Парный трейдинг - поиск....

[yuri1204]

Попробую.
Допустим вы вошли двумя скоррелированными инструментами сбалансированными на текущий момент лотами. Что это означает, а означает это, то что должна быть нейтрально-рыночная позиция (лок). Если один ФИ идет в минус на 10$ то другой в плюс на эти же 10$/ Если же позиция не нейтральна, то возможны два варианта:
1. один ФИ в плюс на 10, другой за это же время в минус на 7. Что тут сказать: ждем и берем профит.
2. один ФИ в плюс на 10, другой за это же время в минус на 14. Здесь явный дисбаланс (суммарное эквити - эквити синтетика падает), причем не в нашу пользу, так как лот по отрицательному инструменту слишком высок по отношению к лоту плюсового ФИ. Значит возможны два варианта: а) обрезать лот чмошной ноги, принимая лося; б) долиться в плюсовую, выравняв, а лучше увеличив ее лотность.
Таким образом, синтетик в минус - доливаем плюсовую ногу (ногу на которой в момент уменьшения эквити синтетика, растет собственное эквити) - автоматически - выравнивается лотность на нейтральную. Если доливать в плюс белее необходимого - возможен профит.

У меня предложение, давайте упорядочим обмен мнениями, чтобы последовательно двигаться к результату. Нам нужно алгоритмировать три этапа: вход, ММ, выход.
По входу: коль "парный трейдинг", мы ".... вошли двумя скоррелированными инструментами сбалансированными на текущий момент лотами. " (ваша мысль понятна). Теперь надо понять, по каким правилам определить лоты, в какой момент входить, направление входов
По ММ. Эквити синтетика может идти в +, -, 0 (отбросим для простоты), аналогично идут и "ноги, при этом их вклад в общее эквити определяется и направлением и динамикой и лотностью. Исходя из этого, надо понять: что? когда? и сколько? Во что добавляться. когда добавляться, на сколько добавляться.

Меня больше всего интересуют "подробности", ибо если у задачи "парного трейдинга" и есть решение. то оно в подробностях.
Далее, что мы делаем: включаем алгоритмы в сову МТ5 и начинаем совместное тестирование (если помимо меня это кого-то еще интересует)
Вот примерно так.
Повторюсь: я не хотел бы, чтобы эта ветка превратилась в словоблудие, хотя бы из экономии собственного времени
Спасибо за понимание.

 

[LMaster]

Юра, не надо так жестко. Подробности/усовершениствования, могут быть только после реализации задумок в коде. Вы, ведь, сами понимаете, что подводные камни становятся очевидны только тогда, когда на них напорешся.
По поводу входа и лотности, если мой вариант интересен, то можно попробовать по показаниям любого индикатора, в том числе, того же лайна или рецикла. Реализацию рецикла на мт5 могу сбросить в личку, если интересует, конечно.

 

[yuri1204]

Юра, не надо так жестко. Подробности/усовершениствования, могут быть только после реализации задумок в коде. Вы, ведь, сами понимаете, что подводные камни становятся очевидны только тогда, когда на них напорешся.
По поводу входа и лотности, если мой вариант интересен, то можно попробовать по показаниям любого индикатора, в том числе, того же лайна или рецикла. Реализацию рецикла на мт5 могу сбросить в личку, если интересует, конечно.

Да, извините, после прочтения некоторых тем на этом форуме, поневоле начинаешь "тихо ненавидеть" людей
Давайте еще раз по входу.
Почему-то Лайн меня как-то не убеждает, все эти Машки-Пашки... (хотя может я и ошибаюсь). С рециклом тоже не вижу перспективы: закрытый индивидуальный проект - то, что не развивается - погибает. Остальное в личку.

 

[drDim]

Простите, что не в тему. Кажется, что мне удалось на соседней ветке привести веские аргументы против поиска уровня 80%. Этот уровень, как признался автор, возможно найти только используя его индикатор, на общедоступных и на очевидных индикаторах этот уровень искать бессмысленно. Но... Может быть стоит поискать самим такой индикатор?

