varfa1omey
Активный участник
берёшь индик из поста 35 открываешь график, туда накидываешь индюк (в нём в настройках пишешь пару ,которую хочешь,чтоб он тебе показывал)
Парный трейдинг - Грааль есть
- Автор темы MrSerj
- Дата начала
Как сделать график с двумя парами?
Выше на 4 поста выложен индикатор. Накладываешь его на график и в его свойствах указываешь пару, которую ты хочешь наложить.
MrSerj
Элитный участник
А с кроссом делать ничего не надо. Он отражение основным пар треугольника. Вы или торгуете парами или же отдельно кроссом, от перестановки мест, сумма не меняется. Одно но, если торгуете только кроссом, во первых Вы с экономите один спрэд, а во вторых проще будет выставить цели и стопы. А там где кроссов нет, торгуете пары.
MrSerj
Элитный участник
Коллеги. Я же чуть Выше подробно описал, как найти при помощи автоматики нулевую точку и уже от нее вести расчеты, тейка и стопа. Берете какой-нибудь индикатор, к примеру, волновой осцелятор, или скользящие средние, или же индикатор корреляции какой Вам нравится, вешаете их на 2 основные пары (при условии что в коде не предусмотрен расчет сразу 2 пар, на одном графике), и сравниваете их данные(в случае с индикаторами корреляции то там уже автоматически все вычисляется, Вам нужно только сделать то, что описано выше), вот когда они на обеих приближенны к идентичным и на одной паре и на другой, будет нулевая точка. Еще один момент, вот этот индикатор который накладывает один график на другой, к реальной работе не подходит, он хорош только для визуального восприятия положения дел от определенной точки. Ключевое слово, «От определенной точки». То есть если Вы его хотите использовать, то его нужно привязывать к заранее найденным нулевым точкам, найденные одним из способов описанные выше.
NickA
Местный житель
есть правило на форексе - система работает до тех пор, пока она не популярная.
это как если ты был грибником и позвал бы целую банду с собой - типа мужики халява, грибов завались. но через некоторое время ты бы заметил, что грибов не останется для тебя лично, ведь ты сам развёл себе конкуренцию.
сначало какой-то один объём прибыли делится на одного человека, а потом этот же объём делится на нескольких человек. а потом и объём уменьшается, потому как трейдеры меняют направление - из убыточной стороны, переходят в "прибыльную". надо понимаеть, что прибыль одного, это убыток другого.
потом в итоге наступает момент когда потенциал стратегии ничтожен, что делясь на всех пользователей данной стратегии, не окупает спред. так грааль превращается в сливатор.
и в случае поведения модераторов, которые удалили твою тему(суицидное желание сделать из грааля сливатор), это называется экология.
системой пользуется либо меньшинство, либо никто. т.к. в случае популярности, система всё равно никому не принесёт денег, а будет только обеспечивать доход дилингов.
это как если ты был грибником и позвал бы целую банду с собой - типа мужики халява, грибов завались. но через некоторое время ты бы заметил, что грибов не останется для тебя лично, ведь ты сам развёл себе конкуренцию.
сначало какой-то один объём прибыли делится на одного человека, а потом этот же объём делится на нескольких человек. а потом и объём уменьшается, потому как трейдеры меняют направление - из убыточной стороны, переходят в "прибыльную". надо понимаеть, что прибыль одного, это убыток другого.
потом в итоге наступает момент когда потенциал стратегии ничтожен, что делясь на всех пользователей данной стратегии, не окупает спред. так грааль превращается в сливатор.
и в случае поведения модераторов, которые удалили твою тему(суицидное желание сделать из грааля сливатор), это называется экология.
системой пользуется либо меньшинство, либо никто. т.к. в случае популярности, система всё равно никому не принесёт денег, а будет только обеспечивать доход дилингов.
MrSerj
Элитный участник
MrSerj
Элитный участник
Я на этот счет написал выше и обосновал подобные предрассудки по отношению к парному трейдингу. Он был всегда и будет в будущем. Можете не переживать.
Его на всех хватит!
Fierce
VIP-участник
MrSerj, вы сами торгуете по своей методике, или вы просто думаете, что она будет работать ?
Делать и думать - это две очень большие разницы.
Например я думаю, что вы не торгуете по вашему же надуманному, извините, "От балды" методу, а просто хотите узнать мнение людей по поводу ваших "Утопических измышлений".
Если вы считаете, что я говорю не правильно, то покажите работу вашего метода на демо-счёте, хотя бы в течении месяца.
А то у меня складывается такое впечатление, что вы просто "Жанглируете словами", без индикаторов, без входа/выхода по позициям, и тд.тп..
Последнее редактирование:
slawa7
Местный знаток
Не совсем Вас понял? Можно подробнее. Заранее Спасибо
открываем в одном окне графики не по 2м инструментам а по нескольким...напр все с еврой...евра кад...евра франк..евра йена... евра бакс... и т.д.
либо несколько пар с достаточной степенью кореляции...
Последнее редактирование:
Kanava
Новичок форума
Честно сказать,я вообще ничего не понял.:question: Можно как нибудь на пальцах объяснить?Так сказать для особо одаренных.
MrSerj
Элитный участник
Почитайте, пожалуйста, внимательно пост №26, я там, в подробностях описал, что и как делать и самый первые 2 поста.
http://forexsystemsru.com/ruchnye-torgovye-strategii-i-taktiki/65087-parnyi-treiding-graal`-est`-2.html#post324935
Если же все же не сможете разобраться, попробуем вместе разобрать непонятный Вам момент.
Кассир
Элитный участник
Как сделать график с двумя парами?
я дал индюк. Но возможно, что у топикстартера есть что-то получше.
