LMaster
Активный участник
Это как?1. Находим близкие по смыслу инструменты с максимальной корреляцией, при этом текущая раскорреляция по оным достаточно значительна. Допустим (сейчас), это GBPUSD и EURUSD.
2. Открываем позицию по одному из инструментов в сторону закрытия раскорреляции. Допустим, селл EURUSD.
Вы под корреляцией что подразумеваете вообще? Если Пирсона, то второй пункт с выбором направления совсем не ясен.