 

[yuri1204]

Простите, что не в тему. Кажется, что мне удалось на соседней ветке привести веские аргументы против поиска уровня 80%. Этот уровень, как признался автор, возможно найти только используя его индикатор, на общедоступных и на очевидных индикаторах этот уровень искать бессмысленно. Но... Может быть стоит поискать самим такой индикатор?

Почему же "не в тему"? Очень даже в тему. На сегодняшний день таких уровней не нашел, точнее они есть, но их наличие и значения впрямую зависят от окна рассмотрения данных, определяются чаще всего уровнем std. dev. с каким-то коэффициентом: 1.8, 2.1, 3.5
Если у вас есть идеи, давайте обсудим.

 

[drDim]

Почему же "не в тему"? Очень даже в тему. На сегодняшний день таких уровней не нашел, точнее они есть, но их наличие и значения впрямую зависят от окна рассмотрения данных, определяются чаще всего уровнем std. dev. с каким-то коэффициентом: 1.8, 2.1, 3.5
Если у вас есть идеи, давайте обсудим.

Идеи есть, но все непроверенные даже приблизительно. Скорее концепции поиска:
- взять значение корреляции не просто прайсов а фракталов прайсов, тогда получим, если можно так сказать, фрактальную корреляцию или корреляцию фракталов (пока не знаю как это можно сделать - это совсем новая идея)
- попробовать что то выжать из колебаний волатильности двух инструментов, привлекает наличие цикличности - хорошо видно на рисунке - это сейчас начал крутить и смотреть
- ну и попробовать эти два подхода объединить (это уже как обычно, скорее не идея а просто перебор возможностей)

 

[yuri1204]

Идеи есть, но все непроверенные даже приблизительно. Скорее концепции поиска:
- взять значение корреляции не просто прайсов а фракталов прайсов, тогда получим, если можно так сказать, фрактальную корреляцию или корреляцию фракталов (пока не знаю как это можно сделать - это совсем новая идея)
- попробовать что то выжать из колебаний волатильности двух инструментов, привлекает наличие цикличности - хорошо видно на рисунке - это сейчас начал крутить и смотреть
- ну и попробовать эти два подхода объединить (это уже как обычно, скорее не идея а просто перебор возможностей)

Были бы идеи, а проверить их всегда можно. Вы не стесняйтесь озвучивать, собственно для этого ветка и открыта. Лишь бы обсуждение шло в продуктивном ключе.
По концепции, поясните пожалуйста, не совсем понял:
- что подразумевается под "фракталами прайсов" - некая повторяющаяся модель поведения цены? Предположим это синусоида, как выделить "корреляцию фракталов"? Если график - график цен, то "корреляция фракталов" сведется к корреляции цен, или я не понял о чем речь?
- график - график цен? Что по осям?
- "колебания волатильности": колебания - понятно, волатильность - понятно, что выжать в сумме - пока непонятно, может какие идеи подбросите?

 

[drDim]

Были бы идеи, а проверить их всегда можно. Вы не стесняйтесь озвучивать, собственно для этого ветка и открыта. Лишь бы обсуждение шло в продуктивном ключе.
По концепции, поясните пожалуйста, не совсем понял:
- что подразумевается под "фракталами прайсов" - некая повторяющаяся модель поведения цены? Предположим это синусоида, как выделить "корреляцию фракталов"? Если график - график цен, то "корреляция фракталов" сведется к корреляции цен, или я не понял о чем речь?
- график - график цен? Что по осям?
- "колебания волатильности": колебания - понятно, волатильность - понятно, что выжать в сумме - пока непонятно, может какие идеи подбросите?

Когда идея по фракталам пришла в голову, то выглядела примерно так: построить фракталы, в понимании Б.Вильямса, на графиках обоих инструментов. Фракталы, как мне показалось, можно измерить по высоте, направлению и времени формирования... Попробовать представить баровый график в виде фрактального графика, то есть каждый бар - отдельный фрактал, но с синхронизацией по времени с другим таким же графиком второго инструмента. Взять корреляцию этих графиков - смысл - получить оценку совпадений вершин и, возможно, других характеристик фракталов у обоих инструментов по направлению, высоте, и времени формирования. То есть тут одной корреляцией не ограничиться. Одним словом, появление раздвижки оценивать не по разнице цен в строго определенное время (каждые 5 мин, 15 мин, 30 мин .. и т.д. в зависимости от таймфрейма) а по разнице поведения фракталов. А, кстати, только что подумал, может оценивать каги или ренко или XO обоих инструментов. Вот, в общем, такая идея по фракталам.

- график - график цен? Что по осям?

Ось Х - единица измерения - один бар (в данном случае представлено 10 000 синхронизированных 5 минутных баров).
Ось Y - значения полученные по формуле, типа АТР, просто в матлабе АТР нет поэтому написал некий аналог.

- "колебания волатильности": колебания - понятно, волатильность - понятно, что выжать в сумме - пока непонятно, может какие идеи подбросите?

Вот сейчас как раз пропускаю эту идею через "сокоотжималку" статистических исследований если хоть какая то "капля нектара" появиться - сообщу.

 

[yuri1204]

Когда идея по фракталам пришла в голову, то выглядела примерно так: построить фракталы, в понимании Б.Вильямса, на графиках обоих инструментов. Фракталы, как мне показалось, можно измерить по высоте, направлению и времени формирования... Попробовать представить баровый график в виде фрактального графика, то есть каждый бар - отдельный фрактал, но с синхронизацией по времени с другим таким же графиком второго инструмента. Взять корреляцию этих графиков - смысл - получить оценку совпадений вершин и, возможно, других характеристик фракталов у обоих инструментов по направлению, высоте, и времени формирования. То есть тут одной корреляцией не ограничиться. Одним словом, появление раздвижки оценивать не по разнице цен в строго определенное время (каждые 5 мин, 15 мин, 30 мин .. и т.д. в зависимости от таймфрейма) а по разнице поведения фракталов. А, кстати, только что подумал, может оценивать каги или ренко или XO обоих инструментов. Вот, в общем, такая идея по фракталам.

===
Ох, как бы мне не хотелось в эти фракталы углубляться... Сама-то теория на песке построена: все зависит от точки зрения...
===


Ось Х - единица измерения - один бар (в данном случае представлено 10 000 синхронизированных 5 минутных баров).
Ось Y - значения полученные по формуле, типа АТР, просто в матлабе АТР нет поэтому написал некий аналог.

===
Ага, кажется понимаю: это графики АТР двух ФИ, - такой вариант еще не рассматривал. Хотя АТР - тоже понятие шаткое. Лучше уж построить графики волатильности ФИ в пипсах или пипсодолларах (как говорит Necolla), надо поразмышлять над этим.
===


Вот сейчас как раз пропускаю эту идею через "сокоотжималку" статистических исследований если хоть какая то "капля нектара" появиться - сообщу.

==
Если могу помочь - сообщите.

 

[LMaster]

Юра, Ваши предложения руления ногами?

 

[genro]

Юра

После окончания работы скрипта Search Engie-2 терминал вылетает. Память забита Rterm.exe, вот снимок диспетчера задач:


Но Информация о результатах работы скрипта остается в логах.
Пока пытаюсь ее интерпретировать.

 

[yuri1204]

Юра, Ваши предложения руления ногами?

Предложения - кому?
Двуногий трейдинг для себя закрыл - безперcпективная тема, и Necolla' а так не работает (так... "грузит" всех или дурака валяет ...). Минимум три пары (или две в расчетной корзине...) . Да, главное - доливки, сейчас тестирую...

 

[yuri1204]

После окончания работы скрипта Search Engie-2 терминал вылетает. Память забита Rterm.exe, вот снимок диспетчера задач:
Посмотреть вложение 65209

Но Информация о результатах работы скрипта остается в логах.
Пока пытаюсь ее интерпретировать.

Если "память забита", значит терминал "выбивало", т.е некорректное ( вручную, а не скриптом) закрытие программы. Этот скрипт... так ...для ознакомления... Озвучьте, что хотели бы получить - постараюсь помочь.

 

[Heroix]

Пожалуй, присоединюсь к вам. У меня тоже аллергия на соседнюю ветку.
Для начала хочу задать вопрос относящийся к волатильности и лотности, которые здесь обсуждают.
Ниже приведены два скрина. На них показано движение пар от 00:00 в пипсах каждой из пар.





Ответьте пожалуйста, стоимость пипса всех пар в первом и отдельно во втором случае одинакова? Переформулирую: одинакова ли стоимость пипса у пар на пером рисунке, а на втором? Почему?

 

[yuri1204]

Пожалуй, присоединюсь к вам. У меня тоже аллергия на соседнюю ветку.
Для начала хочу задать вопрос относящийся к волатильности и лотности, которые здесь обсуждают.
Ниже приведены два скрина. На них показано движение пар от 00:00 в пипсах каждой из пар.

Посмотреть вложение 65300

Посмотреть вложение 65301

Ответьте пожалуйста, стоимость пипса всех пар в первом и отдельно во втором случае одинакова? Переформулирую: одинакова ли стоимость пипса у пар на пером рисунке, а на втором? Почему?

Добро пожаловать.
Это вопрос "на засыпку", или хотите разобраться?
На одном графике у вас валюты в USD, на другом в CAD. Соответственно, если "Минимальный шаг изменения цены инструмента в пунктах" и "Размер минимального изменения цены инструмента в валюте депозита" валютных пар по каждому из графиков одинакова, то стоимость пипса в валюте депозита будет одинакова. А у вас иная точка зрения? Было бы любопытно услышать.

 

[Heroix]

Добро пожаловать.
Это вопрос "на засыпку", или хотите разобраться?
На одном графике у вас валюты в USD, на другом в CAD. Соответственно, если "Минимальный шаг изменения цены инструмента в пунктах" и "Размер минимального изменения цены инструмента в валюте депозита" валютных пар по каждому из графиков одинакова, то стоимость пипса в валюте депозита будет одинакова. А у вас иная точка зрения? Было бы любопытно услышать.

Нет, не на засыпку. Я, так же как и вы, хочу конструктива, а не онанизма, размазанного на джигурдалион страниц.
В связи с этим, решил начать обсуждение с самых азов. То, без понимания чего нельзя строить конструктивный диалог.
---
Итак, да, стоимость пункта одинакова. Более того, волатильность значения не имеет. Мы не знаем, какая пара отвалится в следующий момент. Значение имеет лишь соотношение лотов, и то, для первоначального баланса. Поясню: торгуя GBPCAD и NZDCAD по 0.1 лоту, мы покупаем/продаем разное их количество, но дальнейшее их движение будет сопоставимо в пипсах. Отсюда вывод - нужно лишь изначально их торговать равными по весу (но не по объему) лотами.
Другое дело, если мы торгуем GBPCAD и GBPUSD мы имеем как разную стоимость пункта, так и разные веса. Это сложный случай, т.е. нам прийдется тратить очень много комиссий и спреда на ребалансировку, причем у нас нет гарантии, что ребалансировав портфель, рынок не возвратится к прежним весам, и нам не придется его балансировать снова, тратя драгоценную эквити на комиссии и спред.

Таким образом, нам остается либо рассматривать модель торговли парами лишь с одинаковым знаменателем, либо с разным, но не ребалансировать (уж если балансировать, то очень редко, когда веса изменятся существенно).
Лично я сторонник первого варианта.