Kanava
Новичок форума
Ваш индюк я сходу и не заметил. Под картинкой не обратил внимания.
MrSerj
Элитный участник
Стоп. А зачем Вам степень с большой корреляцией. Для начала берите жестко завязанные экономически валютные пары из таблицы выше и их рассчитывайте. А так. Если я правильно уловил вашу мысль, Вы говорите о применении портфеля в торговле. Я об этом хотел чуть позже рассказать, когда освоим предыдущий материал.
Последнее редактирование:
MrSerj
Элитный участник
Это лично моя разработка, основанная на скользящих средних... Его нужно настраивать индивидуально под каждый уровень и временной период. Я позже выложу из своего архива индикаторы корреляций, чтобы все автоматом рассчитывалось.
Для начала Вам так будет проще. А уже потом, будете сами потихонечку импровизировать, с другими инструментами, если захотите. Хотя более чем достаточно использовать индикаторы корреляции, они для этого и предназначены, что бы вести расчет расхождения.
Последнее редактирование:
MrSerj
Элитный участник
Индикатор Correlations. Разработчик не я.
Описание индикатора Correlations:
Иногда возникает необходимость нахождения самых взаимосвязанных фин. инструментов или наоборот: независимых.
Взаимосвязь может характеризовать коэффициент корреляции (коэффициент корреляции Пирсона, коэффициент ранговой корреляции Спирмена и другие). Чем ближе коэффициент корреляции к нулю, тем более независимы два временных ряда (ВР). И наоборот: чем дальше от нуля (диапазон от -1 до +1) - тем выше зависимость.
Стоит уточнить, что говоря о зависимости, имеется в виду зависимость только на исследуемом участке выборки двух ВР.
Скрипт Correlations вычисляет коэффициент корреляции внутри всех парных сочетаний символов из "Обзора рынка" и записывает их в файл (Correlations.txt) в отсортированном (в порядке убывания абсолютного значения) виде.
Входные параметры:
StartTime - с какого времени формировать соответсвующие ВР цен для вычисления корреляции.
Rank - выбор типа коэффициента корреляции (FALSE - коэффициент корреляции Пирсона, TRUE - коэффициент ранговой корреляции Спирмена).
ВР формируются по ценам закрытия баров таймфрэйма, на котором запущен скрипт. И заканчивают формироваться на самом позднем баре.
Результаты скрипта не зависят от символа, на котором он запущен.
Скрипт Correlations ресурсоемкий, поэтому в левом верхнем углу во время работы выводится информацию о текущем состоянии вычислений. Также в журнал записываются коэффициенты корреляции по мере их вычисления. При прерывании работы скрипта посчитанные данные не пропадают (сохраняются).
Коэффициент корреляции Пирсона - это частный случай поиска линейных взаимосвязей между ВР: между только двумя ВР. Общий случай рассматривает Recycle-метод.
КК Пирсона характеризует степень линейной взаимосвязи двух величин и не устойчив к выбросам в ВР. Больше всего подходит для величин с нормальным распределением.
КК Спирмена характеризует степень произвольной нелинейной взаимосвязи двух величин с проверкой на условие "рост одной величины приводит к росту другой". Используется для величин с любым распределением.
Перед запуском скрипта желательно наличие истории по всем символам из "Обзора рынка". Закачать историю по всем символам из "Обзора рынка" может помочь советник GetHistoryAllSymbols.
Несколько примеров графиков найденных высококоррелированых фин. инструментов:
Описание индикатора Correlations:
Иногда возникает необходимость нахождения самых взаимосвязанных фин. инструментов или наоборот: независимых.
Взаимосвязь может характеризовать коэффициент корреляции (коэффициент корреляции Пирсона, коэффициент ранговой корреляции Спирмена и другие). Чем ближе коэффициент корреляции к нулю, тем более независимы два временных ряда (ВР). И наоборот: чем дальше от нуля (диапазон от -1 до +1) - тем выше зависимость.
Стоит уточнить, что говоря о зависимости, имеется в виду зависимость только на исследуемом участке выборки двух ВР.
Скрипт Correlations вычисляет коэффициент корреляции внутри всех парных сочетаний символов из "Обзора рынка" и записывает их в файл (Correlations.txt) в отсортированном (в порядке убывания абсолютного значения) виде.
Входные параметры:
StartTime - с какого времени формировать соответсвующие ВР цен для вычисления корреляции.
Rank - выбор типа коэффициента корреляции (FALSE - коэффициент корреляции Пирсона, TRUE - коэффициент ранговой корреляции Спирмена).
ВР формируются по ценам закрытия баров таймфрэйма, на котором запущен скрипт. И заканчивают формироваться на самом позднем баре.
Результаты скрипта не зависят от символа, на котором он запущен.
Скрипт Correlations ресурсоемкий, поэтому в левом верхнем углу во время работы выводится информацию о текущем состоянии вычислений. Также в журнал записываются коэффициенты корреляции по мере их вычисления. При прерывании работы скрипта посчитанные данные не пропадают (сохраняются).
Коэффициент корреляции Пирсона - это частный случай поиска линейных взаимосвязей между ВР: между только двумя ВР. Общий случай рассматривает Recycle-метод.
КК Пирсона характеризует степень линейной взаимосвязи двух величин и не устойчив к выбросам в ВР. Больше всего подходит для величин с нормальным распределением.
КК Спирмена характеризует степень произвольной нелинейной взаимосвязи двух величин с проверкой на условие "рост одной величины приводит к росту другой". Используется для величин с любым распределением.
Перед запуском скрипта желательно наличие истории по всем символам из "Обзора рынка". Закачать историю по всем символам из "Обзора рынка" может помочь советник GetHistoryAllSymbols.
Несколько примеров графиков найденных высококоррелированых фин. инструментов: