ПАРНЫЙ ТРЕЙДИНГ , от практики к теории

[acronis7]

почитал тут посты хрена. последнее время он занимался торговлей биткоинами.
тут он приводит сравнительную таблицу реальных спредов и синтетических.
_https://www.mql5.com/ru/forum/14006/page111#comment_653955
кто раздупляется, что такое синтетический спред?

 

[ivanivan]

почитал тут посты хрена. последнее время он занимался торговлей биткоинами.
тут он приводит сравнительную таблицу реальных спредов и синтетических.
_https://www.mql5.com/ru/forum/14006/page111#comment_653955
кто раздупляется, что такое синтетический спред?

если ты дочитал дальше,то там идет следующее

Ask_NMCBTC=MarketInfo("NMCBTC",MODE_ASK);
   Bid_NMCUSD=MarketInfo("NMCUSD",MODE_BID);
   Bid_Sell=Bid_NMCUSD/Ask_NMCBTC;

   Bid_LTCBTC=MarketInfo("LTCBTC",MODE_BID);
   Ask_LTCUSD=MarketInfo("LTCUSD",MODE_ASK);
   Ask_Buy=Bid_LTCBTC/Ask_LTCUSD;

соответственно,получаешь ты в обоих случаях btcusd. короче,как кросс в валютах черех мажоры. только это было 3 года назад,наверняка,арбитражеры уже выжрали данный перекос давно.

 

[acronis7]

хочу заделать систему, типа хренфиксовской, где весь рынок можно описать несколькими инстрементами.
что еще туда воткнуть можно кроме мажоров? золото, серебро? стоимость валют переливается из одной в другую, куда еще может переливаться стоимость. в акции? может фьючерс sp500 добавить? а нет, он торгуется только 6 часов в сутки, лучше не добавлять.
может еще какую-то валюту добавить? юань?
у кого-то есть таблица объемов, какой валютной пары сколько торгуется в сутки на рынке?

 

[transcendreamer]

стоимость валют переливается из одной в другую, куда еще может переливаться стоимость.

крайне пагубная концепция
рекомендую сразу отказать от этой лженауки

 

[Novikov]

А я бы сказал, что не стоимость переливается, а объем, что в свою очередь двигает стоимость одной валюты относительно другой.
С чем transcendreamer ни как не хочет соглашаться ))

 

[transcendreamer]

А я бы сказал, что не стоимость переливается, а объем, что в свою очередь двигает стоимость одной валюты относительно другой.
С чем transcendreamer ни как не хочет соглашаться ))

это верно (объем) но с практической точки зрения ты все равно этот объем никогда не увидишь тем более в реальном времени

 

[acronis7]

вот нашел диаграмму

 

[transcendreamer]

вот нашел диаграмму

это проторгованный объем, он никак не поможет на практике так как нужно знать раздельные объемы шортов и лонгов а этой информации нет

 

[acronis7]

это проторгованный объем, он никак не поможет на практике так как нужно знать раздельные объемы шортов и лонгов а этой информации нет

да мне нужно только знать, какие финансовые инструменты являются наиболее торгуемыми в мире. объемы в основном между этими инструментами переливаются.
-------------------------------------------------------------------
чтобы понять нужно ли включать золото, нужно посмотреть его годовой торговый объем и сравнить его с объемом еур/усд.

нашел инфу, что на лондонской бирже металлов объем за год 10 трлн. а годовой объем еур/усд 100 трлн. 10% от евро, нужно брать. но это и золото и серебро, придется включать и то и то.

стоимость доллара еще может переливаться в акции. годовой оборот nyse 16 трлн долларов. пойдет. можно взять индекс сп 500(500 лучших американский акций) и включать его в торги каждый день по 6 часов.

что еще в мире имеет большой годовой торговый объем? нефть? но она сейчас крайне нестабильна...

 

[ara66676]

это проторгованный объем, он никак не поможет на практике так как нужно знать раздельные объемы шортов и лонгов а этой информации нет

раздельные объёмы можно увидеть из движения цены. а вот более правильно так это то что проторгованный объём это либо фиксация ранее установленной сделки либо новая открытая сделка. В случае когда новая открытая сделка мы типа угадываем направление и имеем копеечку, а вот когда это фиксация ранее открытых поз мы открывшись имеем лося, и любуемся его рогами )))

 

[ara66676]

вот на картинке видно что во время бреексита активно двигались фунт и иена. посмею предположить что это был вход в сделку крупного игрока, и если это был вход в позицию то фиксация прибыли по идее должна быть после прохождения фунтом и иеной за границы что на рисунке.... вопрос в другом, какую прибыль обычно такие игроки считают приемлемой для фиксации??? либо вариант два это крупные игроки успели несколько раз за день взять то что хотели, и теперь чешут пузо наблюдая как масса долбится в ожиданиях... ))

 

[transcendreamer]

раздельные объёмы можно увидеть из движения цены

только если применять сатанинские ритуалы
и то постфактум а не наперёд

мы типа угадываем направление и имеем копеечку

если угадали дифференциал объемов
если нет то копеечка имеет нас

проторгованный объём это либо фиксация ранее установленной сделки либо новая открытая сделка

а как тогда объяснить существование поставочных контрактов? хехе

это был вход в сделку крупного игрока

не одного а многих, очень многих

и если это был вход в позицию

не было никаких позиций
это был перевод реальных активов из одной валюты в другую

какую прибыль обычно такие игроки считают приемлемой для фиксации

у таких игроков совсем другие инвестиционные горизонты

либо вариант два это крупные игроки успели несколько раз за день взять то что хотели

а это уже упоротые бесстрашные спекулянты

PS
межбанковский форекс и ретейловый форекс в терминале сильно разные вещи
банки не торгуют парами как мы тут копейки с таким-то плечом задрачиваем
там настоящие валютообменные операции

 

[transcendreamer]

да мне нужно только знать, какие финансовые инструменты являются наиболее торгуемыми в мире. объемы в основном между этими инструментами переливаются.

Теоретически можно сделать убер-модель мирового рынка в которой должны быть основные ликвидные активы включая разумеется основные валюты, сырьё, фондовые активы, недвижимость, секьюритизированные долги, но всё упрётся в данные, такую модель мог бы сделать наверное World Bank или BIS или может быть IMF иначе она будет моделью без данных, но далее модель нужно будет постоянно обновлять, но и в этом случае польза для трейдинга будет сомнительна, так как случившиеся движения (переливы реального капитала) не имеют большой прогностической ценности в будущем, например, с помощью этой модели мы будем знать сколько японских экспортёров репатриировали прибыли в месяц, сколько нефтетрейдеры реализовали нефти, если модель будет включать срочный сегмент рынка то мы будем знать форвардные объемы (впрочем это будет просто дублирование информации с соответствующих секций бирж, не более того), еще мы будем знать сколько активов суммарно перевели из валюты в валюту, допустим даже будем знать в каких инструментах эти активы были размещены после конвертации... ну хорошо, а дальше что? какую ценность это будет иметь для нас?

 

[ara66676]

на счёт упоротых бесстрашных, зря ты так.... ещё лет пять назад как то видел короткое интервью как роботами с бешенными скоростями и делают прибыли в такие моменты...
на счёт перевода из одной валюты в другую , я это и называю входом в позу...
и то что на самом деле нахрен в больших суммах не нужны валютные пары я здорово понимаю, и так скажем даже опираясь на картинку я бы закупился фунтом, это в данный момент, ну и понятно что если у меня были раннее приобретённые иены то я бы их продал... а в такие как евро и швецарец вообщебы не вкладывался, толку с них околонулёвых....

 

[ara66676]

ну хорошо, а дальше что? какую ценность это будет иметь для нас?

чтобы не ломать сильно голову , наверное ценнее всего видеть скорость изменения цены....
грубо говоря есть средняя скорость динамики скажем 2%, если акстив отстаёт то есть вариант что он поползёт догонять, или наоборот если актив дал форсаж то есть вариант что у него клапана нахер прогорят как на моей хонде )))
правда есть так скажем небольшой кирдык, это когда мы не знаем что товарный поезд дошёл до станции и теперь поедет обратно.... )))

 

[transcendreamer]

роботами с бешенными скоростями

это упоротые роботы ))))) но если система работает то хорошо

на счёт перевода из одной валюты в другую , я это и называю входом в позу...

