Парный трейдинг - поиск....

[yuri1204]

Девиз темы: " Бороться и искать, найти и не сдаваться"
Посвящается всем, кто хочет стать лучше, чем он есть.

Теперь по теме.
Идея "Парного (множественного, "корзинного") трейдинга" - не нова. Общеизвестный смысл сводится к поиску некого стационарно-предсказуемого "синтетического" инструмента, рассчитываемого из "обычных" ФИ, в целях получения прибыли, при предсказуемых рисках.
Приглашаю всех, кто желает поделиться, обсудить, реализовать разумные идеи, наработки, знания и умения.
Начну конечно с себя. В скорости выложу некоторые свои наработки.

 

[yuri1204]

Продолжение.
В приложении некое подобие сканера для анализа "парных" ФИ на базе мат. аппарата R-project'а.
Описание: скриптом Search Engie-2.mq4 осуществляется перебор ФИ составленных на валютах: AUD", "CAD", "USD", "EUR", "GBP", "JPY", "NZD", "CHF", "SGD", "DKK". В качестве исходных данных используется расчетное эквити по каждому ФИ за расчетный период.
Регрессным анализом рассчитывается оптимальный размер лотов для каждого ФИ для рассматриваемого периода, рассчитывается спред, проводится тест на стационарность и коинтеграцию. Результаты в лог и могут быть представлены графически.
На больших периодах расчеты могут содержать существенные ошибки, из-за использования в расчетах данных MarketInfo (история по которым не сохраняется). Так что есть поле для доработок.
Установка:
1. Необходимо скачать и установить пакет R-project (r-project.org). В пакете r-project установить библиотеки zoo, tseries
2. mt4R.dll -> \expert\libraries
3. mt4R.mqh -> \experts\include
4. Search Engie-2.mq4 -> \experts\scripts
5. Настройки скрипта:
- LotN - начальный лот, используемый в расчетах
- back_bars - количество бар расчетного окна
- Rplot - при "true" показавает график суммарного эквити, уровни девиации и т.п.
- Delay - задержка демонстрации графика при Rplot=true
- RPATH - путь к Rterm.exe r-project
6. Скрипт кидается на график любого инструмента на таймфрейм, по которому определяется расчетное окно, т.е.: пример 950 баров, ТФ=1H, расчетное окно составит 950 часов.
обзоре рынка нужно открыть все инструменты, подкачать историю. Для проверки наличия истории по ФИ в приложении скрипт ShowCurrencyBars
Обращаю внимание, что расчеты и графика ресурсоемки.

Внимание: Приложенное программное обеспечение предоставляется для обучения, не используйте на реальных счетах!
Для понимания, усовершенствования и разработки своего ПО рекомендую материалы по ссылкам:
_http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=262827
_https://sites.google.com/site/prof7bit/r-for-metatrader-4

 

[fas08]

Господа можно как то по подробней?желательно на картинках.

 

[wersuk]

yuri1204 это чт0-то типа рецикла, что выложен на MQL? будем посмотреть что это. Вы предлагаете вместе поискать какую-то определённую связку пар которая будет постоянно во флете? сам подобной темой интересовался одно время, даже пытался торговать по подобной ТС(не моей) и слил на ней 50 бакинских(счёт микро), проблема была в том что когда найдёшь флет путём подбора пар и их разных лотов на определённом участке истории(по всей истории найти не удалось), спред часто убегает за границы флета, открываешся на границе корзиной, ждёшь отбоя, а он ползёт как раз наооборот и набегает просадка, вот если бы найти такую корзину, где будет постоянный флет по всей истории, вот это будет грааль.

Вы что-то нашли уже или нет(корзину валют), какие то наработки уже есть?

 

[chocolate]

А чем эта тема не подходит http://forexsystemsru.com/ruchnye-torgovye-strategii-i-taktiki/65087-parnyi-treiding-graal%60-est%60.html?

 

[yuri1204]

А чем эта тема не подходит http://forexsystemsru.com/ruchnye-t...aktiki/65087-parnyi-treiding-graal`-est`.html?

