Обсуждение технологий (ECN, STP)

[Linstep]

Так это может клиент стоять, а не ММ.

На лучших бид и аск ликвидность почти всегда меньше, чем на следующих уровнях - может быть там действительно бОльшей частью клиентская ликвидность (сам на демо покупал, выставляя лимитку по лучшему биду). Но при изменении цены даже на 0.1п стакан сразу меняется, поэтому и говорю что никаких отставаний там не замечал.

 

[officialboob]

Ни фига се:not-good: А шарага то еще на плаву

Азиатов то дофига.
Поле буратин непаханое, можно скзать.

На лучших бид и аск ликвидность почти всегда меньше, чем на следующих уровнях - может быть там действительно бОльшей частью клиентская ликвидность (сам на демо покупал, выставляя лимитку по лучшему биду). Но при изменении цены даже на 0.1п стакан сразу меняется, поэтому и говорю что никаких отставаний там не замечал.

Их на глаз и нельзя заметить.
Они видны в виде узкого спреда.

 

[Linstep]

Их на глаз и нельзя заметить.
Они видны в виде узкого спреда.

Тоже тормознутые поставщики)))?

 

[officialboob]

Тоже тормознутые поставщики)))?

Почему нет?
Запаздываний не будет только если ММ один.

 

[Linstep]

Почему нет?
Запаздываний не будет только если ММ один.

Потому-что все участники рынка находятся в одном месте и борьба между ними за микросекунды скорости доступа к системе идет, а в разработку алгоритмов вкладывают огромные деньги.

Если даже предположить что какой-то ММ начнет котировать лимитками по отстающим котировкам, то он просто оч.быстро станет банкротом.

 

[565]

Кто то "никто" до сих пор не знает даже про теорию, а некоторые при этом практикуют:

Попытка присоединится к немногочисленной когорте HFT трейдеров, торгующих ES на CME.

Без шарканий и поклонов коротко докладываю.
Открыл счет в FCM и получу DMA на CME. Трейдить буду с Aurora co-location (удалил, то что посчитал лишним).
Все провернул как частное лицо.
Примерное время старта проекта — месяц.
Трейдить буду ES фьючерс.

Источник _http://smart-lab.ru/blog/160219.php

Вот так вот некоторые из Владивостока занимаются HFT, а некоторые директора ДЦ все теоретизируют о какой то практике.

Добавлю
Закончилось все это вот чем:

Для старта проекта необходимо со стороны партнера:

1. Нужна фирма в оффшоре (если нет желания платить налоги конечно — у меня лично нет). Вероятно, самое лучшее место Гонконг.
2. Капитал в $250 000. Отмечу, что эти деньги партнера к которым я доступа прямого иметь не буду — я по факту трейдер, который только торгует. Разумеется и торговля в рабочем режиме будет начата только после серии тестовых трейдов.
3. Нужно затем открыть счет в клиринговой компании (брокер для торговли в режиме DMA не нужен).
4. Одновременно покупается в лизинг членство на бирже СМЕ. Это в районе $3500 за рассмотрение и 3 месяца затрат на поддержание проекта ($2000 + $375*3 (оплата лизинга статуса члена биржи)) + расходы на пересылку документов.

Затраты партнера это открытие компании, забрасывание туда денег, оплата членства на бирже. Моя оценка в районе $7500 ($3000 на орг. вопросы связанные с открытием компании и подготовкой документов необходимых). Я изначально затрачу ~$15000-20000 (сервер на площадке биржи и оплата биржевых данных). В дальнейшем, оплата сервера и данных из прибыли.

Далее после открытия счета в брокерской компании и получения DMA доступа в течении 2х месяцев разработка и тестирование. Потом месяц живой работы на живом рынке с действующим членством (там время рассмотрения заявки 30 дней поэтому и лаг такой). В течении 3го месяца получаем первые деньги. Схема простая довольно. Никаких инвестиций в воздух. Готовая модель и просчитанный риск.

Модель уже есть, опыты есть (правда, со временем реакции, которую обеспечил Rithmic ее не хватает для прибыли). Поэтому и необходим режим прямого подключения (DMA) (для чего капитал нужен в $250 000) и сервер на бирже, работающий с биржей напрямую в режиме DMA — Direct Market Access.

