Абдулхаким
Почетный гражданин
Всем привет!! Интересную тему вы тут развили. Есть несколько вопросов:
Какие отчеты используете: предварительные или финальные?
Индикаторы работают на графиках фьючерсов или на спот (т.е. учитывая FP и переворачивая)?
Обновление в формате ".upd" скачиваете с CME или конвертируете сами?
Может ошибаюсь, но нигде не встречал упоминания о "премии за риск", что делаете с премией?
Какие отчеты используете: предварительные или финальные?
Индикаторы работают на графиках фьючерсов или на спот (т.е. учитывая FP и переворачивая)?
Обновление в формате ".upd" скачиваете с CME или конвертируете сами?
Может ошибаюсь, но нигде не встречал упоминания о "премии за риск", что делаете с премией?
astroiLL
Местный житель
Бюллетени использую в основном предварительные. Финальные надо еще ждать, а хочется данных на день пораньше. А практика показала, что существенных изменений в финальных относительно предварительных нет. ФП использую, т.к. индикаторы для спот. Премия используется только на этапе выборки данных и предварительных рассчетов. Напрямую значения премии не использую, поскольку она показывает лишь расстояние от текущей цены и больше никакой информации не несут.
По поводу обновлений. Я данные из DB выгружаю в базу, из нее через файл обновлений (update.upd) данные попадают в локальную базу (fob.db3) в MT4 из которой берутся данные для индикаторов. Локальная база была сделана для ускорения выборки данных (чтобы не тянуть из инета), а файл обновлений нужен для того, чтобы не тянуть каждое утро всю локальную базу, а только последние изменения.
Вот вкратце.
По поводу обновлений. Я данные из DB выгружаю в базу, из нее через файл обновлений (update.upd) данные попадают в локальную базу (fob.db3) в MT4 из которой берутся данные для индикаторов. Локальная база была сделана для ускорения выборки данных (чтобы не тянуть из инета), а файл обновлений нужен для того, чтобы не тянуть каждое утро всю локальную базу, а только последние изменения.
Вот вкратце.
Последнее редактирование:
Абдулхаким
Почетный гражданин
Да разница между отчетами бывает очень редко, но 1500-2000 легко.
Можно поподробней про премию. Я думаю что премия это уровень безубыточности и интересней чем сам страйк.
Можно поподробней про премию. Я думаю что премия это уровень безубыточности и интересней чем сам страйк.
astroiLL
Местный житель
Вы не замечали, что премия в основном растет от уровня закрытия дня. Попробуйте поприбавлять парно Страйк+премия. Будет получаться примерно уровень закрытия дня. Никаких хитростей больше в ней не вижу. Чем дальше от цены закрытия дня тем выше премия. На колах в одну сторону, на путах в другую.
Может у вас какие-то есть другие закономерности? Поделитесь, если не секрет, интересно.
Может у вас какие-то есть другие закономерности? Поделитесь, если не секрет, интересно.
Абдулхаким
Почетный гражданин
Не нашёл подходящей цитаты, попробую своими словами.
Всё заложено в устройстве самого контракта. Премия это стоимость по которой покупатель покупает опцион, эту же стоимость получает продавец за риск (т.к. убытки не ограничены).Получается что когда цена начинает переваливать через уровень премии покупатель начинает зарабатывать, а продавец терять. А т.к. продавцами в основном являются ММ, можно сделать вывод CALL-сопротивление, PUT-поддержка (который вы и так знаете), только смотреть нужно на уровень премии. Если цена не достигает уровня премии, то продавец у которого не ограничены убытки по контракту, может никак на это не реагировать(потому что ничего не теряет).
Пример: 06.11.2015 PUT (Евро), страйк 1040, прибавка к открытому интересу 3140 с премией 33п, что определяется как уровень заслуживающий внимания. Т.е. если в дальнейшем картина меняться не будет, то можно искать точку входа в районе 1.0367(цена фьюча).
Старался изложить доступно для понимания.
Всё заложено в устройстве самого контракта. Премия это стоимость по которой покупатель покупает опцион, эту же стоимость получает продавец за риск (т.к. убытки не ограничены).Получается что когда цена начинает переваливать через уровень премии покупатель начинает зарабатывать, а продавец терять. А т.к. продавцами в основном являются ММ, можно сделать вывод CALL-сопротивление, PUT-поддержка (который вы и так знаете), только смотреть нужно на уровень премии. Если цена не достигает уровня премии, то продавец у которого не ограничены убытки по контракту, может никак на это не реагировать(потому что ничего не теряет).
Пример: 06.11.2015 PUT (Евро), страйк 1040, прибавка к открытому интересу 3140 с премией 33п, что определяется как уровень заслуживающий внимания. Т.е. если в дальнейшем картина меняться не будет, то можно искать точку входа в районе 1.0367(цена фьюча).
Старался изложить доступно для понимания.
Абдулхаким
Почетный гражданин
Есть ещё интерес:
Какую роль играют у вас недельные опционы?
Когда выйдут в свет остальные индикаторы? Хотелось бы на них посмотреть.
Какую роль играют у вас недельные опционы?
Когда выйдут в свет остальные индикаторы? Хотелось бы на них посмотреть.
astroiLL
Местный житель
Недельные не рассматриваю.
Остальные индикаторы "в процессе доработки".
Почти доделал эксперта, который будет автоматом обновлять локальную базу (сейчас пока каждый индюк сам обновляет базу).
