Обсуждение технологий (ECN, STP)

[alextop]

Ну так там типа защита от открытия сделки, если спред расширяется сверх установленного диапазона, на сколько я понял. Т.е. если ваша сделка пошла на ЛМАКС, то реджектнуться она уже не может. Так что ваш пример не убедителен.

А я вас убеждать и не собирался. Вы спросили бывают реджекты или нет, я вам ответил что бывают. Лично меня в этом убеждают записи в логах на моем счете и неоткрытые ордера
Если представить, как работает агрегатор, то станет понятно, что реджет очень даже возможен. Когда агрегатор выбрал лмакс, то, во-первых, он выбрал одну сторону сделки, и какой там спред его не интересует (а он может быть уже заоблачным). А во-вторых, с момента выбора ЛП и отправки ордера до момента начала его исполнения проходит время, и его может быть достаточно, чтоб лмакс отловил untrusted спред и отклонил ордер. А спред у них разлетается, потому что ушлые банки (когда им невыгодно) отменяют свои лимитники, которыми поставляется в систему ликвидность. Вот как-то так...

 

[Lisyara]

А я вас убеждать и не собирался. Вы спросили бывают реджекты или нет, я вам ответил что бывают. Лично меня в этом убеждают записи в логах на моем счете и неоткрытые ордера
Если представить, как работает агрегатор, то станет понятно, что реджет очень даже возможен. Когда агрегатор выбрал лмакс, то, во-первых, он выбрал одну сторону сделки, и какой там спред его не интересует (а он может быть уже заоблачным). А во-вторых, с момента выбора ЛП и отправки ордера до момента начала его исполнения проходит время, и его может быть достаточно, чтоб лмакс отловил untrusted спред и отклонил ордер. А спред у них разлетается, потому что ушлые банки (когда им невыгодно) отменяют свои лимитники, которыми поставляется в систему ликвидность. Вот как-то так...

Записи логов на счете где? В самом лмакс? Вероятность данного события крайне низка. По евре например макс всплеск за последние три торговвых дня был в районе 7 пунктов по 4знаку.

 

[Sergey Kovalyov]

Ну так там типа защита от открытия сделки, если спред расширяется сверх установленного диапазона, на сколько я понял. Т.е. если ваша сделка пошла на ЛМАКС, то реджектнуться она уже не может. Так что ваш пример не убедителен.

На нетто-аккаунтах нет понятия сделка. Есть торговые приказы. Приказ открыть позицию или добавить к ней, приказ уменьшить позицию (до закрытия позиции вообще). И вот эти приказы пойдут по звезде. Ибо.

 

[alextop]

Записи логов на счете где? В самом лмакс? Вероятность данного события крайне низка. По евре например макс всплеск за последние три торговвых дня был в районе 7 пунктов по 4знаку.

Да в самом лмакс. На спокойном рынке такого не встречал, на большой волатильности вероятность отказа наверное 50/50, или даже 60/40, не вел статистику, но по ощущениям где-то так.

 

[Linstep]

Интересно, что вопрос Лисяры к сотрудникам ДЦ по поводу маркапов так и остался без ответа... хотя неудивительно - я уже давно заметил, что эта тема для них оч.скользкая, да и вообще отношение к данной ветке и участникам обсуждения у них примерно такое же как у плантатора, заставшего негров в разгар уборки хлопка за чтением "Хижины дяди Тома" .

 

[Rann]

Ну я-то ему ответил, лично. Очень неплохо обсудили эту тему со всех сторон. А вот в ветку в эту лезть что-то нет желания, тут почему-то конструктивный диалог редко получается.

 

[Lisyara]

Ну я-то ему ответил, лично. Очень неплохо обсудили эту тему со всех сторон. А вот в ветку в эту лезть что-то нет желания, тут почему-то конструктивный диалог редко получается.

Подтверждаю, вопросов(пока) нет. Ну применительно к GKFX ессесно. Основной смысл, как я вразумел - уравнивание доходов от разных ЛП: где меньше спред и больше комис - туда добавляем больше маркапа. Второй заяц - оборот не идет на один ЛП с лучшим спредом(хотя здесь особого смысла не вижу, если конечно под хорошим спредом не скрывается ужасное исполнение ). Ну ты в принципе изначально не скрывал наличие маркапов.

 

[Lisyara]

Да в самом лмакс. На спокойном рынке такого не встречал, на большой волатильности вероятность отказа наверное 50/50, или даже 60/40, не вел статистику, но по ощущениям где-то так.

Одолевают сомнения, но оспорить не могу ибо реала там не имею и наверно и не поимею(я уж лепш на биржу с фьючами)

 

[Lisyara]

На нетто-аккаунтах нет понятия сделка. Есть торговые приказы. Приказ открыть позицию или добавить к ней, приказ уменьшить позицию (до закрытия позиции вообще). И вот эти приказы пойдут по звезде. Ибо.

Да пусть приказ. Если он пошел на лмакс, значит спред был норм(иначе пошло бы на другой ЛП). Можно пофантазировать, что за миллисекунды, пока он ехал по проводам, переплыл Ла-Манш и добрался до Лондона, спред расширился до неприемлемых размеров, но это очынь маловероятно.