Прибыль в районе $100 000 в месяц чистая (большую часть вернет биржа в качестве вознаграждения за активность). Моя доля в распределении чистой прибыли 50%

Если есть интерес — обращайтесь на elabunsky # gmail.com или Skype — ELabunsky

PS. К сожалению мои самостоятельные попытки начать торговлю на CME не увенчались успехом (поиск партнера для меня вынужденная мера — изначально не планировал привлекать со стороны кого-то и делится своим доходом). Изначально брокер из-за отсутствия у меня необходимого капитала в $250 000 после 2х месячных консультаций отказал мне в прямом доступе к CME (DMA — Direct Market Access). Еще 3 месяца потратил на проверку сервиса Rithmic — увы и тут меня ожидало огорчение. Заявленных 250 микросекунд реакции на рыночные события нет и в помине. Время реакции от 500 (при отсутствии торговой активности) до 2500-3000 микросекунд (при наличии торговой активности). При этом предварительно нужно отослать отложенный ордер. На это уходит еще 6-7 миллисекунд. Такое время реакции не дает даже на ноль выйти (с учетом вознаграждения от биржи за торгую активность)

Некоторые результаты
_http://www.myfxbook.com/members/fxmonetizer (этот алгоритм продает за 127$ тут на форуме, если что, а также тут _http://www.fxmonetizer.com/)
_http://www.myfxbook.com/members/fxgrowthbot
На forexsystems ник elab74

 

[officialboob]

Добавлю
Закончилось все это вот чем:

Некоторые результаты
_http://www.myfxbook.com/members/fxmonetizer (этот алгоритм продает за 127$ тут на форуме, если что, а также тут _http://www.fxmonetizer.com/ )
_http://www.myfxbook.com/members/fxgrowthbot
На forexsystems ник elab74

ДМА...

И на реале и на тестере средняя прибыль ~44 пп., среднее удержание 11h 37m.

А ему 250 мс не хватает для счастья...

 

[Linstep]

"Нет, сынок, это фантастика!"

Угу, - на бирже компании вкладывают в технологии сотни миллионов, в борьбе за преимущество скорости доступа в миллисекунду, а на межбанке форекс сидят одни умственно-отсталые (недалеко ушедшие от метатрейдеровых кухонь, для которых транслирование котировок в реальном времени всегда было извечной проблемой), на втором пентиуме и обновление котировок раз в секунду для них норма. А если кто-то начнет их доить на этой тормознутости, то это будет считаться нечестной игрой :laugh:.

Не секрет, что для высокочастотного (HFT) трейдинга важна каждая миллисекунда, особенно в области арбитража между соседними биржами Чикаго и Нью-Джерси (там находится NYSE). Узнав об изменении цены в Чикаго, HFT-бот в Нью-Джерси может быстренько исполнить заявки по реальной цене, которую боты конкурентов узнают спустя вечность только через миллисекунду.

Чтобы улучшить на несколько миллисекунд пинг между биржами Лондона и Нью-Йорка, например, финансовые корпорации готовы потратить сотни миллионов долларов на прокладку новых трансатлантических кабелей неподалёку от существующих, но с более оптимальным маршрутом. Когда же речь идёт о земных каналах связи, то выяснилось, что более эффективно передавать данные по воздуху между станциями, которые находятся в прямой видимости.

По оценке учёных, инвесторы вложат в эту инфраструктуру более $500 млн в течение ближайших пяти лет. Речь идёт о скупке вышек и строительстве собственных там, где таковые отсутствуют. Процесс уже пошёл.

_http://habrahabr.ru/post/239267/

 

[officialboob]

Угу, - на бирже компании вкладывают в технологии сотни миллионов, в борьбе за преимущество скорости доступа в миллисекунду, а на межбанке форекс сидят одни умственно-отсталые (недалеко ушедшие от метатрейдеровых кухонь, для которых транслирование котировок в реальном времени всегда было извечной проблемой), на втором пентиуме и обновление котировок раз в секунду для них норма. А если кто-то начнет их доить на этой тормознутости, то это будет считаться нечестной игрой :laugh:.

_http://habrahabr.ru/post/239267/

Ну так, а если собрать все это вместе в агрегатор, то получим узкий спред, в частности, из-за временных наложений...

И пож-ста, хватит своими миллисекундами из статей ляпать...
Никто вас ни на какой межбанк не пустит без бабла и юр. лица, сколько картинок с миллисекундами не прикладывай...

Тем более, что все это нужно тока для алготрейдинга, в котором вы нефига не смыслите...

 

[Linstep]

Ну так, а если собрать все это вместе в агрегатор, то получим узкий спред, в частности, из-за временных наложений...

