Обсуждение парного трейдинга

[art-ur]

Так открывай тему о портфельном трейдинге!
Присоединимся, обкатаем, поделимся результатами, а может и предложем че нибудь для улучшения!

Лучше давай открывай ты. Я не мастер ввести темы. На все вопросы которые я знаю отвечу. Можно остаться и здесь. Тебе видней. Без сарказма. Я бы первый перешёл.

 

[Djulka]

Инфа

:embrace: Моя благодарность

 

[romanuch]

Все молчат, отпишусь о своих успехах а вернее провалах. Написал сову по индикатору Ind_2 Line+11-Histo_Mod01, (лоты выставлялись по нему, например EURUSD 0.1 GBPUSD 0.08), тестил, сначала с доливками без увеличения лота потом с увеличение на базовый лот. Прописывать мартина смысла нет, просадка будет большая а прибыль 0.00001 %. Думаю некто не пойдет на такой риск при таких лотах. Результат один, при продолжительной раздвижке в следующей нулевой точке прибыль по паре пар минусовая, при коротких раздвижках все гладко и работает в +. Торговались 4 пары пар (выбирал по величине спреда), закрытие по отдельности, тоесть общий профит невыставлялся. Вобщем нужны индикаторы те что показал на скрине art-ur, тут http://forexsystemsru.com/817572-post3446.html. И может у кого еще какие есть, Оверлеи и всякие подобные, дают тот же эфект. В планах попробовать прикрутить другие индикаторы, и написать новую сову по индикатору CCi, если будет толк поделюсь. И вообще неплохо бы услышать кто как торгует в подробностях, может у кого и получается а автоматизировать не может?

 

[Novikov]

С 11.03.14 результат такой:

Спойлер

Максимум было 3 доливки на 1ой ПП, мартин агрессивный и =2, зато для закрытия в профите нужен не большой откат.
Согласен, риск есть. Главное, при выборе пар, не забывать про их корреляцию!
А так же правильно подобрать шаг для доливок.

 

[art-ur]

нужны индикаторы те что показал на скрине art-ur

Вот. Как я понял оверлей и инд-2-лайн-гисто у тебя есть.

 

[romanuch]

Вот. Как я понял оверлей и инд-2-лайн-гисто у тебя есть.

Спасибочки, будем пробовать!оО

 

[romanuch]

Хочу такой как CCI но что бы не отдельно там EUR и USD а пары (EURUSD), может есть у кого? Заранее спасибо. Или может кто обяснит зачем CCI???

 

[art-ur]

Хочу такой как CCI но что бы не отдельно там EUR и USD а пары (EURUSD), может есть у кого? Заранее спасибо. Или может кто обяснит зачем CCI???

Может этот. Я когда то по нему работал. Если честно не помню разочаровался я в нём или нет.

 

[romanuch]

Проанализировав индикаторы, прихожу к выводу что все в точности повторяют сигналы Ind_2 Line+11-Histo_Mod01 с разной зубатостью. Ну прикручивать их я не стану итог известен - писал выше. У кого еще что есть???

 

[Novikov]

У кого еще что есть???

Мое описание торговли парного просматривал?

Или ты интересовался только индикаторами для парного?

 

[sbmill]

c 12/03/14 продаю евро, покупаю фунт, текущая ситуация в БУ, в случае дальнейшего отклонения против меня сработает стоп.

Сегодня сработал ТП.

 

[kot287]

Сегодня сработал ТП.

Аналогично.
Только тарился с 10-го и закрывал руками.

 

[romanuch]

Мое описание торговли парного просматривал?

Или ты интересовался только индикаторами для парного?

Пожалуйста техзадание по этому посту - http://forexsystemsru.com/779551-post3135.html в ЛС. Спасибо.

 

[sbmill]

Сегодня сработал ТП.

Параметры стратегии подбирались на основе статистических данных, рассчитывал отклонение валютной пары от НТ простым способом через ЗИГ-ЗАГ с начала февраля 2013. Статистически за анализируемый период в 94% случаях сделки закрываются в профит, а в 6% по стопу.

 

[kot287]

Параметры стратегии подбирались на основе статистических данных, рассчитывал отклонение валютной пары от НТ простым способом через ЗИГ-ЗАГ с начала февраля 2013. Статистически за анализируемый период в 94% случаях сделки закрываются в профит, а в 6% по стопу.

Можно по подробнее?И почему период-год?Неужели основываясь на сезонность.

 

[sbmill]

Период не важно какой, можно и 6 месяцев и 2 года. Вся фишка в том, что для того, чтобы подобрать оптимальные параметры стопа и профита нужно отклонения считать не в пунктах, и не в валюте, а в другой величине. Так, как частота вибрации валютной пары величина не постоянная, и все время меняется, наша задача определить величину этого диапазона. Например, если частота вибрации низкая,то входы будут при отклонении на 100..110...120 и т.д. пунктов, если частота вибрации высокая, то входы будут при отклонении на 200...210...220 и т.д. пунктов.

 

[Novikov]

Период не важно какой, можно и 6 месяцев и 2 года. Вся фишка в том, что для того, чтобы подобрать оптимальные параметры стопа и профита нужно отклонения считать не в пунктах, и не в валюте, а в другой величине. Так, как частота вибрации валютной пары величина не постоянная, и все время меняется, наша задача определить величину этого диапазона. Например, если частота вибрации низкая,то входы будут при отклонении на 100..110...120 и т.д. пунктов, если частота вибрации высокая, то входы будут при отклонении на 200...210...220 и т.д. пунктов.

Думаю, что надо применять коэффициенты.
Например, за определенный период валатильность одной пары X пунктов, а другой пары Y пунктов. Переведя в коэффициенты, можно получить что-то наподобие X=1=Y. И уже опираясь на коэффициент, задавать стоп и профит =0,5 или =1,0 или =1,3 и т.п.

 

[Aeroplend]

Парный трейдинг-не определенная система,нет четких правил,в одном случае раздвижка 50пп.а в другом 150пп.не определенная система..
мое мнение,работал пол года по этому методу,правда не слил,т.к.не ставил стопы,просадки -аж дух перехватывает..а со стопами 50/50 повезет не повезет..вероятность относительная..
Возможно есть какой то лучший способ выявления правильного входа,но я пока не нашел..

 

[sbmill]

Импульс вверх 100 пунктов, коррекция вниз 50 пунктов или (50% по Фибо)
Импульс вверх 200 пунктов, коррекция вниз 100 пунктов или (50%)
Импульс вверх 300 пунктов, коррекция вниз 150 пунктов или (50%) и т.д.
Во всех трех случаях импульс и коррекция имеют разные значения в пунктах, а в процентах значения одинаковые=50%.
Вот и статистику отклонений валютных пар от НТ с помощью заг-зага собираю относительно предыдущего движения в процентах, а не в пунктах.

 

[Aeroplend]

Импульс вверх 100 пунктов, коррекция вниз 50 пунктов или (50% по Фибо)
Импульс вверх 200 пунктов, коррекция вниз 100 пунктов или (50%)
Импульс вверх 300 пунктов, коррекция вниз 150 пунктов или (50%) и т.д.
Во всех трех случаях импульс и коррекция имеют разные значения в пунктах, а в процентах значения одинаковые=50%.
Вот и статистику отклонений валютных пар от НТ с помощью заг-зага собираю относительно предыдущего движения в процентах, а не в пунктах.

Что то я не пойму,как ты собираешь статистику по Зиг-загу???