это маржинальная торговля
я же говорил про конверсию
приходишь в банк с миллиардом usd конвертируешь в eur на споте
через 2 дня валютируют нужную сумму без всяких поз
либо заключаешь форвард на определенную дату

https://ru.wikipedia.org/wiki/Конверсионные_операции

ценнее всего видеть скорость изменения цены....

ну это мы и так видим каждый день

 

[ara66676]

это упоротые роботы ))))) но если система работает то хорошо

блин ну почему упоротые ))) я понимаю что с нашими дилинговыми разговаривать о скорости глупо, но раз в месяц может быть при большом ходе тренда можно будет успеть гдето под конец тренда )))
но проверить можно).... так на всякий случай...

ну это мы и так видим каждый день

видим да не успеваем )))...

 

[ara66676]

это упоротые роботы )))))

ты мне лучше помоги малость в коде, покажу что сам делаю, а ты может подскажешь как лучше(чтоб быстрее)

for(int xx=ST2;xx>=ST1;xx--)
        {
         double    INDyK1=Equity_4I_Pairs(Symbol1,Symbol2,Symbol3,Symbol4,ST2,TF
(xx),LOT111,LOT222,LOT333,LOT444);
                     //Alert("=== ИНДЮК № "+(string)(ST2-xx)+" === "+(string)INDyK1);
                     if(INDyK1>MaXIMUM1[variant][w]) { MaXIMUM1[variant][w]=INDyK1; }
                     if(INDyK1<MiNIMUM1[variant][w]) { MiNIMUM1[variant][w]=INDyK1; }
                     if(INDyK1>SUM_EQWY*(ST2-xx)*TREND)
                       {
                        TREND_UP_1++;
                       }
                     if(INDyK1<(-1)*SUM_EQWY*(ST2-xx)*TREND)
                       {
                        TREND_DOWN_1++;
                       }
                     if(INDyK1<SUM_EQWY*(ST2-xx)*TREND && INDyK1>(-1)*SUM_EQWY*(ST2-xx)*TREND)
                       {
                        NO_TREND_1++;
                       }    
                     if(xx==ST1)
                       {
                        RAZNOST1=MaXIMUM1[variant][w]-MiNIMUM1[variant][w];
                        if(TREND_UP_1>TREND_DOWN_1 && (TREND_UP_1/NO_TREND_1)>=TREND_NAL){TREND_UP=true;}
                        if(TREND_UP_1<TREND_DOWN_1 && (TREND_DOWN_1/NO_TREND_1)>=TREND_NAL){TREND_DOWN=true;}
                       }
                    }
for(int xx=ST2;xx>=ST1;xx--)
                { 
                 double INDyK1=Equity_4I_Pairs(Symbol1,Symbol2,Symbol3,Symbol4,ST2,TF,(xx),LOT111,LOT222,LOT333,LOT444);
                 double MNK_INDyK=INDyK1-(SUM_EQWY*(ST2-xx)*TREND);
                 SUMMA_MNK_1=SUMMA_MNK_1+(MNK_INDyK*MNK_INDyK);
                 if(xx==ST1){SUMMA_MNK_1=SUMMA_MNK_1/(ST2-ST1);}
                }

 

[ara66676]

обращаюсь ко всем присутствующим, может кто ещё понимает в коде и может подсказать как быстро определять тренд ( с заданным углом) , в данный момент работаю по школьному методу проверяя каждый бар, плюс добавил вариант на определение средеквадратичной(МНК) ошибки, но чёт он как то хреновасто определят по МНК....
подскажите варианты , можно разные , я уже как нибудь затолкаю это в mql5 и проверю...

 

[ara66676]

ИНТЕРЕСНО , а найдутся покупатели на мой комп со всем его содержимым??? ))))