Если ликвидности для активированных стоп-ордеров на ближайших уровнях не хватит, то они будут двигая цену собирать лимитки на следующих уровнях. При этом (в зависимости от очереди) исполнятся с бОльшим или меньшим проскальзыванием. Как стоп-ордера могут всегда исполняться без проскальзывания я не знаю.
Обсуждение компании Light Capital
- Автор темы Юрий 777
- Дата начала
Да не бывает такого. Вы правильно написали. Маркет будет скользить в любом случае (если не хватает объема по текуще цене). Лимиты да, должны по цене НЕ ХУЖЕ отработать. И к стати, то что выше писали про лимиты, которые не скользят - это неправильно. Кто-то не разобрался просто.
Отправьте лимит хуже рынка на 20пп. По какой цене он исполнится? Правильно, по текущей (предположим, что ликвидности хватает). А разница в +20пп это и есть положительное проскальзывание.
Если лимиты не скользят в плюс, то зачем тогда биржевое исполнение навернули, не нужны такие лимиты....
Light-Capital
Местный житель
Все верно. Только заметьте, что это не проскальзывание: Ваш маркет ордер собирает лимитный точно по цене лимитного ордера (проскальзывания нет) на объем лимитного ордера. Если размер маркет ордера больше размера лимитника, то он полностью поглотит лимит по цене лимитника (проскальзывания нет) и дальше поглотит следующий лучший лимитный ордер (опять же точно по цене лимитного ордера).
Открыв стакан Вы можете оценить ликвидность на каждом уровне цены
Лимит хуже рынка, это насколько я понимаю стоп-лимит. Он по текущей цене не исполнится, а активируется когда цена пересечет его уровень, дальше зальется частично или полностью по заданной цене. Скользить он не может :dont-know:.
Light-Capital
Местный житель
Все верно, я думаю здесь возникла проблема "определений".
Проскальзывание - термин STP, они выводят на ЛП (задержка) у которых есть last look (задержка) и этот ЛП в итоге говорит цену, которую он готов выполнить. Второй момент - STP может не всегда выводить на лучшую цену (которую он показывает на графике) в силу технических или иных причин.
То, что Вы описали - это не проскальзывание, а ограничение цены исполнения без гарантии исполнения всего объема. В момент отправки лимита хуже текущей цены, лимит выступает как маркет, при достижении цены указанной в лимитном ордере вытупает как лимит и становится в стакан, формируя цену. Такой тип ордеров интересен клиентам, кто торгует большими объемами и хочет контролировать цену входа.
Можно конечно сказать что это не проскальзывание, а влияние на цену. Но обычно проскальзыванием называют любую разницу между ценой исполнения и ценой ордера.
Граждане вы все напутали
БЛА-БЛА-БЛА, продолжается - это интересно на кого ваши посты рассчитаны? нет интереса разбираться и вникать есть просто желание везде вставить свои пять копеек!,
- если бы вы вдумались то не кто машину времени не изобретал все исполняется по четки правилам согласно времени регистрации ордера в системе:
1. Допустим итерация мачинга проходит раз в 10 миллисекунд
2. За эти 10 миллисекунд от разных брокеров на мачинг поступило определенное количество торговых запросов допустим 20 000 ордеров
3. Их сортируют сначала по качеству Лимитные/рыночные/бай/сел
4. далее вычисляется сколько лимитных бай/сел ордеров будет поглощено рыночными ордерами в этой итерацией
5. Необходимый объем резервируется и уводится на исполнение в параллельный поток, тем самым освобождая процедуру мачинга для дальнейших итераций.
6. В это время уже известны новые цены бид/аск которые остались после исполнения
7. Основываясь на новых ценах зарегистрированные на сервере площадки условные ордера(типа бай-стоп, сел-стоп, тейкпрофит, стоплосс) активируются и превращаются в физические ордера бай/сел лимитные или рыночные в зависимости от выбранного типа
8. и эти активированные ордера следующими идут на исполнение на общих условиях предусмотренных для данных типов ордеров
9. а вот уже после них проходит очередная итерация которая регистрирует новые пришедшие ордера то есть возвращаемся к пункту 1-2
хочу снять лапшу с ушей которую навешивает vadd:
1. Машины времени нет все исполняется согласно регламенту каждый в свою очередь
2. условные ордера превратятся либо в лимитные либо в рыночные и будут исполнены на общих условиях, по той ликвидности которая им будет доступна в свою очередь
3. Исполнение или не исполнение, активированного условного ордера, зависит от типа ордера и доступной ликвидности в момент его исполнения(по биржевому принципу и не как иначе при биржевом исполнении проскальзывания не бывает, гражданин Вадд просто сознательно или несознательно совершает подмену понятий и называет проскальзыванием исполнение рыночного ордера с лимитной ликвидностью)
Именно, если вы выставляете лимитный ордер на 20п хуже цены исполнения, исполнятся он будет по лучшим ценам ближайшего предложения и если объема не будет хватать у ближайших лимитов то он будет переходить к следующему лимитнику и пожирать его если цена следующего лучше заявленной цены выставляемого, и так до тех пор пока ордер либо не исполнится полностью либо лучшее предложение не кончится и в этом случае остаток будет выставлен в виде лимитного ордера по заявленной цене.
благодарствую, именно об этом я выше и написал.
Господи, где они такого малограмотного технаря нашли?
Если кто-нибудь вдумается в эту ахинею, то обратит внимание, что на еверексте изобрели машину времениОни знают заранее что цена пройдет ваш стоп и поэтому исполнят его без проскальзывания
Интересно, на кого это все рассчитано?
БЛА-БЛА-БЛА, продолжается - это интересно на кого ваши посты рассчитаны? нет интереса разбираться и вникать есть просто желание везде вставить свои пять копеек!,
- если бы вы вдумались то не кто машину времени не изобретал все исполняется по четки правилам согласно времени регистрации ордера в системе:
1. Допустим итерация мачинга проходит раз в 10 миллисекунд
2. За эти 10 миллисекунд от разных брокеров на мачинг поступило определенное количество торговых запросов допустим 20 000 ордеров
3. Их сортируют сначала по качеству Лимитные/рыночные/бай/сел
4. далее вычисляется сколько лимитных бай/сел ордеров будет поглощено рыночными ордерами в этой итерацией
5. Необходимый объем резервируется и уводится на исполнение в параллельный поток, тем самым освобождая процедуру мачинга для дальнейших итераций.
6. В это время уже известны новые цены бид/аск которые остались после исполнения
7. Основываясь на новых ценах зарегистрированные на сервере площадки условные ордера(типа бай-стоп, сел-стоп, тейкпрофит, стоплосс) активируются и превращаются в физические ордера бай/сел лимитные или рыночные в зависимости от выбранного типа
8. и эти активированные ордера следующими идут на исполнение на общих условиях предусмотренных для данных типов ордеров
9. а вот уже после них проходит очередная итерация которая регистрирует новые пришедшие ордера то есть возвращаемся к пункту 1-2
хочу снять лапшу с ушей которую навешивает vadd:
1. Машины времени нет все исполняется согласно регламенту каждый в свою очередь
2. условные ордера превратятся либо в лимитные либо в рыночные и будут исполнены на общих условиях, по той ликвидности которая им будет доступна в свою очередь
3. Исполнение или не исполнение, активированного условного ордера, зависит от типа ордера и доступной ликвидности в момент его исполнения(по биржевому принципу и не как иначе при биржевом исполнении проскальзывания не бывает, гражданин Вадд просто сознательно или несознательно совершает подмену понятий и называет проскальзыванием исполнение рыночного ордера с лимитной ликвидностью)
Именно, если вы выставляете лимитный ордер на 20п хуже цены исполнения, исполнятся он будет по лучшим ценам ближайшего предложения и если объема не будет хватать у ближайших лимитов то он будет переходить к следующему лимитнику и пожирать его если цена следующего лучше заявленной цены выставляемого, и так до тех пор пока ордер либо не исполнится полностью либо лучшее предложение не кончится и в этом случае остаток будет выставлен в виде лимитного ордера по заявленной цене.