Как заработает полноценное обновление (без необходимости скачивания файла обновлений) заведу остальные данные в базу (они пока в отдельных файлах) и сделаю к ним индюки.
У меня уже создан эдакий шаблон индикатора работающего с базой и поэтому написать новые индикаторы проблем особых возникнуть не должно.
И еще одна проблема, я сейчас занят другим проектом. Отказаться не смог.
И плюс дела домашние.
Остальные индикаторы "в процессе доработки".
Почти доделал эксперта, который будет автоматом обновлять локальную базу (сейчас пока каждый индюк сам обновляет базу).
Как заработает полноценное обновление (без необходимости скачивания файла обновлений) заведу остальные данные в базу (они пока в отдельных файлах) и сделаю к ним индюки.
У меня уже создан эдакий шаблон индикатора работающего с базой и поэтому написать новые индикаторы проблем особых возникнуть не должно.
И еще одна проблема, я сейчас занят другим проектом. Отказаться не смог.
И плюс дела домашние.
Абдулхаким
Почетный гражданин
Ну без домашних дел никак... Значит ещё не скоро.
В связи с вашей занятостью, уместно будет обращаться с предложениями по модернизации ваших индикаторов?
В связи с вашей занятостью, уместно будет обращаться с предложениями по модернизации ваших индикаторов?
astroiLL
Местный житель
Конечно обращайтесь.
Если модернизации не пойдут вразрез, то с удовольствием рассмотрю и внедрю.
Я для того здесь и создал тему, чтобы выслушать предложения, критику, дополнения и самое главное если будут методы оценки рынка по этим индикаторам.
Может у кого есть находки - пишите.
Если модернизации не пойдут вразрез, то с удовольствием рассмотрю и внедрю.
Я для того здесь и создал тему, чтобы выслушать предложения, критику, дополнения и самое главное если будут методы оценки рынка по этим индикаторам.
Может у кого есть находки - пишите.
Абдулхаким
Почетный гражданин
Предлагаю сделать более информативную версию "SIP".
Часто бывает что основной ОИ размазан на несколько фигур, а не находится на одном четком уровне. В таком случае ориентируясь только на максимальный уровень ОИ, не видно всей картины и вероятность сделать ошибку выше.
Предлагаю отображать на графике для CALL и PUT по три страйка с максимальным ОИ (с количеством в описании или если можно более мелким шрифтом). Вариант как это может выглядеть на скрине.
Лучше будет если вчерашнюю информацию отображать вчера, а не на сегодняшний день. Чтобы картинка не смазывалась. Смотрим как ходила цена и что сделали на бирже и делаем выводы.
Количество контрактов на виду даст более полную картину. Сильный или слабый уровень (зная среднее количество за год).
Часто бывает что основной ОИ размазан на несколько фигур, а не находится на одном четком уровне. В таком случае ориентируясь только на максимальный уровень ОИ, не видно всей картины и вероятность сделать ошибку выше.
Предлагаю отображать на графике для CALL и PUT по три страйка с максимальным ОИ (с количеством в описании или если можно более мелким шрифтом). Вариант как это может выглядеть на скрине.
Лучше будет если вчерашнюю информацию отображать вчера, а не на сегодняшний день. Чтобы картинка не смазывалась. Смотрим как ходила цена и что сделали на бирже и делаем выводы.
Количество контрактов на виду даст более полную картину. Сильный или слабый уровень (зная среднее количество за год).
Вложения
Karabas BARABAS
Директор Буратины
Абдулхаким
Почетный гражданин
Со "STRIKE" не разобрался, извиняюсь. Можно к нему прикрутить для удобства свойство отображать количество страйков с максимальным ОИ и добавить смещение на день чтобы всё встало на свои места?
Ещё думаю будет логичнее отображать биржевую информацию на графиках фьючерсов.
Плюсы: индюк будет легче и точнее, т.к. ФП в течении дня всё равно меняется.
Ещё думаю будет логичнее отображать биржевую информацию на графиках фьючерсов.
Плюсы: индюк будет легче и точнее, т.к. ФП в течении дня всё равно меняется.
Karabas BARABAS
Директор Буратины
в настройках "отображать страйки больше чем" - и ставь любую нужную тебе цифирю
astroiLL
Местный житель
Karabas BARABAS, спасибо.
Про смещение писал, я считаю, что эти объемы вчера еще только формировались и сформировались только к концу сессии, поэтому и рисую на сегодня.
И плюс смотрю на эти уровни не только как на историю, но и как уровни от которых может (и очень часто это делает) или отбиваться цена или с силой пробивать. Если эти уровни будут "на вчера", то этого будет сложно заметить.
Но под напором общественности я введу пункт "смещение назад". Если кому-то это будет удобнее, пожалуйста, смещайте.
Про смещение писал, я считаю, что эти объемы вчера еще только формировались и сформировались только к концу сессии, поэтому и рисую на сегодня.
И плюс смотрю на эти уровни не только как на историю, но и как уровни от которых может (и очень часто это делает) или отбиваться цена или с силой пробивать. Если эти уровни будут "на вчера", то этого будет сложно заметить.
Но под напором общественности я введу пункт "смещение назад". Если кому-то это будет удобнее, пожалуйста, смещайте.
Абдулхаким
Почетный гражданин
Будет это действовать на каждый день отдельно, или на всю историю?
Если на каждый день отдельно, то можно пользоваться(хотя много ручной подгонки).
Если на всю историю... Думаю вы меня понимаете.
На данный момент у меня рисует только один день.Сохранять страйки прошлых дней включено.
Последнее редактирование: