Методы управления капиталом на финансовых рынках
- Автор темы andreas666
- Дата начала
andreas666
Активный участник
Да тут в принципе на 3-4 страницах все и написано в двух словах!!!
AndreyAn
Активный участник
Можно по подробнее? О чём идёт речь?
andreas666
Активный участник
Риск-менеджмент! Это так сказать неотъемлемая составляющая профессиональных спекуляций, которая тесно переплетается с ММ. Реализуется он с помощью stop loss ордеров. Хотелось бы услышать от коллег какие риски допускаются, и какие стратегии постановки стопов используются?
Сергей Лавренов
Активный участник
Привет всем. Я перелопатил массу литературы по ММ и --уеву тучу времени для расчета оптимальной стратегии ММ. Мои выводы:
а. стратегии ММ которые позволяют очень быстро зарабатывать подразумевают железные яйца у трейдера (в плане дисциплины четко следовать плану торговли несмотря на ряд лосей) т.к придется мириться со значительными проседаниями по счету.
в. стратегии ММ которые позволяют зарабатывать медленно но уверенно подразумевают наличие большого стартового капитала и больше подходят фондам и прочим институционалам. т.к там ведется торговля портфелями, инструментами и используются разные способы взвешивания риска по разным инструментам и/или портфелям
короче... если вы торгуете внутри дня и планируете жить на свои заработанные то обзаводитесь железными яйцами и любой системой с положительным мат.ожиданием. а для выработки лучше системы ММ нужно лишь знать величину максимальной просадки (если уже есть +мат.ожидание и яйца). По ней расчитывается либо:
а. максимальный риск в каждой сделки от депа в пунктах (метод фракции)
в. дельта (метод пропорции)
ИМХО, пользуюсь фракцией т.к это дает меньший но постоянный риск в противоположность пропорции которая сначало увеличивает риск и лишь затем - уменьшает. при этом и уменьшается возможность геометрического роста депа. Вообще считаю что принцип фиксированной пропорции сильно притянут за уши и вообще изобретен для выкачивания денег из трейдеров которые используют продукты небезызвестного товарища. при детальном анализе каждому будет понятно о чем я говорю.
С уважением.
а. стратегии ММ которые позволяют очень быстро зарабатывать подразумевают железные яйца у трейдера (в плане дисциплины четко следовать плану торговли несмотря на ряд лосей) т.к придется мириться со значительными проседаниями по счету.
в. стратегии ММ которые позволяют зарабатывать медленно но уверенно подразумевают наличие большого стартового капитала и больше подходят фондам и прочим институционалам. т.к там ведется торговля портфелями, инструментами и используются разные способы взвешивания риска по разным инструментам и/или портфелям
короче... если вы торгуете внутри дня и планируете жить на свои заработанные то обзаводитесь железными яйцами и любой системой с положительным мат.ожиданием. а для выработки лучше системы ММ нужно лишь знать величину максимальной просадки (если уже есть +мат.ожидание и яйца). По ней расчитывается либо:
а. максимальный риск в каждой сделки от депа в пунктах (метод фракции)
в. дельта (метод пропорции)
ИМХО, пользуюсь фракцией т.к это дает меньший но постоянный риск в противоположность пропорции которая сначало увеличивает риск и лишь затем - уменьшает. при этом и уменьшается возможность геометрического роста депа. Вообще считаю что принцип фиксированной пропорции сильно притянут за уши и вообще изобретен для выкачивания денег из трейдеров которые используют продукты небезызвестного товарища. при детальном анализе каждому будет понятно о чем я говорю.
С уважением.
Сергей Лавренов
Активный участник
использую 15-20% от депа в пунктах в зависимости от четкости исполнения сигнала по системе.
s/l уже учтен в мах.риске и на каждом фрейме он будет разным.
такая тактика сольет ваш деп при 15-20 убыточных сделкок подряд но моя стратегия не даст совершить такое кол-во отрицательных сделок подряд = риск раззорения (если его вообще стоит принимать во внимание) стремиться к малым величинам процента.
Сергей Лавренов
Активный участник
andreas666 расскажи про опыт в Альпари. не хочешь в посте - чиркани в личку если не затруднит.
redneedle
red mercury
ОЧЕНЬ ПРОСТО О ММ (гуглом переведите сами ) если не получится переведу
You don't have to win 100% of your trades to be
profitable. The solution to this apparent paradox lies in quality of your trades
- the amount you lose versus the amount you gain in each win. If you win
twice the size of your losses, you will be profitable even if you do not win
100% of your trades. The next example will demonstrate it.
Let's assume you are risking 1% of your equity of each trade, and gaining 2%
on each win. Let's assume you have an average win probability of 50%. If
you had taken 10 trades, you will now be with 10% gain on your equity. You
see how the high quality of the trades (which will be later defined as
Risk:Reward Ratio) compensated on the mediocre win percentage.
Remember this example:
Trade Result
1 +2%
2 -1%
3 +2%
4 -1%
5 -1%
6 +2%
7 +2%
8 -1%
Total: +4% - Result of trading with 50% win percentage
You don't have to win 100% of your trades to be
profitable. The solution to this apparent paradox lies in quality of your trades
- the amount you lose versus the amount you gain in each win. If you win
twice the size of your losses, you will be profitable even if you do not win
100% of your trades. The next example will demonstrate it.
Let's assume you are risking 1% of your equity of each trade, and gaining 2%
on each win. Let's assume you have an average win probability of 50%. If
you had taken 10 trades, you will now be with 10% gain on your equity. You
see how the high quality of the trades (which will be later defined as
Risk:Reward Ratio) compensated on the mediocre win percentage.
Remember this example:
Trade Result
1 +2%
2 -1%
3 +2%
4 -1%
5 -1%
6 +2%
7 +2%
8 -1%
Total: +4% - Result of trading with 50% win percentage
Сергей Лавренов
Активный участник
иными словами риск раззорения/слива при правильном ММ и "так себе системе" стремительно приближается к "0".