Перед тем как начать. Хочу развеять кое, какие предрассудки, которые вытекают из человеческой природы – это страх, того, что методика перестанет работать. В большинстве случае так оно и есть, но только не в парном трейдинге.
Объясню почему: Если взять какой то способ, который окончательно и безоговорочно завязан на каких-то единственных и законченных данных – то да, если начнут его использовать крупные фонды, то рынок изменится в связи с тем, что спрос не будет удовлетворен в итоге. В нашем же случае, уровней и тактических ходов для торговли множество, точек входа и выхода так же множество и на разных уровнях они разные. Метод гибок и основан в первую очередь на экономических взаимосвязях, которые подчиняются глобальным законам природы. В нашем случае, наилучший пример использовать законы волн, которые открыл Эллиот. А сам закон волн входит в более высший, главный и изначальный закон «Вибрации», которым пронизано все, без исключения. Отличие только в частоте самой вибрации. Один цикл вибрации, составляется 8 волновую модель Эллиота.
Пример основной модели Эллиота, полный цикл с отображением мульти фрактальности:
Из этого примера можно выделить полный цикл вибрации, который соответствует полному циклу Эллиота:
Следующий пример:
Возьмем основные пары из треугольника (так как кросс используется только для торговли, при желании).
Возьмем самый популярный: EURUSD/GBPUSD и их кросс EURGBP, при расчете корреляции, мы кросс откладываем. Мы знаем из таблицы выше что Евро и Фунт ходят в одном направлении, значит, когда будем открываться, то в разные стороны. Теперь. Берем определенную нулевую точку в рынке (нулевая точка, это та точка, где коэффициент корреляции приближен к нулю) и отталкиваясь от нее смотри кто кого из основным пар, по отношению которой мы рассчитывает, как движет и кто кого обгоняет (ниже скрин пример). Теперь если мы ведем расчеты EUR сравнивая с GBP по отношению к доллару, то если евро от начальной точки обогнал фунт, то в определенный момент, заранее рассчитанный нами, мы входит в сделку. В нашем случае продаем Евро, так как он опередил Фунт и покупаем Фунт, так как он отстал от Евро. Размер лота можно выбрать из 2 вариантов, или же уровнять стоимость пунктов и у Евры и у Фунта, или же просто фиксированным лотов, разницы особо сильной нет.
Свежий пример котировок, пятницы.
Так вот…
Многие подумают, а что если просто купить фунт и ждать когда он догонит евро! Ответ: В какие то моменты это сработает, но четкого обоснования на законе нет, так как Евро как улетела, так и может вернуться обратно к нулевому уровню. Все зависит от текущих волновых моделей (от текущей вибрации), которые они отрабатывают. По этому мы продаем Евро и покупаем Фунт тем самым становимся в нейтральную позицию, далее при схождении в нулевую точку, мы берем свой профит в не зависимости двинется ли Фунт в вдогонку за Евро, или же Фунт наоборот начнет двигаться вниз, а Евро развернется и догонит Фунт.
Теперь у многих может возникнуть вопрос, как распознать, кто находится в опережении, а кто запаздывает? Чтобы знать, кого покупать, а кого продавать. Ответ: Сейчас на просторах Интернета имеется множество индикаторов корреляции, берете один из них какой Вам больше всего понравился, далее подобные индикаторы показывают шкалу выше нуля (к примеру: (0) +1, +2, +3 или же +0.1, +0.2, + 0.3 и т.д.) и ниже нуля (к примеру (0) -1, -2, -3 или же -0.1, -0.2, - 0.3 и т.д.), теперь чтобы определится что значит ниже нуля и выше нуля, то есть при плюсовом значении кто кого обгоняет и при минусовом значении тоже кто кого обгоняется. Чтобы заранее знать, когда корреляция в +, какую из пар нужно покупать, а какую продавать и наоборот.
Хочу подметить один момент! Нулевых точек на одном временном промежутке, за маленький промежуток времени может быть много, потому как эти точки мульти фрактальны и проникают друг в друге, в большом количество, с более мелких в более крупные и наоборот. По этому Вы можете для поиска этих нулевых уровне использовать даже некоторые индикаторы, такие как скользящие средние или же осцилляторы разных мостах. В том числе волновых.
И уже на основе этих индикаторов рассчитывать коэффициент корреляции между основными торговыми инструментами, а нулевая точка будет считаться одинаковое или наиболее приближенное к идентичным показаниям индикатора, на обоих основным торговых инструментах (в нашем примере: между валютными парами Евробакс и Фунтбакс). И на разных временных периодах, будут множество разных точек входа, с разными целями, стопами и частотой торговли. После вычисления нужного Вам уровня для входа, по основным парам, Вы можете торговать или же по этим парам одновременно или только по их кроссу.
А вот теперь возвращаюсь к тому моменту, что я говорил, обосную не убиваемость методики, а не убиваемая она, потому что точек входа и выхода большое количество и все основано и жестко привязано к законами мироздания.
Теперь: На каких переменных периодах лучше торговать? Ответ: Тут уже на вкус и цвет, но учтите, чем меньше период, тем больше манипуляций рынком, чем больше период, тем более устойчиво выполняются законы, там торгую так называемые Акулы рынка. Так как между ними большая конкуренция и у них большие капиталы, им просто опасно спекулировать на мелки временных периодов из за опасности попасть под манипуляцию, которая присутствует частенько в реальном времени.
Как правильно произвести расчет за определенный промежуток времени, чтобы найти наилучшее соотношение профит, лосс? Ответ: Берете за какой-то определенный промежуток времени (к примеру, за пол года, зависит от исследуемого временного периода), далее берутся все нулевые точки и производится расчет расхождения в пунктах, или же в валюте. Находите оптимальное расстояние расхождение, чтобы войти в сделку, и выставить стоп. Теперь, очень важный момент!!! Расчет производится так, чтобы из всех нулевых точек, при которых бы вы вошли в сделку были прибыльные процентов 80% при расстоянии стоп лосса и тейк профита 1:1 (1 к 1), или же хотя бы от 65% при соотношении лосс/профит 1:2 и выше. То есть в обоих случая Вы при равном количестве лосса и профита, выходите в профит не менее чем в 80% случаев. Этот коэффициент можно поднять и более чем на 90%. Но чем больше процент, как правило, тем меньше количество проводимых сделок, но при хорошем просчете управления капиталом и рисками, даже при меньших сделках и высоком проценте, можно выйти на большие прибыли, чем, если бы Вы торговали часто.
Вот думаю основную часть описал. Если есть вопросы, задавайте. Потом продолжим.