благодарствую, именно об этом я выше и написал.
Последнее редактирование:
Вся суть в терминалогии
Просто проскальзывание - это изначально термин из ритейлового форекса, а ЕЦН - это биржевая система, и если это не гибрид с ЕЦН+СТП, то использование термина "проскальзывание" не уместно, так как физически проскальзывание - это исполнение по цене отличной от заявленной в лимите в худшую сторону, что не возможно в биржевых торгах(цена может быть либо такая же как указанно в лимитном ордере либо лучше).
Просто проскальзывание - это изначально термин из ритейлового форекса, а ЕЦН - это биржевая система, и если это не гибрид с ЕЦН+СТП, то использование термина "проскальзывание" не уместно, так как физически проскальзывание - это исполнение по цене отличной от заявленной в лимите в худшую сторону, что не возможно в биржевых торгах(цена может быть либо такая же как указанно в лимитном ордере либо лучше).
Когда стоп клиента исполняется по цене хуже ордера - ему пофиг, называется ли это проскальзываением или "исполнением рыночного ордера с лимитной ликвидностью"
И вернем вас на землю. Задачка из области практической терминологии:
Как называется фирма, у которой нет ликвидности, кроме как от нескольких десятков (или сотен) ее клиентов, и которая заявляет, что она - биржа, что все котировки и обороты создаются только лимитами этих клиентов, и при этом озучивает немыслимые обороты, немыслимое количество сделок, выгодность котировок, сравнимые с мировыми топ брендами?
Последнее редактирование модератором:
Термин "slippage" имеет к ритейл-форекс десятое отношение... В любом случае если я например поставлю стоп-ордер на покупку по 1.5, а он исполнится по 1.65, то независимо от того где я торговал (на бирже, в ECN или у Stp-брокера) у меня язык не повернется сказать, что мой ордер исполнили без проскальзывания
.Когда стоп клиента исполняется по цене хуже ордера - ему пофиг, называется ли это проскальзываением или "исполнением рыночного ордера с лимитной ликвидностью"
Если клиент выбрал такой тип ордера что он пойдет на исполнение по рыночной цене то это уже глупость клиента, не кто не мешал установить стоп ордер лимитным приказом и цену активации сделать выше плановой цены исполнения, тогда ваш ордер исполняется либо по лучшей цене либо по заявленной, очень жаль что вы пытаетесь всем пудрить мозги, но почему то я думаю, что вы просто действительно так думаете и просто не знаете что можно выбирать разные типы ордеров и разные типы исполнения и разные цены там настраивать(а если вы знаете но продолжаете писать такое то это о много говорит)
И вам задачка как называется человек, который не знает что такое официальные открытые источники, говорит "Какие деривативы, какая википедия?", и которому уже сто раз ответили на его вопрос а он все продолжает их задавать? мнение которого не кого не интересует, но он при каждом удобном случае пытается его высказать причем меняя только фразы местами?
Последнее редактирование модератором:
Это возможно только если вы ошибочно выберете тип исполнения
Это возможно только если вы ошибочно выберете тип исполнения, я думаю мне не надо вам рассказывать как устанавливается лимитный стоп и что цена активации обычно ставится чуть ближе планируемой установки ордера, и в этом случае ваш ордер исполнится как надо(и так называемое вами "проскальзывание" даже если и будет то лучше вашей заявленной цены то есть вам в плюс или по той же цене без проскальзывания).
А если вы пытаетесь перегнать рынок и исполнить свой стоп ордер не по рыночным(не по обеспеченным) ценам лучше реального рынка, то наличие такого исполнения наоборот будет говорить что брокер берет риски на себя что автоматически формирует конфликт интересов что и является главным признаком кухонности.