Тема не подходит, во-первых: потому что Грааля - нет. Второе: цель этой темы не удивить, и не облапошить, а - обменяться наработками, и просто - идеями. Если Админам интересно читать бредятину некоторых (на мой взгляд - двинутых головой) людей - Ваше право. Если Вас не устраивает создание этой темы, конечно Вы можете ее закрыть. - полагаю, я смогу найти разумных единомышленников на других форумах. Кстати, вопрос на засыпку: автор указанной Вами темы выложил что-то подобное, что мною было выложено в прицепе?

 

[genro]

Установил, запустил.
Пока скрипт при дефолтных настройках не нашел оптимальных размеров лотов для каждого ФИ для рассматриваемого периода и не рассчитал спред, все по нулям, запускал на М5-Н4. Возможно что-то делаю не так.На ТФ больше М30 при Rplot - "true" терминал Alpari NZ MT4 вылетал.
Скрипт проводит тест на стационарность и коинтеграцию - это, наверное, ADF и COI. Можно подробнее об этих тестах?

 

[yuri1204]

yuri1204 это чт0-то типа рецикла, что выложен на MQL? будем посмотреть что это. Вы предлагаете вместе поискать какую-то определённую связку пар которая будет постоянно во флете? сам подобной темой интересовался одно время, даже пытался торговать по подобной ТС(не моей) и слил на ней 50 бакинских(счёт микро), проблема была в том что когда найдёшь флет путём подбора пар и их разных лотов на определённом участке истории(по всей истории найти не удалось), спред часто убегает за границы флета, открываешся на границе корзиной, ждёшь отбоя, а он ползёт как раз наооборот и набегает просадка, вот если бы найти такую корзину, где будет постоянный флет по всей истории, вот это будет грааль.

Вы что-то нашли уже или нет(корзину валют), какие то наработки уже есть?

Спасибо что откликнулись.
Именно - я предлагаю поискать вместе. И предлагаю поискать вместе не "связку пар", которая "идеально подойдет..." А методику, которая поиском пар и ММ могла бы подвести нас к искомому результату: "получению прибыли при предсказуемых рисках". За двенадцать лет на форексе, это - самая ТРУДНАЯ и ИНТЕРЕСНАЯ задача, с которой сталкивался. Желаете поучаствовать?
Р.S. Не ответил: Рецикл мне известен, но в силу индивидуального авторства и разобщенности кода, труден для стороннего использования. А главное: зачем нам идеальная балансировка ?

 

[Мерлин]

А чем эта тема не подходит http://forexsystemsru.com/ruchnye-torgovye-strategii-i-taktiki/65087-parnyi-treiding-graal%60-est%60.html?

тема парного арбитража внезапно стала снова популярной... Вы не беспокойтесь, скоро волна интереса к ней снова схлынет, и снова в теме останутся лишь самые упёртые...)

 

[genro]

Регрессным анализом рассчитывается оптимальный размер лотов для каждого ФИ для рассматриваемого периода, рассчитывается спред, проводится тест на стационарность и коинтеграцию.
Для понимания, усовершенствования и разработки своего ПО рекомендую материалы по ссылкам:
_http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=262827

Знакомы ли вы с работами getch ( он же hrenfx ) на _http://codebase.mql4.com/ru/7321
В ветке _http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=262827 он критикует расчеты регрессным анализом в пользу своего метода расчета.

 

[yuri1204]

Установил, запустил.
Пока скрипт при дефолтных настройках не нашел оптимальных размеров лотов для каждого ФИ для рассматриваемого периода и не рассчитал спред, все по нулям, запускал на М5-Н4. Возможно что-то делаю не так.На ТФ больше М30 при Rplot - "true" терминал Alpari NZ MT4 вылетал.
Скрипт проводит тест на стационарность и коинтеграцию - это, наверное, ADF и COI. Можно подробнее об этих тестах?

