Обсуждение парного трейдинга

[Wearwolf]

Раздвижка двух валютных пар - жёстко зависит от изменения цены синтетика. Например если EURUSD вырос на 100 пунктов, значит на столько же EURJPY опередил USDJPY (индикатор рисует нам раздвижку) минус разница цены пунктов. Ну это всем известно, как и известно что пары могут безоткатно ходить на 1000+ пунктов, давая такую же раздвижку. Тогда возникает логичный вопрос: какой смысл в парном трейдинге с доливками? не проще ли торговать одну пару и доливаться через n~пунктов? А через такую торговлю прошли все новички и знают её убийственность для депозита.

Эмм, мог не правильно понять, я думаю под контекстом понималось 1000+ пунктов раздвижки до "0" - точки т.е. до схлопывания???
Иначе: 1000+ пунктов безоткатно сложно поверить откаты имеются по "факту" их размер бывает не слишком большой
А смысл у парного трейдинга на мой взгляд "большой" и преподносился "изначально" как мультивалютный дабы компенсировать просадку по возникшей паре.
Как говорится у медали 2 стороны. Если возьмем одну пару и будем исключительно по ней доливатся и т.д. то тут ДА согласен депозита может не хватить (все мы помним горечь Илана действующего подобным принципом), как было сказано пропахать сотни пунктов без отката сложно выдержать.
Но если взять "портфель" валют состоящих из n-пар (допустим 28 пар ) ВОТ тут возникает БААЛЬШОЙ :?::?::?: вопрос возникнет ли подобная раздвижка одновременно по всем парам?

 

[rexforex]

Эмм, мог не правильно понять, я думаю под контекстом понималось 1000+ пунктов раздвижки до "0" - точки т.е. до схлопывания???

Если синтетик (в моём примере EURUSD) двинется в какую либо сторону на 1000 пунктов, на столько-же пунктов увеличится и раздвижка например между EURJPY и USDJPY (разумеется при условии если расчёт 0 точки будет вестись от начала движения синтетика). При этом многие индикаторы корреляции могут указывать неверную раздвижку, перерисовываясь, сжимая под окно свечи, ограничивая отклонения и т.п. но минус открытых позиций всё равно как ты не крути вырастет на эту-же 1000 пунктов.

Иначе: 1000+ пунктов безоткатно сложно поверить откаты имеются по "факту" их размер бывает не слишком большой

Я года три торговал мартином, где прибыльность зависит на откате, поэтому знаю что говорю. Откаты естественно всегда есть, просто нужно понимать одну простую вещь; если пара выстрельнет на 400-500 пунктов (что не редкость), то дальнейшие откаты в 20-50 пунктов при продолжающимся тренде не смогут покрыть образовавшийся минус, и чем больше тренд, тем больше нужен будет откат что-бы выйти хотя бы в 0.

А смысл у парного трейдинга на мой взгляд "большой" и преподносился "изначально" как мультивалютный дабы компенсировать просадку по возникшей паре.

Это иллюзия. Что у тебя на одной паре получится -1000п, что у тебя на двух парах одна выйдет на -2500 вторая на +1500 разницы для депозита не будет никакой. Кроме ложного спокойствия (если ты не понимаешь как это функционирует) и вдвое большей маржи, которая нужна что-бы торговать две пары.

Но если взять "портфель" валют состоящих из n-пар (допустим 28 пар ) ВОТ тут возникает БААЛЬШОЙ :?::?::?: вопрос возникнет ли подобная раздвижка одновременно по всем парам?

А вот насчёт портфелей врать не буду, так как никогда не торговал.

 

[Miax]

Я года три торговал мартином, где прибыльность зависит на откате, поэтому знаю что говорю. Откаты естественно всегда есть, просто нужно понимать одну простую вещь; если пара выстрельнет на 400-500 пунктов (что не редкость), то дальнейшие откаты в 20-50 пунктов при продолжающимся тренде не смогут покрыть образовавшийся минус, и чем больше тренд, тем больше нужен будет откат что-бы выйти хотя бы в 0.

Тоже собаку съел на ловле откатов по Мартину, и полностью согласен с пред.оратором, и хочу добавить что любой откат нужно еще вовремя поймать, при статичных дистанциях только уменьшением этих дистанций, а значит и увеличением частоты усреднений, суммарного лота, нагрузки на депозит и тд...
Есть еще субъективные методы усреднений с динамичными дистанциями опирающиеся на Тех.Анализ, но и он часто не спасает от промаха...