Я не понимаю зачем собирать это все в агрегатор :dont-know:.

И пож-ста, хватит своими миллисекундами из статей ляпать...
Никто вас ни на какой межбанк не пустит без бабла и юр. лица, сколько картинок с миллисекундами не прикладывай...

Зато на ритейл пустят, а на ритейле технологии еще круче .

Тем более, что все это нужно тока для алготрейдинга, в котором вы нефига не смыслите...

Это нужно не для алготрединга, а для нормальной работы любого рынка.

 

[officialboob]

Я не понимаю зачем собирать это все в агрегатор :dont-know:.
Зато на ритейл пустят, а на ритейле технологии еще круче .
Это нужно не для алготрединга, а для нормальной работы любого рынка.

Так я и говорю, что вы не понимаете, но твердая уверенность это святое...

А по вечерам вы, наверно, спорите с инженерами космических кораблей по поводу нового типа двигателя ракеты. Тоже непонятно, но поспорить охотца...

Вы чем заправляете ракету? Реактивным топливом? Нет, я бы заправлял салярой...
А что это за шестеренка, мне кажецца она здесь лишняя...
Господа инженеры, почему иллюминаторы овальные? Я вижу здесь ромб!

 

[Linstep]

Так я и говорю, что вы не понимаете, но твердая уверенность это святое...

Я говорю: если трейдер может напрямую торговать на бирже, то зачем ему еще какой-то агрегатор... а понял - чтобы он котировки видел не реальные, а с запаздыванием!!!

А по вечерам вы, наверно, спорите с инженерами космических кораблей по поводу нового типа двигателя ракеты. Тоже непонятно, но поспорить охотца...

Вы чем заправляете ракету? Реактивным топливом? Нет, я бы заправлял салярой...
А что это за шестеренка, мне кажецца она здесь лишняя...
Господа инженеры, почему иллюминаторы овальные? Я вижу здесь ромб!

Меня космос мало интересует, - от пребывания в невесомости говорят понтин прови...

 

[officialboob]

Я говорю: если трейдер может напрямую торговать на бирже, то зачем ему еще какой-то агрегатор... а понял - чтобы он котировки видел не реальные, а с запаздыванием!!!

Меня космос мало интересует, - от пребывания в невесомости говорят понтин прови...

С января месяца, за то время что вы тут картинки по интернетам шарили, можно было уже освоить алготрейдинг на продвинуто-прошаренном уровне.

Тогда мож бы и вопросов таких не возникало.
И картина мира не была бы похожа на шар верхом на слонах и ките (черепахе).


Как представляют себе форекс люди далекие от алго:

Как форекс выглядит на самом деле:

 

[Linstep]

С января месяца, за то время что вы тут картинки по интернетам шарили, можно было уже освоить алготрейдинг на продвинуто-прошаренном уровне.

На MQL что ли :nda:?

Тогда мож бы и вопросов таких не возникало.
И картина мира не была бы похожа на шар верхом на слонах и ките.

У меня с картиной мира все нормально, а вот у вас боюсь, продвинутая стадия понимания работы ритейл-форекс .

 

[Linstep]

"У меня с картиной все нормально"

Продвинутая стадия понимания работы ритейл-форекс...

 

[Fierce]

Я обсуждаю то, с чем сталкиваюсь.

А сталкивались вы (судя по вашему пониманию вопроса), только с индикативным ритейлом.

 

[Linstep]

С вами чет обсуждать, полезнее пойти лапши поесть.
Я обсуждаю то, с чем сталкиваюсь. А вы картинки из интернетов.

Я то хоть интересовался институциональным форекс - с представителями компаний общался, платформы с реальной ликвидностью смотрел, не говоря уже об информации из интернет. Вы же и этого ничего не видели, а обсуждение строите исключительно сквозь призму опыта торговли на ритейл-форекс .

 

[officialboob]

Общие места по трейдингу объемом на 18 страничках, от авторов терминала.

_https://app.box.com/s/ic0voe3rrl6yb15xg0uu


ЗЫ. Диванных гуру (по анализу картинок из интернетов) просьба в жаркую полемику не вступать.

 

[Linstep]

Продвинутый адепт ритейл-ECN форекс, уверенный что цену рисуют банки по указанию ФРС вне зависимости от спроса/предложения, выкладывает платформу для анализа спроса/предложения (объемов) - к чему бы это :dont-know:.

 

[expertFX]

С новым годом вас! Желаю всего наилучшего, удачи!