Помню давно еще ходил такой советник, который на основе истории прогнозировал цену, это конечно же не нейросеть, но он все таки выбирал из истории прям патерн поведения цены и рисовал мол будущее. Там вопрос был только в том, чтобы заставить его анализировать историю побольше.
Есть полно и индикаторов таких. Например, один из них – FuturoFX. Но это еще не то. Нужно что-то более продвинутое.
funny59
Гуру форума
Честно говоря я не встречал хоть одну рабочую БЕСПЛАТНУЮ версию таких продуктов ...
Может плохо искал? Именно из-за этого начал изучать и разбираться в данном вопросе для использования в реальной торговле.
Кстати подумал о таком нюансе: ведь прогноз о движении цены в ту или иную сторону в определённом отрезке времени имеет такую характеристику, как вероятность. Т.е. у funny индюк на первых тиках показывает прогнозируемое направление, и прогнозирует достаточно конкретно: либо вверх, либо вниз. И вот характеристика с какой вероятностью цена пойдёт в прогнозируемом направлении была бы не лишней. Одно дело, когда вероятность направления 51% на 49%, и совсем другое, когда свыше 80%-90%. Тут можно прикидывать риск позиции. Правда, как реализовать это программно вообще не представляю.
funny59
Гуру форума
В правильном направлении мыслишь! Молодец! Прохождение прогноза по направлению в районе 75-80%, а то и больше, но это субъективно. Объективно проверю когда сову допилю.
IRIP
VIP-участник
здесь не соглашусь
брать данные нужно
по сложным периодам в жизни рынка
а не банальным 8 месяцам
вспомни - прошлая осень и до конца зимы - профитные недели ))
анализировать надо, хотя-бы 5-7 лет
funny59
Гуру форума
Привет. Всё зависит от рабочего тайма. Если на часе работаешь, то надо пару лет, если М5, то по моему мнению даже 8 месяцев - это перебор.
IRIP
VIP-участник
Почему не строите нейросети на базе успешных ТС показавших отличные результаты?
funny59
Гуру форума
Привет Айрип!
Почему не строю? Можно попробовать. Если ты про твоё последнее предложение с применением пинбара, то если честно я там не вижу перспектив применения нейросетей. Там простая алгоритмизация, но требующая очень много времени. Его (времени) у меня столько много просто нет. Да та ТС безусловна будет работать, также как и вот этот простой индюшок:
Это по алгоритму SSL, но внутренности слегка модернизированы. Стрелки фильтруются подвалом.
Но раз тема про нейросети, то давай их лучше обсуждать.
IRIP
VIP-участник
Я не про свою систему.
Я про те, которые на конкурсах показывают от 500 и выше %
за кротчайшие сроки
funny59
Гуру форума
Если есть описание, то можно попробовать.
IRIP
VIP-участник
зачем описание? это Нейросеть!
Нужны только точки входагде указаны:
время
цена открытия
цена закрытия
стоп
тейк
пара
sell
buy
funny59
Гуру форума
Ну можно и так ...
IRIP
VIP-участник
funny59
Гуру форума
Тут вопрос предиректов может сыграть злую шутку.
У нас есть точки входа, но из чего состоит паттерн в этом месте - из каких-то показаний цены или индикаторов, каких индикаторов и какой цены (преобразованной или нет).
В принципе я такое недавно делал - загоняешь в деревья fitctree кучу всего и говоришь обучайся. Обучалка это переваривает и формирует дерево в котором на самом верху самые важные предиректы и чем ниже ответвление, тем предирект менее важен. Тем самым можно отсеивать из множества предиректов те, которые были более важны в момент принятия решения.
Ну и самое главное при таком подходе - это по большому счёту поиск паттернов ... И не факт что в будущем этот паттерн будет отрабатывать также как в настоящее время.
IRIP
VIP-участник
опытный глаз их найдет =)
она должна прогонять "поиск" на разных ТФ (от М1 до Н4)
анализируя историю за последние 5 лет на старших ТФ
Вложения
funny59
Гуру форума
Апну тему!!!
Коллеги по нейросетевому цеху! Я кажись понял, из-за чего вся эта нейросетевая штука не работает в правильном русле с Metatrader'ом ... Ну не в смысле, что совсем не работает, а результаты работы на реальных котировка не соответствует работе в тестере.
Проблема вся кроется в точности получаемых от серверов ДЦ котировках.
Спалил я тут, что иногда, в самые важные моменты, котировки от серверов приходят не совсем правильные ... К примеру пятизнаке у EURUSD точность должна быть 0,00001. Бывают случаи, когда котировка close 1.18002 в момент получения в МТ имеет значение 1,18001999 или другого значения, но при округление вроде круглое число получается - вроде бы не страшно? Однако при таком значении она используется при расчётах индикаторов и в итоге получается, что численные значения отличаются - на немного, но отличаются! Особенно это видно при использование встроенной функции iMA ... Там изначально округление вшито в формулу. Глазами это никак не увидеть, а вот численно отличия существенны.
Теперь когда используются данные индюшков в качестве входных данных, в случае предобработки численных показаний индикаторов (проведения нормировки, логарифмирования и пр.) все эти неточные показания потом оказывают значительную погрешность при получении результата в реале.
Имейте это ввиду, когда занимаетесь с нейросетями ...
Как-то так.
P.S. Поэтому при применении показанию индикаторов рекомендуется их значения вычислять самостоятельно из исходных OHLCV.
Коллеги по нейросетевому цеху! Я кажись понял, из-за чего вся эта нейросетевая штука не работает в правильном русле с Metatrader'ом ...
Ну не в смысле, что совсем не работает, а результаты работы на реальных котировка не соответствует работе в тестере.Проблема вся кроется в точности получаемых от серверов ДЦ котировках.
Спалил я тут, что иногда, в самые важные моменты, котировки от серверов приходят не совсем правильные ...
К примеру пятизнаке у EURUSD точность должна быть 0,00001. Бывают случаи, когда котировка close 1.18002 в момент получения в МТ имеет значение 1,18001999 или другого значения, но при округление вроде круглое число получается - вроде бы не страшно? Однако при таком значении она используется при расчётах индикаторов и в итоге получается, что численные значения отличаются - на немного, но отличаются! Особенно это видно при использование встроенной функции iMA ... Там изначально округление вшито в формулу. Глазами это никак не увидеть, а вот численно отличия существенны.Теперь когда используются данные индюшков в качестве входных данных, в случае предобработки численных показаний индикаторов (проведения нормировки, логарифмирования и пр.) все эти неточные показания потом оказывают значительную погрешность при получении результата в реале.
Имейте это ввиду, когда занимаетесь с нейросетями ...
Как-то так.
P.S. Поэтому при применении показанию индикаторов рекомендуется их значения вычислять самостоятельно из исходных OHLCV.
IRIP
VIP-участник
так в тестере и нельзя тестировать ТС =(
ТС можно тестировать ТОЛЬКО на живом движении
потому что вся история правится, корректируется - на истории - ничего не работает
мы ведь это обсуждали уже -
когда начнешь внемлять к написанному? =)
а то, год почти прошел... а у тебя открытие ...