 

[adre66]

Раздвижка двух валютных пар - жёстко зависит от изменения цены синтетика. Например если EURUSD вырос на 100 пунктов, значит на столько же EURJPY опередил USDJPY (индикатор рисует нам раздвижку) минус разница цены пунктов. Ну это всем известно, как и известно что пары могут безоткатно ходить на 1000+ пунктов, давая такую же раздвижку. Тогда возникает логичный вопрос: какой смысл в парном трейдинге с доливками? не проще ли торговать одну пару и доливаться через n~пунктов? А через такую торговлю прошли все новички и знают её убийственность для депозита.

крос... пары... пункты... теплее...

 

[adre66]

Христос Воскресе! С праздником!

 

[machzelet]

ГоспЫди, ну и полезли же вы в дебри...
Почему люди любят все усложнять? Раздвижки по 1000+ пунктов? Это за год что ли? Видимо, ветку Сержа невнимательно читали. Нулевые точки мультифрактальны и если вы работаете, предположим, на фрейме М15, то раздвижки не будут превышать 100-150 пунктов от нуль-точки до нуль-точки на самых ликвидных парах.
Проблема в том, что никто не желает заморачиваться и искать эти нулевые точки и максимальные раздвижки между ними. Куда проще входить от балды и доливаться при просадке.

 

[rexforex]

Куда проще входить от балды и доливаться при просадке.

Результат такого подхода слишком хорошо известен. Не нужно как говорится быть пророком что-бы предсказать его результат. Что до мультифрактальности, то как говорил сам сердж, они могут переходить одна в другую, причём переходить без вашей воли. Вы, по наивности, хотите торговать m15, а она возьмёт и выстрельнет на 300п безоткатного движения. Редкость? Да нет конечно! И полезете вы волей-неволей на m30, h1 и так далее. Я просто описываю вам будущее, которое при таком подходе и при такой торговле рано или поздно настанет.

 

[hedgehog]

ГоспЫди, ну и полезли же вы в дебри...
Почему люди любят все усложнять? Раздвижки по 1000+ пунктов? Это за год что ли? Видимо, ветку Сержа невнимательно читали. Нулевые точки мультифрактальны и если вы работаете, предположим, на фрейме М15, то раздвижки не будут превышать 100-150 пунктов от нуль-точки до нуль-точки на самых ликвидных парах.
Проблема в том, что никто не желает заморачиваться и искать эти нулевые точки и максимальные раздвижки между ними. Куда проще входить от балды и доливаться при просадке.

Согласен, бред же искать раздвижки по 1000 пунктов. Показания расхождения полностью зависят от масштабирования графика. т.е поставте масштаб поболее и будет вам счастье. Просто для пробы на демо в пятницу по USDJPY\EURJPY с большим\средним приближением ждал раздвижки на 10-15пп и входил бай\сел соответственно, вот результаты, последнюю закрыл раньше времени, нужно было хоть как-то выспаться перед сутками)))(с лотностью эксперементировал, евраена проходит за движение больше чем евробакс, но это совсем другая история):

Спойлер

 

[hedgehog]

Результат такого подхода слишком хорошо известен. Не нужно как говорится быть пророком что-бы предсказать его результат. Что до мультифрактальности, то как говорил сам сердж, они могут переходить одна в другую, причём переходить без вашей воли. Вы, по наивности, хотите торговать m15, а она возьмёт и выстрельнет на 300п безоткатного движения. Редкость? Да нет конечно! И полезете вы волей-неволей на m30, h1 и так далее. Я просто описываю вам будущее, которое при таком подходе и при такой торговле рано или поздно настанет.

В том то и проблема что начинают при выстрелах лезть на тф поболее, зачем когда всё точно так же можно сделать на М5? Объяснять долго, да и незачем, всё равно друг друга не поймём

 

[adre66]

Ребята, вы куда полезли? какие маштабирования? Раздвижка в пунктах это другая песня. Но как говорится, если где то убыло, значит где то прибыло.
Вот что нужно увидетьоО

 

[machzelet]

Результат такого подхода слишком хорошо известен. Не нужно как говорится быть пророком что-бы предсказать его результат. Что до мультифрактальности, то как говорил сам сердж, они могут переходить одна в другую, причём переходить без вашей воли. Вы, по наивности, хотите торговать m15, а она возьмёт и выстрельнет на 300п безоткатного движения. Редкость? Да нет конечно! И полезете вы волей-неволей на m30, h1 и так далее. Я просто описываю вам будущее, которое при таком подходе и при такой торговле рано или поздно настанет.

Вы, видимо, не поняли меня. Я не сторонник лезть в сделку от балды, как только раздвижка достигла 10-20 пунктов. Я, наоборот, сторонник Сержа. Прежде, чем влезу в сделку, проведу тщательный анализ фрейма на котором собираюсь торговать.
Насчет мультифрактальности нулевых точек, то на каждом фрейме они свои. Незачем лезть на фреймы выше, если анализ был верный и вы вошли в сделку там где следует.