Термин "slippage" имеет к ритейл-форекс десятое отношение... В любом случае если я например поставлю стоп-ордер на покупку по 1.5, а он исполнится по 1.65, то независимо от того где я торговал (на бирже, в ECN или у Stp-брокера) у меня язык не повернется сказать, что мой ордер исполнили без проскальзывания
Это возможно только если вы ошибочно выберете тип исполнения, я думаю мне не надо вам рассказывать как устанавливается лимитный стоп и что цена активации обычно ставится чуть ближе планируемой установки ордера, и в этом случае ваш ордер исполнится как надо(и так называемое вами "проскальзывание" даже если и будет то лучше вашей заявленной цены то есть вам в плюс или по той же цене без проскальзывания).
А если вы пытаетесь перегнать рынок и исполнить свой стоп ордер не по рыночным(не по обеспеченным) ценам лучше реального рынка, то наличие такого исполнения наоборот будет говорить что брокер берет риски на себя что автоматически формирует конфликт интересов что и является главным признаком кухонности.
Это не от "реального рынка", а от скорости исполнения и ликвидности на уровнях зависит. Если например в системе HotSpot ликвидность через каждые 0.1п 10-50 лотов, а в 1п от текущей цены порядка 100-300 лотов, то заморачиваться по поводу того что мой ордер объемом 10 лотов исполнится по каким-то там "не обеспеченным ценам" или что брокер при этом берет на себя риски просто не стоит...
a.krikalev
Прохожий
Доброго времени суток, интересуюсь вашей компанией
Хотелось бы знать как повлияла новость на работу ваших компаний под началом Эверекста? Ведь главные драйверы - именно эти банки...
"ЦБ объявил о санации Мособлбанка, Инресбанка и «Финанс бизнес банка»"
Хотелось бы знать как повлияла новость на работу ваших компаний под началом Эверекста? Ведь главные драйверы - именно эти банки...
"ЦБ объявил о санации Мособлбанка, Инресбанка и «Финанс бизнес банка»"
Light-Capital
Местный житель
Эти банки - не главные драйверы, а партнеры/клиенты.
Инрес/МОБ был платежным банком на ряду с другими для Light Capital. Например, через сеть МОБ можно зачислить средства на счет Light Capital без комиссии. Остатки у нас на группе РФК не значительные, но в любом случае санация - это оздоровление банка, а не отзыв лицензии поэтому средства не пострадают. Для клиентов банка санация это улучшение ситуации с банком, а не наоборот.
Ну и отдельной новостью в ближайшее время будет объявлено о предоставлении ликвидности для трех крупных ритейл-брокеров.
nevvermind
Активный участник
А есть такие поставщики, которые захотят поглощать новостной объем? Им-то это зачем?
JhonnyLonger
Новичок форума
Добрый день, вопрос к представителю компании, не планируется ли введение в личном кабинете мониторинга счетов с их балансом? Это было бы очень удобно при вводе\выводе, а так приходится каждый раз заходить на vps, открывать терминал и проверять баланс. Еще хотелось бы чтобы появилась возможность получать торговые отчеты на электронную почту.
Light-Capital
Местный житель
Добрый день,
Сейчас мы завершаем разработку нового ЛК, в котором будет доступна как онлайн-торговля так и возможность отслеживать баланс/средства на счете.
По поводу отчетов на эл. почту - я уточню, не должно быть проблем.
Здравствуйте,из одних источников читал что максимальное кредитное плечо 1 к 100 из других 1к500 Возможно ли у Вас торговать с плечом 1к500?
И какой в стреднем спред по паре Usd|Chf?
Light-Capital
Местный житель
Здравствуйте,
Стандартное кредитное плечо, которые мы предоставляем клиентам равняется 1:100, далее если Вы нам отправите заявку на [email protected] и объясните зачем Вам плечо 1:500 (допустим мультивалютная торговля, где риски ниже), то мы Вам увеличим плечо.
Спред по USDCHF в среднем 0.2-0.5 в основное торговое время, также Вы можете отслеживать спред, просто зайдя на наш сайт, где на главной страницы приведены котировки и спред по основным инструментам.