечить расчётное количество переоткрытий и конечно-же он зависит от размера депозита (например в моём ММ, при депозите 10000, лот равен 0,03). Лот увеличивается (согласно ММ) после каждой убыточной сделки. После получения прибыли первоначальный лот перерасчитывается, в зависимости от размера депозита.
 

ppeps

Интересующийся
Первоначальный размер лота должен обеспечить расчётное количество переоткрытий и конечно-же он зависит от размера депозита (например в моём ММ, при депозите 10000, лот равен 0,03). Лот увеличивается (согласно ММ) после каждой убыточной сделки. После получения прибыли первоначальный лот перерасчитывается, в зависимости от размера депозита.

А как на счет Портфелей (диверсификации) и их взаимосвязью с твоим ММ? С математикой трудно спорить , а она в етом случае будет на твоей стороне, потому что математически при диверсификации лотов риск просадки будет намного ниже а профит будет суммарным по всем лотам.
p.s. ТС в етом случае должна давать профит.
 

AndreyAn

Активный участник
А как на счет Портфелей (диверсификации) и их взаимосвязью с твоим ММ? С математикой трудно спорить , а она в етом случае будет на твоей стороне, потому что математически при диверсификации лотов риск просадки будет намного ниже а профит будет суммарным по всем лотам.
p.s. ТС в етом случае должна давать профит.

Не совсем Вас понял. Поясните.
 

Kupets

Прохожий
Да ММ можно применять к любой системе которая дает мат. ожидание. Если у вас есть торговая система, и она работает в профит, то к ней можно применть ММ. Да согласен, что надо говорить про оптимизацию ММ, но как? Большинство считает, что с помощью ММ можно сделать деньги, для них ММ, как торговая система, в этом то весь парадокс. Посмотрите на все темы этой ветки, только и видно ТС Мартингейл, ТС еще какая-то чушь, и все в этом роде. Создается ощущение, что вся толпа находится в маниакально-депрессивном состоянии, и пропогондирует Мартина, и то, что ММ есть ТС, и только я иду в ином направлении, а как известно толпа всегда не права на рынке. В конце концов, как сказал Р. Кийиосаки: "Если хочешь стать богатым, то посмотри на свое бедное окружение, и просто не делай того, что делают они!" В правильном понимании ММ лежит далеко не это, а политика ставок и рисков по этим ставкам. Поэтому я предложил книги, прочитав и вникнув в которые, сразу все станет понятно, что такое ММ, и какие методы ММ есть, и уже только после этого начнется конструктивный диолог. Вы знаете что такое фиксированная, пропорциональная, оптимальная фракция?

Абсолютно с Вами согласен, по моему тут 95% просто не дочитывают литературу до конца, ибо не понимают вообще суть вещей .... при всем уважении....
 

andreas666

Активный участник
Спасибо ребята Вам за понимание. Я уже как 6 месяцев работаю на FORTS(секция срочного рынка RTS). Насчет ММ, я теперь просто тупо держу уровень риска в 10 п.п., и стоимость этих 10 п.п. составляет 0,2%, а профит 1%. Увеличение размера позиции идет по принципу пропорциональной фракции: контракт добавляется в том случае: если стоимость 10 п.п. при добавленном контракте равна 0,2% от счета.
Например: счет 6000 руб., стоп 10 п.п.(10 руб.) и равен этот стоп 0,2% от счета;
новый контракт добавляется при счете 12 000 руб., тогда стоп 10 п.п.(20 руб.) и равен 0,2% от счета и т.д. Таким образом получается риск на одном уровне, а профит растет в геометрической прогрессии.
 

ppeps

Интересующийся
Спасибо ребята Вам за понимание. Я уже как 6 месяцев работаю на FORTS(секция срочного рынка RTS). Насчет ММ, я теперь просто тупо держу уровень риска в 10 п.п., и стоимость этих 10 п.п. составляет 0,2%, а профит 1%. Увеличение размера позиции идет по принципу пропорциональной фракции: контракт добавляется в том случае: если стоимость 10 п.п. при добавленном контракте равна 0,2% от счета.
Например: счет 6000 руб., стоп 10 п.п.(10 руб.) и равен этот стоп 0,2% от счета;
новый контракт добавляется при счете 12 000 руб., тогда стоп 10 п.п.(20 руб.) и равен 0,2% от счета и т.д. Таким образом получается риск на одном уровне, а профит растет в геометрической прогрессии.


Не слишком ли долгое время у тебя идет вначале на увеличение числа контрактов? Дельта если брать пример равна 6000. Думаю имеет смысл провести оптимизацию и сделать дельту меньше.
 

andreas666

Активный участник
Ну если ты настроен более агрессивно, то дельту можно минимизировать. Я же более консервативно подхожу к риску.
 

ppeps

Интересующийся
А почему если не секрет ты прекратил работать на Forex?
 

dmitrytkachev

NYSE-трейдер
А как при диверсификации оценивать возможность одновременных лосей по всем позам? Во сколько процентов депо лучше?
 

ppeps

Интересующийся
А как при диверсификации оценивать возможность одновременных лосей по всем позам? Во сколько процентов депо лучше?

Сумарный процент потерь портфеля не должен превышать твоего заданого риска от суммы депо.
 

andreas666

Активный участник
А почему если не секрет ты прекратил работать на Forex?

Конечно не секрет. Ушел потому что, комиссии на FORTS меньше, рынок прозрачней (объемы, стакан, законодательство). В РФ весь FX есть не что иное как ставки в букмекерской конторе, с риском кидалова. Кстати ДЦ "Альпари" в названии есть слово пари, а вот зря они букву "L" пропустили, было бы в переводе ДЦ "Всепари".
 

andreas666

Активный участник
Ребята скажите: кто, что думает? Возможно ли имея стратегию игры на рынке, которая дает прибыль только в 20% случаев, быть в прибыли!? Если считаете что возможно, то каким образом, какое должно выполняться правило?
 

Foxter

Прохожий
Ребята вот ссылочка, по которой можно скачать хорошую литературу, изучив ее вы вникните в тонокости риск-менеджмент и управления капиталом. Просто качайте и читайте. В данной ветке нет ни одной темы со здравым смыслом, что может означать только одно - никто не хочет изучать и понимать, а зайти на форум и получить ответ. За все время изучения биржевой торговли и занятия трейдингом я понял - побеждает тот кто умнее, а что есть источник знаний?

_http://evotrade.by/books/moneymanagement/

Отличная ссылка! Спасибо Андреас. То, что искал.
 

AndreyAn

Активный участник
Ребята скажите: кто, что думает? Возможно ли имея стратегию игры на рынке, которая дает прибыль только в 20% случаев, быть в прибыли!? Если считаете что возможно, то каким образом, какое должно выполняться правило?

Большой привет, тебе, от Мартина.
 
Верх