 

[hedgehog]

Я про то, что график повторяет движение, а не цену. Хотя кто я такой чтоб что то говорить, тут умы сидят.

 

[hedgehog]

Вы, видимо, не поняли меня. Я не сторонник лезть в сделку от балды, как только раздвижка достигла 10-20 пунктов. Я, наоборот, сторонник Сержа. Прежде, чем влезу в сделку, проведу тщательный анализ фрейма на котором собираюсь торговать.
Насчет мультифрактальности нулевых точек, то на каждом фрейме они свои. Незачем лезть на фреймы выше, если анализ был верный и вы вошли в сделку там где следует.

если вы не заметили я как раз таки за то же, просто объяснил со своей точки зрения)

 

[rexforex]

В том то и проблема что начинают при выстрелах лезть на тф поболее, зачем когда всё точно так же можно сделать на М5? Объяснять долго, да и незачем, всё равно друг друга не поймём

Объективная раздвижка не зависит о того фрейма, на котором вы торгуете. Если зависит - значит ваш индикатор подстраивается, перерисовывается, это хорошо для самоуспокоения, но рано или поздно будет губительно для депозита. Возьмите индикатор Correlation IND CHARTlite2.1 и вы уведите объективную раздвижку (которая зависит от движения синтетика) не зависимо от фрейма. Если после этого у вас останутся ещё какие либо иллюзии относительно мультифрактальности, то остаётся вам пожелать что-бы эти иллюзии не рассыпались на реальном депозите.

Насчет мультифрактальности нулевых точек, то на каждом фрейме они свои. Незачем лезть на фреймы выше, если анализ был верный и вы вошли в сделку там где следует.

Т.е. если была раздвижка на м15, то она скоро схлопнется и дальнейшее расширение исключено? Прекрасно! Остаётся лишь пожелать вам купить самосвал побольше, что-бы быстрее сгружать в него килотонны баксов.

 

[Wearwolf]

Возьмите индикатор Correlation IND CHARTlite2.1 и вы уведите объективную раздвижку (которая зависит от движения синтетика) не зависимо от фрейма. Если после этого у вас останутся ещё какие либо иллюзии относительно мультифрактальности, то остаётся вам пожелать что-бы эти иллюзии не рассыпались на реальном депозите.

Буду благодарен если Вы представите индикатор, а то те что я пользуюсь слишком зависимы или от масштаба или от каких то иных параметров.

В плане раздвижки "чисто теоретически" понравилась идея брать ход движения от "0" точки до максимальной раздвижки и обратно к нулевой точке наподобие идей "axpr-r".

 

[rexforex]

Буду благодарен если Вы представите индикатор, а

https://forexsystemsru.com/attachment.php?attachmentid=82432&d=1343088378

 

[Miax]

...Т.е. если была раздвижка на м15, то она скоро схлопнется и дальнейшее расширение исключено? Прекрасно! Остаётся лишь пожелать вам купить самосвал побольше, что-бы быстрее сгружать в него килотонны баксов.

Пока сами не увидят, не пощупают и не получат граблями в лоб- убедить кого-то в чём-то сложно!

 

[Wearwolf]

https://forexsystemsru.com/attachment.php?attachmentid=82432&d=1343088378

Спасибо за индикатор, индикатор по своему уникален, не совсем понятно с точкой отсчета, может быть Вы поясните или из практики как вы его используете?

 

[rexforex]

Не понял по индюку, тупо обвёл тела свечей по Фунту, что не так?

На графике фунта? Так он и показывает GBPUSD Измените пару на которую его кидаете, или саму пару в настройках индикатора.

индикатор по своему уникален, не совсем понятно с точкой отсчета

За точку отсчёта (нулевую точку) берётся определённое время (задаётся в настройках индикатора) и он рисует движение заданной пары с момента указанного срока, точно копируя её движение (объективную раздвижку). Как я понял сейчас, на закрытом рынке, индикатор отображается не совсем корректно.

 

[Wearwolf]

За точку отсчёта (нулевую точку) берётся определённое время (задаётся в настройках индикатора) и он рисует движение заданной пары с момента указанного срока, точно копируя её движение (объективную раздвижку). Как я понял сейчас, на закрытом рынке, индикатор отображается не совсем корректно.

Вот тут как бы и загвоздка, получается мы искусственно создаем "0" точку и от неё все высчитываем, но если взять другое время отсчета то "0"- точка будет другая и расчет уже пойдет иной. Поэтому раздвижка получается необъективная. В этом плане индикатор мало будет отличатся от тех которые ведут отсчет по заданному количеству баров наподобие "NeutralHedge Overlay_v3" Посмотреть вложение NeutralHedge Overlay_v3.ex4.
Но все равно за индикатор спасибо.