 

[inga-fx]

Да пусть приказ. Если он пошел на лмакс, значит спред был норм(иначе пошло бы на другой ЛП). Можно пофантазировать, что за миллисекунды, пока он ехал по проводам, переплыл Ла-Манш и добрался до Лондона, спред расширился до неприемлемых размеров, но это очынь маловероятно.

Сам по себе он не расширится Если по дороге к нему кто-то еще что-то не приклеит.

 

[alextop]

Да пусть приказ. Если он пошел на лмакс, значит спред был норм(иначе пошло бы на другой ЛП).

В момент отправки спред ЛП уже может быть космический, т.к. в стакане банды перемешаны, и мы смотрим только на одну сторону (например на бид), а вторая сторона будет далеко в стакане.

Например у лмакс цены будут например 5 и 20 (спред 15), у UBS будут 15 и 30 (спред тоже 15), в стакане будут лучшие цены 15 и 20, спред в стакане всего 5. В каждом ЛП спред больше, чем в стакане. Как кто исполнит - неизвестно. В теории конечно можно разные фильтры ставить на разные ЛП и учитывать именно спред ЛП. Как делают брокеры - я не в курсе.

 

[Lisyara]

В момент отправки спред ЛП уже может быть космический, т.к. в стакане банды перемешаны, и мы смотрим только на одну сторону (например на бид), а вторая сторона будет далеко в стакане.

Например у лмакс цены будут например 5 и 20 (спред 15), у UBS будут 15 и 30 (спред тоже 15), в стакане будут лучшие цены 15 и 20, спред в стакане всего 5. В каждом ЛП спред больше, чем в стакане. Как кто исполнит - неизвестно. В теории конечно можно разные фильтры ставить на разные ЛП и учитывать именно спред ЛП. Как делают брокеры - я не в курсе.

Теоретически согласен, что такое возможно, но вероятность того что одна сторона будет лучшим бандом, а другая в космосе, крайне низка. Поэтому в фильтрах не вижу смысла. Ну реджектнет раз из 1000 кого-нибудь - ни че страшного

 

[565]

Лучше бы свою умственную энергию направили бы на поиск путей извлечения прибыли из Level 2.
У здешних участников есть идеи как заработать на информации, которая подается в стаканы?

 

[Linstep]

Лучше бы свою умственную энергию направили бы на поиск путей извлечения прибыли из Level 2.
У здешних участников есть идеи как заработать на информации, которая подается в стаканы?

По стакану обычно торгуют товарные фьючи и акции второго эшелона - смотрят стакан и принты на ленте у уровня и по ним делают вывод о отбое или пробое уровня. Какая польза от индикативного стакана на форекс и даже от реального на валютных фьючах, индексах и других ликвидных активах я не знаю :dont-know:.

 

[565]

минус один ))) У кого еще есть идеи как извлечь прибыль из Level 2?

 

[Lisyara]

минус один ))) У кого еще есть идеи как извлечь прибыль из Level 2?

Какого Level 2? В ДЦ? Если да, то идей ни каких и не может быть. Если только стать ММ и сделать робота, который будет двигать ваши лимитники за спредом держа их на опреленном расстоянии внутрь Но чтоб успевать нужен другой софт(не МТ) и прямое подключение по АПИ.

 

[565]

Какого Level 2? В ДЦ? Если да, то идей ни каких и не может быть. Если только стать ММ и сделать робота, который будет двигать ваши лимитники за спредом держа их на опреленном расстоянии внутрь Но чтоб успевать нужен другой софт(не МТ) и прямое подключение по АПИ.

Больше идей как и что анализировать - нет?
Вы Level 2 в ДЦ видели? Откуда там объемы?

 

[Lisyara]

Больше идей как и что анализировать - нет?
Вы Level 2 в ДЦ видели? Откуда там объемы?

Как и что анализировать - нет ибо там и анализировать нечего на мой взгляд. На счет объемов в Level 2 в ДЦ не понялo_o К чему вопрос собственно?

 

[565]

Как и что анализировать - нет ибо там и анализировать нечего на мой взгляд. На счет объемов в Level 2 в ДЦ не понялo_o К чему вопрос собственно?

Вопрос к тому, что выделяете пренебрежительно фразу "объемы в ДЦ"
Вот и спрашиваю если вы видели Level 2 то откуда по вашему уразумению там берутся объемы?

"Анализировать нечего" - может по тому, что знаний в математике не хватает? Т.е. проблема не в Level 2 а в Вас? Не думали и об этом? Подумайте )))

 

[Lisyara]

Вопрос к тому, что выделяете пренебрежительно фразу "объемы в ДЦ"
Вот и спрашиваю если вы видели Level 2 то откуда по вашему уразумению там берутся объемы?

"Анализировать нечего" - может по тому, что знаний в математике не хватает? Т.е. проблема не в Level 2 а в Вас? Не думали и об этом? Подумайте )))

"Объемы" от ЛП, но они индикативные и фактически ни чего не значат.
А че там матрицы решать надо аль логарифмы с интегралами?