Я говорил об объективной раздвижке (за определённый промежуток времени), так как цены основного и коррелирующего инструмента отображаются предельно точно. От нулевой точки до текущей цены раздвижка будет объективно отображать изменение между ними цен, без подстраивания и перерисовывания, как есть. Если вы не хотите опирается на "0" точку установите самое ранее время (доступное брокеру) время, у меня оно начинается с 1991 года (для классических пар). Таким образом вы получите наиболее объективное движение между парами, за всё время.Вот тут как бы и загвоздка, получается мы искусственно создаем "0" точку и от неё все высчитываем, но если взять другое время отсчета то "0"- точка будет другая и расчет уже пойдет иной. Поэтому раздвижка получается необъективная.
Наверно имеешь ввиду рыночное и ценовое равновесие, типа рыночное схлопывается всегда, а ценовое не факт из-за спекулятивных манипуляций(по Мр.Сержу)Мне кажется тут есть ещё что-то помимо обычного расхождения. Могу ошибаться но MrSerj в своей ветке оговорился про искусственную "0" точку, не могу найти где то было....или у меня уже все перемешалось кто что говорил :facepalm:
Наверно имеешь ввиду рыночное и ценовое равновесие, типа рыночное схлопывается всегда, а ценовое не факт из-за спекулятивных манипуляций(по Мр.Сержу)
Совершенно верно! Объективная раздвижка не должна зависеть от таймфрейма или каких либо других показателей.Объективная раздвижка не зависит о того фрейма, на котором вы торгуете. Если зависит - значит ваш индикатор подстраивается, перерисовывается, это хорошо для самоуспокоения, но рано или поздно будет губительно для депозита. Возьмите индикатор Correlation IND CHARTlite2.1 и вы уведите объективную раздвижку (которая зависит от движения синтетика) не зависимо от фрейма. Если после этого у вас останутся ещё какие либо иллюзии относительно мультифрактальности, то остаётся вам пожелать что-бы эти иллюзии не рассыпались на реальном депозите.
По Мр.Сержу нуль точки в местах перелома тенденции...
Индюк привязан к периоду не канает!
Ну так чем вам экстремум по кроссу не "момент перелома" для образующих его валют?
ps. Кто нить пробовал брать момент пробоя флэта за нулевую точку?
Как говорил мне Серж, тебя парный не спасет. ))) Ищите: пары, крос, пункты, проценты,...
или: свободу. Что бы быть свободным, нужно знать кто главный. А ваще, правильный мм - это уже ТС.
Вот и я говорю, что индюки привязаные к какой либо дате не канают.По Мр.Сержу нуль точки в местах перелома тенденции...
Индюк привязан к периоду не канает!
Ниже скрины осцелятора MACD с одинаковыми параметрами, который прикреплен с Евро и Фунту М15. Вертикальная черная линия показывается нулевую точку по осцелятору, от которой в дальнейшем будут производиться расчеты. И так же там следующий пример нулевой точки по MACD, которая отражает мульти фрактальность нулевых точек. Можно использовать любой индикатор и любой осциллятор, подобным способом.
Примечание: ВАЖНО!!! Если Вы в свои вычисления используете, какой либо осциллятор или индикатор, а не используете без индикаторного наложение одного курса валют на другого, в нашем случае осциллятор MACD, мы берем только значение нулевой точки для вычислений И ВСЕ! То есть, мы не учитываем осциллятор (или какой либо другой индикатор) для расчета профита. Что это значит? Ответ: Пример. Мы взяли нулевую точку по MACD, далее берем значение 2-х курсов и подсчитываем расхождение в пунктах между курсами Евро и Фунт от этой нулевой точки, которую мы вычислили по осцелятору MACD. Допустим, от нулевой точки по Макду, у нас курсы разбежались на 50 пунктов (4 знака), то и все наши дальнейшие расчеты профита и стопа, мы ведем именно опираясь на значение расхождения курсов в пунктах (или же валюте), а не по достижению следующей нулевой точки по макду. То есть: Если бы мы накладывали на прямую один курс на другой (без всяких индикаторов), то в этом случае нулевая точка у нас бы была и точкой отчета, и точкой прибытия (то есть потенциальной точкой фиксации профита. В случае же с использованием любых индикаторов для выявления нулевой точки, мы нулевую точку используем только лишь, для того чтобы начать свои расчеты. А в расчетах используем расхождение в пунктах или же в валютном депозите.
Правда возникает другой нюанс: Образовалась "0" точка мы дождались расхождения вошли в рынок и ждем схлопывания, но тут на кроссе возникает новый пик новая "0" точка, а старое расхождение еще не схлопнулось, т.е. возникают 2 расхождения.
Может подразумевалось раздвижка не в пунктах а в процентах?
Что за глупости?
Уже столько раз рассказывал, как это работает и толку ноль, никто не понял похоже...
Повторяю: хэдж сойдётся тогда когда по кроссу будет перехай по вашему скрину вашей нулевой точки, возможно с небольшой погрешностью, с не доходом чуть чуть до перехая по кроссу, по синтетику всё точно(про погрешность тоже шла речь не давно из-за дисбаланса в стоимости пункта, которая нивелируется замедлением кросса).
:facepalm: На этом форуме традиция что ли всё так усложнять?
Изложите Вашу точку зрения, Тема ведь так и называется Обсуждение, Если у Вас имеется другой принцип более "простой" зачем же допускать факт усложнения на форуме?