При Rplot==true, Вы видите график? Если - да, проверьте логи, вероятно там: "Warning!! Coef==0"- скорее всего, Вы не установили библиотеки "zoo" и/или "tseries". Еще возможен вариант: система ресурсоемкая, поставьте Rplot==false, через 2-3 минуты посмотрите логи, если там происходит расчет лотов и коэффициентов, значит ресурсов компа не хватает. Еще проверьте наличие истории по ФИ приложенным скриптом.
ADF-тест - тест на стационарность, СOI -тест на коинтеграцию. По последнему: po.test - посмотрите в инете, там теоретическое обоснование, в гугле по ADF - масса информации.

 

[LMaster]

Юрий, действительно, поподробней и в чем отличие от рецикла.

ЗЫ так и не понял где в R-project`е устанавливаются библиотеки.

 

[yuri1204]

тема парного арбитража внезапно стала снова популярной... Вы не беспокойтесь, скоро волна интереса к ней снова схлынет, и снова в теме останутся лишь самые упёртые...)

Не боюсь. Форекс - это труд, интерес, увлечение - если хотите. Надеюсь Вы не боитесь, что завтра люди перестанут сеять хлеб, строить дома и машины. И пусть останутся самые упертые - значит это их "хлеб".

 

[Pavel73]

Действительно, а где брать библиотеки?

 

[yuri1204]

Знакомы ли вы с работами getch ( он же hrenfx ) на _http://codebase.mql4.com/ru/7321
В ветке _http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=262827 он критикует расчеты регрессным анализом в пользу своего метода расчета.

Знаком. Повторюсь: искома не идеальность, а способ заработка на ее отсутствии

 

[yuri1204]

Юрий, действительно, поподробней и в чем отличие от рецикла.

ЗЫ так и не понял где в R-project`е устанавливаются библиотеки.

Искать ничего не нужно. Запускаете терминал (тот же Rterm.exe), в окне вводите:install.packages ('zoo')
Далее выбираете откуда скачать и т.п. Примерно как Linux

 

[LMaster]

Знаком. Повторюсь: искома не идеальность, а способ заработка на ее отсутствии

Рецикл не идеален. Он ищет коэффициенты, обеспечивающие максимальную возвратность (коинтеграцию), при минимальной дисперсии, А хотелось бы при максимальной дисперсии.
Про способ заработка, думается необходима разбалансировка синтетика. А вот как ее сделать такой чтобы сохранить возвратность - вот в чем вопрос.

 

[genro]

При Rplot==true, Вы видите график? Если - да, проверьте логи, вероятно там: "Warning!! Coef==0"- скорее всего, Вы не установили библиотеки "zoo" и/или "tseries". Еще возможен вариант: система ресурсоемкая, поставьте Rplot==false, через 2-3 минуты посмотрите логи, если там происходит расчет лотов и коэффициентов, значит ресурсов компа не хватает. Еще проверьте наличие истории по ФИ приложенным скриптом.
ADF-тест - тест на стационарность, СOI -тест на коинтеграцию. По последнему: po.test - посмотрите в инете, там теоретическое обоснование, в гугле по ADF - масса информации.

Спасибо за ответ.
Переустановил библиотеки, все заработало.
Будем тестировать.

 

[yuri1204]

Оффтопик, конечно, но Вы расписываете нетривиальные вещи. "Далее выбираете откуда скачать и т.п. Примерно как Linux". Ничего не понятно, так откуда скачивать и что скачивать. Если можно, то полную команду. Саму библиотеку где брать (ссылку).
Простите за "наивные" вопросы, но, лично для меня, R-project хрень загадочная-неведомая. А устанавливаю только ради Вашей разработки, и на сколько понял, его необходимо просто правильно установить и забыть. Так уж помогите пожалуйста.
С уважением.

Простите если обидел.
- Запускаете терминал Rterm.exe
- откроется окно терминала
- вводите install.packages ('zoo')
- автоматически выведется окно загрузки, нужно выбрать географию загрузки - выберите любое, от этого зависит только скорость загрузки

 

[wersuk]

Простите если обидел.
- Запускаете терминал Rterm.exe
- откроется окно терминала
- вводите install.packages ('zoo')
- автоматически выведется окно загрузки, нужно выбрать географию загрузки - выберите любое, от этого зависит только скорость загрузки

а что за терминал такой, не работал с ним, если долго печатать скиньте ссыль, где можно почитать о нём