Могу я ответить из личного опыта.
Light-Capital, на мой вопрос ответ будет
lease:?
ПыСы: есть трейдеры которые входят не одним ордером, а дробят его на 10-100 и более частей, тем более что с помощью программных средств это сделать не трудно. Поэтому в таком количестве ордеров не вижу ничего удивительного...
Для понимания, чтбы мы говорил об одном и том же, поясню - Есть цикл прохождения ордера он состоит из нескольких этапов:
1. подача торгового запроса от клиента на сервер брокера, тут задержка состоит из трех частей: а) ваша физическая реакция, либо реакция вашего алгоритма + б) мощность вашего компьютера и его теущая загруженность(например просмотром видео или каким нибудь аналитическим софтом, и естественно самими клиентским терминалом можно замедлить подачу ордера если железо слабовато, или впс слабенький арендовали) + качество канала связи между сервером брокера и вашим пк
2. обработка вашего торгового запроса на сервере брокера и отправка его на биржу, тут ордер проверяется на уровень маржи на достаточность средств и на возможность совершения подобного вида торговых запосов по выбранному финансовому инструменту, задержка тут появляестя тоже в трех местах: а) мощность сервера брокера/ на колличество клиентов/на колличество торговых запросов в момнте, + б)интернет соединение до сервера биржи(в идеале брокеры размещаются в том же датооцентре что и биржа), + в) прочие сервисы размещенные на этом сервере такие как памм-система и тп
3. Мачинг биржи, вот тут творится все волшебство исполнения: сортировка лимитных ордиров по цене и отсортерованные по цене уже внутри одной цены сортеруются по времени регистрации(поступления в систему в порядке очереди) далее сведение рыночных и лимитных ордеров с пересикающимися ценами и далее возврат ответа по зарегестрированным сделкам на сервер брокера
4. далее полученный ответ от сервера биржи разносится на сервере брокера по счетам ввиде регистрации сделки и после этого клиент получает ответ об исполнении
Когда мы понимаем весь происходящий процес мы уже можем говорит о времени исполения и понимать от чего оно зависит в каждом конкретном случчае
Обычно биржи и ЕЦН заявля скорость исполнения говорят о скорости обработки торговых запростов именно на своем сервере тоесть о пункте 3 и говорят они не о скорости обработки торгового запроса по одному инструмент а всех поступивших запростов на все инструменты тесть если на бирже котируется 200 финансовых инструментов и ими заявленно 50 000 торговых запросов в секунду то можно расчитывать на исполнение, при равномерной загрузке, примерно на 250 ордеров в секунду по инструменту в пике.
На еверекст же полученные мною показатели равны более 5000 ордеров в секунду на финансовый инструмент, что достаточно ххороший показатель, хотя обещают что скоро будет лучьше.
Я сейчас говорю про непосредственный мачинг пункт 3.
Что касается других пунктов то совокупная задержка на весь цикл может составлять и 100 милисекунд, хотя в спокойное время скорость исполнения любого ордера не превышает 50 милисекунд
если отпровлять ордера последовательно, тоесть дожидаясь ответа отсервера то конечно можно на каждый ордер положить по 50 млилисекунд и в итеоге за секунду отправить всего 20 ордеров, но это не как не говорит ни о скорости исполнения ни о мощьности сервера ни биржи ни брокера, биржа каждую секунду о множества брокеров получает огромное колличество торговых запростов, и все они отрабатываются за максимально короткое время которое исчесляется микросекундами!!, тесть если вы эти 20 ордеров размазанные на секунду отправите в моменте один за другим не дожидаясь ответа по результату регитрации и отрабтки сделки то скорость исполнения 20 ордеров на мачинке не привысит 4 милисекунды на мачинге! а осталные издержки внешние и чаще всего статичные в районе 10-50 милисекунд, если конечно у того брокера через которого вы работаете в моменте когда вы высталяли ордер пошел поток ордеров, то вы встатенет в очередь еще до поподанея на мачинг биржи тоесть задержитесь на пункте 2 и вот тут время задержки может достигать 1-2 сек., но в 99,999% времени брокерские сервера разгруженны, и нагружают их обычно тока в выход популярных новостей.
20 000 ордеров исполнятся за 4 секунды максимум, надеюсь я ответил на вашь вопрос?
