поделюсь некоторыми своими мыслями по теме парного трейдинга, ибо тоже работаю в этом направлении...
идея была такая - в фиксированном интервале времени, получить, так сказать полную картину рынка по конкретной паре. мыслил примерно так -
в случае с EUR/USD и в интервале одной минуты , имеем некие объективные показатели -
1- цена открытия
2- цена закрытия
3- максимум цены за 60 секунд
4- минимум цены за 60 секунд
есть ещё объёмы, и кто-то даже пытается это использовать, хотя на мой взгляд это бесполезный показатель, например крупный объём на уровне мы видим уже постфактум.
что ещё есть за эти 60 секунд?
на мой взгляд очень много - за эти 60 секунд цена дойдёт от точки открытия до закрытия, достигнет максимумов и минимумов, можно измерять скорости падения и нарастания в течении одной минуты, сюда же можно добавить график изменения спреда, он будет косвенно говорить о уровне ликвидности в моменте. можно также обнаружить области консолидации цены по факту и соотнеся с показателями спреда, попробовать идентифицировать пропорции покупателей/продавцов...
как видно, за 60 секунд о цене можно получить огромное количество информации. на основе этой модели строиться матрица. но это ещё не всё. такая же матрица, индивидуально строится по всем кроссам входящим в первую часть пары (все кроссы с евро) и вторую часть ( с долларом)
с этого момента уже интересней, в условленном интервале 60 секунд, мы как под микроскопом видим всю картину рынка, суммарно анализируя все матрицы...
синтетических показателей может быть несколько, но все они будут объективно показывать то, что есть здесь и сейчас.
последние пару месяцев плотно занимался этой моделью, а к началу пятницы реализовал расчёт синтетического показателя СИЛЫ рынка. всё в рамках условленной модели, т.е. анализ ВСЕХ матриц кросса в заданном интервале. сервер собирает тиковую историю всех пар, одновременно с 6 брокеров, расчёт матриц для каждого брокера идёт отдельно, для каждой матрицы строится модель движения цены, анализируются пока модель показателя СИЛЫ рынка (в моём понимании). на выходе, по каждой матрице, имеем некие значения, которые будет суммированы с матрицами соответствующей части пары. То есть не тупо всё сваливаем в одну кучу, а так как должно быть по логике. Весь процесс изложить мне вряд ли удастся, он у меня в голове и коде, да и утомлять читателей расписыванием логарифмирования по Полигу—Хеллману и нахождению корреляций в матрицах у разных брокеров смысла не вижу.
что имеем в итоге - новый показатель, такой же точный и объективный как цена открытия/закрытия, максимум или минимум...
данные уже в готовом виде передаются индикатору в MT4, который строит гистограмму, в данном случае СИЛЫ рынка
СИЛА рынка в моём понимании это активность и количество участников.
пока всё это придумывал и реализовывал, мозг отказал, как применять всё это пока честно говоря мне не очень понятно, но спинным мозгом чувствую, что так можно вникнуть в реальную механику рынка, заглянув "внутрь" свечей и создать в итоге грааль
посмотрите на скрины, может быть уловите какую-то закономерность, например будет ли продолжения движения по тренду у уровня или это разворот или ещё что.
загрузил запись поминутно двух пар -
_http://rghost.ru/56758433
_http://rghost.ru/56758645
индикатор ещё дописываю, но пока что есть, то есть - в начале запуска, матриц из прошлого нет, соответственно построения начинаются в момент запуска, в самом конце записи, есть интервал примерно 5-7 минут когда сервер завис от нехватки памяти и индикатор не получал данные (там просто нули), не обращайте внимания.
Индикатор силы принимает значения до ~1500 единиц
Просто у него свое ведение данной темы, как и у каждого, но суть та одна и та же (название темы). И это не дает права как мне, так и вам/всем перемалывать кости/мозги, образно так сказать. Я ведь верно понимаю, что каждый сделал выводы для себя? Одни не поняли, и как следствие начинают на личности переходить, другие что-то в этом увидели. Немного отступив - большинство ведь кто уловил суть переделали под себя и в тихую косят/дорабатывают. Или я не прав?
За принятие важной для Вас информации в условиях цивилизации потребителей нужно платить. А что Вы можете дать? Правильно, ничего. ) 
lease:
Начните отдавать с намерением отдачи и может быть у Вас будет шанс принять.