 

[yuri1204]

Нет, не на засыпку. Я, так же как и вы, хочу конструктива, а не онанизма, размазанного на джигурдалион страниц.
В связи с этим, решил начать обсуждение с самых азов. То, без понимания чего нельзя строить конструктивный диалог.
---
Итак, да, стоимость пункта одинакова. Более того, волатильность значения не имеет. Мы не знаем, какая пара отвалится в следующий момент. Значение имеет лишь соотношение лотов, и то, для первоначального баланса. Поясню: торгуя GBPCAD и NZDCAD по 0.1 лоту, мы покупаем/продаем разное их количество, но дальнейшее их движение будет сопоставимо в пипсах. Отсюда вывод - нужно лишь изначально их торговать равными по весу (но не по объему) лотами.
Другое дело, если мы торгуем GBPCAD и GBPUSD мы имеем как разную стоимость пункта, так и разные веса. Это сложный случай, т.е. нам прийдется тратить очень много комиссий и спреда на ребалансировку, причем у нас нет гарантии, что ребалансировав портфель, рынок не возвратится к прежним весам, и нам не придется его балансировать снова, тратя драгоценную эквити на комиссии и спред.

Таким образом, нам остается либо рассматривать модель торговли парами лишь с одинаковым знаменателем, либо с разным, но не ребалансировать (уж если балансировать, то очень редко, когда веса изменятся существенно).
Лично я сторонник первого варианта.

Я немного не понял фразу: "торгуя GBPCAD и NZDCAD по 0.1 лоту, мы покупаем/продаем разное их количество, но дальнейшее их движение будет сопоставимо в пипсах. Отсюда вывод - нужно лишь изначально их торговать равными по весу (но не по объему) лотами."
Можно по-точнее, что вы подразумеваете под "равными по весу...лотами", и как правильно рассчитать "вес в лотах"?
Собственно, представленный здесь скрипт методом регрессии и рассчитывает коэффициенты лотности ФИ для приведения суммарного эквити в "0". По сути в расчете учитывается и волатильность инструментов и веса, и "простой" математикой считаются коэффициенты (через которые определяются лоты ФИ) для текущего окна данных.
Далее, если я правильно вас понял, вы не сторонник вообще каких-либо "доливок"? Но видите ли, коэффициенты не только меняются во времени, но и зависят от окна, притом существенно, в 2-5 раз по валютам, меняются и уровни девиации, и оставлять позиции в таком состоянии крайне опасно для депо и пересиживание может привести к дяде Коле. Мне представляется, что надо наоборот, как можно раньше ребалансировать позы, чтобы не допускать больших просадок, и ребалансирование, как мне думается, не должно определятся только уровнем DD, а учитывать сам факт изменения расчетной лотности. Да, при этом увеличиваются издержки, но по моим наблюдениям, DD удается удерживать в разумных рамках, хотя такие опыты провожу на треугольниках и выше. По мне важней контроль просадки, чем прибыльность торговли. В чистой парной торговле управлять DD у меня вообще не получалось на более-менее существенном промежутке времени (год-два теста).
К сожалению сейчас тестирование приостановилось, с последним бильдом МТ5 (586) перестало функционировать библиотечное взаимодействие с r-project. Буду разбираться и писать письма в саппорт.

 

[Heroix]

Я немного не понял фразу: "торгуя GBPCAD и NZDCAD по 0.1 лоту, мы покупаем/продаем разное их количество, но дальнейшее их движение будет сопоставимо в пипсах. Отсюда вывод - нужно лишь изначально их торговать равными по весу (но не по объему) лотами."
Можно по-точнее, что вы подразумеваете под "равными по весу...лотами", и как правильно рассчитать "вес в лотах"?
Собственно, представленный здесь скрипт методом регрессии и рассчитывает коэффициенты лотности ФИ для приведения суммарного эквити в "0". По сути в расчете учитывается и волатильность инструментов и веса, и "простой" математикой считаются коэффициенты (через которые определяются лоты ФИ) для текущего окна данных.
Далее, если я правильно вас понял, вы не сторонник вообще каких-либо "доливок"? Но видите ли, коэффициенты не только меняются во времени, но и зависят от окна, притом существенно, в 2-5 раз по валютам, меняются и уровни девиации, и оставлять позиции в таком состоянии крайне опасно для депо и пересиживание может привести к дяде Коле. Мне представляется, что надо наоборот, как можно раньше ребалансировать позы, чтобы не допускать больших просадок, и ребалансирование, как мне думается, не должно определятся только уровнем DD, а учитывать сам факт изменения расчетной лотности. Да, при этом увеличиваются издержки, но по моим наблюдениям, DD удается удерживать в разумных рамках, хотя такие опыты провожу на треугольниках и выше. По мне важней контроль просадки, чем прибыльность торговли. В чистой парной торговле управлять DD у меня вообще не получалось на более-менее существенном промежутке времени (год-два теста).
К сожалению сейчас тестирование приостановилось, с последним бильдом МТ5 (586) перестало функционировать библиотечное взаимодействие с r-project. Буду разбираться и писать письма в саппорт.

