Возвратность (в каком-то смысле) и называют коинтеграцией (а почему при минимальной дисперсии?). Возражу: Рецикл ищет коэффициенты "возвратности к нулю", т.е регрессионные коэффициенты, но не коинтеграцию в смысле "стабильной возвратности", для этого и служат "тесты на стабильность", но в Рецикле об этом и слова нет
Парный трейдинг - поиск....
- Автор темы yuri1204
- Дата начала
Возвратность (в каком-то смысле) и называют коинтеграцией (а почему при минимальной дисперсии?). Возражу: Рецикл ищет коэффициенты "возвратности к нулю", т.е регрессионные коэффициенты, но не коинтеграцию в смысле "стабильной возвратности", для этого и служат "тесты на стабильность", но в Рецикле об этом и слова нет
LMaster
Активный участник
Я наверно некорректно выразился. Несомненно возвратность - это коинтеграция. А под дисперсией понимается минимальный разброс синтетика (прибыль которую можем получить с возврата) с подобранными коэффициентами. Сам алгоритм его (рецикла) построен на сведении дисперсии синтетика к минимуму, чем, кстати, и обеспречивается повышенная возвратность.
Для наиболее профитной же системы требуется синтетик с повышеной возвратностью и неминимальной дисперсией. С чем, кстати, ХренФикс соглашался на одном из форумов.
Для наиболее профитной же системы требуется синтетик с повышеной возвратностью и неминимальной дисперсией. С чем, кстати, ХренФикс соглашался на одном из форумов.
Ничего сложного, и ссыль не нужна. После установки r-project, найдите и запустите Rterm.exe. Откроется небольшое черное окно - это и есть терминал.
во втором посте указывал: r-project.org
Не совсем понимаю, Вы про дисперсию или девиацию?
Я это читал, и я не Лобачевский и не Софья Ковалевская. И не собирался кого-то удивлять своими программными выкладками. Уверен, что участвующие смогут меня легко "заткнуть за пояс". Но лично меня интересует решение практической задачи, и кооперация в этом.Р.S. ДЕВИАЦИЯ — (от лат. deviatio — отклонение)
Последнее редактирование:
LMaster
Активный участник
ОК, тогда, опосля поиска наиболее возвратного синтетика, необходимо решать что делать в случае его ухода из стационарности. Такие уходы в параллельной ветке на альпари называют раздвижкой без схлопывания.
Если делать вход на "достаточной" раздвижке (можно смотреть на график, что строит Ваш скрипт) в надежде что она схлопнется (что вероятно, но вовсе не обязательно, так как у ФИ нет общего мощного фундамента), то достаточно часто, она действительно схлопывается. Однако, в силу разных причин, иногда раздвижка продолжается (нарушение нормальной корреляции между ФИ) обеспечивая просадку. Конечно можно ребалансировать синтетик, однако данная методика, считаю, не совсем корректна, так как обеспечивает, лишь нейтральность портфеля на заданном диапазоне.
Просадка может быть вызвана такими движениями составляющих синтетик пар:
1. движение ФИ нормально скоррелировано, однако из-за неверно рассчитанных лотов (цена пипса и волатильность) один из ФИ дает минус больший чем другой плюс
2. один ФИ флетит, второй в минус
3. один ФИ в минус, второй в минус
4. один ФИ в плюс, второй в минус (корреляция ФИ ненормальна)
Если делать вход на "достаточной" раздвижке (можно смотреть на график, что строит Ваш скрипт) в надежде что она схлопнется (что вероятно, но вовсе не обязательно, так как у ФИ нет общего мощного фундамента), то достаточно часто, она действительно схлопывается. Однако, в силу разных причин, иногда раздвижка продолжается (нарушение нормальной корреляции между ФИ) обеспечивая просадку. Конечно можно ребалансировать синтетик, однако данная методика, считаю, не совсем корректна, так как обеспечивает, лишь нейтральность портфеля на заданном диапазоне.
Просадка может быть вызвана такими движениями составляющих синтетик пар:
1. движение ФИ нормально скоррелировано, однако из-за неверно рассчитанных лотов (цена пипса и волатильность) один из ФИ дает минус больший чем другой плюс
2. один ФИ флетит, второй в минус
3. один ФИ в минус, второй в минус
4. один ФИ в плюс, второй в минус (корреляция ФИ ненормальна)
Последнее редактирование:
LMaster
Активный участник
для вариантов 1 и 4 подходят доливки НеКоллы.
Плюс к этому могу предложить, такое усовершенствование.
НеКолла на альпари в качестве примера показал такой вариант доливок: если ФИ идет в сторону начального входа (рост эквити). И через ДД (определенное кол-во пипсов) делаются доливки, таким образом получается стратегия ловящая тренд. Думаю Вы знакомы с этим методом, поэтому не буду далее заострять внимание.
Из предложений:
1. Расширять ДД при сильном движении рынка (новости), это обеспечит не такой резкий рост лотности (это НеКолла озвучивал - "раздвигаем полосочки" если цена за несколько минут прошла более скольки-то пипсов)
2. ДД строить не на отдельных ФИ а на синтетике. Причем доливки делать в плюсовую ногу когда эквити синтетика ПАДАЕТ
Плюс к этому могу предложить, такое усовершенствование.
НеКолла на альпари в качестве примера показал такой вариант доливок: если ФИ идет в сторону начального входа (рост эквити). И через ДД (определенное кол-во пипсов) делаются доливки, таким образом получается стратегия ловящая тренд. Думаю Вы знакомы с этим методом, поэтому не буду далее заострять внимание.
Из предложений:
1. Расширять ДД при сильном движении рынка (новости), это обеспечит не такой резкий рост лотности (это НеКолла озвучивал - "раздвигаем полосочки" если цена за несколько минут прошла более скольки-то пипсов)
2. ДД строить не на отдельных ФИ а на синтетике. Причем доливки делать в плюсовую ногу когда эквити синтетика ПАДАЕТ
Именно, тестированием пришел к выводу, что есть балансировка для "нейтральности", а есть для "коинтеграции", и это есть две большие разницы, как говорят в Одессе.
"Стационарность" - это вообще отдельная тема. Это как "скользящие средние" - все зависит от "окна"
Что-то подсказывает, что идея доливки из расчета DD - порочна: почему нужно доливаться при DD==100, а не 30 или лучше 5? - это же уменьшит просадку!? Жизнь подсказывает, что лучше устранять проблему на ранних стадиях.
В доливках "ловящих тренд" - есть смысл, если этот тренд не закончен.
Если мы в парном трейдинге, разумно учитывать эквити синтетика - согласен. Я это тоже пробовал тестировать.
Лучше конечно разработать план тестирования входов, выходов, ММ, и шаг-за-шагом двигать исследования.
Это примерно то, о чем Вы говорили:
Стационарность:
(1 LOT)GBPCHF=(1 LOT)GBPUSD*(КУРС GBPCHF/КУРС GBPUSD*LOT)USDCHF
- если по слабости ума не ошибаюсь.
Вы вошли в торговлю, эквити ушло в минус, вы сделали балансировку и привели лотность ФИ в соответствии с формулой, т.е. привели в стационарное состояние. Что получили в итоге? - "стационарный минус". А вам что нужно? - плюс! Т.е. грубо: коинтегрировать в плюс
Грубо конечно, но надеюсь смысл понятен: нам нужна не стационарность "в минусе(с том числе за счет спреда и свопа)", а коинтеграция "в плюс" за счет доливок (расчетов, игры на барабане, шаманских заклинаний и прочих ухищрений)
LMaster
Активный участник
И я про то-же:
2. ДД строить не на отдельных ФИ а на синтетике. Причем доливки делать в плюсовую ногу когда эквити синтетика ПАДАЕТ (Вы вдумайтесь)
таким образом получим автоматом ребалансировку (синтетик сам подберет оптимальный лот), а если условие доливок чуть подкорректировать (например доливаться если эквити не падает, а наоборот - не растет) то получим примерно в плюс.
По поводу DD, почему 100, 30, 5? ДД- величина рассчетная, как и лот доливки. Логично что лот доливки и ДД величины зависимые. Шире ДД - крупнее доливки и наоборот.
2. ДД строить не на отдельных ФИ а на синтетике. Причем доливки делать в плюсовую ногу когда эквити синтетика ПАДАЕТ (Вы вдумайтесь)
таким образом получим автоматом ребалансировку (синтетик сам подберет оптимальный лот), а если условие доливок чуть подкорректировать (например доливаться если эквити не падает, а наоборот - не растет) то получим примерно в плюс.
По поводу DD, почему 100, 30, 5? ДД- величина рассчетная, как и лот доливки. Логично что лот доливки и ДД величины зависимые. Шире ДД - крупнее доливки и наоборот.
Последнее редактирование:
wersuk
Почетный гражданин
Сделал всё как вы сказали: скачал-установил r-project, через него скачал библиотеки zoo, tseries, пишет:Скачанные пакеты находятся в C:\Documents and Settings\Олег\Local Settings\Temp\RtmpcHaw1e\downloaded_packages, раскидал те файлы что выложили вы по папкам МТ4, дальше в мт запускаю скрипт подкачки истории, подкачивает по каждой валюте 2038 баров, запускаю рабочий скрипт, вверху на графике что-то высчитывает, но все показатели по нулям, что можно ещё подправить, чтобы скрипт заработал. Графика эквити также нет.
К LMaster: дайте ссыль где некола описывает схему доливок, в соседней ветке его просили, на что он ничего не ответил.
К LMaster: дайте ссыль где некола описывает схему доливок, в соседней ветке его просили, на что он ничего не ответил.
LMaster
Активный участник
Попробую.
Допустим вы вошли двумя скоррелированными инструментами сбалансированными на текущий момент лотами. Что это означает, а означает это, то что должна быть нейтрально-рыночная позиция (лок). Если один ФИ идет в минус на 10$ то другой в плюс на эти же 10$/ Если же позиция не нейтральна, то возможны два варианта:
1. один ФИ в плюс на 10, другой за это же время в минус на 7. Что тут сказать: ждем и берем профит.
2. один ФИ в плюс на 10, другой за это же время в минус на 14. Здесь явный дисбаланс (суммарное эквити - эквити синтетика падает), причем не в нашу пользу, так как лот по отрицательному инструменту слишком высок по отношению к лоту плюсового ФИ. Значит возможны два варианта: а) обрезать лот чмошной ноги, принимая лося; б) долиться в плюсовую, выравняв, а лучше увеличив ее лотность.
Таким образом, синтетик в минус - доливаем плюсовую ногу (ногу на которой в момент уменьшения эквити синтетика, растет собственное эквити) - автоматически - выравнивается лотность на нейтральную. Если доливать в плюс белее необходимого - возможен профит.
Последнее редактирование:
LMaster
Активный участник
_http://forum.alpari.ru/showthread.php?t=56621&page=353
также на следующей странце кое что есть
Боюсь модераторы могут пост удалить, не любят они ссылок, почему-то.
Проверьте еще раз: скачивать библиотеки отдельно не надо, установили r-project, запускаете Rterm.exe, должно открыться черное терминальное окно, в нем вводите:install.packages ('zoo'), должно открыться меню выбора географии скачки. выбираете любое, далее все произойдет автоматически. Аналогично для пакета tseries. Еще раз пройдитесь по пунктам второго поста - установка, настройка.