Извините, если пишу местами поверхностно... такой уж у меня стиль. Итак, вы задали 2 вопроса. Под весом я понимаю кол-во лотов, на примере это 0.1. То есть, продав GBPCAD 0.1 лота и купив NZDCAD 0.1 лота мы будем иметь равную стоимость пипса у этих пар, но разный объем (залог, который нам не важен, в данном случае).
НО, если мы торгуем в другой пропорции лотов (не 0.1 к 0.1), то и стоимость пипса будет разная, что не есть правильно. Хотя, подход с волатильностью говорит нам покупать разное кол-во лотов. Что скажите?
---
Забегая вперед, добавлю, что корреляция между инструментами имеет ключевую роль, но не сам текущий/прошлый флет синтетика портфеля как таковой, на мой взгляд.

 

[wersuk]

Извините, если пишу местами поверхностно... такой уж у меня стиль. Итак, вы задали 2 вопроса. Под весом я понимаю кол-во лотов, на примере это 0.1. То есть, продав GBPCAD 0.1 лота и купив NZDCAD 0.1 лота мы будем иметь равную стоимость пипса у этих пар, но разный объем (залог, который нам не важен, в данном случае).

Моё скромное имхо, но в этом случае идёт просто торговля Фунт/нзд, а там гуляй поле и тренды и флеты.

 

[yuri1204]

Извините, если пишу местами поверхностно... такой уж у меня стиль. Итак, вы задали 2 вопроса. Под весом я понимаю кол-во лотов, на примере это 0.1. То есть, продав GBPCAD 0.1 лота и купив NZDCAD 0.1 лота мы будем иметь равную стоимость пипса у этих пар, но разный объем (залог, который нам не важен, в данном случае).
НО, если мы торгуем в другой пропорции лотов (не 0.1 к 0.1), то и стоимость пипса будет разная, что не есть правильно. Хотя, подход с волатильностью говорит нам покупать разное кол-во лотов. Что скажите?
---
Забегая вперед, добавлю, что корреляция между инструментами имеет ключевую роль, но не сам текущий/прошлый флет синтетика портфеля как таковой, на мой взгляд.

Все таки хотел бы понять вашу мысль. Так, количество лотов = вес инструмента. Продав GBPCAD 0.1 лота и купив NZDCAD 0.1 лота мы будем иметь равную стоимость пипса вне зависимости от размера лотов (поскольку стоимость пипса ФИ не зависит от применяемого лота). А почему вы утверждаете, что стоимость пипса у этих пар меняется в зависимости от пропорции лотов? По волатильности здравый смысл говорит, что этот момент надо учитывать, как - лотами или временем входа (пример: волатильность 1 ФИ 140 пунктов/сутки, 2 ФИ - 100 п/c, когда 1ФИ пройдет 50 п., а второй 10 п. - входим в позы)
По корреляции. Наверное не согласитесь, но "ключевую роль корреляции" при тестировании пар не заметил (в противоположность общепризнанному мнению), варианты работы с парами при корреляции < 0.3 по модулю показывали более лучшие результаты в схлопывании. Может быть есть смысл учитывать изменение корреляции, по каким-то парам я тестировал такой вариант, но результат не впечатлил.